Džo Rosso kabliai – nagrinėjame neįprastą strategiją

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Šiandien mes susipažinsime su originalia ir neįprasta strategija, kuri buvo sugalvota daugiau kaip prieš penkiasdešimt metų žinomo treiderio Džo Rosso (Joe Ross). Kaip jau supratote iš pavadinimo, kalbėsime apie „Rosso kablius“.

Reikia atvirai pasakyti, kad šita strategija yra pamiršta daugelio treiderių, todėl ne taip dažnai yra naudojama. Tačiau prekiaujant su ja galima gauti pelno finansinėse rinkose. Kaip tai padaryti XXI amžiuje tuojau papasakosime.

Profesionalioje Forex treidingo aplinkoje egzistuoja nemažai metodų valiutų porų prognozavimui: tai gali būti kainų srauto analizė su techniniais indikatoriais arba Price Action (PA) naudojimas.

PA – tai trendų prognozė judant kotiruotėms, šis metodas populiarus dėl vėlavimo nebuvimo ir žymiai informatyviau leidžia numatyti būsimą judėjimą. Paternai ir grafinė analizė duoda galimybę iš anksto nustatyti take-profit zonas, apsisukimo taškus arba korekcijas.

Jeigu indikatoriai veikia pagal tam tikras, mūsų akims nematomas, sudėtingas formules, kurios apskaičiuoja signalus remiantis istoriniais kotiruočių duomenimis, tai žvakių analizės figūros formuojasi „čia ir dabar“.

Price Action populiarumas leido atsirasti daugybei strategijų, kuriomis užverstas Internetas, bet viena jų yra nepelnyta užmiršta. Tai Džo Rosso kabliai – autorinė strategija, sugalvota prieš 60 metų.

Įdomiausia tai, kad jos autorius iki šiol dėsto treidingą mokomajame portale Tradingeducators, ir niekas jau neatsimena, kaip jis atrodė jaunystėje. Džo Rossas į biržą pakliuvo 1957 metais, o jo strategija su kabliais tapo viena pirmųjų, atnešusi jam realų pelną tolimais 1959 metais.

Strategija buvo testuojama ir tobulinama daugiau 20 metų, atskleisdama savo potencialą, kai atsirado fjūčerių rinka 1982 metais. Vėliau Džo Rossas pagal šią strategiją parašė atskirą knygą – «Trading The Ross Hook».

Paternas 1-2-3 – Džo Rosso strategijos pagrindas

Paternas 1-2-3 tapo pirmoji figūra Price Action, kurią pastebėjo jaunas studentas Džo Rossas 1957 metais. Jau tada jis pradėjo prekiauti šį modelį, tiksliai pakartodamas strategiją, kuri aprašyta mūsų portale atsirame straipsnyje.

Tęsdamas mokymąsį, Rossas įvaldė daugybę prekybos sistemų, tačiau pradedantysis treideris nuolat tobulino savo individualų atradimą. Jis gana greitai suprato, kad jo surastas „kablių“ paternas veikia tik esant šioms sąlygoms:

Pasirinkęs likvidų aktyvą, treideris gali pritaikyti kablių strategiją bet kokiam laiko intervalui. Pavyzdžiui, kai kurie jo mokiniai, Džo Rosso teigimu (jis juos vadina „hukeriais, hook – tai kablys), prekiauja kabliais penkių minučių grafikuose.

Būtent trendo paieška ir jo patvirtinimas, privertė treiderį „eiti toliau“ kainos judėjimo, neapsiribojant paterno 1-2-3 rėmais. Kablys, grafike autoriaus žymimas raidėmis Rh (Ross Hook), leido patikimai patvirtinti paterną, o jo pramušimas – trendo buvimą ir jėgą.

Dar vienas kablio privalumas, kurį atrado Džo Rossas, buvo jo pasikartojimas: paternas 1-2-3 dažnai sukurdavo stabilų ir ilgą naują trendą. Kiekviena viršūnė ar įdubimas tapdavo eiliniu kabliu, kurį Rossas naudojo įėjimui, rinkdamas „orderių piramidę“.

Tam, kad nustatyti kryptingo judėjimo pabaigą, Džo Rossas naudojo atvirkštinį kablį RRh, remdamasis į priešingą Rh minimumą arba maksimumą grafike. Artimiausio RRh pramušimas tapdavo signalu, kad reikia uždaryti visas pozicijas ir ieškoti naujos 1-2-3 formacijos priešinga kryptimi.

Strategijos charakteristikos

Platforma: bet kokia
Valiutų poros: bet kokios
Laiko intervalas: M5 – D1
Prekybos laikas: dienos metu, laiko intervaluose žemiau H1 – tik Europos ir Amerikos sesijos
Rekomenduojami brokeriai: RoboforexAlpari

Strategijos taisyklės

Pagrindinė strategijos taiyklė – paterno 1-2-3 susiformavimas, prieš kurį buvo aiškus trendas. Tokiu modeliu buvo įprasta laikyti krintančią arba kylančią formaciją su trimis Džo Rosso kabliais.

Rh nustatomas kaip kiekvienas naujas lokalus maksimumas, susiformavęs po paterno 1-2-3 kylančiame trende, arba pirmas ir paskutiniai lokalūs minimumai po paterno krintančiame trende.

Papildoma taisyklė – trendo buvimas susiformavus paternui 1-2-3, maksimumai ir minimumai šiuose taškuose turi „prasimušinėti“ per 4 žvakių susiformavimo laiką.

Jeigu po to ketvirtoji žvakė neišėjo už taško 2 ribų – formacija atmetama, t.y. laukiame naujo minimalaus taško 3, pramušimo 2 ir eilinio kablio susiformavimo.

Taisyklės pirkimui

  • Kotiruotės turi pramušti formcijos 1-2-3 viršūnę 2 ir fiksuoti naują maksimumą;
  • Džo Rosso kablys susiformuoja pasirodžius korekcijos žvakei, su sąlyga, jeigu jos uždarymo kaina yra mažesnė už atidarymo kainą ir tokia žvakė yra „pilno kūno“. Taip pat leistinos korekcijos vienos ar kelių žvakių pavidalu.

Tai yra dodži, nepilno kūno ir panašios žvakės su minimaliu arba be kainos diapazono pasikeitimo tarp atsidarymo ir užsidarymo mums netinka.

Jeigu sąlygos įvykdytos – treideris išstato atidėtą orderį Buy Stop lokalaus maksimumo lygyje.

Taisyklės pardavimui

  • Kotiruotės turi pramušti formacijos 1-2-3 dugną taške 2 ir fiksuoti naują maksimumą (per 4 žvakių laiką);
  • Džo Rosso kablys susiformuoja po korekcinės žvakės arba keleto augančių žvakių, su sąlyga, kad jų uždarymo kainos yra aukštesnės nei atsidarymo ir jos yra „pilnavidurės“.

Vykdant pardavimą, išstatome atidėtą orderį Sell Stop ties Rh minimumu.

Svarbūs strategijos niuansai

Knygoje, kurioje aprašoma kablių prekybos strategija, Džo Rossas parodė daugybę būdų, kaip sekti trendą ribojant nuostolius ir auginant pelną. Klasikiniame prekybos sistemos variante stopas yra statomas už atvirkštinio RRh lygio: esant pirkimui – tai bus pirmas minimumas, patvirtinantis kablį, o pardavimui – patvirtinantis Rh minimumą.

Take-profito nėra klasikinėje teorijoje, treideris tiesiog seka trendą, kol nebus pramuštas RRh.

Jeigu atsiranda „didelio stopo“ situacija, pavyzdžiui, jeigu korekcija praėjo per naujienas, su labai dideliu diapazonu, galima pasinaudoti indikatoriumi ATR. Jis parodo valiutos volatilumą punktais, ir tai gali padėti nustatyti stopo dydį.

Take-profit lygius galima nustatyti su Fibonači indikatoriumi, jeigu pravesti trendo liniją nuo Rh iki paterno 1-2-3 taško 1.

Prekybos pavyzdžiai su Rosso kabliais

4-ių valandų NZDUSD grafike susiformavo paternas 1-2-3, atsiradęs krintančio judėjimo dugne. Sąlygos, kad prieš tai buvo trendas su trimis kabliais, įvykdytos, grafike jų keturi.

Po pirmojo kablio pradedame skaičiuoti korekcines žvakes, minimumas nustatytas jau ties pirmąja žvake, o atvirkštinio kablio susiformavimui prireikė lygiai 4 žvakių – trendo sąlygos įvykdytos.

Taškas RRh tampa stop-loss lygiu po to, kai aktyvuosis Buy Stop orderis. Stopas perkeliamas aukščiau, kai tik atsiras antrasis kablys. Antrajame Rh atsidarome dar vieną sandorį, nustatome abu stopus ties atvirkštiniu kabliu, kartu su tuo, pirmasis stopas atsiduria jau nenuostolio zonoje.

Kaip matyti iš grafiko, ilgas trendas nesigavo – suformavę eilinį kablį, buliams neužteko jėgų, kad jį pramušti. Anksčiau atidaryti sandoriai uždaromi pagal stopus: vienas tampa take-profitu, antras uždaromas su nuostoliu.

Filtrai Rosso kabliams

Džo Rossas savo knygoje aprašė pakankamai daug sąlygų ir niuansų prekiaujant kabliais, kurie gali greičiau supainioti nei padėti pradedančiajam treideriui, o patyrę valiutų spekuliantai vargu ar atras sau kažką naujo iš autoriaus pastebėjimų.

To pavyzdžiu gali būti filtravimas su osciliatoriais, kurie parodo perpirkimo ir perpardavimo zonas. Logiškai aišku, kad šiuose taškuose labai didelė tikimybė, kad Rh pramušimas bus apgaulingas, ir sandoris patirs nesėkmę.

Rizika gauti nuostolį padidėja keliais kartais, kai Rosso kablio susiformavimo metu treideris stebi divergenciją – išsiskyrimą tarp indikatoriaus ir valiutų poros kotiruočių. Tokiais momentais įėjimas į rinką vienareikšmiškai draudžiamas.

Buy/Sell Stop orderių išstatymų vietų sutapimas su stipriais palaikymo/pasipriešinimo  lygiais arba su mėnesio, savaitės, metų ekstremumais taip pat yra priežastis atšaukti sandorį, lygiai kaip ir gep’o atveju, tačiau Forex rinkoje kainų atotrūkiai yra nedažnas reiškinys.

Išvados

Strategija „Džo Rosso kabliai“ buvo pamiršta dėl paterno 1-2-3 populiarumo. Lyginant abejas taktikas, akivaizdu, kad signalas Rh vėluoja – būtent šioje vietoje treideriai fiksuoja pelną. Pats iš savęs kablys – puikus būdas patvirtinti ir pamatyti 1-2-3 formaciją, todėl strategija tiks ir pradedantiems spekuliantams.

Treideris gali išmokti be klaidų nustatyti paterną po pakankamai ilgų treniruočių ir darbo su Rosso „hukais“, ir tai leis jam į rinką įeiti kiek anksčiau. Patyrę valiutų treideriai gali panaudoti kablius formuojant sandorių piramidę arba naudodami „teigiamą martingeilą„.

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email