Plėšrūnas rinkoje – indikatorius Alligator

Sveiki, mielieji skaitytojai!

Didesnę laiko dalį rinka niekur nejuda. Tik apie 15–30% viso laiko ji formuoja kažkokias tendencijas, ir dauguma treiderių beveik visus savo pelnus generuoja iš šių trendinių judėjimų. Ne paslaptis, kad geriausia prekybos sistema – ta, kuri leidžia išvengti dvejopo signalų supratimo, tai yra pati paprasčiausia. Ir šiandien mes panagrinėsime trendinį indikatorių, kuris visiškai pajėgus tapti pagrindiniu bet kokios prekybos sistemos elementu – tai indikatorius Alligator, kurį sukūrė Billas Williamsas.

Indikatorius Alligator (arba Billo Williamso Alligatorius) yra trendinis indikatorius, kuris parodo naujo trendo pradžią. Jis savyje turi keletą slankiųjų vidurkių, kuriose yra taikoma fraktalinė geometrija, o taip pat nelinijinė dinamika. Indikatorius yra labai populiarus ir jį pagal nutylėjimą galima rasti praktiškai visuose prekybos terminaluose. Jį naudojo pats Williamsas savo sistemoje „Prekybos chaosas„,kurią jis aprašė vienoje savo knygų.

Indikatoriaus charakteristikos

Aprašymas

Trijų slankiųjų vidurkių tarpusavio derinimas sukuria labiau sudėtingesnę konstrukciją, kurią „perskaityti“ ne visada paprasta. Galbūt todėl daugelis treiderių nenaudoja savo prekyboje slankiųjų vidurkių, tikėdamiesi gauti daugiau duomenų iš visokiausių indikatorių, kurių daugumos pagrindas ir yra tos pačios slankiųjų vidurkių linijos.

Šis indikatorius kainos grafike rodo tris slankiuosius vidurkius, kurie turi skirtingus periodus ir poslinkius. Prekiauti su Alligator indikatoriumi geriausia dieniniuose grafikuose ir aukštesniuose. Didžiausias jo ypatumas yra tas, kad teoriškai jis gali dirbti bet kokiuose laiko intervaluose, todėl yra universalus, tačiau, kaip rodo praktika, žemiau Н4 laiko intervalo geriau nesileisti.

Forex Alligator savo pavadinimą gavo todėl, kad turi šiokių tokių panašumų su krokodilu. Pagal judančių linijų formą jis primena aligatatorių tai su uždarytais, tai šiek tiek prasivėrusiais, arba plačiai atidarytais nasrais.

Nustatyti Aligatoriaus nuotaiką ir ketinimus yra visai nesunku. Pakanka tiesiog pasižiūrėti į tris išlygintus slankiuosius vidurkius, kuriuos matėte grafike aukščiau. Pats ilgiausias iš jų, kuris kartu yra ir Balanso linija, tai „Aligatoriaus nasrai“. Tai 13 dienų periodo vidurkis ir ši linija yra mėlynos spavos.

Labiau greitesnis vidurkis (8-dienų periodo, paslinktas 5 barais į priekį) yra „Aligatoriaus dantys“, linija yra raudonos spalvos. Ir pati trumpiausia vadinasi „Aligatoriaus lūpos“, ji yra žalios spalvos. Kartu, visos šios trys linijos puikiai parodo Aligatoriaus charakterį, o taip pat parodo visus jo veiksmus einamuoju laiku ir planus ateityje.

Tada, kai Aligatorius yra „sotus“, jam vis vien, kas vyksta rinkoje. Jis miega. Tuo metu slankieji vidurkiai nerodo jokios krypties, jie tarpusavyje yra persipynę, kad dažnai yra sunku atskirti ir nustatyti, kuri iš linijų kur žiūri, kai atsiranda nauja žvakė. Žodžiu, kai Aligatorius miega, rinka yra charakterizuojama kaip fletas arba šoninio trendo judėjimas.

Tačiau praeina tam tikras laikas, maistas krokodilo pilve susivirškina, ir jis prabunda iš miegų. Ką jūs darote, kai prabundate? Nemanau, kad iškart šokate ir bėgate kur nors. Aligatorius pradeda „žiovauti“, ir tai iškart matyti iš slankiųjų vidurkių: judėjimo amplitudė tampa platesnė, todėl erdvė tarp linijų tampa šiek tiek platėja. Tokiu momentu verta sulaukti fraktalo atsiradimo, kuris parodo, į kurią pusę ruošiasi Aligatorius šliaužti ir ieškoti maisto. Kai tik fraktalas atsirado, laikas ruoštis prekybai kartu su indikatoriumi. Taigi, po to, kai Aligatorius pažiovaus, jis prabunda ir keliauja į medžioklę.

Lieka klausimas – kaip nustatyti, kiek daug Aligatorius yra išalkęs? Labai paprastai! Kai tik jis pradeda medžioklę, jo Nasrai atsiveria (mėlyna linija), apnuogina Dantis (raudona linija), ir priglaudžia Lūpas (žalia linija) arčiausiai prie kainos barų. Kitaip tariant – visos trys linijos susidėlioja tokia tvarka, kuri yra įprasta trendui: linija su pačiu ilgiausiu periodu (13 dienų) yra labiausiai nutolusi nuo kainos, 8 dienų yra tarp 13-tos ir 5-tos, o paskutinė iš jų yra arčiausiai kainos. Kol Aligatorius alkanas, jo Nasrai atsiveria vis plačiau ir plačiau, kas rodo apie jo didėjantį apetitą ir ketinimą gerai pasistiprinti. Tai yra aiškus trendo ženklas.

Apie trendo pabaigą galima spręsti tik tada, kai Nasrai pradeda užsiverti, tai yra, kai Aligatorius nusprendžia pabaigti medžioklę. Kartais tai reiškia tik laikiną atokvėpį: bet kuriuo momentu Aligatorius gali vėl prabusti su puikiu apetitu.

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad Aligatoriaus linijų perkirtimas yra pirmasis signalas, kad tai yra judėjimo pradžia į vieną ar kitą pusę. Visų trijų linijų perkirtimas – dar vienas papildomas signalas, po kurio „Nasrai“ turi pradėti atsiverti.

Užtvirtinkime, ką jau išmokome:

  • Mėlyna linija (Aligatoriaus Nasrai) — tai Balanso Linija laikinajam periodui, kuris buvo naudojamas grafiko sudarymui (13-dienų suapvalintas slankaus vidurkio periodas, paslinktas 8 barais į priekį);
  • Raudona linija (Aligatoriaus Dantys) — tai Balanso Linija reikšmingam laikinajam periodui kiek žemiau (8-dienų suapvalintas slankaus vidurkio periodas, paslinktas 5 barais į priekį);
  • Žalia linija (Aligatoriaus lūpos) — tai Balanso Linija reikšmingam laikinajam periodui dar šiek tiek žemiau (5-dienų suapvalintas slankaus vidurkio periodas, paslinktas 3 barais į priekį).

Aligatoriaus Lūpos, Dantys ir Nasrai parodo įvairių laiko periodų sąveiką. Kadangi trendai rinkoje būna tik apie 15–30 procentų laiko, būtina sekti paskui trendus ir stengtis nedirbti rinkose, kurios keičiasi tik tam tikrais kainų laikotarpiais.

Kai Nasrai, Dantys ir Lūpos yra uždarytos arba susipynę tarpusavyje – Aligatorius ruošiasi miegoti arba jau miega. Kai jis miega, jo apetitas didėja – kuo ilgiau jis miega, tuo jis bus alkanesnis, kai prabus. Kai jis prabunda, pirmas dalykas, ką jis daro – tai atveria savo Nasrus ir pradeda žiovauti. Vėliau jis pradeda užuosti maisto kvapą: buliaus mėsos arba meškų, ir prasideda medžioklė – reikšmingas judėjimas į linijų pusę. Kai Aligatorius pakankamai pasisotins – jis tampa abejingas maistui-kainai (Balanso Linijos susilieja) – tai laikas pelno fiksavimui.

Skaičiavimai

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)

Kur:

MEDIAN PRICE — medianos kaina;
HIGH — maksimali baro kaina;
LOW — minimali baro kaina;
SMMA (A, B, C) — suapvalintas slankusis vidurkis. Parametras А — apvalinimo duomenys, В — apvalinimo periodas, С — poslinkis į priekį. Pavyzdžiui, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) reiškia, kad suapvalintas slankusis vidurkis imamas iš medianos kainos, tuo pačiu apvalinimo periodas lygus 5 barams, o poslinkis — 3;
ALLIGATORS JAW — Aligatoriaus Nasrai (mėlyna linija);
ALLIGATORS TEETH — Aligatoriaus Dantys (raudona linija);
ALLIGATORS LIPS — Aligatoriaus lūpos (žalia linija).

„Aligatoriaus Nasrai“ parodo informaciją apie tai, kokių kainų galima tikėtis rinkoje, jeigu nauji faktoriai neįtakos jos. Jeigu kaina yra aukščiau Nasrų linijos, tai rinka ne tik judės į viršų, bet ir pozityviai vertins naujus faktorius. Atitinkamai – jeigu kaina yra žemiau „nasrų“, tai rinka judės žemyn ir negatyviai vertins naujus faktorius.

Indikatoriaus Alligator taikymas praktikoje

Trendo jėgos nustatymas

Tam, kad nustatyti, kiek stiprus bus judėjimas rinkoje, reikia išanalizuoti, kiek laiko slankieji vidurkiai yra persikirtimo būsenoje. Kuo ilgiau indikatoriaus linijos yra tokioje būsenoje – tuo didesnė tikimybė, kad greit prasidės stiprus trendinis judėjimas.

Įėjimas

Indikatorius Aligatorius taip pat duoda signalus, kurie parodo, kada verta atsidaryti sandorį. Jeigu prekybos metu slankieji vidurkiai pradeda didėti pagal amplitudę, o atstumai tarp jų palaipsniui auga, tai rodo, kad startuoja naujas trendas. Jo kryptį parodys atsiradęs fraktalas, kai žvakė visiškai užsidarys aukščiau visų trijų indikatoriaus linijų. Po to, kai šis fraktalas atsiras – verta pradėti prekybą. Pirkimo sandorį reikia atidaryti tada, kai Aligatoriaus linijos pradės judėti į viršų ir atsiras žemiau susiformavusio fraktalo, kurio kryptis bus į viršų (užsidariusi bulių žvakė) ir bus aukščiau žalios linijos.

Signalas pardavimui – Aligatoriaus linijos fraktalas žemiau visų linijų, kuris bus nukreiptas žemyn (užsidariusi meškų žvakė) ir bus žemiau Aligatoriaus lūpų (žalios linijos).

Tačiau Aligatoriaus indikatoriaus niekada neverta naudoti tik vieno (kaip ir daugelio kitų indikatorių) sandorio atidarymui. Būtinas signalo patvirtinimas – fraktalas, arba dar vienas signalas iš kito indikatoriaus (pavyzdžiui, stochastiko).

Stop Loss

Stop-loss išstatymui, kai sandoris atidarytas, rekomenduojama orientuotis pagal mėlynąją (nasrų) indikatoriaus liniją.

Trendo filtras

Aligatoriaus signalai taip pat yra naudojami trendo nustatymui. Tuo atveju, jeigu mėlynoji slankiojo vidurkio linija yra toliausiai nuo visų barų, raudonoji linija tarp 13 ir 5 slankiųjų vidurkių, o žalioji linija yra arčiausiai visų kitų prie kainos grafiko, tai galima būti tikru, kad rinkoje yra (arba tik prasideda) trendas. Jeigu kaina aukščiau 3-jų linijų – jis kylantis, jeigu atvirkščiai – krintantis.

Sandorio uždarymas

Jau galbūt supratote, kaip, naudojant Aligatoriaus indikatorių, pasirinkti tinkamą momentą sandorio uždarymui su maksimaliu pelnu. Geriausiai, ko gero, tiks bet kokia sistema, kuri naudoja slenkančius stopus. Pavyzdžiui, galima orientuotis palei Dantų liniją, kuri yra 8-ių dienų slankusis suapvalintas vidurkis, paslinktas 5 barais į priekį.

Dar vienas neblogas variantas – naudoti indikatorių Parabolic SAR, kuris piešia taškus po arba virš kainos, priklausomai nuo einamojo trendo. Jeigu jūs vis tik esate linkę prekiauti aukštesniuose laiko intervaluose (nuo H4 ir aukščiau), galite naudoti slenkantį stopą pagal žvakių šešėlius, ekstremumus arba fraktalus.

Indikatoriaus trūkumai

Aligatorius turi keletą trūkumų, kaip ir bet kurie kiti indikatoriai.

  • Visų pirma — bet kuris signalas atsiranda su vėlavimu. Jo susiformavimui reikalinga tam tikra susiklosčiusi tendencija rinkoje;
  • Antra, Forex Alligatorius sukuria daugybę apgaulingų signalų, kai rinka rami (ypač, kai linijos persikerta). Todėl daugmaž tikslesnei reakcijai į signalą būtina naudoti papildomus filtrus (pavyzdžiui, RSI, kuris taip pat formuoja judėjimo signalus arba korekciją).

Išvados

Šiame straipsnyje mes apžvelgėme klasikinio trendinio indikatoriaus Alligator taikymą prekyboje. Jeigu jūs esate trendinių prekybos sistemų mėgėjas, tai jums vienareikšmiškai verta pabandyti pritaikyti Aligatorių savo strategijoje. Gali būti, kad tai bus tai, ko jums seniai trūko.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email