Prekyba naudojantis Elioto bangomis – uždirbkite iš pasikartojančių rinkos ciklų

Sveiki, mielieji treideriai! Šiame straipsnyje nagrinėsime populiarią Elioto bangų teoriją ( Elliott Wave Theory), kai kurias šios teorijos interpretacijas bei praktinį šios teorijos galimą pritaikymą prekyboje. Ralfo Nelsono Elioto sukurta bangų teorija, kurią toliau tekste įvardinsime (EBT) yra vienas iš pirmųjų bandymų siekiant apibrėžti visą rinkos struktūrą.

Pagrindinė nuostata, kuria remiasi EBT yra tai, kad rinka vystosi nepastoviai, cikliškai. Taigi, asmuo apibrėžęs rinkos struktūrą galės prognozuoti tolesnę rinkos vystymosi kryptį (tendenciją). Nors EBT teorija sudėtinga ir joje pratiškai nenaudojami griežti matematiniai apibrėžimai, tačiau ją verta apmąstyti ir išanalizuoti dėl identifikuojamų rinkos vietų, kuriose tendencija turi didžiausią tikimybę apsisukti. Prieš pradedant nagrinėti EBT, pirmiausia susipažinkime su jos pagrindinu elementu  – Fraktalu.

Fraktalas – sudėtinis geometrinis darinys, kurio atskiri fragmentai yra panašūs arba identiški visumai arba kitiems fragmentams. Pagrindinė fraktalų bendra savybė yra panašumas į save, t. y. išdidinta maža geometrinės struktūros dalis atrodo identiška didesnei daliai. Fraktalai yra natūralus dalykas, dažnai aptinkamas ir gamtoje.

Elioto bangos irgi savyje naudoja fraktalus. Kitaip tariant, Elioto bangos sudarytos iš dar mažesnių Elioto bangų. Tačiau apie tai kiek vėliau. Dabar susipažinkime su pačiu Elioto bangos modeliu.

Aukščiau pristatytas bulių rinkos modelis, tačiau vyksta panašiai ir meškų rinkos Elioto bangoje. Joje dominuoja krentanti varomoji banga, o korekcinė banga – kylimo, pažymėta kita spalva.

Pagal Elioto teoriją, rinkos struktūrą sudaro skirtingų ilgių ir dydžių bangų sekos. Banga – tai kainos judėjimas viena kryptimi, jį apibūdina krypties pasikeitimo taškai judėjimo pradžioje ir pabaigoje. Patį bangos ciklą sudaro dvi bangos – tai impulso ir korekcinė. Impulsine banga laikomas toks judėjimas, kuris yra nukreiptas esamos tendencijos kryptimi, o korekcine – priešinga tendencijai kryptimi. Taigi, Elioto impulsinės bangos yra 1; 3; 5, o korekcinės 2 ir 4 ir tribangė A-B-C, kuri rodo priešingą trendui judėjimą. Kai kuriuose literatūros šaltiniuose galima rasti bangų žymėjimą ne tik arabiškais skaitmenimis (1; 2; 3: 4: 5), tačiau romėniškais ( I II III IV V) ar kitokiais skaitmenimis, bet tai nekeičia esminio principo. Jie naudojami skirtingiems bangų lygiams nustatyti.

Deja, modeliai neturi aiškių laiko ribų, viena didžiausių problemų, susijusių su EBT  interpretacijomis, kyla prireikus nuspręsti, kuriame lygyje yra tam tikras modelis. Dažnai bangos forma būna vertinama kaip tam tikro konkretaus lygmens bangų dalis, iš tiesų būdama kitokio, aukštesnio arba žemesnio lygmens bangų dalis, todėl gaunamas skirtingas rezultatas, o pats modelis yra ne kas kita nei aukščiau pristatytas fraktalas. Todėl rekomenduojama analizę pradėti nuo ilgalaikių elementų interpretavimo, palaipsniui nagrinėjant vis žemesnio lygio bangas kol pasieksite norimą prekybos laiko horizontą. Taigi, atpažįstame fraktalą Elioto bangų struktūroje.

EBT labai glaudžiai siejasi ir su Fibonači skaitmenų seka, (0;1;1;2;3;5;8;13;21..). Pačių bangų charakteristikoms (korekcijoms) būdingi Fibonači korekcinių lygių pasiekimo taškai, tačiau yra keletas taisyklių, kurios yra privalomos norint identifikuoti kokioje antrinėje bangoje šiuo metu nagrinėjama rinka.

Fibonači lygiai ir Elioto bangos

Kiekvienos varomosios bangos charakteristika pagal Fibonači korekcinius lygius

2 banga = 0.382 – 0.618 Fibonači korekcija nuo 1-os bangos ilgio
3 banga = 1.618 – 2.618 Fibonači išsiplėtimas nuo 1-os bangos ilgio
4 banga = 0.382-0.5 Fibonači korekcija nuo 3-ios bangos ilgio
5 banga = 0.382-0,618 Fibonači išsiplėtimas nuo 3-ios bangos ilgio (5 banga gali būti 1,618 bangos ilgio, jei ji prailgėjusi, tačiau 3 banga negali būti trumpiausia).

Korekcinių bangų charakteristika pagal Fibonači korekcinius lygius

A = 0.618-0.5 Fibonači korekcija nuo  5 bangos ilgio
B = 0.382-0.5 Fibonači išsiplėtimas nuo  A bangos ilgio
C = 1.618 arba 0.618-0.5 Fibonači korekcija nuo  A bangos ilgio

Pagrindinės taisyklės

Šios taisyklės nelaužomos. Sulaužyti vieną iš jų – reikštų ignoruoti Elioto bangų teoriją ir neabejotinai gauti klaidingus rezultatus (prognozes). Nors taisyklių yra nemažai, tačiau labai svarbu suprasti, kad impulso bangų taisyklės negali būti jokiu būdu laužomos.

Šešios pagrindinės impulso bangų taisyklės:

  1. Impulso bangos juda kito aukštesnio lygmens tendencijos bangos kryptimi.
  2. Impulso bangos skaidomos į penkias antrines bangas.
  3. Impulso bangoje 1-oji, 3-oji ir 5-oji antrinės bangos taip pat yra impulso bangos, tik žemesnio lygmens, o 2-oji ir 4-oji korekcinės.
  4. Impulso bangoje 1-oji ir 5-oji antrinės bangos gali sudaryti impulso arba įstrižą modelį.
  5. Impulso  bangoje 3-oji antrinė banga visada yra impulso modelio dalis.
  6. Grynųjų pinigų rinkose 4-oji banga impulso modelyje niekada neuždengia jokios 1-osios antrinės bangos dalies. Bet tai ne visada pasiteisina ateities sandorių rinkose.

Be šių pagrindinių taisyklių EBT išsamiai apibūdina kiekvienos antrinės bangos specifines savybes, keliamas iš EBT:

  • Pirmoji yra impulso banga arba priekinės įstrižainės banga.
  • Antroji banga gali būti bet kokio korekcinio modelio, išskyrus trikampį.
  • Antroji banga negali atsekti daugiau nei 100% pirmosios.
  • Trečioji banga visada yra impulso banga.
  • Trečioji banga yra didesnė už antrąją.
  • Trečioji banga niekada nebūna trumpesnė už pirmąją ir penktąją.
  • Ketvirtoji banga gali būti bet kokio korekcinio modelio.
  • Antrosios ir ketvirtosios bangų kainos nepersidengia.
  • Penktoji yra impulso arba galinės įstrižainės banga.
  • Penktoji banga atseka mažiausiai 70% ketvirtosios.
  • Penktojoje bangoje įstrižainės, pailginimas arba sutrumpinimas byloja apie artėjantį tendencijos krypties pasikeitimą.

Elioto bangų modeliai

Susiformavusiai struktūrai pagal EBT būdingi šie grafiniai modeliai:

  • Įstrižainės
  • Sutrumpinimas
  • Zigzagai
  • Plokštumos
  • Trikampiai
  • Kanalai

Tiesa, dažniausiai EBT struktūroje būdinga kaita. Kaita vadinamas įprastas vieno tipo korekcinės bangos pasirodymas antrojoje bangoje, ir kitokio tipo korekcijos pasirodymas ketvirtojoje. Tarkime, antroji korekcinė banga gali būti zigzago tipo, o ketvirtoji gali pasireikšti kitokio tipo – tarkime, trikampio. Tačiau net ir būdami skirtingo tipo modeliai, penkių bangų sekoje mažiausiai dviejų iš trijų impulso antrinių bangų ilgiai sutampa. Kaip rodo atlikti tyrimai, jeigu 1-oji ar 5-oji banga prailginta, tai likusios dvi bangos tikriausiai bus vienodo ilgio.

Elioto bangų pritaikymas praktikoje

EURUSD poros 4 valandų priekinė ir galinė įstrižainės (kilimo tendencija). Šiuo metu matomas susiformavęs Elioto bangų modelis, pagal kurį tikėtinas pagrindinės valiutų poros kritimas link C antrinės korekcinės bangos (1,1042 kainų lygio).

USDCAD poros 1 valandos laiko intervalo grafikas. Pilnai susiformavęs Elioto modelis siekia paskutinį varomosios bangos etapą.  Po to, kai matėme zigzago formos pažymėtą (a,b,c) judėjimą iš 3  į 4 bangą, matomas užsibaigimas bei smulkesnio Elioto bangų modelio formavimasis, kuris patvirtina tikėtiną poros kritimą link 1,3100 kainų lygio.

Pabaigai

Nors rinkos struktūros teorija įdomi, tačiau techninės analizės tikslas – pritaikyti šias teorijas ir gauti pelno. Naudojant vien EBT analizę šis tikslas sunkiai įgyvendinamas. Visos taisyklės turi išimčių ir  apibūdinti galima tik jau susiformavusią bangą. Norėdamas pritaikyti aukščiau aprašytą metodiką prekybininkas turi būti labai gerai susipažinęs su EBT bei turėti nemažai kantrybės, kad sulauktų tikslios galimybės, kuri aiškiai atitinka EBT struktūros reikalavimus.

Nors rinkoje galima surasti ir prekybinių robotų, indikatorių, užsiimančių šios teorijos pritaikymu – atpažinimu valiutų rinkose, tačiau dažnai jų kokybe yra nusiviliama. Nederėtų visiškai nurašyti techninės analizės klasikos, o ją verta atsižvelgti naudojantis ir dar kelis papildomus techninės analizės instrumentus. S. Poser (vienas iš pagrindinių EBT šalininkų) pataria kartu su šia teorija naudoti tikslias kainas, korekcijos lygius (Fibonači), svarbius horizontaliuosius palaikymo – pasipriešinimo lygius, bei indikatorius kaip slankusis vidurkis ar osciliatorius. EBT galima pritaikyti net ir divergencijas, pvz. penktojoje bangoje. Esminių taškų patvirtinimui galime naudoti ir kitus Price Action kainų modelius.

Taigi susipažinome su dar vienu techninės analizės įrankiu, kuris naudojamas jau daugiau kaip 70 metų ir spėjo tapti TA klasika. Tikiuosi, kad šis įrankis pravers analizuojant rinkos elgseną, padės suvokti – pajusti rinkos ritmą bei be abejo prisidės prie didesnio pelno gavimo.

Pagarbiai, Donatas Gedvilas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email