Automatinė prekyba – išsamus gidas apie Forex robotus

Sveiki, mielieji skaitytojai. Sklaidant mūsų Forex portalo puslapius, kurie vienaip ar kitaip susiję su automatine prekyba (Forex robotais), aš priėjau išvados, kad išsamų vaizdą apie šį prekybos būdą, pagal tą informaciją, kuri yra dabar, susidaryti sunku. Trūksta daugelio mažų gabaliukų, elementų, be kurių neįmanoma susidaryti pilnos nuomonės apie įvairialypį algo-treidingo pasaulį.

Todėl šio straipsnio užduotis – surikiuoti esamą medžiagą ir taip pat užpildyti trūkstamas informacines spragas. Rezultate, šis nemenkas straipsnis gali tapti geru gidu tiems, kas norės užsiimti (arba jau užsiima) automatine Forex prekyba. Daugelis to, apie ką aš norėsiu papasakoti, jau yra mūsų portale, todėl aš nesikartosiu, o tiesiog įdėsiu reikiamas nuorodas tose vietose, kurių gali prireikti. Taip pat, kai kuriais atvejais, aš papildysiu esamą informaciją.

Pradėkime?

Kas yra algotreidingas?

Taigi, pradėsime nuo paprasčiausio dalyko – sąvokos. Kas gi yra algotreidingas? Algotreidingas – tai toks prekybos būdas finansų rinkose, kai yra suprogramuojamas tam tikras algoritmas, kuriame yra sandorio atidarymo, uždarymo, modifikavimo taisyklės, rizikos apskaičiavimo metodika ir kiti niuansai. Kalbant paprasčiau – treideris suformuoja savo prekybos sistemą, testuoja ją, derina nustatymus, o vėliau tokia automatinė prekybos sistema dirba rinkoje jau pati, be treiderio įsikišimo. Treideriui belieka tik sekti jos darbo efektyvumą.

T.y. algotreidingo užduotis – tiksliai vykdyti signalus, kuriuos formuoja individuali prekybos sistema. Iš čia seka ir antrasis prekybos metodo pavadinimas – treidingas, naudojant mechanines prekybos sistemas. Forex rinkoje jie vadinami robotais. Algotreidingo sąvoka galbūt yra tikslesnė ir nurodo pačią esmę – prekybą algoritmo pagrindu. Žodis Algoritmas, pasak Vikipedijos – „tam tikra veiksmų seka, kurią reikia atlikti norint pasiekti tam tikrą rezultatą“. O sąvoka „mechaninė“ reiškia tam tikrą taisyklių rinkinį ir vykdomų signalų seką, nepriklausomai nuo asmeninio požiūrio į rinką. Tačiau reikia pažymėti, kad terminas „mechaninė prekybos sistema“ nebūtinai reiškia automatinę prekybos sistemą. Mechaninė prekybos sistema gali būti ir rankinė.

Kokiomis gi idėjomis remiasi algotreidingas? Internete galima sutikti pačių netikėčiausių samprotavimų ir mitų šia tema. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės, labai tolimi nuo treidingo, mano, kad egzistuoja kažkoks penkių aukštų kompiuteris, pajungtas prie tinklo, kuris skaito viso pasaulio naujienas, daro išvadas ir tokiu būdu, sudarinėja pelningus sandorius, tiesiog nuspėdamas ateitį rinkoje. Tai yra netiesa.

Pagrindinė algotreidingo idėja yra ta, kad ateities nuspėti neįmanoma. Jeigu toks kompiuteris ir egzistuotų, tai jis uždirbtų viso pasaulio pinigus. To niekada neatsitiks, o jeigu atsitiks, pasaulyje neegzistuos pinigai.

Antra, rinka pagal algotreidingą yra atsitiktinė sistema, kur kiekviena sekantis kaina gali būti aukštesnė arba žemesnė, ir kur ji bus, nuspėti taip pat neįmanoma.

Trečia, algotreideriai arba kvantiniai treideriai (quants) dirba tik su tikėtinos kainos diapazonu (koridoriumi arba kanalu), kur taiko savo taisykles ir skaičiavimus, analizuodami buvusią tokią pačią kainos atkarpą viename arba keliuose finansiniuose instrumentuose. Taikomos taisyklės gali būti nuolatinės, o gali ir keistis kartu su rinka. T.y. algotreideriai ieško nuolat pasikartojančių dėsningumų istorijoje, kurie, su didesne tikimybe į mūsų pusę, gali pasikartoti ateityje.

Ketvirta, pati algotreidingo esmė yra tokių taisyklių parinkimas ir roboto suprogramavimas. Parinkimas gali būti rankinis – naudojant matematinius skaičiavimus arba fizinius modelius, gali būti automatinis – optimizuojant esamas taisykles, taip pat gali būti ir genetinis, kai taisyklės sukuriamo kompiuterio.

Visa kita, ką girdite apie algotreidingą, kaip apie kažkokias pranašaujančias super sistemas – pamirškite, tai yra iš fantastikos srities: ateities negali nuspėti niekas.

Pasaulinio garso algotreidingo lyderiai, tokios kompanijos kaip Citadel, Renessaince Technology arba Virtu, savo prekyboje naudoja apie 100 skirtingų prekybos taisyklių ant 1000-3000 prekybos instrumentų, kas atneša kasdieninio pelno. Tokio kalibro kompanijos gali prekiauti pelningai labai ilgus periodus.

Kaipgi parenkamos ir tikrinamos prekybos taisyklės robotams? Pirmajame etape, treideris sukuria savo mechaninę prekybos sistemą/strategiją. Be abejo, tokia strategija turi turėti kažkokį loginį pagrindą ir būti pelninga. Vėliau ji turi būti testuojama istorijoje ir stebimas jos rezultatyvumas. Ir čia mes prieiname prie dar vieno svarbaus momento: robotus reikia testuoti tik realiose rinkos kotiruotėse. Neįmanoma sugalvoti virtualių ar dirbtinai sugeneruotų rinkos duomenų, kadangi būtent tik istoriniuose duomenyse yra visa milžiniškų rinkos dalyvių reakcija, charakterizuojanti būtent tą laiko momentą, kai treideriai ir kompiuteriai daro statymus. Tai tas pats, kas neįmanoma sugeneruoti orų prognozės 5 metams į priekį, kadangi orai keičiasi chaotiškai ir jų eigą galima patikrinti tik remiantis istoriniais duomenimis.

Tačiau būtina įsisąmoninti, kad nėra jokios garantijos, kad robotas bus pelningas ateityje – yra tik tikimybė, kad jis atneš pelno. Jeigu pelningumo lygis tenkina, tai treideris pereina prie realaus testavimo režimo (forward testing) su minimaliu kapitalu arba naudodamas demo sąskaitą.

Ką dar būtina suprasti apie algoritmų darbą – tai, kad kiekvienas robotas turi parametrus, kurie, iš esmės, ir skiria robotą nuo kito roboto, net jeigu jie yra vienos strategijos. Parametrai – tai tam tikros skaitinės prekybos taisyklių reikšmės – pavyzdžiui, indikatoriaus periodas arba tam tikras volatilumo slenkstis, kurį pasiekus robotas pradeda arba sustabdo savo darbą. Parametrų parinkimas – tai neatimama tyrinėjimų dalis, ir čia egzistuoja daugybė variantų, kaip tai daryti. Pats paprasčiausias variantas, tai reikšmių parinkimas ir rezultatų įvertinimas kažkuriame istoriniame laikotarpyje.

Verta pažymėti, kad pelningumo lygis, kurį duoda prekybos sistema nėra vienintelis vertinimo kriterijus, tačiau čia tema atskiram straipsniui. Roboto kokybės įvertinimas paprastai apima absoliutaus pelno ir pelningumo rodiklius, Šarpo koeficientą arba pelningumo koeficientą ant maksimalaus nuosmūkio, sandorių skaičių, o taip pat jų kombinacijas, taip pat kitus rodiklius, apie kuriuos pakalbėsime vėliau.

Prekybos strategijos algoritmas turi būti parašytas specialia programavimo kalba, tam, kad vėliau būtų galima testuoti algoritmą istoriniuose duomenyse ir vėliau naudoti robotą pačiai prekybai. Valiutų rinkoje, deja, alternatyvų ne tiek daug – tai arba MQL4 kalba arba MQL5, atitinkamai programiniai produktai skirti terminalams Metatrader 4 arba Metatrader 5.

Norisi dar kartą pabrėžti, kad algotreidingas – ne mitas ir ne stebuklas. Tai toks pat mokslinis-tiriamasis darbas, kaip ir naujų medžiagų ar vaistų išradimo procesas, kaip ir bet kokia kita žmogaus veikla. Kiek žmonės neieškotų Gralio arba būdų paversti geležį į auksą – jų nėra, kaip ir nėra robotų, nuspėjančių ateitį.

Ar iš tikrųjų taip paprasta uždirbti su Forex robotais?

Jeigu ties Forex robotais (prekybos sistemomis) dirba ištisos grupės treiderių, programuotojų, finansinių institutų, kokius šansus pasiekti sėkmės šiame versle turi paprastas žmogus? Apie tai, kad tokie šansai yra, patys apie save kalba ilgai veikiantys monitoringai, pavyzdžiui:

Nežiūrint to, daugelis sistemų, kurias aš sekiau ir kurios buvo paleistos prieš 4-5 metus, jau nustojo veikti. Na, gal 95% iš jų. Todėl, jeigu Jūs matote neblogą, į akis krentantį monitoringą su 2-3 metų realia istoriją, tai nėra jokios garantijos, kad rytoj tas monitoringas jau nebeegzistuos, kaip pavyzdžiui, čia:

Pagal mano stebėjimus, ne viena sistema (robotas), naudojantis martingeilą ar tinklinę prekybą, nesugebėjo išsilaikyti daugiau trejų metų. Tokių sistemų pabaiga visada viena – „žarsteklio“ formos kritimas. Aišku, jeigu per tą laiką pelnas viršijo įneštą depozitą bent vieną – du kartus, nieko baisaus – savo pinigus jau būname atsiėmę ir robotą paleidžiame į darbą iš naujo.

Taip pat retai išgyvena strategijos, kurių pagrindas prekiaujamo instrumento savybės. Ne visi atsimena, tačiau 2009-2012 metais buvo populiarūs robotai, perkantys auksą. Panašaus principo robotai buvo su Kanados doleriu, GBPJPY.

Link ko aš krypstu? Tam, kad sėkmingai prekiauti robotų pagalba, tiesiog būtina išsiaiškinti, koks jų darbo principas. Nors tam, kad atskirti šlamštą nuo potencialiai gero roboto. Labai svarbu suprasti, kad yra tokios strategijos, kurios demonstruoja puikius rezultatus trumpajame periode, tačiau ilgalaikiame yra pasmerktos žlugimui. Tokios strategijos daugiau panašios į lošimus, kur galutinis rezultatas nežinomas.

Be abejo, sukurti ilgai veikiančią ir pelningą prekybos sistemą nėra lengva. Įvairūs fondai išleidžia milijonus dolerių per metus tokių sistemų kūrimui. Tai reikalauja daug jėgų ir laiko, supratimo ir žinių, begalinių naujų algoritmų paieškų ir tobulinimo senųjų.

Ir vis tik, pasitaiko tokių monitoringų, kurie atneša pelną savo savininkams daugiau kaip penkis metus. Mes norime, kad būtų taip pat, todėl, kodėl gi nepaanalizavus tokių sistemų monitoringus? Kas yra įdomu ir pamokytina – nė viena iš tokių sistemų nėra pipsuojanti (sistemos su mažiau kaip 10 punktų pelnu vienam sandoriui). Taip pat mes matome, kad vidutinė tokių sandorių trukmė yra nuo 5 valandų iki 6 dienų su 30 punktų vidutiniu pelnu. O linksmiausias faktas yra tas, kad nė viena iš ilgaamžių sistemų nenaudojo visur vadinamo klasikinio santykio tarp rizikos ir pelno 1:2 ar 1:3. Vidutiniškai rizikos ir pelno santykis buvo nuo 1:1 iki 2:1, o pelningų sandorių kiekis buvo nuo 65 iki 85%. Be to, tokių sistemų metinis pelno santykis nuosmūkiui retai pakildavo aukščiau 2:1. Tai yra, praktiškai visi pagrindiniai sistemų parametrai, kurios išgyveno penkis metus ir daugiau, laužė nusistovėjusias „klasikines“ taisykles. Tai nereiškia, kad klasika dabar neveikia – bet šios taisykles daugiau buvo skirtos biržos prekybos sistemų įvertinimui. Forex rinka yra šiek tiek kitokia, todėl klasikiniai standartai, skirti akcijų rinkai, turi būti peržiūrėti prekiaujant valiutomis.

Kuo bloga rankinė prekyba, kad daugelis galvoja apie robotus?

Rankinėje prekyboje yra savi privalumai, ir savi trūkumai. Svarbiausias privalumas, ko gero, yra žmogiškasis faktorius. Privalumų rastume ir daugiau, tačiau šiuo atveju, aš kalbėsiu apie trūkumus, kadangi šis straipsnis skirtas automatinei prekybai. Taigi, rankinės prekybos minusai:

Neteisingas rinkos supratimas

Čia daugiausia nukenčia naujokai. Kokios priežastys? Jų keletas: blogų knygų apie Forex rinką skaitymas, vadovavimasis įvairių guru nuomonėmis, savos analizavimo bazės/supratimo nebuvimas ir pan. Iš tikrųjų, labai daug knygų apie rinkas, prekybą yra parašytos žmonių, tolimų nuo tiesioginės veiklos. Tai dažniausiai žinios, kurios suklaidina naujokus. Taip pat, knygos, skirtos akcijų rinkos analizei, negali tiesiogiai tikti valiutų rinkoms be modifikavimo ir kruopštaus testavimo. Pradedami savo kaip treiderio kelią, dauguma tampa tokių fantazijų įkaitais – jie jau nuo pat pradžių prekiauja klaidingose rinkos paradigmose. Treidinge, kaip niekur kitur, labai paprastai pasiklysti ir atskirti – kokia informacija yra gera, o kuri bloga.

Užsienio forumuose labai gajus ideologinis garbinimas, savotiškas treidingo sektantizmas, asmenybės kultas. Čia, kaip ir bet kurioje gyvenimo sferoje – visur reikia priimti sprendimus, o silpnieji dažniausiai linkę permesti tokią atsakomybę kažkam kitam – tam, kas labiau patyręs, lyderis, guru ir pan. O tai dažniausiai tampa pagrindine priežastimi dėl neteisingai priimtų sprendimų rinkoje. Pakliūdamas į tokią „sektą“, žmogus praranda gebėjimą blaiviai mąstyti. „Tikinčiųjų“ miniai tiesiog aptemdomas protas, po ko žmogus pradeda prekiauti pagal kažkieno žinias, pagal guru prognozes ir pan. Tokių žmonių grupių labai daug – „Ellioto“, „Ganno“ sekėjai, „japoniškų žvakių“ analitikai, sekantys paskui „market-meikerius“ ir daugelis kitų.

Didžioji dalis informacijos (knygos, kursai, mokymai, video seminarai ir pan.), kuri pretenduoja išmokyti žmogų treidingo, neišmokina jo pagrindinio dalyko –  ieškoti rinkos neefektyvumo, būtent to dalyko, kuris lemia sėkmę treideriui. Žmogus yra nemokinamas universaliai dirbti su informacija. Bendras tokių mokymų rezultatas paprastai yra keleto taisyklių „iškalimas“, kurias žinant, neva treideris bus teisingoje pusėje. Toks naujokų mokymo metodas, deja, tik daugina žmones, nesugebančius reaguoti į naujas rinkos aplinkybes ir mokytis naujų dalykų pačiam, savarankiškai. To rezultatas būna vienas – problemos su realybės suvokimu. Tai maždaug tas pats, jei vairuotojai važinėtų su užrištomis akimis arba galėtų sukti tik į kairę.

Psichologija

Dauguma žmonių labai dažnai negali laikytis savo sukurtų taisyklių. Kalbant kitaip, net tada, kai turite paruoštą ir patikrintą istorijoje prekybos strategiją, Jūs vis tiek nesugebėsite teisingai laikytis jos taisyklių. Kodėl? Žmogaus psichologija sukuria čia daugybę rizikų. Klaidos yra neišvengiamos ir reikšmingos. Žmogiškasis faktorius yra labai didelis.

Fizinių galimybių ribotumas

Prekybos sistemos procesas su reikšmingais statistiniais rezultatais reikalauja iš žmogaus labai daug energijos, laiko ir jėgų. Savaitės ir net mėnesiai nueina savų prekybos sistemų testavimams.

Be abejo, šiam momentui yra keletas sprendimų, kurie sutrumpina prekybos strategijų testavimo laiką. Paskaityti apie tai galima čia:

Testuok savo strategiją su TS Tester!

Forex Tester 2 – slaptas treiderio ginklas

Nežiūrint to, net ir šių programų naudojimas neišlaisvina treiderio iš sekančio trūkumo.

Sistemos testavimo priklausomybė nuo treiderio asmenybės

Sėkmingas ar nesėkmingas prekybos sistemos kūrimas labai priklauso nuo pačio treiderio, jo patirties, idėjų ir prekybos metodo. Kai Jūs testuojate naują sistemą tame pačiame Forex Tester, Jums turėtų būti akivaizdu, kodėl konkrečiai šioje vietoje nebūtumėt atidarinėję sandorio, o kitoje vietoje būtumėt atidarę su dvigubu lotu. O štai, kitas treideris, testuojantis tą pačią sistemą, su tomis pačiomis taisyklėmis pirmąjį sandorį atidarys, o antrąjį praleis. Rezultate, kokiais testais reiktų tikėti? Be abejo, jokiais. Iš čia – dar vienas trūkumas.

Prekybos sistemos testavimo rezultatų pakartojimo sunkumas

Štai, žmogus forume paviešino savo prekybos sistemą, aprašė jos taisykles, parodė gražų monitoringą. Tačiau kai kuriems treideriams sistema nepatiko, nes jie pabandė ir strategija neva prekiauja blogai. Kodėl taip vyksta? Būtent dėl tos priežasties, kaip mes kalbėjome aukščiau – rezultatų priklausomybė nuo konkretaus treiderio. Be to, jeigu vienam treideriui pavyksta prekiauti su konkrečia sistema pelningai, o kitam ne, tai visai nereiškia, kad antrasis treideris nepakankamai patyręs ar nepakankamai geras, ar jis kažko nesupranta. Tiesiog jo požiūris į rinką gali skirtis nuo pirmojo treiderio požiūrio, štai ir viskas.

Nesistematiškumas

Ir paskutinis rankinės prekybos sistemos trūkumas – nesistematiškumas kuriant tokią strategiją. Nėra detalaus algoritmo, tokia sistema vėlgi priklauso tik nuo treiderio, jo patirties, ir požiūrio į rinką ir prekybą.

Patys didžiausi trūkumai, mano nuomone, yra paskutiniai du. Aš žinau keletą žmonių, kurie ne vienerius metus prekiauja pagal savo individualias rankines sistemas, tačiau apmokinti kitus, paaiškinti, kaip jų sistemos veikia, jie negali, jiems neišeina.

Kokie gi yra automatinės prekybos privalumai?

Skaidrus, mokslinis, teisingas rinkos mechanikos supratimas

Algotreideriai turi aiškų kainų judėjimo įsivaizdavimą, kitaip jų algoritmai paprasčiausiai neveiktų. Mokslinis rinkos tyrinėjimo metodas garantuos Jums tikrą įsivaizdavimą apie rinkos funkcionavimą. Tai pasiekiama naudojant technines priemones, o taip pat statistines geriausių nustatymų parinkimo reikšmes, ieškant neefektyvumų rinkoje. Be to, kuo giliau Jūs grimztate į algotreidingą, tuo kompleksiškesnis Jūsų supratimas apie rinką apskritai.

Nėra psichologijos problemų

Iš tikrųjų, tai ne visai tiesa. Juk algotreideris – irgi žmogus. Tiesiog, šioje vietoje psichologija vaidina mažesnį vaidmenį ir yra nukeliama į antrąjį planą. Taip, robotai nepanikuoja, neatsiduria stuporo fazėje ir kas svarbiausia, nepervertina savęs, skirtingai nei dauguma treiderių. Tačiau nereikia pamiršti, kad robotų darbą prižiūri gyvas treideris, žmogus, su visomis savo psichologinėmis treiderio problemomis.

Rinkos tyrinėjimai techninėmis priemonėmis

Algotreideriui nereikia leisti savo pinigų rinkos tyrimams arba dešimtmečius mokytis prekiauti, valandų valandas prasukinėjant grafikus, kol nebus pasiektas stabilus pelno generavimas. Rinkos tyrinėjimai jam – tai specialių programų naudojimas, kurios darys tą darbą už jį greitai, kokybiškai ir autentiškai. O tai jau yra tiesioginis ir pinigų, ir laiko taupymas. Žinoma, tokių programų įsisąvinimas irgi pareikalaus laiko, kartais ir nemažai. Tačiau to privalumai akivaizdūs. Be to, toks metodas leis nuolat būti „temoje“ arba „įvykių centre“. Jei kažkas paseno, pasikeitė, Jūs visada galėsite perkratyti savo robotų portfelį ir pasižiūrėti, kas būtent trukdo sėkmingai prekybai. O būtent, išryškinti naujus rinkos neefektyvumus. Tai maksimizuoja laiką, kurio metu Jūs busite pliuse.

Greitis

Vienas iš privalumų naudojant robotus yra greitis. Prekybinis robotas gali sekti dešimtis, šimtus kotiruočių, tuo pat metu, akimirksniu daryti sudėtingus skaičiavimus, priimti sprendimus ir iškarti išstatinėti orderius. Žmogus niekaip nesugebėtų taip greitai analizuoti  tokį didelį kiekį informacijos. Treideriai, naudojantys savo prekyboje didelius ir sudėtingus skaičiavimus ir patikėdami tą darbą pagalbiniams robotas, turi neabejotiną pranašumą prieš kolegas, kurie prekiauja senuoju būdu. Treideriai, kurie nenaudoja jokių robotų, yra priversti mažinti prekiaujamų instrumentų kiekį, didinti naudojamus laiko intervalus ir atsisakyti nuo perspektyvių, bet sudėtingų prekybos sistemų.

Tikslumas

Sekantis teigiamas momentas naudojant Forex robotus yra tikslumas. Robotas niekada nedaro klaidų (aišku, jei klaida neįsivėlė į programos kodą, programuojant robotą). Visi įvesties ir išvesties duomenys gali būti apskaičiuojami iki keleto ženklų po kablelio tikslumu, jeigu tai yra būtina. Išstatydamas orderį, robotas niekada nesuklys dėl loto dydžio ir išstatys tokį, koks yra jame nustatytas. Treideriai, kurie prekiauja rankomis, dažnai skundžiasi, kad suklysta tiesiog per žioplumą, žmogiškai apsirinka skaičiavimuose atidarydami sandorius.

Išplečiamumas

Tai, mano nuomone, pagrindinis pliusas. Jeigu panorėsite pridėti funkcionalumo savo prekybos sistemai, Jums tereiks papildyti kodą. Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada gauti tikslias ataskaitas ir grafikus, Jūs galite nustatyti automatinius pranešimus į SMS apie prekybos procesą, galima iki begalybės tobulinti savo prekybos strategiją. Taip pat galima sukurti šimtus ir tūkstančius robotų ir visa ši armija ištisas paras dirbs Jums. Prekiaujant rankomis, visam tam Jums reikės gaišti daugiau savo laiko, ypač, jei norėsite praplėsti savo prekybos galimybes.

O trūkumai?

Algoritmų sudėtingumas

Net tie treideriai, už kurių pečių daugiametė praktika ir teigiama sandorių istorija su geru pelno/rizikos santykiu, yra jautrūs išoriniams faktoriams. Prisiminkite, yra daugybė istorijų, kai žinomi treideriai prarasdavo savo depozitus. Automatinė prekybos sistema yra šiuo atveju labiau prognozuojama – jos neištiks širdies smūgis, jai nereikia rūpintis savo šeimos nariais ar savo šalies vidaus politika. Robotas tiesiog kruopščiai atidarinėja ir uždarinėja orderius sutinkamai pagal savo algoritmą. Tai skamba kaip privalumas, tačiau šis faktas gali apsisukti ir prieš mus… Jeigu algoritme bus klaida ar netikslumas, gyvas žmogus tai iškarto pamatys, o robotas vis tiek beatodairiškai atidarinės pozicijas, net jei tokie blogi orderiai palaipsniui degins depozitą.

Todėl labai svarbu, kad roboto algoritmas būtų gerai pragalvotas, o tai jau priklauso nuo pačio treiderio patirties. Čia iš tikrųjų viskas kaip ir rankinėje prekyboje – nepatyręs treideris praranda pinigus, patyręs uždirba. Be to, žinoma, kuo algoritmas sudėtingesnis, tuo didesnė tikimybė suklysti programuojant robotą. Iš kitos pusės, kuo algoritmas sudėtingesnis, tuo mažesnė jo pasikartojimo tikimybė – bent jau iš prekiaujančių rankomis treiderių pusės. Ši mintis gerai išdėstyta šiame straipsnyje:

Kodėl turite mąstyti kitaip nei kiti Forex treideriai

Informacijos trūkumas

Dar viena problema – yra labai mažai literatūros algotreidingo tema. Praktiškai tokios išvis nėra. Tai trūkumas, kadangi individualūs ieškojimai, tyrinėjimai, programavimas, testavimai galutiniame rezultate atima daugybę laiko ir realių pinigų. Rankinės prekybos atveju tai yra kiek lengviau – paprastai klaidos išryškėja anksčiau nei vėliau.

Psichologija

Kiek anksčiau jau sakėme, kad psichologija algotreidinge eina į antrąjį planą, tačiau ji vis vien yra. Tai štai, dažnai algotreideriai, ypač pradedantys, daro vieną didelę klaidą – jie pradeda kištis į roboto darbą – atjunginėja jį prieš naujienas, uždaro jų manymu blogus sandorius ir pan. Čia iškyla pasitikėjimo savo robotu klausimas. Jeigu treideris savo automatinę prekybos sistemą ištestavo ir ja tiki, tai stato ją ant realios sąskaitos ir čia jokiu būdu negalima kištis į roboto darbą, kol netaps aišku, kad buvo suklysta programuojant algoritmą. Be abejo, ramiai sėdėti ir žiūrėti, kaip diena iš dienos robotas palengva degina pinigus, užduotis ne iš lengvųjų, net jei tu ir žinai, kad tokie nuosmūkiai yra normos ribose. Tačiau iš psichologinės pusės tai yra daug lengviau, nei tokius nuostolingus sandorius reiktų sudarinėti rankiniu būdu.

Tai kas gi geriau – galva ar uodega?

Kalbant apie automatinės prekybos privalumus, daug kam atrodo, kad svarbiausias privalumas yra laikas, t.y. prekiaujant robotais, užtenka sugaišti kokias 5 minutes kasdien, kad pasižiūrėti, kaip jie prekiauja. Tačiau aš nemanau, kad tai tiesioginis privalumas. Kodėl? Todėl, kad žinau treiderių, (ir pats esu jų tarpe), kurie tiek pat laiko sugaišta prekiaudami rankomis ir jų pelnas yra ne mažesnis nei kad jie prekiautų robotais.

Daug svarbesnė priežastis, dėl ko kai kurie žmonės renkasi algotreidingą yra vėlgi psichologija. Tiesiog automatinė prekyba kai kuriems žmonėms labiau tinka pagal charakterį. Visų pirma, jeigu žmogus visiškai negali pakęsti nuosmūkių, kai prekiauja rankomis, neperneša nuostolingų sandorių – automatinė prekyba jam yra išeitis. Ne kiekvienas gali ramiai išgyventi penkių iš eilės nuostolingų sandorių seriją… O jeigu bus 10 nuostolingų sandorių iš eilės? Taip, kaip jau sakėme, emocijos yra ir algotreidinge, tačiau ten jos yra silpnesnės ir daug lengviau išgyvenamos. Antra, algotreidingas skatina mąstyti analitiškai, nuolat mokytis kažko naujo, tyrinėti ir tobulinti. Kai kuriems rankinė prekyba asocijuojasi su stresu, kai tuo tarpu automatinė prekyba leidžia jaustis didžiąją laiko dalį komfortabiliau.

Taigi, apžvelgėme abiejų metodų trūkumus ir privalumus. Tai kas gi geriau? Automatinė prekyba užtikrintai vystosi, robotų atidaromų sandorių kiekis nenumaldomai auga metai iš metų. Tai sukuria vis didesnę konkurenciją tarp algotreiderių ir verčia kurti vis sudėtingesnius algoritmus. Tokia tendencija yra puikiai matoma, jei pažvelgtume į biržos rinkas.

Tačiau pasižiūrėkime įdomią statistiką: Barclay’s Systematic Trader Index – tai yra indeksas, parodantis sisteminių treiderių (prekiaujančių robotais) pelningumą:

Kaip matome iš grafiko, nuo 2010 m. vidutiniškai algotreideriai yra nuosmūkyje, t.y. didžioji jų dalis degina pinigus. O kokie gi reikalai pas prekiaujančius rankomis?

Grafikas rodo, kad didžioji dalis rankinių treiderių sugebėjo prisitaikyti prie rinkos, skirtingai nei algotreideriai. Visa algoritminio metodo jėga, ieškant rinkos neefektyvumų, dirbusi visą parą ieškant rinkos neefektyvumų ir emocijų nebuvimas pasirodė bejėgės prieš rinkų pasikeitimą. Rinkos pasikeitė ir algotreideriai pradėjo patirti nuostolius. Nežiūrint to, Azijos krizės metu 1997-2001 m. treideriams, kurie prekiavo rankomis ryškiai nesisekė, tuo tarpu algoritminė prekyba buvo žymiai sėkmingesnė. Kodėl taip yra?

Kai vyksta svarbūs fundamentiniai įvykiai, kurie keičia rinką, dažniausiai žmonės prekiauja geriau, jie greičiau prisitaiko prie rinkos pasikeitimų. Visais kitais atvejais – stabilesnė yra algoritminė prekyba. Kaip žinoti, kas geriau? Labai paprastai. Galima tiesiog palyginti abiejų indeksų grafikus. Kaip matote, galutinis rezultatas yra maždaug toks pat, tačiau algoritminis indeksas auga labiau kryptingai, tačiau nuosmūkiai yra dažnesni ir gilesni, tačiau trumpesni. Ar pasirinkti prekybą rankomis ar robotais, spręsti tik Jums, tačiau geriausia yra abu metodus derinti, tam niekas netrukdo.

Ką geriau palikti kompiuteriui, o ką – žmogui?

Kompiuteriui patikėsime sekančias užduotis:

Didelio dažnumo prekyba. Žmogus tiesiog fiziškai negali sudarinėti daug sandorių, nes tai yra sunku – greitai nuvargstama. To pavyzdys galėtų būti binarinių opcionų robotas „Options Trader„, kuris sudaro apie 500 sandorių kasdien. Tokiu tempu prekiaudamas žmogus po keleto dienų visiškai išsektų.

Skalpingas. Be abejo, žmonės skalpingu užsiimti gali ir rankiniu būdu (žinau tokių treiderių), bet vėlgi, tai skirta ne kiekvienam. Nuovargis pasijus anksčiau ar vėliau, emocijos kaupsis ir pan. Na, o robotas sau ramiai skalpuos 24 val. per parą.

Sisteminė techninė analizė. Grafiniai kainų modeliai, įvairūs paternai, kitų rinkos neefektyvumų paieška. Čia žmogus su kompiuterio galimybėmis tiesiog negali lygintis.

Dideli portfeliai. Kai pas Jus vienu metu įjungta 25 instrumentų grafikai H1 laiko intervale – pabandykite juos visus nuosekliai sekti. O jeigu butų 100 instrumentų ir skirtingos prekybos strategijos?

Statistinis arbitražas. Kai žmogus laužys galvą dėl kažkokio dešimtojo varianto skaičiavimų, kompiuteris jau bus apskaičiavęs šimtus tokių variantų.

Didelių informacijos masyvų analizė. Pabandykite paieškos pagalba internete surasti, tarkime, dešimt tūkstančių treiderių spėjimų – kils ar kris JAV doleris ir sudaryti prognozę, išanalizavus kiekvieną spėjimą. Kompiuteriui tai visai įmanoma užduotis.

Be žmogaus būtų neįmanoma išspręsti šių užduočių:

Fundamentinė analizė. Makroekonominiai duomenys, politikų pasisakymai, įvykiai, įvairių šalių ekonomikos analizė. Tam, kad tai darytų robotas, reiktų labai didelio kodo. Labai didelio…

Subjektyvi analizė. Galbūt, esate girdėję apie tai, kad jeigu finansų analitikams (ne treideriams!) duoti vienodą kainos grafiką ir paprašyti nubrėžti trendinę liniją, tai visos jos būtų skirtingose vietose. Tai štai, čia būtų tas pats. Ta pati istorija ir su Elioto bangomis. Kompiuteris taip nemoka.

Ypatingos situacijos. Įsivaizduokite, kad Jūs esate ECB prezidento giminaitis. Jis pašnibžda Jums į ausį, kad rytoj ECB posėdis ir euras bus smukdomas žemyn. Čia protingai sureaguoti gali tik žmogus.

Ilgalaikės prekybos sistemos. Su tokiomis prekybos sistemomis, pvz. kaip „Vėžlių strategija„, žmogus susitvarkys ne prasčiau kompiuterio, o dažniau ir geriau, kadangi visada bus situacijų, kurių kompiuteris neišspręs. Be abejo, čia reikia, kad treideris turėtų ir žinių, ir disciplinos, ir patirties.

Roboto pirkimas – bloga idėja

Taigi, rankinė prekyba ir algotreidingas – du skirtingi prekybos metodai finansų rinkose, turintys savų pliusų ir savų minusų. Jeigu rimtai susidomėjote automatine prekyba ir nusprendėte eiti lengviausiu keliu – nusipirkti sau Forex robotą, pasistengsiu įtikinti Jus, kad to daryti neverta, bent jau 99% atveju.

Tačiau prieš tai rekomenduoju paskaityti šiuos straipsnius, jeigu neskaitėte:

Mokami Forex kursai – ar Jums to reikia?

Ar verta pirkti Forex robotus internete?

Visa tiesa apie prekybą Forex robotais

Komercinių Forex robotų rinka yra didžiulė. Jeigu šie straipsniai Jūsų neįtikino nuo robotų pirkimo ir Jūs dar abejojate, žemiau pateiksiu dar keletą argumentų, kodėl robotų pirkti neverta.

1. Robotų pardavėjai dažnai reklamose skelbia, kad būtent jų robotas iš Jūsų 1000 USD padarys 1 milijoną ar du. Na, tokie teiginiai, švelniai tariant, yra neteisingi, nes robotas, kainuojantis 100-200 dolerių yra tik tų autorių verslas, nieko daugiau. Parduok 100 roboto kopijų – jau nemaži pinigai. Palyginimui, investiciniai fondai kasmet išskiria didžiules, milijonines sumas įvairiems algoritmams, kad pasiekti 100% metinį pelningumą. Be abejo, tiesiogiai taip lyginti negalima, ten kitokie pinigai, bet vis dėlto…

2. Pirkėjų ir pardavėjų interesai yra skirtingi – pardavėjui reikalinga graži pelno kreivė tam, kad užkibtų kuo daugiau pirkėjų ir parduoti robotą. O tolimesnis pirkėjo likimas pardavėjo nebedomina, kai pinigai jau yra gauti. O liūdniausia yra tai, kad dažniausiai tie, kurie perka Forex robotus, labai paviršutiniškai supranta, kas tai yra. Dauguma jų galvoja, kad Forex robotas yra automatinis žaidėjas biržoje, kuris visada atneša pelno.

3. Jeigu pas Jus jau yra paruošta prekybos sistema ir Jums kyla minčių ją automatizuoti, siūlyčiau paskaityti šį straipsnį:

Ar verta automatizuoti Jūsų prekybos strategiją?

Taigi, tikiuosi, kad šiam momentui aš Jus įtikinau, kad algotreidingas – tai nenuobodus dalykas. Jeigu dar ne, tai štai paskutinis argumentas algotreidingo naudai.

Automatinės prekybos dalis Forex rinkoje

Sutinkamai su kompanijos Aite Group tyrimais – orderių Forex rinkoje, suformuotų algoritminiais robotais 2010 metais buvo 24%. Deja, naujesnių duomenų gauti nepavyko, tačiau sprendžiant iš šio grafiko tendencijos, galima prognozuoti, kad šiam momentui automatinės prekybos dalis išaugo iki 35-45%, o gal ir daugiau.

Tačiau atkreipkite dėmesį grafiką – algoritminės FX prekybos procentas vis tiek yra daug mažesnis už kitas finansų rinkos kryptis, o tai rodo, kad mes turime ne tiek ir daug konkurentų šioje sferoje. Tai bet kokiu atveju suteikia pasitikėjimo.

Populiarūs mitai ir kitos nesąmonės apie automatinę prekybą

1. Sėkmė Forex treidinge 90% priklauso nuo psichologijos

Kaip jau kalbėjome anksčiau, psichologija labai neįtakoja algotreidingo proceso, skirtingai nuo rankinės prekybos. Net ir prekiaujant rankomis, jeigu Jūsų sistema yra nuostolinga, tai kaip Jūs bekovotumėt su savo emocijomis – vis tiek pinigai po truputį degs. O sukonstruoti gerą rankinę prekybos sistemą ne toks jau ir lengvas uždavinys. O štai prekiaujant robotais, žmogui, kuris nėra labai pasiruošęs psichologiškai, bet kokiu atveju bus lengviau. Aišku, nebent jis bus visiškai neadekvatus (bet tikiuosi tokių mūsų tarpe nėra).

2. Algotreidingas neveikia

Taip, prieš visų išvardintų faktų dauguma žmonių mano, kad robotai iš principo negali uždirbti pelno. Barclays systematic trader index parodo puikų pavyzdį to, kad algotreideriai stabiliai gauną pelną daugiau kaip dvidešimt metų laikotarpyje. Algotreidingas, pagrįstas realiais pelningumo lūkesčiais, adekvačiu supratimu dėl nuosmūkių ir supratimu, kaip veikia rinkos – gali tapti pelningas verslas.

3. Testavimas istorijoje neveikia

Gana dažnai tenka girdėti tokius pasisakymus internete, tame tarpe ir pas mus forume. Testavimas – labai svarbus algotreidingo elementas, kurį svarbu suprasti, kaip konkreti strategija elgėsi istorijoje. Nežiūrint to, testavimas turi eilę niuansų ir ypatumų, kurių nežinant jis gali tapti bevertis. Taip, testavimas neveiks, jeigu Jūs nesuprasite, ką Jūs darote ir kaip atlikti sistemų testavimą su patenkinamu tikslumu. Bet tuo atveju, jeigu Jūs žinote, ką darote, testavimas yra nepakeičiamas dalykas.

4. Martingeilas ir tinkliniai robotai neveikia

Taip, tokio tipo robotai tikrai neveikia ilgai, tačiau per trumpą laiką jie duoda užtikrinto pelno (nes nėra nuostolingų sandorių). Čia svarbiausia yra išsivesti pradinį depozitą, kad vėliau gauti pelną neberizikuojant. PAMM sąskaitose tokio tipo robotai neretai surenka ne vieną šimtą tūkstančių dolerių, prieš tai, kol nesudega. Ypač pavojingos tokios sistemos, kurios demonstruoja keleto metų monitoringus, jos gali sudegti pačiu nelaukiamiausiu momentu. Paprastai, investuotojai supranta, kuo jie rizikuoja, tačiau tikisi, kad su jais taip neįvyks, jie laiku pajus sudegimo momentą ir laiku išves lėšas, arba suspės padvigubinti depozitą.

Čia egzistuoja įvairių taktikų ir taisyklių, todėl jei nuspręstumėte išbandyti laimę, būtinai perskaitykite šį straipsnį:

9 taisyklės prekiaujant „pavojingais“ robotais

5. Indikatoriai neveikia

Forex naujokai dažnai linkę kaltinti indikatorius, neva, jokie indikatoriai neveikia. Na, o kol jie taip galvoja, šimtai tūkstančių treiderių sėkmingai prekiauja robotais, kurių pagrindas paprastos indikatorinės sistemos. Iš tikrųjų indikatorius – tai paprasčiausias kainos performavimas į kitą, labiau patogesnį matematinį formatą. Pvz., kai realus kainos srautas yra atvaizduojamas japoniškomis žvakėmis, maždaug tas pats.

Ar tikrai esate pasiruošę pasinerti į algotreidingą?

1. Kaip manote, kaip pasielgsite, jeigu kelių mėnesių laikotarpyje su robotais nepavyks gauti jokio pelno? Galbūt, manote, kad pelną pradėsite gauti iškart? Iš tikrųjų, šis procesas nėra trumpas ir užims mažiausiai metus laiko. Jeigu planuojate trumpesnį periodą, geriausiai yra net nepradėti – veltui prarasite laiką. Beje, apie prekybos laiką yra neblogas straipsnis:

Kiek laiko verta skirti sėkmingai Forex prekybai

2. Kaip jausitės, kai robotas rodys balanso nuosmūkį? Jeigu tai yra pagrindas depresijai ir priežastis, dėl ko Jūs šiandien alkoholinių , algotreidingas tikrai ne Jums (beje, ir rankinė prekyba). Apskritai, aš asmeniškai iki šiol negatyviai žiūriu nuosmūkius, tačiau jie iš pusiausvyros manęs neišmuša. Aš tiesiog užsiimu kitais dalykais. Jeigu Jūs taip negalite, geriausia nepradėti. Be abejo, yra būdai ir metodai, kaip su tuo kovoti, juos rasite šiuose naudinguose straipsniuose:

Kaip išgyventi nuosmūkį

Tamsioji treidingo pusė

3. Ar prekiausite toliau robotu, kuris rodo tokį rezultatą?

Jeigu Jūsų atsakymas – ne, vadinasi automatinė prekyba tikrai ne Jums:

Kiek ilgai Jūs galėsite kentėti nuostolingą roboto periodą? Pirmajame monitoringe, yra išdidinti du mėnesiai prekybos, iš tikrųjų atrodo kaip netikusio roboto prekyba. Nežiūrint to, šis „netikęs“ robotas padarė 266% pelno per du metus su minimaliu 10% nuosmūkiu. Na, ir kas šiuo atveju yra „netikęs“?

Būtina suprasti, kad roboto prekybos kokybė yra matuojama mėnesiais, o ne dienomis. Jeigu iš 15 roboto prekybos dienų buvo pelningos 10, Jūs gi nebėgsite užstatinėti savo buto, kad paimti paskolą dideliam depozitui? Nes iš sekančių 15 dienų pelningos gal bus tik 5. Ir tai vėlgi nieko nepasakys apie roboto kokybę. Nežiūrint to, visada reikia tikėtis, kad įvyks blogiausias scenarijus. Šiam momentui tai svarbu atsiminti, o vėliau aš parodysiu kaip apskaičiuoti būtent tą blogiausią scenarijų ir jo pagrindu padaryti tinkamas išvadas.

4. Kiek procentų pelno į metus Jus patenkins?

Šiai temai portale yra skirta keletas straipsnių:

Kiek galima uždirbti Forex

Kiek turi uždirbti Forex treideris, kad būtų laikomas sėkmingu

Kaip formuoti teisingą supratimą apie Forex prekybą?

Viskas, ko reikia – tai nuolatos mokytis, metodiškai gilinti savo žinias apie rinką ir stengtis tai suprasti individualiai. Mokantis naujos informacijos mes didiname tikimybę išeiti į naują, stabilesnį pelningumo lygį. Tačiau žinojimas ir supratimas šiek tiek skirtingi dalykai.

Žinojimas – tai tiesiog naujos informacijos apie Forex rinką gavimas. Pavyzdžiui, Jūs sužinojote, kas yra kreditinis petys arba loto dydis. O supratimas – jau platesnė sąvoka, ji sujungia ir žinias, ir kiekvieno treiderio atskirą patirtį, iš kur gimsta naujas pažinimas. Tai yra, supratimas – bendras paveikslas, sudarytas iš smulkių informacijos detalių. Kuo gilesnis kiekvienos detalės pažinimas, tuo pilnesnis bendrasis paveikslas, tuo gilesnis rinkos pažinimas.

Yra daugybė būdų mokytis kažko naujo, tačiau efektyviausias ir universaliausias būdas – sisteminis tyrimo (patikrinimo) metodas. Stenkitės kiekvieną išgirstą frazę, teiginį ar detalę praleisti per savo praktinę patirtį. Pavyzdžiui, jeigu prekiaujate naktinių robotu ir išgirdę teiginį, kad „spredas naktį padidėja“, tokią informaciją reiktų priimti taip: „Neblogai būtų surasti ar suprogramuoti skriptą, kuris atspindėtų naktinio spredo duomenis pagal tam tikrą valiutų porą, tam tikrą valandą“. Manau, supratote mintį. Mes neturime faktų – turime tik hipotezes, kurias patikrinus, mes gauname vertingą, praktinį supratimą.

Be abejo, galima studijuoti forumus, knygas, klausyti svetimų patarimų, bet visą informaciją reikia filtruoti per save ir vertinti kritiškai, faktų patikrinimo metodu.

Tyrinėjimo pavyzdžiai gali būti tokie:

Ar verta atsižvelgti į svarbias naujienas savo prekyboje?

Kaip padidinti šansus pasiekti sėkmės?

1. Visų pirma, būtina išmokti apskaičiuoti rizikas. Labai daug naujokų arba nežino, kas yra tai yra rizikos, arba tiesiog ignoruoja jų buvimą. Rezultate – eiliniai sudeginti depozitai. Kai kurie žmonės būna tiek užsispyrę, kad per metus sudegina sumas, kurias vidutinis lietuvis ir per 10 metų neuždirbtų. Todėl, kol mokotės, sumažinkite riziką iki 0,5% vienam sandoriui, kad galėtumėt miegoti ramiai. Surizikuoti daugiau visada suspėsite ir visada tai geriausia daryti tada, kai tikrai suprasite, ką darote. Suprantama, kad kartais pavydu žiūrėti į monitoringus su 1000% per savaitę. Tačiau pagalvokite – ar daug matėte tokių monitoringų, kurie prasilaikė bent metus? Tokiais metodais dažnai žaidžia komercinių robotų pardavėjai, sudarydami vaizdą, kad rado „Šventąjį Gralį“. Vėliau, tokie pardavėjai tiesiog išgaruoja su savo monitoringais, kadangi rodyti nebebūna ko. Atsiminkite vieną paprastą dalyką – kuo didesnis pelningumas, tuo aukštesnės ir rizikos. Todėl jeigu norite pasiekti sėkmės, pirmiausia, ką reikia išmokti – tai apskaičiuoti rizikas.

2. Prekyba – tai statistika. Šių žinių trūkumas dažnai įveja naujoką į nežinomybės spąstus. Pavyzdžiui, dauguma naujokų atsisako naudoti robotą, jeigu po jo įdiegimo pirmi 3-4 sandoriai užsidaro nuostolingai. Reikalas yra tas, kad stabilus pelnas įmanoma tik tada, kai statistika yra „mūsų pusėje“, t.y. prekiaudami pusę metų ar metus, mes turime ir pelningų, ir nuostolingų sandorių, bet pastarųjų turime daugiau, būtent dėl to ir laimime.

3. Neprekiaukite robotais, jeigu nesuprantate, kokiu principu jie veikia. Kodėl? Todėl, kad nėra roboto, kuris visada gerai veiktų visose rinkos situacijose. Būna ilgi šoninio judėjimo periodai (arba atvirkščiai – trendiniai),  ir jeigu Jūs nežinosite roboto sandorių atidarymo logikos, vadinasi, nesugebėsite reaguoti į rinkos pasikeitimus ir atlikti reikiamų korekcijų roboto darbe.

4. Nesiblaškykite. Dažniausia naujokų problema ta, kad jie nuolat blaškosi ir šokinėja nuo vienos sistemos prie kitos, nuo vieno roboto prie kito. Išstudijuokite bent vieną robotą, jo nustatymus, kuriuos galėsite pasirinkti pagal save ir turėkite kantrybės laukti. Šokinėdami prie nuo vienos sistemos prie kitos, Jūs tiesiog iššvaistysite savo laiką ir energiją, vietoj to, kad susikoncentruotumėt ties viena sistema ir ją pažabotumėt.

5. Atsiminkite, kad nuosmūkiai bus visada, periodiškai. Negali visada būti tik pelnas. Su tuo reikia tiesiog susitaikyti. Kokia puiki bebūtų strategija, nuosmūkiai gali atsirasti bet kuriuo momentu ir jie gali būti daug ilgesni ir gilesni, nei Jūs tikėjotės, spręsdami iš roboto testavimo rezultatų. Supraskite, kad net pats kukliausias (mažai duodantis pelno) robotas – jau yra labai daug. Plačiau apie tai kalbėta šiame video.

Kokios rekomenduotinos asmeninės savybės sėkmingam algotreidingo įsisavinimui?

Šioje diagramoje puikiai matosi, kad supratimas sudaro 40% – tai svarbiausias dalykas. Kantrybė ir imunitetas nuoskaudoms – po 20%, žingeidumas su žiniomis – po 10%.

Automatinių prekybos strategijų tipai

Prekybos sistema arba strategija – tai toks taisyklių rinkinys, kuris nustato sandorių pirkimo ar pardavimo momentus, siekiant gauti pelno. Taisyklės turi vienareikšmiškai atsakyti į klausimus, kada pirkti ar parduoti, ar reikalingi stop-loss ar take-profit orderiai, kokie gali būti naudojami indikatoriai ir taip toliau. Apie tai, kaip sukurti individualią prekybos strategiją, jau buvo rašyta mūsų portale, todėl žemiau mes pakalbėsime apie   konkrečius sistemų tipus, kurie yra sutinkami automatiniuose algoritmuose. Deja, paprastam treideriui ne visi strategijų tipai yra lengvai įgyvendinami realybėje, tačiau žinoti juos pravartu.

Trendinės strategijos

Trendinės prekybos sistemos – tai grupė strategijų, kurių pagrindas ieškoti išėjimo momentų iš prekybos diapazonų, tikintis, kad judėjimas prasitęs. Tai populiariausios tiek pradedančiųjų, tiek patyrusių treiderių strategijos. Daugelis iš Jūsų yra girdėję patarimus, tokius kaip: „Trendas – tavo draugas“, „Neverta prekiauti prieš trendą“ ir t.t. Visa tai susiję su strategijomis, kurios seka paskui trendą.

Tokios sistemos gali būti automatizuojamos nuo pačių paprasčiausių žinomų techninės analizės indikatorių kombinacijų: slankiųjų vidurkių, MACD ir kitų, iki pačių sudėtingiausių darinių, apskaičiuojant dešimtis ir šimtus kintamųjų, pagrįstų dešimtimis faktorių. Nors tokių sistemų labai daug, praktiškai visas jas sieja vienas bazinis pagrindas – sandoris yra atidaromas pramušant tam tikrą diapazono maksimumą arba minimumą ir uždarant pozicijas, kai įvyksta apsisukimas, stengiantis kiek įmanoma ilgiau išlaikyti pelningus orderius. Kadangi trendo pradžios nustatyti negali joks indikatorius, tiesiog yra įšokama į trendą jo metu, tikintis kad jis tęsis tam tikrą laiką. Čia labai svarbu, kada yra uždaromas sandoris – tai gali būti siejama su laiku, punktų kiekiu ir kt.

Šių strategijų minusas yra tas, kad dauguma sandorių gali būti nuostolingi, ypač, jeigu tuo metu trendo nėra ir kaina šokinėja vietoje. Tačiau dėka taisyklės „fiksuok nuostolius ir leisk pelnui augti“, bendras rezultatas gali būti pelningas. Šios strategijos geros tuo, kad jos nėra pavojingos ir yra jų loginis pagrindas yra aiškus.

Kontrtrendinės strategijos

Kontrtrendinės sistemos, dar vadinamos reversinėmis arba grįžimo prie medianos sistemos – tai algoritmai, kurie apskaičiuoja kainos grįžimą prie buvusių, vidutinių reikšmių. Tai yra, mes pirksime tada, kai kaina rodys ekstremaliai žemas reikšmes, lyginant su buvusiomis. Ir atitinkamai, pardavinėsime, kai kaina ilgą laiką bus viršuje, tikintis, kad ji nukris prie buvusių lygių. Išėjimas pagal šias strategijas dažniausiai yra griežtai fiksuojamas nuo įėjimo.

Dažniausiai reversinės sistemos yra programuojamos mažuose laiko intervaluose. Tipiniai šių strategijų atstovai gali būti naktinio skalpingo robotai.

Martingeilo tipo arba tinklinės strategijos

Šių strategijų esmė – prekyba be stopų, t.y. nuostolingi sandoriai nėra uždaromi, o atidaromi papildomi sandoriai prieš einamąją kainą, tikintis, kad kaina sugrįš ir uždarys visus sandorius pelningai. Nors iš pirmo žvilgsnio šios sistemos atrodo labai viliojančiai, nes matoma graži pelningumo kreivė, tai pačios pavojingiausios strategijos.

Atsiradus trendui be korekcijų, nuostolingų sandorių kiekis kaupiasi ir neigiamas balansas viršija turimą maržą, todėl atsiranda depozito praradimo grėsmė. Nežiūrint to, egzistuoja taisyklės prekybai su martingeilo tipo robotais ir kitos gudrybės, kaip šią riziką sumažinti. Tokio tipo strategijos nėra sudėtingos programavimo atžvilgiu, todėl jų yra labai daug – ypač tarp komercinių robotų pardavėjų.

Front – running

Front-running (išvertus iš anglų k. „bėgimas į priekį“) – grupė prekybos sistemų, kurių pagrindas – netolygaus greičio informacijos pateikimas. Daugiausia tokios strategijos yra naudojamos biržose. Strategijos esmė tokia, kad algoritmas analizuoja biržos „stiklinės“ (biržos orderių visuma) tankumą ir kai tankumas yra iškreipiamas, sudaro tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, išstatoma paraiška pirkimui „stiklinės“ pakraštyje, jeigu tuo momentu yra labai mažai paraiškų pardavimui arba staigiai padidėjo pirkimo paraiškų.

Deja, Forex rinkoje tokio tipo strategija sunkiai įgyvendinama, kadangi per Metatrader 4 nėra matoma rinkos „stiklinė“, antra, reiktų tiesiogiai jungtis per likvidumo tiekėją, naudojant API technologiją. Šios strategijos artimai susijusios su HFT (High Frequency Trading), apie kurią dar pakalbėsime.

Arbitražinės strategijos

Dar vienas metodas, kuriuo uždirbami pinigai finansų rinkose. Arbitražo strategijų tipų yra ne vienas. Vienas paprasčiausių pavyzdžių – laikinasis arbitražas, kai yra prekiaujama su atsiliekančiomis kotiruotėmis, orientuojantis į kažkokį etaloną. Pavyzdžiui, yra imamos kotiruotės tiesiogiai iš likvidumo tiekėjo (pvz. LMAX), kur kotiruotės yra tiekiamos be užlaikymų, ir ieškomas brokeris, kurio kotiruotės yra vėluojančios. Sudaromi greiti sandoriai, atsižvelgiant į tokių kotiruočių skirtumą. Paprastai, tokie užlaikymai atsiranda, kai rinkoje staigūs judėjimai, pavyzdžiui, naujienų publikavimo metu.

Arbitražinių strategijos yra daugiau teorinės, nei realiai veikiančios, nes reikia surasti tokį „teisingą“ vėluojančių kotiruočių brokerį, o jei ir pavyks tai padaryti – vargu, ar toks brokeris atiduos Jums uždirbtus pinigus, nes arbitražas pagal nutylėjimą yra laikomas nesąžiningu treidingu, todėl sandoriai paprastai anuliuojami brokerio.

HFT (High Frequency Trading)

Aukšto dažnio prekybos sistemos – tai strategijos, kur sandorių vykdymas yra matuojamas milisekundžių greičiu. Tai visiškai automatinis ir brangus prekybos būdas, kadangi reikalingi geri ryšio kanalai ir tiesioginis ryšys su likvidumo tiekėju. Dauguma HFT strategijų yra tokios pat, kaip ir įprastinės (trendas, kontrtrendas, arbitražas), tačiau kaip pranašumas, yra išnaudojama sandorių vykdymo konkurencija, lyginant su įprastais Forex treideriais.

HFT šiuo metu yra labai pelningas prekybos metodas, tačiau reikalingos didelės investicijos į įrangą ir algoritmus, naudojant API technologijas, patikimus ir galingus VPS, kurie yra arti likvidumo tiekėjo ir pan. Dažniausiai HFT užsiima patys marketmeikeriai.

Genetiniai algoritmai

Genetinių algoritmų esmė – rinkos analizė, kai kompiuteris vykdo prekybą ir tuo pačiu metu „įgyja patirties“ arba mokosi iš savo klaidų. Užduotis yra formalizuojama taip, kad jos sprendimas būtų naujas kodas genų vektorių pavidalu, kur geną atstovauja informacinis vienetas bitas arba koks nors kitas objektas. Toliau, atsitiktiniu būdu yra sukuriama daugybė genotipų pradinei „populiacijai“, kurie vertinami pagal specialią prisitaikomumo funkciją. Galutiniame rezultate, tinkamam genotipui yra priskiriamas „pritaikomumas“ – būtent jo užduotis yra nuspėti kainos kryptį ar „prisiminti“ situaciją iš istorinių duomenų.

Kiek anksčiau, į genetinius algoritmus buvo dedama labai daug vilčių, ypač iš komercinės Forex industrijos atstovų, tačiau praktika parodė, kad pažaboti „gyvą“ rinką yra daug sudėtingiau, todėl pelningų robotų, prekiaujančių pagal genetinį algoritmą, kol kas matyti neteko.

Fundamentinė analizė

Fundamentalioji analizė yra pati seniausia visų strategijų atstovė, atsiradusi kartu su finansų rinkomis. Pagal gautus objektyvius duomenis yra prognozuojamos kompanijų, prekių ir bet kokių aktyvų kainos. Pavyzdžiui, finansų institutuose dirba šimtai analitikų, kurie tyrinėja ir analizuoja valstybines statistikos ataskaitas ir iš to daro išvadas, kaip vystysis situacija su viena ar kita valiuta. Tai nėra pats lengviausias analizės būdas, šiuos procesus analizuoja geriausi ekonomikos mokslus baigę specialistai. Už ekonomikos ir finansų tyrimus reguliariai yra skiriamos Nobelio premijos.

Šiais laikas, nemažai algotreiderių kuria analizės sistemas, kurios interpretuoja naujienas, išskirdamos informaciją, pagal kurią robotas atidaro sandorius. Naujienų gavimui yra naudojami įvairūs servisai, pavyzdžiui, GoogleTrends, parodantis vieną ar kitą paieškos užklausą. Tokie algoritmai analizuoja naujienų lentas, pavyzdžiui, galima analizuoti į terminalą ateinančias naujienas, žiūrint jų svarbumą ir lyginant statistines reikšmes su buvusiomis. Jeigu kažkoks indeksas išėjo geresnis nei tikėtasi – perkame, žemesnis – parduodame. Tai gana grubus pavyzdys, tačiau visai įmanomas dalykas, kaip erdvė tyrinėjimams.

Data Mining

Data Mining – tai anksčiau neaptiktų duomenų išgavimas iš didelės apimties duomenų saugyklų. Technologijos tikslas – iš didelio duomenų kiekio išryškinti tam tikrus dėsningumus, kurie vėliau gali būti panaudojami išgauti pelnui.

Data Mining rezultatai iš esmės priklauso nuo paruoštų duomenų lygio, o ne nuo kažkokio „stebuklingų galimybių“ algoritmo. Apie 75% Data Mining darbo proceso užima pats duomenų surinkimas, kuris turi būti paruoštas iki to, nei bus paleisti algoritminiai procesai.

Egzistuoja nemažai įvairių algoritmų, kurie naudoja Data Mining technologiją. Kaip pavyzdys, galėtų būti programa Stock Pattern Viewer. Tai paprasta programėlė, į kurią galima įkrauti valiutų kotiruotes ir ieškoti tam tikrų žvakių modelius (paternus). Pavyzdžiui, programai galima užduoti surasti paterną, kuris trijų žvakių bėgyje augo 2000 kartų, o krito tik 200 kartų. Po tokios paieškos, paternai koduojami į robotų algoritmus ir jais prekiaujama rinkoje.

Programavimas?

Neatsiejama algotreidingo dalis yra programavimas, t.y. prekybos strategijos surašymas kodo pavidalu. Populiariausia programavimo kalba, pagal kurią yra rašomi robotai terminalui Metatrader 4 yra mql4. Tai gana paprasta, bazinė kalba, kuria išmokti nėra sudėtinga – gana daug pamokų galima rasti internete. Be abejo, jeigu Jūs turite laiko ir noro, galite drąsiai mokytis MQL4 kalbos ir bandyti programuoti, tai bus labai geras privalumas, kaip algotreideriui. Nesudėtingą Forex robotą galima išmokti suprogramuoti per dvi savaites.

Neturintiems laiko programavimo mokslams padės programuotojai, kurių yra tikrai pakankamai. Nemažai gerų programuotojų freelancerių galima rasti MQL5 servise, kurie nebrangiai  suprogramuos praktiškai bet kokį robotą pagal Jūsų technologinę užduotį.

Pabaigai

Taigi, nors straipsnis išėjo netrumpas, savaime aišku, kad visko vienu kartu apžvelgti neįmanoma – algotreidingo tema yra labai plati. Tačiau, tikiuosi, kad susidarėte nors ir paviršutinišką vaizdą apie automatinę prekybą. Mūsų apžvelgti monitoringai, indeksai iš autoritetingų šaltinių, leidžia prieiti išvados, kad vidutinės statistikos treideris turi visus šansus pasiekti stabilaus pelno iš automatinės prekybos. Aš kiek įmanoma objektyviau pabandžiau įvertinti visus pliusus ir minusus abiejų metodų – rankinės ir automatinės prekybos. Mano subjektyvi išvada – šiuos metodus yra geriausiai derinti tarpusavyje, neišskiriant kažkurio vieno, kaip teisingiausio.

Manau, daugelis sutiks su mano nuomone apie tai, kokias užduotis geriausia yra patikėti kompiuteriui, o kokias žmogui, ir tokiu atveju padaryti individualius sprendimus, į kurią pusę „kasti“, siekiant stabilumo prekyboje. Be to, tikiuosi, kad atkreipiau dėmesį, kaip atsakingai reikia žiūrėti į robotų pirkimą, taip pat į visą kitą brukamą informaciją, kurios šiais laikais gausu internete.

Manau, tie, kurie iki galo perskaitė šį straipsnį, tikrai atras motyvacijos ir susidomėjimo pabandyti automatinės prekybos metodus ir galbūt, pabandys sukurti savo individualų Forex robotą. Linkiu sėkmės!

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email