10 pamoka. Kas yra prekybos sistema? Paprastos prekybos sistemos pavyzdys

Prekybos sistema – tai prekiautojo pasirinktų prekybos įrankių ir nustatytų taisyklių visuma, kuriomis vadovaujantis yra sudaromi sandoriai. Prekybos sistema dažniausiai būna patikrinta istorijoje, kaip sistema, kuri potencialiai gali būti pelninga ir ateityje, jei bus laikomasi tų taisyklių, kurios veikė istorijoje.  Pagal prekybos sistemą dirbti yra lengviau , kadangi sistema būna kruopščiai suplanuota ir paruošta, panašiai kaip verslo planas.

Be to, prekybos sistema yra ypatinga tuo, kad jos taisyklės negali būti suprastos dviprasmiškai, kitaip sistema netenka savo loginės prasmės. Dėka prekybos sistemos taisyklių griežtumo, ženkliai sumažėja prekiautojo psichologinis faktorius, kuris daugeliui prekiautojų pakiša koją skubotai atidarius sandorius arba per anksti uždarius.

Profesionalūs prekiautojai praktiškai visada dirba pagal savo sukonstruotas prekybos sistemas (dažniau strategijas), kurias sudėlioja pagal savo prekybos būdą ir patogumą – agresyvumą, laiko intervalą, atskirus strategijos elementus,  o paskui tų taisyklių griežtai laikosi ir ilgą laiką nekeičia.

Būtina suprasti, kad kiekviena prekybos sistema yra savita, turi savo pliusus ir minusus, yra skirta dirbti tam tirkame laiko intervale. Vienos sistemos yra skirtos prekiauti dieną (duoda daugiau prekybos signalų, bet įpareigoja prekiautoją sėdėti ilgą laiką prie kompiuterio), kitos skirtos ilgesniuose laiko intervaluose (signalų būna mažiau, bet prekiautojas nėra priverstas “budėti” prie kompiuterio). Kokią sistemą rinktis – prekiautojo skonio reikalas.

Be to, reikia turėti omeny, kad ne visos prekybos sistemos dirba su visomis valiutų poromis. Jeigu sistema padaryta dirbti su EUR/USD, ir dirba pelningai – su kita valiutų pora, pvz. EUR/JPY ji gali dirbti ne tik nepelningai, bet ir atnešti nuostolių, kadangi beveik kiekvienoje valiutų poroje yra šiokios tokios specifikos.

Konstruojant savo prekybos sistemą, prekiautojui būtina apsispręsti ne tik su valiutų poromis, tačiau su kokiomis tendencijomis jo sistema dirbs – t.y. reikės pasirinkti ar prekyba vyks esant trendui ar šoniniams judėjimui (fletui). Be abejo, prekiautojas gali kombinuoti šiuos judėjimus, tačiau reikia atsiminti, kad klasikinės trendinės sistemos gali labai blogai dirbti koridoriuje (flete), o fleto sistemos gali atnešti nuostolių atsiradus stipriam trendui. Todėl, kad nepadaryti daug klaidų, būtina aiškiai suprasti – kokiems judėjimams bus konstruojama sistema, kur ji dirbs geriausiai ir kurios rinkos vietos jai bus ne tokios palankios.

Dar vienas svarbus momentas – tai prekybos sistemos santykis su MM. Apie MM jau mokėmės 8 pamokoje. Svarbiausias kriterijus, tai santykis tarp nuostolio ir pelno. Numatomas pelnas turėtų būti bent 1:1 su nuostoliu, o geriausiai du ar tris kartus didesnis.

Taip pat reikia suprasti svarbiausią dalyką, kad nėra pasaulyje  universalios prekybos sistemos, kuri vienodai gerai veiktų visomis Forex rinkos aplinkybėmis ir dirbtų be nuostolių – šventas Gralis neegzistuoja (nors naujokai nepailsdami jo ieško). Todėl, jei internete pamatysite puslapį su siūloma pirkti prekybos sistema, ar indikatoriumi, ar robotu, kur garantuojama prekyba be nuostolių ir žadami pasakiški pelnai – drąsiai uždarykite tokį puslapį ir niekada į jį nebegrįžkite. Žinokite, 99 % parduodamų Forex produktų yra neveikiantys realiose sąskaitose ir vietoj pelno galite turėti nuostolių.

Kaip susikurti savo prekybos sistemą?

Paprastos prekybos sistemos pavyzdys

Panagrinėsime paprastos prekybos sistemos pavyzdį.

Iškart reikia pasakyti keletą išlygų. Pirma, pavyzdys lieka tik pavyzdžiu, ir jokiu būdu ne vieninteliu teisingu ar rekomenduojamu būdu uždirbti pinigus. Antra, jeigu Jūs norėsite naudoti duotą pavyzdį praktikoje, iš pradžių Jums būtina įvertinti sistemos naudojimo tikslingumą, niuansus,  kadangi skubant galima ne tik neuždirbti, bet ir turėti nuostolių.

Prekybos sistemos taisyklės:

Valiutų pora: GBP/USD
Laiko intervalas: H1
Instrumentai: 

• SMA 89 (89 dienų paprastasis slankusis vidurkis)
• SMA 21
• Stochastic Oscillator (24:5:3), su 30 ir 70 lygiais

Prekiavimo taisyklės:

• Sandorius atidarome į tą pusę, kur greitesnė 21 SMA perkirs lėtesnę SMA 89 po stochastiko signalo.
• Stochastiko signalas yra indikatoriaus išėjimas iš perpirkimo (70)  arba perpardavimo (30) zonos.
• Stop – Loss orderis išstatomas po/virš artimiausio minimumo/maksimumo.
• Take-Profit orderis išstatomas 2 kartus didesnis už Stop-Loss orderį.
• Kainai praėjus į mūsų pusę Stop-Loss dydžio atstumui, perkeliame Stop-Loss orderį į nenuostolio zoną.

Žemiau paveikslėliuose pateikiami prekybos pavyzdžiai.

 1 pav. Pardavimo pavyzdys

2 pav. Pirkimo pavyzdys

Savarankiškas darbas

1. Pabandykite patestuoti šią strategiją istorijoje už 2012 metus ir nustatykite:

a)  koks santykis tarp pelningų ir nuostolingų pozicijų?
b) kokį pelną ar nuostolį būtumėt gavę prekiaudami pagal šią sistemą 2012 m.

Iškilo klausimų ar užstrigote su savarankišku darbu? Drąsiai rašykite klausimus komentaruose – bandysime juos spręsti kartu!