Indikatorius Parabolic SAR – ką jis mums gali parodyti?

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai

Praktiškai visi treideriai, kurie prekiauja 1-2 metus, paprastai labai neblogai išmoksta surasti logiškus įėjimus į rinką. Taip yra greičiausiai dėl to, kad jie didžiausią dėmesį ir skiria sandorio atidarymui, koncentruojasi būtent ties šiuo aspektu. Tačiau, kaip ir kada išeiti iš pozicijos – tai jau daug sunkesnis klausimas, nors iš pirmo žvilgsnio taip ir neatrodo.

Kai sandoris atidarytas, dauguma treiderių nori savo pozicijai suteikti kiek įmanoma daugiau erdvės, ypač, kai prasideda potencialus trendas, tačiau, kai trendinis judėjimas, atrodo, sustoja arba pradeda išsikvėpti, neblogai būtų gauti efektyvų signalą greitam išėjimui, kad išsaugoti maksimaliai sukaupto pelno. Slankiųjų vidurkių persikirtimas arba trendinių linijų analizė gali priversti jus išeiti per anksti, kai judėjimas demonstruoja greitus apsisukimus, arba per vėlai, kai jau prasideda naujas judėjimas.

Neblogas sprendimas šioje situacijoje gali būti parabolinė kainos ir laiko sistema, kuri gavo savo pavadinimą dėl modelio formos, primenančios parabolę arba prancūzišką kreivę, kurią aprašė Welles Wilder savo knygoje „New Concepts in Technical Trading Systems“. Šioje knygoje, publikuotoje 1978 metais, jis pristatė parabolinę sistemą ir keletą kitų metodų, kurie dabar plačiai naudojami techninėje analizėje. Būtent apie indikatorių Parabolic SAR (PSAR) mes su jumis šiandien ir kalbėsime: išsiaiškinsime jo algoritmą ir prekybos strategijas.

Indikatoriaus charakteristikos

Kas yra Parabolic SAR?

Sugalvotas Welles Wilder, taip pat sukūrusio RSI ir DMI indikatorius, parabolikas parodo persikeliančius kainos sustojimus ilgosioms ir trumposioms pozicijoms. Taip pat jis vadinamas kaip sustojimų ir apsisukimų indikatorius (pilnas pavadinimas „Parabolic SAR“ – paraboliniai stopai ir apsisukimai), parabolikas geriausiai tinka stop-loss išstatymui nei judėjimo krypties arba trendo parodymui.

Šis indikatorius, be abejo, yra priskiriamas prie trendinių indikatorių. Jis vaizduoja iš taškų sudarytą liniją, labai panašią į parabolę (iš kur ir kyla jo pavadinimas), kuri dedasi virš kainos grafiko ir po juo, taip parodant situaciją, pagal kurią daromos išvados apie rinkos būseną ir jo vystymosi perspektyvas.

Jeigu kaina kerta Parabolic SAR linijas, tai vyksta indikatoriaus apsisukimas ir jo sekančios reikšmės išsidėsto kitoje kainos pusėje. O įvykstant šiam „apsisukimui“, indikatoriaus atskaitos taškas bus maksimali arba minimali kaina per praėjusį periodą. Indikatoriaus apsisukimas – tai signalas apie trendo pabaigą (perėjimas į korekciją arba fletą) arba apie jo apsisukimą.

Welles Wilder rekomendavo iš pradžių nustatyti trendą, o paskui prekiauti su paraboliku į to trendo pusę. Jeigu trendas nukreiptas į viršų, tai verta pirkti tada, kai indikatorius atsiranda apatinėje pusėje. O jeigu trendas žemyn, tai verta pardavinėti, kai indikatorius pereina į viršutinę pusę.

Ilgąsias pozicijas verta uždaryti, kai kaina nusileidžia žemiau indikatoriaus lygio, o trumpąsias – kai kaina pakyla aukščiau Parabolic SAR linijos. Tai yra, būtina sekti Parabolic SAR judėjimą ir laikyti sandorius tik pagal jo judėjimo kryptį. Taip pat dažnai šį indikatorių naudoja kaip slenkantį stopą (trailing stop).

Indikatoriaus istorija

Indikatorius buvo sugalvotas ir aprašytas 1976 metais Welles Wilder. Iš pradžių šio indikatoriaus pavadinimas buvo SAR, kaip pirminių raidžių kombinacija „stop and reverse“ – „sustojimas ir apsisukimas“. Dėl skaičiavimų sudėtingumo, indikatorius greitai rado savo vietą ir buvo aktyviai taikomas, kai techninėje analizėje buvo pradėta taikyti kompiuterinė technika.

Wailderis ieškojo sistemos, kuri sugebėtų užgriebti didesnę dalį laimėjimo trendinėje rinkoje, nesivadovaudama jokiais išoriniais metodais, kurie skirti išlaikyti pelną. Paraboliniai skaičiavimai rezultate atrodo kaip serija treiling stopų, kurie, suveikimo atveju, signalizuoja apie trendo apsisukimą. Stopai perskaičiuojami kasdien (arba kiekvienam jūsų naudojamam laiko intervalui) ir tampa vis artimesni einamojo trendo procese. Jeigu trendas nesugebėjo tęstis, indikatoriaus parodymai pereis į priešingą poziciją ir prasidės naujas laikinas periodas.

Indikatoriaus parametrai

Geriausiai parabolikas veikia prie stiprių trendinių judėjimų, kurie pasak Wailderio vertinimų, įvyksta maždaug 30% viso rinkos laiko. Todėl treideris iš pradžių turi nustatyti, ar rinkoje apskritai yra kažkoks trendas, naudodamas, pavyzdžiui, Wailderio ADX liniją, o paskui jau prekiauti naudojant paraboliką pagal trendo kryptį. 

Indikatoriaus nustatymai skurdoki – yra užduodami tik du kintamieji: žingsnis ir maksimalus žingsnis. Kuo aukštesnis yra žingsnis, tuo labiau indikatorius bus jautresnis kainos pasikeitimams. Jeigu žingsnis nustatytas per didelis, tai indikatorius šokinės virš ir žemiau kainos per daug dažnai, darydamas savo interpretaciją pakankamai sudėtinga. Maksimalus žingsnis kontroliuoja paraboliko reguliavimą tuo metu, kai kaina juda. Kuo žemiau yra nustatytas maksimalaus žingsnio dydis, tuo bus toliau išsidėstantis sustojimas nuo kainos.

Wailderis rekomendavo  žingsnio dydį 0.02, o maksimalaus žingsnio dydį ties 0.20.

Savo knygoje Wailderis aprašo savo svarbų pastebėjimą:

«Aš išbandžiau daugybę įvairių greitinimo faktorių ir pastebėjau, kad laipsniškas didinimas ties 0.02 dirba geriausiai iš visų, tačiau, jeigu jūs pageidaujate sistemai suteikti individualų charakterį sustojimo taškų pasikeitimui, galite naudoti laipsnišką diapazoną tarp 0.018 ir 0.021″. 

Indikatoriaus skaičiavimai

Indikatoriaus reikšmės didėja, jeigu einamojo baro kaina yra didesnė už prieš tai buvusį bulių judėjime ir atvirkščiai. Be to, tuo metu bus dvigubinamas greitėjimo faktorius (ACCELERATION), ir tai sukels Parabolic SAR suartėjimą su kaina. Paprastai kalbant, indikatorius artėja prie kainos tiek greičiau, kiek greičiau kaina kyla arba krenta.

Ilgosioms pozicijoms:

SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1)) + SAR (i — 1)

Trumposioms pozicijoms:

SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1)) — SAR (i — 1)

Kur:
SAR (i — 1) — indikatoriaus Parabolic SAR reikšmės prieš tai buvusio baro;
ACCELERATION (toliau AF) — greitėjimo faktorius;
HIGH (i — 1) — maksimali kaina už praėjusį periodą;
LOW (i — 1) — minimali kaina už praėjusį periodą.

Pirmąją prekybos dieną greitėjimo faktorius lygus 0,02. Tai reikšia, kad išėjimas pasislenka 2 procentais nuo atstumo tarp išeitiniu lygiu ir ekstremalia reikšme. AF padidėja 0,02 kiekvieną kart, kai pakilimas duoda naują maksimumą arba kritimas duoda naują minimumą, iki pat maksimalios reikšmės 0,20.

Jeigu ilgojo trendo metu rinka pasiekia tris naujus kylančius maksimumus, AF tampa lygus 0,08 (0,02+3*0,02), o jeigu rinka duoda devynis naujus maksimumus, tai AF pasiekia savo maksimalias galimas reikšmes 0,20 (0,02+9*0,02). Paskutiniu atveju kaina juda kasdien po 20 procentų nuo atstumo tarp jos paskutinės padėties ir ekstremumo per dieną.

Daugelis keičia greitėjimo faktorių. Jie pritaiko pradinio žingsnio dydį (0,02) ir maksimalaus žingsnio dydį (0,20). Vieni didina jį tam, kad sistema taptų labiau jautresnė, o kiti mažina, kad sistema reaguotų lėčiau. Pradinis žingsnis paprastai būna tarp  0,015 ir 0,025, o maksimalus AF reikšmė būna nuo 0,18 iki 0,23.

Parabolic SAR pritaikymas prekyboje nustatant trendą

Indikatorių Parabolic SAR labai paprasta taikyti trumpalaikio trendo nustatymui. Jeigu kainos grafikas yra išsidėstęs aukščiau indikatoriaus kreivės, tai rodo kylantį trendą. Jeigu kaina yra žemiau indikatoriaus kreivės, tai krintantis trendas. Jeigu kainos grafikas stipriai atsiskyrė nuo indikatoriaus linijos, tai, greičiausiai, įvyks jų suartėjimas, ir trendas pasikeis į priešingą, arba rinka pereis į fleto stadiją.

Geriausiai trendą nustatinėti aukštesniuose laiko intervaluose. Tarkime, jeigu jūs prekiaujate dienos metu (M1-H1 grafikuose), į paraboliką verta žiūrėti D1 laiko intervale.

Signalų generacija atidarant sandorį

Kaip rašoma Wailderio knygoje, iš pradžių paraboliko paskirtis buvo grynai sistemos apsisukimų nustatymas. „Kai treideris prekiavo kylančiame trende ir aktyvavosi orderis išėjimui iš rinkos, jam buvo rekomenduojama parduoti su dvigubu lotu. Taip jis automatiškai įeidavo į pardavimus. Kai treideris prekiavo krintančiame trende ir įvykdavo sustojimas, jam buvo siūloma išstatyti pirkimo orderį su dvigubu lotu. Taip jis automatiškai įeidavo į pirkimus“.

Apskritai, sandorio uždarymo signalas yra grafiko kainos persikirtimas su Parabolic SAR, kas liudija apie pilną arba laikiną trendo pabaigą arba apsisukimą. Vykstant indikatoriaus „apsisukimui“, sekančios jo reikšmės išsidėsto priešingoje kainos pusėje, o naujas atskaitos taškas bus makismali arba minimali kaina per praėjusį periodą.

Šio indikatoriaus privalumas yra tas, kad jį labai lengva naudoti. Iš pradžių, jeigu indikatoriaus taškai yra žemiau žvakių, tai yra pirkimo signalas, o kai taškai virš žvakių, tai pardavimo signalas. Tikriausiai, tai pats paprasčiausias indikatoriaus naudojimas, kadangi jis daro prielaidas kainos likimui arba kritimui. Ir vis tik geriausia šį instrumentą naudoti trendinėse rinkose, kai vyksta ilgi raliai ir ilgos korekcijos, ir jokiu būdu jo neverta naudoti šoniniuose judėjimuose (flete).

Jeigu jūs pagavote apgaulingą signalą du kartus iš eilės, tai yra požymis, kad rinka yra nepaslanki, gero trendo greičiausiai nėra. Tokiu atveju, neatidarinėkite sandorių, tačiau tęskite stebėjimą ir palaukite, kol „popieriuje“ jis neduos jums dviejų gerų signalų.

Stopų ir treilingo išstatymas

Pats populiariausias šio indikatoriaus naudojimas – slenkančio stopo (trailing stop) išstatymas, tuo pat metu SAR reikšmė yra stopas tik einamajam barui (sekančiam barui bus jau kitas lygis).

Nesėkmingi treideriai dažnai bankrutuoja dėl to, kad laiko nuostolingas pozicijas tikėdamiesi rinkos apsisukimo. Parabolikas apsaugo treiderį nuo asmeninio neapsisprendimo ir priverčia laikytis geležinės disciplinos. Jis leidžia išstatyti sandorio uždarymo orderį iškart, kai įeinama į rinką ir patraukia stopą į trendo pusę.

Jeigu prekiaujate kylančiame trende arba krintančiame, o kainos išlieka maždaug tokios pačios, parabolikas jums signalizuoja apie tai, kad įėjimo momentas buvo pasirinktas neteisingai. Jums nevertėjo parduoti ar pirkti, jeigu jūs nebuvote įsitikinęs, kad kainos judės į viršų ar žemyn praktiškai iškart po sandorio. Parabolikas neleidžia jums sekti paskui trendą, kuris niekur neveda. Jis tiesiog signalizuos apie apsisukimą arba prispaus jūsų stopą tiek arti rinkos, kad įvyks sandorio uždarymas.

Užtat monotoninio trendo metu parabolikas bus labai naudingas. Jeigu kainos auga arba krenta be korekcijų, teisingai išstatyti stopus su paprastais indikatoriais būna sunku. Šiose sąlygose parabolikas yra geriausias instrumentas, kai reikia pasirinkti stopo išstatymo lygį.

Sandorio uždarymas pagal paraboliką

Viena iš daugumos nuomonių naudojant indikatorių Parabolic SAR yra ta, kad pirminė jo misija – tai optimalių momentų paieška, kada reikia uždaryti sandorį. Kai kainos grafikas kerta indikatoriaus liniją, tai yra signalas uždaryti sandorį, kadangi prasidėjo trendo apsisukimas, korekcija arba perėjimas į fletą.

Šiuo atveju indikatoriaus Parabolic SAR rolė yra kaip optimalus lygis pozicijų uždarymui. Esant tokiam metodui, įėjimas į rinką yra vykdomas pagal kitus metodus – kitus techninius indikatorius, kainų paternus, ekonominius duomenis ir panašiai.

Parabolic SAR naudojimas kartu su kitais indikatoriais

Galų gale, egzistuoja labiausiai logiškas ir labiausiai profesionalus metodas, sutinkamai su kuriuo, indikatorius Parabolic SAR turi būti prioritetiškai naudojamas sandorio uždarymo momento nustatymui, bet gali (nors ir neprivalo) taip pat naudojamas ir įėjimui į rinką, bet būtinai įėjimą patvirtinus kitiems indikatoriams. Tokio metodo laikėsi ir pats Wailderis, rekomendavęs, kaip papildomą filtrą naudoti, pavyzdžiui, savo indikatorių ADMI/ADX (Average Directional Movement Index).

Trumpai tariant, tai linija +DI (žalia) turi būti aukščiau -DI (raudona) bulių trendui, atitinkamai, meškų trendui situacija turi būti priešinga. Juodoji linija ADX parodo trendo jėgą. Trendas laikomas pakankamai stiprus, jeigu indikatoriaus reikšmės yra aukštesnės tam tikro slenksčio reikšmėms – pavyzdžiui, 25. Тaip pat ADX neturi kristi sandorio atidarymo metu.

Grafike aukščiau yra pavyzdys su GBPUSD, dieniniame laiko intervale. Nuo 2018 metų balandžio iki 2019 metų vasario buvo sudaryti 7 sandoriai. Iš šešių uždarytų trys atnešė neblogą pelną, du buvo uždaryti su nedideliu nuostoliu ir vienas su mažu pelnu (iš esmės, uždarymas įvyko ties nuliniu pelningumu). Rezultate buvo uždirbta 1039 punktų. Prekiaujant su 0,1 lotu, tai būtų maždaug 1000 dolerių pelno – gana geras rezultatas su viena valiutų pora.

Išvados

Sugalvotas Velso Wailderio, indikatorius Parabolic SAR yra vertingas instrumentas šiandieninėse rinkose. Ši sistema yra sudėtinga savo skaičiavimais, tačiau labai paprasta naudoti treideriams, ypač naujokams.

Skirtingai nuo daugelio analizių metodų, ar tai būtų techninė analizė, ar fundamentalioji analizė, parabolikas visada bus vienareikšmiškas – neutralios būsenos jis tiesiog neturi. Po to, kai buvo atidarytas sandoris, parabolikas aiškai nustato, kur išsidėstęs apsisukimo taškas ir galimas išėjimas iš jo.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email