Kaip prekiauti per NonFarm Payrolls ?

Laba diena, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Šiandien mes pakalbėsime apie prekybą per naujienas Nonfarm Payrolls (Nonfarmai, nonkės, NFP, kaip jų tik nevadina). Kalbėsime apie tai, kas tai per naujienos, kodėl treideriai visada jų laukia, kada jos išeina, kur jų ieškoti ir svarbiausia – kodėl išeinant NonFarm Payrolls rinka «skraido» ir kaip reikia prekiauti šias naujienas, kad kas mėnesį gauti 100% tikėtino pelno (atskleisiu paslaptingą strategiją).

Kas yra Nonfarm Payrolls?

Nonfarm Payrolls (NFP) – tai yra naujų darbo vietų kiekis ne žemės ūkio sektoriuose per praėjusį mėnesį Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Išėję skaičiai parodo pasikeitimo dinamiką (padidėjimas, sumažėjimas) lyginant su praėjusiu periodu. Jeigu išversti pažodžiui, tai Nonfarm – „ne žemės ūkio“, o Payroll – „darbo užmokestis“ – tai yra popieriukas, pagal kurį išmokamas atlyginimas.

Ši statistika apima apie 500 JAV ekonomikos sektorių: statybos, prekybos, verslo paslaugų, transporto, logistikos, finansų, medicinos, turizmo ir t.t. Skaičiavimai neapima žemės ūkio sektoriaus, nekomercinių organizacijų ir savarankiškai užsiėmusių piliečių.

Jei NFP reikšmių pasikeitimai siekia100-200 tūksntačių darbo vietų, tai gali sukelti stiprų volatilumą pagrindinių valiutų kotiruotėse su dolerio poromis, auksu ir biržos rinkose.

Kada publikuojamos naujienos ir kur jas žiūrėti?

NFP skaičiavimu ir publikavimu užsiima JAV Statistikos biuras (BLS), publikuodamas išankstinius duomenis pirmąjį mėnesio penktadienį arba 15.30 arba 16.30 Lietuvos laiku, priklausomai nuo laiko (žiemos/vasaros) poslinkio. Turint galvoje šių naujienų svarbumą ir įtaką pasaulinei ekonomikai, NFP statistiką galima pamatyti bet kuriame ekonominiame kalendoriuje, o originalus šaltinis – BLS svetainėje.

Gana patogu šias naujienas sekti svetainėje myfxbook.com.

Taip pat nemažai treideriui naujienas seka populiariame forume Forex Factory.

Bet kuriame kalendoriuje, prie konkrečios naujienos galima rasti tris skaičius: prieš tai buvusi reikšmė, prognozuojama ir faktinė.

Kaip reaguoja rinka?

Treideriai išėjusius duomenis vertina pagal keletą kriterijų:

  • Sutapimas su prognoze arba su buvusiais duomenimis. Tokiu atveju, didelio judėjimo gali ir nebūti;
  • Stiprūs skaičių skirtumai gali sukelti globalius šuolius – apsisukimus arba ilgalaikių trendų sustiprėjimą, istorinio volatilumo reikšmių pasikeitimus.

Darbo vietų padidėjimas – JAV ekonomikos augimo faktorius. Naujos rankos biure arba gamykloje – tai paskutinė preliminaraus darbo stadija, kurią atlieka kompanijos plečiant savo verslą. Tuo metu kompanijoje jau būna:

  • Pritrauktos investicijos;
  • Išplėsti gamybiniai pajėgumai arba realizacijos skyriai pagal jau užpirktą produkciją.

Augantis užimtumas sukelia JAV BVP augimą, o žemi nonfarmų duomenys – artėjančios krizės požymis.

Tai puikiai matyti iš grafiko all employees (visų darbuotojų), kuris sudarytas pagal NFP dinamikos kaitą. Pilka spalva pažymėtos vietos, kada vyko pasaulinės krizės.

  • Ilgalaikė reakcija į nonfarmų augimą – JAV dolerio susilpnėjimas pagrindinių valiutų krepšyje;
  • Trumpalaikė reakcija yra neprognozuojama dėl staigaus kurso šuolio, sukeliančio daugybės orderių suveikimą ir neprognozuojamo didžiulės pinigų masės įvedimo ir išvedimo trumpoje laiko atkarpoje.

Panagrinėkime pavyzdį. 2018 m. birželio 1 d. 15.30 val. išėję nonfarmų duomenys EURUSD kurso praktiškai nepaveikė. Nežiūrint į volatilumo šuolį apie 50 punktų, prasidėjus Amerikos sesijai, kotiruotės sugrįžo į tą patį lygį, kuris buvo prieš naujienas.

Sutinkamai su statistiniais tyrimų duomenimis prekyboje per naujienas, valiutų porų reakcija į NFP yra tokia:

  • 50-60 punktų – vidutiniškas judėjimas, kuris įvyksta dažniausiai;
  • 100 punktų – daug rečiau, tačiau būna;
  • 150-200 punktų – ekstremaliai galima situacija, būna retai, tačiau tokį variantą verta turėti galvoje.

Kodėl rinka „skraido“ per NonFarm Payrolls ?

Reikšmingi kursų pasikeitimai, vykstantys valiutų rinkoje Forex, publikuojant svarbias naujienas yra susiję dėl kotiruočių likvidumo nepalaikymo iš market-meikerių pusės.

Kai išeina svarbios naujienos, market-meikeriai (dauguma jų), paprasčiausiai pasitraukia iš rinkos, nes nenori paplidomai rizikuoti. O kai jų nėra, likvidumas tampa labai mažas – stambūs rinkos žaidėjai gali be vargo „pastumdyti“ rinką ir numušti mažų žaidėjų stopus, pasiimti jų pinigus.

Be to, market-meikerių nebuvimas sukelia neigiamus padarinius:

  • Spredo padidėjimą (atstumą tarp pirkimo ir pardavimo kainų);
  • Žemas orderių apimtis.

To rezultate, stambūs žaidėjai tiesiog „surenka stiklinę“ – vienu momentu pasiimdami paraiškas visuose kainos lygiuose, taip pat ir uždarant pozicijas. Rinka tada juda 50-150 punktų šuoliais, kas yra normalu prekiaujanties ilgalaikes strategijas, tačiau tokie judėjimai yra mirtini dienos prekiautojams, kurių stopai dažniausiai būna išmušti.

Kalbant paprasčiau, rinka „skraido“ NFP naujienų metu todėl, kad ją tuo metu pastumti pakankamai lengva. O ne todėl, kad visi pasaulio treideriai panikoje parduoda/perka valiutą.

Prekybos strategijos per Nonfarmus

Populiariausios strategijos prekiaujant Nonfarm payrolls metu:

  • Pozicijų formavimas (pirkimas/pardavimas) iškart po naujienų paskelbimo, vadovaujantis faktine prognoze. Jei NFP išeina geras – perkamas USD, jei prastas – USD parduodamas;
  • Iki naujienų paskelbimo išstatomi atidėti orderiai „į abi puses“, su TP apie 50 punktų ir SL apie 20-30 punktų. Jei suveikia vienas orderis, antrasis atšaukiamas.
  • Pirmų dviejų metodų variacijos.

Antru atveju, treideris daro prielaidą, kad suveiks tik vienas iš orderių, tačiau, kaip rodo praktika ir patirtis iš paskutinių nonfarmų – judėjimai gali būti į abi puses, o stopai išmušami, kas garantuoja treideriui nuostolius, vietoj laukto pelno.

Lygiai tas pats vyksta, jeigu į rinką įeiti atvirkštiniais atidėtais orderiais, tikintis kainos sugrįžimo. Nagrinėjamame pavyzdyje, kaina judėjo į viršų, reiškia, vertėjo išstatyti orderį pirkimui ties naujienos išėjimo tašku arba žemiau, tikintis, kad pirmasis impulsas nurodys trumpalaikio trendo kryptį, o korekcija leis įeiti jau geresne kaina.

Nesvarbu, ties kokiu lygiu buvo įvykdytas pirkimas EURUSD — (1) arba (2) — abu variantai būtų užsidarę su nuostoliu.

Pateikti pavyzdžiai puikiai parodo tokios strategijos minusus per naujienas, kuriose lengva įsitikinti, atlikus trumpą testą artimiausioje istorijoje, grafikuose.

Pridėkite prie to praslydimus, terminalo strigimus, banaliausią orderių neįvykdymą, aukštus spredus ir kitus „malonumus“, kurie yra dažniausi palydovai prekyboje per naujienas. Be to, svarbios naujienos sukelia brokerių serverių perkrovas, kadangi paraiškų kiekis didėja, panašiai, kaip hakerių DDos atakose.

Pirmiausia yra aptarnaujami stambių klientų „išskirtiniai kanalai“, o su mažais – „kaip išeis“. Atidėti orderiai saugomi brokerio serveryje – o ten dirbantis robotas paprasčiausiai techniškai nespėja jų apdoroti – uždaryti pagal pateiktą take-profitą arba stop-loss, įvykdyti paraišką pagal pateiktą kainą ir pan.

Bendrai, pagal neoficialią brokerių statistiką, fundamentalistai (treideriai, prekiaujantys per naujienas) yra nuostolingi. Jie laksto nuo vieno brokerio pas kitą, nuolat ieškodami lojalaus automatinio sandorių patvirtinimo, tačiau juos greitai išryškina ir, arba pradeda jiems trukdyti (kadangi brokeriui techniškai labai trukdo tokie prekiautojai), arba juos perdenginėja (hedžina – išveda jų orderius į tarpbankinę rinką, o tai savo ruožtu daro orderių vykdymą lėtesniu).

Tai ką man daryti, jeigu šiandien kalendoriuje NonFarm Payrolls ?

Yra tik vienas, šimtaprocentinis pelningas būdas, kaip prekiauti per nonfarmus! Tai kaip gi juos prekiauti?

OGI NIEKAIP! 

Taip, taip, viskas teisingai. Jeigu matote, kad šiandien išeina NFP, tai:

  • Prekiaujant dienos viduje, pusę valandos iki naujienų išėjimo uždarote visas pozicijas;
  • Jeigu prekiaujate aukštuose laiko intervaluose (H4, D1), galite nekreipti į NFP jokio dėmesio, kadangi vidutinis kainos judėjimas bus apie 50-60 punktų, maksimalus — 150-200 punktų. Esant reikalui, galima tik pakoreguoti Stop-Loss ir Take-Profit;
  • Paprastai, praėjus šešioms valandoms, kaina dažnai grįžta prie buvusių reikšmių;

Tačiau įdomus momentas: jeigu išanalizuosite daugybę strategijų, tai pamatysite, kad aukštuose laiko intervaluose, tokiuose kaip (H1, H4, D1), svarbios naujienos gali pasitarnauti kaip papildomas stūmoklis – trigeris. Rinka atidirba duomenis „antraja banga“, po to, kai volatilumas nusiramina, market-meikeriai vėl pradeda auginti pozicijas. Tokia taktika vadinasi „Step“ – žingsnis, kai kotiruočių šokinėjimo pabaigoje, siaurame kanale atsiranda stiprus impulsas ir kryptingas trendas, aktyviai stumiantis rinkas į naujus kainos lygius.

Pabaigai

Reziumuojame 100% pelningos prekybos strategijos per NonFarm Payrolls taisykles:

  • Likus pusvalandžiui – valandai iki naujienų publikavimo uždarome visus orderius, kurie yra atidaryti. Net tuo atveju, jei yra nedidelis nuostolis, geriau bus jį uždaryti.
  • Po maždaug dviejų valandų po nonfarmų išėjimo galime prekiauti įprastu režimu. Tačiau, kadangi tai būna jau penktadienio vakaras – didelės prasmės prekiauti nebėra. Todėl likus valandai – pusvalandžiui iki nonfarmų, uždarome visus orderius ir einame ilsėtis.

Štai tokia prašmatni strategija prekyboje per nonfarmus, kuri garantuotai padės jums išsaugoti dalį, o gal net ir visą depozitą.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email