Stochastiko paslaptys, apie kurias nežinojote

stochastiko paslaptys apie kurias nežinojoteSveiki, mielieji draugai!

Daugelis prekiautojų, ypač naujokų, savo prekyboje retai naudoja klasikinius indikatorius, kurie pagal nutylėjimą yra prekybos terminale Metatrader 4. Ir be reikalo.

Ar kada galvojote, kokiu būdu jie ten atsidūrė ir kodėl jie tapo būtent klasikiniais? Todėl, kad jie veikia. Puikiai veikė daug metų atgal, veikia ir šiandien, todėl jie ir tapo žinomi.

Ir šiandien mes kalbėsime, ko gero, apie patį žinomiausią indikatorių osciliatorių – Stochastiką (Stochastic Oscillator). Mes kalbėsime apie tai, kaip šis indikatorius buvo sukurtas, kaip jis veikia ir kaip naudojamas, taip pat apžvelgsime įvairias jo naudojimo taktikas, apie kurias daugelis vargu ar yra girdėję.

Pasitikite – Stochastikas!

Pasitikite - Stochastikas!

Prieš gerus trisdešimt metų, tarp rinkos analitikų vyravo įsitikinimas, kad kainos biržoje priklauso nuo tiek daug įvairių faktorių, kad jų prognozuoti visiškai neįmanoma. Tačiau biržos operacijų sistematizavimas ir skaičiavimo technikos tobulėjimas aiškiai rodė, kad atsiranda galimybė prognozuoti kainų elgesį rinkoje. Viliojanti perspektyva uždirbti didelius pinigus paskatino daugelį matematikų imtis įvairių metodikų, prognozuojančių kainas, studijų. Šios metodikos vėliau vėliau ir tapo vadinamos „indikatoriais“.

Žinomų indikatorių skaičius jau senokai viršijo kokį tūkstantį. Nežiūrint į tai, kad kai kurie jų yra žinomi tik siauram specialistų ratui, daugelis indikatorių gerai pažįstami didžiajam treiderių ratui, taip pat ir pradedantiems prekiautojams.

Vienas iš populiariausių indikatorių (naudojamas ir biržoje, ir Forex), plačiai taikomas prekybos sistemosestochastinis osciliatorius, kurį Džordžas Leinas (George Lane) pradėjo kurti dar nuo 1950-ųjų metų. Šis osciliatorius, populiarizuotas Džordžo Leino, labai panašus su indikatoriaus RSI linija. Santykinės jėgos indeksas (RSI), sukurtas Velso Vailderio (J. Welles Wilder, Jr.) ir stochastikas – du patys populiariausieji ir žinomi baziniai indikatoriai, iš kurių buvo sukurtas treiderio Lario Viljamso (Larry Williams) osciliatorius %R, faktiškai tas pats stochastikas, tik ne toks glotnus ir matavimo skalė pas jį apversta aukštyn kojom.

Taigi, stochastikas priklauso patiems populiariausiems indikatoriams. Ji surasti galima praktiškai visuose Forex servisuose, kur yra įvairūs interaktyvūs grafikai, visuose programų paketuose, skirtuose treidingui ir Metatrader 4 čia, žinoma, ne išimtis. Nežiūrint to, daugelis treiderių, ypač naujokai, naudoja osciliatorių neteisingai.

Sukūrimo istorija

Stochastinis osciliatorius buvo sukurtas 1950-ųjų metų pabaigoje Džordžo Leino, korporacijos „Investment Educators“ prezidento. Tuo metu, visus skaičiavimus teko daryti rankiniu būdu ir grupė treiderių kūrė formules osciliatoriams, iš eilės suteikdami jiems pavadinimus %А, %В, %С ir t.t. Labiausiai pasiteisinusios formulės išliko trys: %K, %D ir %R. Pasak legendos, pas vieną lenką, kuris buvo Leino komendoje, buvo draugas, senas emigrantas iš Čekoslovakijos. Jis jam savo laužyta anglų kalba papasakojo apie vieną formulę, kuri buvo naudojama Čekoslovakijoje, kai reikėjo sužinoti, kiek kalkakmenio reikės pridėti į geležies rudą, kad išgauti plieną. Jie paėmė šią formulę, pritaikė prie savo tikslų ir pradėjo su ja žaisti. Tokiu būdu ir atsirado stochastikas.

stochastic rsi

Pirmosios dvi kreivės (%K ir %D) žinomos kaip stochastinės Leino kreivės, o paskutinė (%R) pavadinta Larry Wiljamso vardu. Dar viena stochastiko linijų pavadinimų versija: %D – nuo žodžio nukrypimas (deviation), %K – nuo vardo Kelli (antrasis Džordžo Leino vardas).

dzordzas lainas

Džordžas Leinas (George Lane, 1921 – 2004) norėjo tapti gydytoju, kaip ir jo tėvas. Tačiau vieną sykį jam teko pabuvoti biržoje ir tai, ką jis pamatė, jį labai sudomino. 1950-ųjų metų pabaigoje Leinas už 25 dolerius nusipirko narystę atviroje Čikagos prekybos biržoje (Chicago Open Board of Trade), dabar žinoma kaip Amerikos vidurio prekių birža (MidAmerica Commodity Exchange) ir pradėjo prekiauti grūdinėmis kultūromis. Pasiekęs sėkmės prekyboje, Džordžas Leinas tampa Investment Educators Inc prezidentu ir išranda stochastiką – plačiai naudojamą visame pasaulyje indikatorių.

Ką matuoja stochastikas?

ka matuoja stochastikas

Stochastinis osciliatorius – tai yra indikatorius, kuris matuoja kainos pasikeitimo tempus arba impulsus. Stochastikas įvertina rinkos greitį, skaičiuodamas jį pagal kainos užsidarymą, diapazone tarp minimumo ir maksimumo per tam tikrą kiekį dienų. Paprasčiausias osciliatorius ima einamąją kainą ir apskaičiuoja iš jos kainą, kuri buvo keletą dienų atgal. Tarkime, EUR/USD kaina šiandien užsidarė ties 1.2050, o 10 dienų atgal – ant 1.2000. Šiuo atveju, osciliatoriaus reikšmė bus 0,0050. Procesas kartojasi kiekvieną dieną ir šie duomenys atsispindi grafike.

Pavyzdžiui, 14 dienų osciliatorius matuoja kainų užsidarymą, kurios buvo diapazone tarp maksimumo ir minimumo, per paskutines 14 dienų. Stochastikas tai parodo procentiniu santykiu, kuris yra tarp kainos užsidarymo ir „minimumo – maksimumo“ diapazone. Toks procentinis santykis yra nuo 0 iki 100. Jeigu osciliatoriaus reikšmė yra 70 ir didesnė, reiškia, kad užsidarymo kaina yra netoli viršutinės diapazono ribos, o jeigu rodoma 30 ir mažiau, reiškia, kad užsidarymo kaina yra ties apatine diapazono riba. Štai ir viskas.

Paprasčiau kalbant, jeigu matome, kad osciatoriaus reikšmė yra ties 50%, reiškia, kad užsidarymo kaina yra ties maksimumo ir minimumo viduriu. Jeigu rodiklis rodo 75%, reiškia, kad kainos užsidarymas yra tarp minimumo ir maksimumo 75% lygyje. Tokiu būdu, jeigu rinka kiekvieną dieną užsidarytų maksimume, tai stochastikas visada rodytų 100%. Pagrindinė idėja čia yra tame, kad jeigu rinkoje yra pastebima kainos užsidarymo tendencija ties viršutine dieninio diapazono riba, reiškia diapazonas bulių, jegiu ties žemesne – diapazonas meškų.

Iš esmės, osciliatorių užduotis yra parodyti rinkos apsisukimą iki to momento, kai kaina tikrai apsisuka, kadangi momentumo pasikeitimas sukelia faktinį kainos pasikeitimą. Tas pats vyksta ir fizikoje: kai objektas keičia judėjimo kryptį, visada bus matomas mažėjantis greičio impulsas tol,  kol objektas nepakeis savo krypties.

Deja, rimtos kritikos sulaukia tas faktas, kad osciliatoriai kartais duoda signalą prekiauti, kai rinka yra stipriame trende ir toks signalas būna apgaulingas. Yra žinoma, kad osciliatoriai gerai pasiteisina šoniniame judėjime (flete) ir blogai trendiniame. Kuo paprastesnis osciliatroius, tuo jis yra jautresnis einamąjam kainos pasikeitimui. Pavyzdžiui, paprastas osciliatorius, kurio pagrindas yra 10 dienų kainos judėjimo pasikeitimas bus daug jautresnis nei osciliatorius su 30 dienų skaičiavimo pagrindu.

Dauguma analitikų nukentėjo nuo paprastų osciliatorių naudojimo, nes visaip bandė juos pagerinti. Kiek labiau sudėtingesnis ir labiau vykęs buvo Wiljamso %R stochastikas. Jame yra keletas filtrų, kurie šalina rinkos triukšmą ir atmeta klaidingus signalus.

Stochastikas sudarytas iš dviejų linijų: greitos, taip vadinamos %K, ir lėtosios, vadinamos %D.

Pati populiariausia ir klasikine Stochastiko apskaičiavimo formulė yra ši:

stachastiko formule1

kur max(Hn) – maksimalus High per N periodų

min(Ln) – minimalus Low per N periodų

Co – einamojo periodo uždarymo kaina .

stachastiko formule2

t.y. slankusis vidurkis su periodu M nuo %K

Ši Stochastiko apskaičiavimo versija naudojama daugelyje techninės analizės programų.

Tačiau yra žinoma ir kitokių variacijų, pavyzdžiui:

stachastiko formule3

kur

stachastiko formule4 – slankusis vidurkis su N periodu nuo minimalios kainos per paskutinius 3 periodus

stachastiko formule5  – slankusis vidurkis su N periodu nuo maksimalios kainos per paskutinius 3 periodus

stachastiko formule6

Panašumai su RSI indikatorium

panasumai su rsi

Jau buvome užsiminę, kar stochastikas labai panašus į RSI indikatorių, mes anksčiau net esame nagrinėję sudėtinį RSI – Stochastiko indikatorių.

Laiko intervalas abiejuose indikatoriuose paprastai sudaro 9 arba 14. Abu indikatoriai taip pat turi matavimo skalę nuo 0 iki 100. Stochastiko perpirkimo ir perpardavimo ribos yra šiek tiek platesnės nei RSI. Platesnės ta prasme, kad jei stochastikas rodo 80 ir daugiau, tai reiškia perpardavimo signalą, o jei žemiau 20 – perpirkimo. Taip yra todėl, kad stochastiko osciliatorius labiau dinamiškesnis nei RSI. Kitas skirtumas yra tas, stochastikas naudoja dvi linijas, o RSI – vieną. Reikalas tas, kad signalus stochastikas duoda tada, kai dvi linijos susikerta ir kai jos yra aukščiau 80 arba žemiau 20.

Stochastiko nustatymai

stochastiko nustatymai

%K periodas – pačio indikatoriaus periodas dienomis.

%D periodas – osciliatoriaus signalinės linijos periodas, kuri yra paprasta slankiojo vidurkio linija nuo %K linijos.

Lėtėjimas – papildomas linijų %K ir %D sušvelninimas.

Kainų laukas – kainų pasirinkimas indikatoriaus apskaičiavimui – pagal žvakių High arba Low (Low/High) arba pagal kainų uždarymus (Close/Close).

MA metodas – %D linijos metodo pasirinkimas – tas pats, kaip pasirenkant paprastąjį slankųjį vidurkį.

Viena stochastiko linijų yra vientisa, o kita punktyrinė:

stochastiko langas

Vientisa linija yra pagrindinė, tai ta pati linija %K. Punktyrinė linija vadinama signaline, tai yra linija %D, kuri yra slankusis vidurkis nuo pagrindinės %K linijos.

Greitasis stochastikas prieš lėtąjį

greitasis stochastikas prieš lėtajį

Šiek tiek detaliau aptarsime stochastiko parametrą „Lėtėjimas„. Keičiant šį parametrą, galimi variantai: greitasis stochastikas ir lėtasis. Greitasis stochastikas turi daugiau aštresnių kampų ir staigių šuolių (impusų), todėl dauguma treiderių naudoja lėtesnįjį stochastiką. Lėtesniojo stochastiko linijos yra laikomos labiau patikimensės, tačiau tuo pat metu jos stipriau vėluoja.

Palyginkime. Iš pradžių paimkime stochastiką su parametrais 14\3\3. Greitoji linija (%K) = 14, lėtoji linija (%D) = 3, lėtėjimas = 3.

Lėtėjimo parametras suglūdina %K ir %D linijas 3-jų dienų slankiojo vidurkio linija. Rezultatą mes matome grafike. Toks stochastikas yra vadinamas lėtuoju būtent dėl to papildomo suglūdinimo.

stochastikas 1433

Tam, kad gauti greitąjį stochastiką, pakanka pakeisti mūsų parametrus iš pavyzdžio į 14\3\1. Grafike matyti, kaip „paaštrėjo“ mūsų stochastiko linijų kampai.

stochastikas 1431

Tai kokie gi stochastiko parametrai yra geriausi?

kokie stochastiko parametrai geriausi

Svarbiausias stochastiko parametras, be abejo, yra pirmasis iš trijų – tai stochastiko %K linija, kuri ima dienų skaičių indikatoriaus skaičiavimams. Kiti du likę parametrai tik apibrėžia greitos ir lėtos linijų suglūdinimo laipsnį. Stochastiko kūrėjas Džordžas Leinas rekomendavo naudoti periodus nuo 9 iki 21 (%K), o knygos autorius „Kompiuterinė analizės ateities sandorių rinkoje“ rekomendavo naudoti nuo 9 iki 15 (%K). Kaip žinome, terminale Metatrader 4 pagal nutylėjimą naudojami parametrai yra 5\3\3.

Tam, kad parinkti pačius optimaliausius stochastiko parametrus savo strategijai, verta atlikti individualų testavimą, turint omenyje, kad kiekvienai valiutų porai ir laiko intervalui jie bus skirtingi.

Galima duoti tik bendrą rekomendaciją optimalių parametrų paieškoms:

Laiko intervalams iki M30 – periodas nuo 5 – 13, H1 – nuo 14-21, H4 ir aukštesniems nuo 5 – 9.

Bendra taisyklė yra tokia, kad kuo stochastiko periodas yra aukštesnis, tuo jis tampa labiau nejautrus rinkos triukšmui ir tuo vėliau jis reaguoja į kainos pasikeitimus, labiau vėluoja.

Stochastiko perpirkimo / perpardavimo lygiais yra priimta laikyti 20 ir 80, tačiau treideriai dažnai pasirenka ir pritaiko sau norimus. Pavyzdžiui, kai rinka rami, Azijos sesijos metu, skalpingo strategijos puikiai tiks greitasis stochastikas su nustatymais 7\3\1 ir lygiais 30 ir 70.

Indikatoriaus autorius rekomendavo naudoti stochastiką dieniniuose ir savaitiniuose grafikuose, kadangi būtent ten jis generuodavo labiausiai patikimus signalus. Tačiau, yra žinomas ir toks faktas, kad pats autorius naudojo stochastiką prekiaudamas 3 minučių periodu ateities sandorių rinkoje su indeksu S&P 500.

Pagrindiniai stochastiko signalai

pagrindiniai stochastiko signalai

Stochastiko signalų interpretacija yra panaši su indikatoriaus RSI linija. Tai situacijos, kai indikatorius atsiduria perpirkimo arba perpardavimo zonose, šiuo atveju aukščiau 80 arba žemiau 20 lygių, taip pat yra ieškomos potencialios išssiskyrimo situacijos (divergencijos). Deja, skirtingai nei RSI, testuojant stochastiką, nėra priimta ieškoti grafinių figūrų (trikampiai, vėliavos, „galva ir pečiai“ ir pan.), lygių ir trendo linijų.

Tačiau tai, kas skiria stochastiką nuo RSI – tai papildoma linija, kuri įneša tikrai vertingą ingredientą šiam osciliatoriui. Nežiūrint to, kai kurie treideriai vis tik taiko lygius, trendo linijas ir figūras kartu su stochastiku, todėl nebijokite eksperimentuoti: galų gale, stochastikas ir RSI panašūs.

1. Divergencija

divergencija stochastikas

Geriausiu stochastinio osciliatoriaus signalu yra laikoma divergencija arba linijų %D ir %K išsiskyrimas su kaina. Kai kaina pasiekia naują, labiau žemesnį minimumą, o osciliatorius rodo labiau aukštesnį minimumą, atsiranda išsiskyrimas ir tai geras signalas pirkimui. Kurią iš linijų pasirinkti divergencijos išsiskyrimui, kiekvienas treideris turi nuspręsti pats. Be to, kaip matyti iš paveikslėlio aukščiau, verta svarstyti tik tas divergencijas, kurios formuojasi perpirkimo/perpardavimo zonų viduje – tai labiau patikimesnis signalas.

Beje, atskirai yra išskiriamos trumpji ir ilgoji divergencijos. Trumpoji apima periodą nuo 3 iki 7 žvakių (kaip grafike aukščiau), ilgoji yra labiau ištempta laiko atžvilgiu.

2. Perpirkimo ir perpardavimo lygiai

Pagal nutylėjimą yra laikomi perpirkimo / perpardavimo lygiai, pažymėti 80 ir 20 skalėje. Bendra taisyklė tokia: kai indikatorius atsiduria aukščiau 80 lygio ir išeina iš jo – rekomenduojama atidaryti pardavimo sandorį, nes vyrauja perpirkimas,  o kai indikatorius atsiduria žemiau 20 lygio ir išeina iš jo – rekomenduojama atidaryti pirkimo sandorį, nes vyrauja perpardavimas.

Stochastiniai osciliatoriai geriausiai dirba šoniniuose kainų diapazonuose (flete) arba minkštuose trenduose su nedideliu nuokrypiu į viršų arba žemyn. Blogiausia rinka stochastikui yra tada, kai vyksta impulsyvus trendas į kažkurią pusę, be didelių korekcijų.

Jei rinkoje vyrauja ilgalaikis trendas į vieną pusę, stochastikas gali labai ilgai būti už perpirkimo / perpardavimo zonų, todėl indikatoriaus išėjimas iš zonų tokiu metu – blogas signalas atidaryti sandoriui:

perpirkimo ir perpardavimo lygiai stochastikas

3. Nulinė linija 50

Remiantis indikatoriaus formule, visiškai akivaizdu, kad kai stochastikas didžiąją laiko dalį yra diapazone nuo 100 iki 50, vyrauja kylantis trendas, ir atvirkščiai, kai indikatorius yra diapazone nuo 0 iki 50, vyrauja krintantis judėjimas. Šiuo atveju, galima atidaryti sandorius net tada, kai stochastikas kertasi su 50 linija. O jei norima, kad įėjimai būtų dar tikslesni, reikia tiesiog paimti didesnį indikatoriaus periodą. Atsidarykime EUR/USD dieninį grafiką ir pakeiskime stochastiko periodą į 200:

nuline linija 50

Kaip matome, vien tik toks indikatoriaus naudojimo variantas jau gali būti visai nebloga ir pelninga prekybos strategija. Paveikslėlyje pažymėti raudoni apskritimai – tai indikatoriaus persikirtimai su 50 linija – potencialūs įėjimai į rinką. Žali apskritimai – rekomenduojami sandorio uždarymai (išėjimai iš perpirkimo / perpardavimo zonų). Mėlynieji apskritimai – kaip variantas atidaryti papildomą sandorį, kai atšokama nuo 50 lygio. Oranžinis apskritimas (vienintelis grafike) – klaidingas signalas, kuris būtų atnešęs nuostolių. Nežiūrint to, nuostoliai su kaupu būtų kompensuoti kitais sandoriais.

Šiame grafike matyti, kad nuo 2009 metų sausio mėnesio iki 2012 metų vasario mėnesio, D1 grafike, su valiutų pora EUR/USD, ši sistema būtų atnešusi 4350 senųjų punktų pelno. Turint 1000 USD depozitą ir prekiaujant su 0,1 lotu, per tris metus būtų galima uždirbti 4350 dolerius pelno, esant maksimaliam nuosmūkiui 180 dolerių.

Esmė čia, aišku, ne doleriuose, o tame, kad bet kuris metodas su stochastiko indikatoriumi, teisingai jį nustatant, esant treiderio kantrybei ir laikantis sistemingumo, gali atnešti pelno. Atkreipkite dėmesį į tai, kokia paprasta yra ši prekybos sistema, tegu ji ir nepretenduoja tapti metų prekybos strategija, tačiau akivaizdu tai, kad paprasti ir pelningi dalykai guli visai šalia mūsų, nemokamai.

4. Pagrindinės ir signalinės linijos persikirtimas

Dar vienas pagrindinių stochastiko signalų taip pat yra %K ir %D linijų persikirtimai, tačiau tokius persikirtimus verta analizuoti tada, kai jie vyksta perpirkimo / perpardavimo zonose.

Egzistuoja dešinės pusės ir kairės pusės linijų persikirtimai.

Pagrindinės ir signalinės linijos persikirtimas

Piešinyje aukščiau, kairėje, matome kairės pusės persikirtimą, o dešinėje – dešinės. Dešinės pusės persikirtimas yra laikomas labiau patikimu.

Yra dar vienas labai įdomus niuansas, kai kertasi pagrindinė ir signalinė linijos – nuosmūkis, indikatoriui bandant išeiti iš perpirkimo/perpardavimo zonų. Piešinyje žemiau yra pažymėti du tokie atvejai, po kurių paprastai kainos judėjimas tęsia savo tolimesnį augimą arba kritimą (šiame pavyzdyje – kritimą). Pagrindinė linija kerta signalinę liniją perpirkimo/perpardavimo zonoje, o paskui apsisuka – tai reiškia, kad buliams/meškoms neužteko jėgų. Paprastai, indikatorius dar kurį laiką tęsia judėjimą zonos viduje, kol kaina tęsia savo judėjimą.

Pagrindinės ir signalinės linijos persikirtimas 2

Beje, ant šios nedidelės stochastiko naudojimo gudrybės teko matyti atskirą prekybos sistemą, pagal kurią treideris visai sėkmingai prekiavo (detalių, deja, nepamenu). Manau, nedaug kam šautų į galvą tokiu būdu naudoti indikatorių. Tarp kitko, tokį indikatoriaus naudojimo variantą yra aprašęs žinomas treideris Aleksandras Elderis. Vienoje savo knygų jis vadino šį metodą „stochastiko šuoliu“, aiškindamas šį fenomeną paskutiniu kainos impulsu prieš pasikeičiant trendui.

Taip pat verta atkreipti dėmesį indikatoriaus minimumų ir maksimumų formas perpirkimo /perpardavimo zonose. Jeigu minimumai/maksimumai aštrus ir siauri, vadinasi buliai stirpūs ir judėjimas gali būti labai užtikrintas. Jeigu platūs, tai judėjimas gali būti silpnas.

Pagrindinės ir signalinės linijos persikirtimas 3

Paveikslėlyje aukščiau raudona spalva apibrėžti platūs apsisukimai, žalia – siauri.

5. Stochastiko linijų kryptis

Paprastai stochastikas juda nuo perpirkimo zonos link perpardavimo zonos ir atgal. Taip pat indikatorius dažnai keičia savo kryptį ties 50 lygiu.

stochastiko liniju kryptis

Tai yra, gaunasi taip, kad jeigu stochastikas išėjo iš perpardavimo zonos, tai greičiausiai jis pasieks 50 lygį, ir tikėtinai, 80 lygį. Taip pat, išeinant iš perpirkimo zonos, indikatorius pasieks 50, ir tikėtinai, 20 lygį.

Atitinkamai, jeigu stochastiko kryptis yra į viršų dieniniame laiko intervale ir jo parodymai yra tarp 20 ir sakykim, 30, tai logiška manyti, kad jis pasieks 50 lygį. D1 laiko intervalui indikatoriaus judėjimas nuo 20 iki 50 gali užtrukti keletą žvakių, tačiau H1 laiko intervale toks judėjimas gali atrodyti kaip pilnavertis trendas. Tikiuosi, pagavote mano mintį: galima prognozuoti kainos judėjimą trumpesniuose laiko intervaluose, analizuojant bendrą kryptį ir stochastiko rodiklius ilgesniuose laiko intervaluose.

Taip pat dažnai būna taikomas ir toks variantas: pasiekus 75 lygį dieniniuose grafikuose, treideris H1 grafike ieško įėjimo taško pirkimams. Su didele tikimybe, D1 laiko intervale stochastikas pasieks 80 lygį ir aukščiau, kas valandiniame grafike gali atnešti reikšmingo pelno. Pasak treiderio Jake’o Bernstein’o, pusė stipriausių rinkos judėjimų vyko tada, kai stochastikas kirsdavo 75 ir 25 barjerą.

Stochastiko naudojimas su kitais indikatoriais

Stochastiko naudojimas su kitais indikatoriais

Stochastiką rekomenduojama naudoti kartu su RSI. Kadangi Stochastikas yra labiau impulsyvesnis, jis duoda signalus anksčiau nei RSI, tačiau jo signalai yra laikomi mažiau patikimi. Derinant RSI ir Stochastiką, galima filtruoti silpnus signalus. Taip pat Stochastiką rekomenduojama naudoti kartu su trendiniais indikatoriais (kaip, beje, ir visus osciliatorius).

Paveikslėlyje žemiau – dar viena paprasta trendinė strategija, kai į rinką įeinama pagal trendą korekcijoje. Trendo krypčiai nustatyti naudojamas indikatorius Bollinger Bands (yra terminale MT4) su periodu 100. Jei BB kryptis į viršų ir kaina juda viršutinėje bangos dalyje, reiškia trendas kylantis. Jeigu BB kryptis žemyn ir kaina yra žemesnėje BB dalyje, reiškia trendas krintantis. Sandorio atidarymas vykdomas korekcijoje, kai kaina koreguojasi link BB vidurinės linijos – pirkimas vykdomas, kai kaina nukrenta nuo BB viršutinės linijos link vidurinės,  o pardavimas, kai kaina pakyla nuo apatinės link vidurinės.

Sandoriai filtruojami indikatorių RSI (7) ir Stochastiko (14/3/3) pagalba. Kai kaina koreguojasi BB viduryje, svarbu, kad abu indikatoriai būtų perpardavimo zonoje kylančio trendo atveju – RSI žemiau 20, Stochastiko žemiau 30 (arba perpirkimo zonoje krintančio trendo atveju). Sandoris atidaromas, kai indikatoriai išeina iš šių zonų.

Atkreipkite dėmesį, kad osciliatoriai filtruoja kiekvieną kainos priėjimą prie BB vidurinės linijos, įspėdami mus apie ankstyvą įėjimą į rinką. Šiuo atveju, RSI filtruoja stochastiko parodymus.

stochastik rsi bollinger bands

Pabaigai

stochastiko indikatorius isvados

Šiame straipsnyje išmokome nemažai – artimai susipažinome su stochastiku, apžvelgėme įvairius šio puikaus indikatoriaus naudojimo būdus, taip pat išnagrinėjome keletą variantų bazinėms prekybos sistemoms, kurias, tikiuosi, galėsite pritaikyti savo prekyboje.

Stochastikas neabejotinai yra vienas iš populiariausių indikatorių, tačiau jį, kaip ir daugelį kitų, reikia mokėti teisingai nustatyti ir laiku naudoti. Be abejo, šio indikatoriaus niuansų Forex rinkoje yra dar labai daug ir visus juos apžvelgti viename straipsnyje neįmanoma. Todėl, jeigu pas jus yra kažkoks originalus stochastiko naudojimo būdas, galite pasidalinti juo komentaruose po straipsniu arba mūsų forume.

Pagarbiai, Mykolas

Forex prekiautojo portalas

Print Friendly, PDF & Email