Ar verta atsižvelgti į svarbias naujienas savo prekyboje?

Sveiki, draugai! Treideriai dažnai ginčijasi, ar verta atsižvelgti į ekonominio kalendoriaus naujienas Forex prekyboje. Yra tokių nuomonių, kad prekiaujant aukštesniuose laiko intervaluose galima išvis nekreipti jokio dėmesio į svarbias naujienas, jų įtaka yra minimali. Kiti treideriai, kurie didžiąja dalimi prekiauja robotais, teigia, kad prieš svarbias naujienas stengiasi juos išjungti. Taigi, šiame straipsnyje mes būsime objektyvūs ir atliksime nedidelį tyrimą, kad išsiaiškinti – kiek realiai ekonominės naujienos įtakoja judėjimus rinkoje.

Tyrimo metodas

Šio tyrimo objektas buvo JAV doleris ir su juo susijusios naujienos. Pagalbinio roboto dėka, nuo 2012 metų grafikuose buvo pažymėtos visos ekonominiame kalendoriuje esančios svarbios (raudonos) USD naujienos su pagrindinėmis valiutų poromis ir žiūrima, kaip kaina reagavo į naujienas.

Tyrimo metu buvo renkami tokie duomenys:

• minimalus kainos pasikeitimas po naujienos išėjimo – kiek minimaliai punktų kaina nuėjo po naujienos išėjimo;
• maksimalus kainos pasikeitimas – kiek maksimaliai punktų kaina nuėjo po naujienos išėjimo;
• vidutinis pasikeitimas – kiek vidutiniškai punktų kaina nuėjo po naujienos išėjimo;
• sugrįžimų kiekis – kiek dažnai kaina sugrįždavo atgal prie maždaug to paties lygio, kuris buvo iki naujienos (+-10% nuo pačios kainos pasikeitimo po naujienos išėjimo).
• tyrimas atliktas su JAV naujienomis ir su valiutų poromis USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD;
• naujienų įtakos stebėjimo laikas – 6 valandos po jos išėjimo.

Consumer confidence — Vartotojų pasitikėjimo indeksas

Šis indeksas matuoja vartotojų nuotaikas, optimizmą. Jis pagrįstas apklausa, kuri atliekama apklausiant 5000 amerikiečių šeimų, siekiant sužinoti jų reakciją į einamąją situaciją ekonomikoje – kokie yra jų, kaip vartotojų lūkesčiai arba abejonės ateityje. Indeksas skaičiuojamas nuo 1967 metų. Iš pradžių, jis buvo lygus 100. Ši naujiena daro ribotą poveikį rinkai, kadangi indeksas tiesiog gali neatspindėti realios ekonominės situacijos. Tačiau šis indeksas yra tradiciškai naudojamas prognozuojant užimtumo tendencijas ir bendrą ekonomikos stovį. Indekso reikšmių augimas yra teigiamas faktorius nacionalinės ekonomikos vystymuisi ir JAV dolerio augimui. Indeksas publikuojamas po kiekvieno mėnesio 20 dienos.

USDCHF

Minimalus pasikeitimas — 6 punktai

Maksimalus pasikeitimas — 155 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas — 34 punktai

8 kartus iš 93 kaina sugrįždavo atgal — 9%

GBPUSD

Minimalus pasikeitimas — 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas — 140 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas — 35 punktai

7 kartus iš 93 kaina sugrįždavo atgal — 8%

EURUSD

Minimalus pasikeitimas — 16 punktų

Maksimalus pasikeitimas — 125 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas — 37 punktai

7 kartus iš 93 kaina sugrįždavo atgal — 8%

USDJPY

Minimalus pasikeitimas — 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas — 145 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas — 33 punktai

12 kartus iš 93 kaina sugrįždavo atgal — 13%

USDCAD

Minimalus pasikeitimas — 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas — 140 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas — 36 punktai

5 kartus iš 93 kaina sugrįždavo atgal — 6%

AUDUSD

Minimalus pasikeitimas — 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas — 121 punktas

Vidutiniškas pasikeitimas — 29 punktai

7 kartus iš 93 kaina sugrįždavo atgal — 8%

NZDUSD

Minimalus pasikeitimas — 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas — 117 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas — 28 punktai

7 kartus iš 93 kaina sugrįždavo atgal — 8%

Kaip matyti iš duomenų aukščiau, vidutiniškai kaina gana šaltai reaguoja į šios naujienos publikacijas – būna apie 30 punktų vidutiniškas judėjimas į vieną ar kitą pusę. Tačiau atskirais atvejais naujiena gali sukelti ir 120-150 punktų augimą. Tuo pačiu metu, 6 valandų bėgyje po naujienos pasirodymo, kaina kartais sugrįžta atgal, prie buvusio lygio iki naujienų (10% atveju).

Durables goods orders — Ilgalaikio naudojimo prekių užsakymai

Ilgalaikio vartojimo prekės yra prekės, kurių naudojimas yra daugiau nei treji metai. Į šią kategoriją įeina baldai, automobiliai, ir pan. Užsakymų rodiklį formuoja juridiškai pagrįsti dokumentai, kuriais siekiama įsigyti prekes dabar arba ateityje. Iš šių užsakymų statistikos yra išskiriami užsakymai karinei pramonei ir (Durable goods orders excluding defense) ir transporto pramonei (Durable goods orders excluding transportation). Šis indikatorius yra svarbus rinkai, kadangi jis parodo vartotojų pasitikėjimą esama produkcija tuo metu rinkoje. Kadangi ilgalaikio vartojimo prekės yra gana brangios, tai didėjant užsakymų skaičiui, parodomas vartotojų pajėgumas išleisti pinigus šioms prekėms. Tokiu būdu, šio rodiklio augimas yra teigiamas faktorius ekonomikos vystymuisi ir sukelia nacionalinės valiutos augimą. Rodiklis publikuojamas kiekvieno mėnesio paskutiniąją savaitę.

USDCHF

Minimalus pasikeitimas – 11 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 110 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas – 31 punktas

3 kartus iš 36 kaina sugrįždavo atgal – 9%

GBPUSD

Minimalus pasikeitimas – 19 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 161 punktas

Vidutiniškas pasikeitimas – 47 punktai

5 kartus iš 36 kaina sugrįždavo atgal – 14%

EURUSD

Minimalus pasikeitimas – 11 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 166 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 44 punktai

2 kartus iš 36 kaina sugrįždavo atgal – 6%

USDJPY

Minimalus pasikeitimas – 10 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 74 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 30 punktų

4 kartus iš 36 kaina sugrįždavo atgal – 12%

USDCAD

Minimalus pasikeitimas – 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 114 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas – 36 punktai

3 kartus iš 36 kaina sugrįždavo atgal – 9%

AUDUSD

Minimalus pasikeitimas – 12 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 92 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 33 punktai

2 kartus iš 36 kaina sugrįždavo atgal – 6%

NZDUSD

Minimalus pasikeitimas – 8 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 95 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 33 punktai

3 kartus iš 36 kaina sugrįždavo atgal – 9%

Kaip matome, daugiausiai ši naujiena įtakoja EURUSD ir GBPUSD valiutų poras, kai kuriais atvejais sukeldama impulsą iki 160 punktų. Vidutiniškai su šiomis valiutomis galima tikėtis 44-47 punktų judėjimo. Kitos valiutos dažniausiai į šią naujieną reaguoja apie 30 punktų ribose, retais atvejais iki 90-100 punktų.

Unemployment Rate, Initial Jobless Claims – bedarbystės lygis, pradinės paraiškos bedarbystės pašalpoms

Bedarbystės lygis parodo procentinį santykį tarp bedarbių skaičiaus ir darbingų gyventojų. Ši naujiena išeina kartu su indikatoriumi “Nonfarm payrolls”. Naujiena daro reikšmingą įtaką rinkai. Paprastai bedarbystės analizė yra atliekama kontekste kartu su skaičiais, parodančiais “Nonfarm payrolls” rodiklio dydį. Pavyzdžiui, rodiklio “Nonfarm payrolls” augimas kartu su bedarbystės lygiu liudija, kad didėja bedarbystė žemės ūkio sektoriuje ir pan. Šis rodiklis publikuojamas pirmąjį kiekvieno mėnesio penktadienį, kartu su “Nonfarm Payrolls”.

Paraiškos dėl bedarbystės pašalpų rodo savaitinį pastarųjų pasikeitimą. Publikuojama kiekvieną savaitę, ketvirtadieniais. Šie skaičiai ne visada parodo tikrą situaciją. Kartais jie yra iškraipomi trumpalaikiais faktoriais, tokiais kaip federalinės arba vietinės šventės. Šis indikatorius gali suteikti pirminę informaciją, koks bus sekantis “Nonfarm Payrolls”. Pavyzdžiui, jeigu mėnesio eigoje indikatoriaus reikšmė “Jobless claims” laipsniškai mažėja, tai yra didelė tikimybė to, kad būsima  “Nonfarm Payrolls” reikšmė bus didelė. Tačiau pati naujiena didelės įtakos rinkai nedaro. Mažėjantis bedarbystės paraiškų pašalpoms kiekis yra teigiamas faktorius dolerio augimui.

USDCHF

Minimalus pasikeitimas — 12 punktų

Maksimalus pasikeitimas — 291 punktas

Vidutiniškas pasikeitimas — 38 punktai

5 kartus iš 115 kaina sugrįždavo atgal — 5%

GBPUSD

Minimalus pasikeitimas — 14 punktų

Maksimalus pasikeitimas — 213 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas — 46 punktai

16 kartus iš 115 kaina sugrįždavo atgal — 14%

EURUSD

Minimalus pasikeitimas — 12 punktų

Maksimalus pasikeitimas — 244 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas — 44 punktai

8 kartus iš 115 kaina sugrįždavo atgal — 7%

USDJPY

Minimalus pasikeitimas — 11 punktų

Maksimalus pasikeitimas — 276 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas — 37 punktai

9 kartus iš 115 kaina sugrįždavo atgal — 8%

USDCAD

Minimalus pasikeitimas — 11 punktų

Maksimalus pasikeitimas — 118 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas — 34 punktai

4 kartus iš 115 kaina sugrįždavo atgal — 4%

AUDUSD

Minimalus pasikeitimas — 15 punktų

Maksimalus pasikeitimas — 136 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas — 33 punktai

6 kartus iš 115 kaina sugrįždavo atgal — 6%

NZDUSD

Minimalus pasikeitimas — 11 punktų

Maksimalus pasikeitimas — 128 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas — 32 punktai

7 kartus iš 115 kaina sugrįždavo atgal — 6%

Vidutiniškai šios naujienos nedaro didelės reikšmės rinkai, tačiau labai retai galimi reikšmingi impulsai, viršijantys 250 punktus. Tai neliečia USDCAD, AUDUSD ir NZDUSD – šios trys valiutos praktiškai nereaguoja į šią naujieną.

Fed Interest Rate Decision – JAV Federalinio banko sprendimas dėl palūkanų normos

Bazinė palūkanų norma JAV (Federal funds rate) – palūkanų norma, pagal kurią bankai suteikia savo laisvas lėšas, esančias Federalinės rezervų sistemos sąskaitose kitiems bankams 1 dienai (Overnight – “nakčiai”). Federalinė rezervų sistema JAV kontroliuoja palūkanos lygį valstybinių vertybinių popierių pagalba. Sprendimą dėl palūkanų normos pasikeitimo priima finansinių rinkų Komitetas. Pagal Komiteto sprendimą dėl pasikeitusios palūkanų normos, savo palūkanas atitinkamai keičia viso finansinės organizacijos (komerciniai bankai), išduodančios kreditus.

Sprendimas dėl palūkanų normos – vienas svarbiausių finansinių mechanizmų, kurio pagalba reguliuojama šalies ekonomika dėl ekonominio augimo tempų ir infliacijos. Rinkos reakcija į palūkanų normos sprendimus – viena iš stipriausių, kurios sukelia didelius judėjimus rinkoje. Dažniausiai, jei FRS priima sprendimą pakelti palūkanų normą, doleris visada brangsta. Visa ekonominė politika tiesiogiai priklauso nuo to, kokia procentinė palūkanų norma yra šiuo metu.

USDCHF

Minimalus pasikeitimas – 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 319 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas – 48 punktai

3 kartus iš 42 kaina sugrįždavo atgal – 7%

GBPUSD

Minimalus pasikeitimas – 6 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 203 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 55 punktai

2 kartus iš 42 kaina sugrįždavo atgal – 5%

EURUSD

Minimalus pasikeitimas – 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 190 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas – 57 punktai

3 kartus iš 42 kaina sugrįždavo atgal – 7%

USDJPY

Minimalus pasikeitimas – 6 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 202 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 38 punktai

5 kartus iš 42 kaina sugrįždavo atgal – 12%

USDCAD

Minimalus pasikeitimas – 12 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 108 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 40 punktų

5 kartus iš 42 kaina sugrįždavo atgal – 12%

AUDUSD

Minimalus pasikeitimas – 6 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 264 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 52 punktai

6 kartus iš 42 kaina sugrįždavo atgal – 15%

NZDUSD

Minimalus pasikeitimas – 6 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 198 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 58 punktai

3 kartus iš 42 kaina sugrįždavo atgal – 7%

Kaip matyti iš statistikos, sprendimas dėl palūkanų normos tikrai turi didelę reikšmę valiutų judėjimui – vidutinis kainos pasikeitimas po naujienos publikavimo mažiausiai gali būti 50 punktų, o kai kuriais atvejais siekti ir 200-300 punktų. Vienintelė išimtis – USDCAD. Nežinau, su kuo tai susiję, tačiau faktas yra toks, kad vidutinis pasikeitimas yra 40 punktų, o maksimalus viso labo 108.

FOMC Meeting Minutes — Federalinės Rezervų sistemos Komiteto posėdis dėl finansų-kredito politikos

Detali Komiteto ataskaita dėl finansų-kreditų politikos vyksta po dviejų savaičių, kai FED svarsto palūkanų normą. Ataskaitos publikacija gali parodyti tolimesnę reguliatoriaus finansų-kredito politiką. Naujiena dažnai daro didelį poveikį rinkai.

USDCHF

Minimalus pasikeitimas – 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 285 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 35 punktai

9 kartus iš 99 kaina sugrįždavo atgal – 9%

GBPUSD

Minimalus pasikeitimas – 11 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 220 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas – 42 punktai

11 kartus iš 99 kaina sugrįždavo atgal – 11%

EURUSD

Minimalus pasikeitimas – 14 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 209 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 39 punktai

5 kartus iš 99 kaina sugrįždavo atgal – 5%

USDJPY

Minimalus pasikeitimas – 6 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 298 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 36 punktai

6 kartus iš 99 kaina sugrįždavo atgal – 6%

USDCAD

Minimalus pasikeitimas – 8 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 122 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 32 punktai

6 kartus iš 99 kaina sugrįždavo atgal – 6%

AUDUSD

Minimalus pasikeitimas – 15 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 264 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 35 punktai

6 kartus iš 99 kaina sugrįždavo atgal – 6%

NZDUSD

Minimalus pasikeitimas – 6 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 193 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 36 punktai

3 kartus iš 99 kaina sugrįždavo atgal – 3%

Ir iš tikrųjų, šios naujienos publikacijos turi ne mažesnį poveikį rinkai nei sprendimas dėl palūkanų normos. Ir vėl matome, kad USDCAD paslaptingu būdu išlieka nuošalyje.

Gross Domestic Product – Bendrasis vidaus produktas (BVP)

Tai yra visų prekių, paslaugų, pagamintų tiek vietinių, tiek užsienio kompanijų, suma. Tai pagrindinis indikatorius, atspindintis nacionalinės ekonomikos stovį. BVP yra išreiškiamas kaip indeksas, lyginant jį su prieš tai buvusiu. Ši naujiena daro didelį poveikį rinkai. BVP augimas sukelia nacionalinės valiutos kilimą. Po preliminarios rodiklio publikacijos, jo reikšmės dar du kartus perskaičiuojamos.

USDCHF

Minimalus pasikeitimas – 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 172 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 42 punktai

4 kartus iš 55 kaina sugrįždavo atgal – 8%

GBPUSD

Minimalus pasikeitimas – 14 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 222 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 60 punktų

2 kartus iš 55 kaina sugrįždavo atgal – 4%

EURUSD

Minimalus pasikeitimas – 13 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 218 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas – 59 punktai

1 kartą iš 55 kaina sugrįždavo atgal – 2%

USDJPY

Minimalus pasikeitimas – 8 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 173 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 36 punktai

5 kartus iš 55 kaina sugrįždavo atgal – 9%

USDCAD

Minimalus pasikeitimas – 12 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 155 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 37 punktai

5 kartus iš 55 kaina sugrįždavo atgal – 9%

AUDUSD

Minimalus pasikeitimas – 10 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 142 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 46 punktai

5 kartus iš 55 kaina sugrįždavo atgal – 9%

NZDUSD

Minimalus pasikeitimas – 12 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 144 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 46 punktai

2 kartus iš 55 kaina sugrįždavo atgal – 4%

Šios naujienos publikavimas daro gana didelį poveikį tokioms valiutų poroms, kaip EURUSD ir GBPUSD, sukeldamas vidutinišką 60 punktų judėjimą. Vidutiniška įtaka jaučiama NZDUSD, AUDUSD ir USDCHF porose – 40-50 punktų. USDCAD ir USDJPY vidutiniškai reaguoja vangiai – 36-37 punktai. Tuo tarpu, maksimaliai galima rinkos reakcija į šios naujienos išėjimą yra nuo 150 iki 220 punktų visoms valiutų poroms.

Nonfarm Payrolls — naujų darbo vietų kiekis ne žemės ūkio sektoriuje

Treiderių žargonu kalbant “nonfarmai” – tai yra darbo vietos ne ūkio sektoriuje JAV. Labai stiprus indikatorius, parodantis užimtumo pasikeitimus šalyje. Jo reikšmių padidėjimas charakterizuoja užimtumo didėjimą ir sukelia dolerio augimą. Jį vadina “indikatoriumi, kuris judina rinkas”. Egzistuoja tokia empirinė taisyklė, kad jo reikšmių padidėjimas ant 200 000 per mėnesį tolygu 3% BVP padidėjimui. Publikuojamas pirmąjį kiekvieno mėnesio penktadienį. Didelis pasikeitimas (100-200 tūkst.) gali sukelti labai didelius judėjimus rinkoje.

USDCHF

Minimalus pasikeitimas – 16 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 154 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 58 punktai

11 kartus iš 63 kaina sugrįždavo atgal – 18%

GBPUSD

Minimalus pasikeitimas – 17 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 180 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas – 66 punktai

12 kartus iš 63 kaina sugrįždavo atgal – 19%

EURUSD

Minimalus pasikeitimas – 16 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 203 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 70 punktų

9 kartus iš 63 kaina sugrįždavo atgal – 15%

USDJPY

Minimalus pasikeitimas – 13 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 173 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 56 punktai

5 kartus iš 63 kaina sugrįždavo atgal – 8%

USDCAD

Minimalus pasikeitimas – 10 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 151 punktas

Vidutiniškas pasikeitimas – 54 punktai

7 kartus iš 63 kaina sugrįždavo atgal – 11%

AUDUSD

Minimalus pasikeitimas – 13 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 203 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 52 punktai

2 kartus iš 63 kaina sugrįždavo atgal – 4%

NZDUSD

Minimalus pasikeitimas – 18 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 159 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 48 punktai

6 kartus iš 63 kaina sugrįždavo atgal – 10%

Šios naujienos publikacijas verta sekti net jei prekiaujate D1 laiko intervaluose. Vidutinis kainos judėjimas po šio naujienos publikacijos siekia 50-60 punktų, be to, visose valiutų porose. Maksimaliai didelis judėjimas yra 150-200 punktų ribose. Yra įdomios dvi šios rinkos reakcijos į šią naujieną. Visų pirma, visos pagrindinės valiutų poros draugiškai sureaguoja į naujienos pasirodymą, apie ką liudija aukštas vidutinis kainos pasikeitimas. Antra, gana dažnai, po 6 valandų, kainą galima išvysti tame pačiame lygyje, kur ji buvo prieš naujienas.

ISM Non-Manufacturing PMI, ISM Manufacturing PMI – verslo pasitikėjimo indeksai

ISM Manufacturing PMI — verslo optimizmo indeksas, kuriame yra tokie duomenys: užsakymai, produkcija, užimtumas, gamybos atsargos, eksporto – importo kainos, tiekimo laikas ir pan. Rodiklis nustatomas apklausiant 4000 kompanijų vadybininkų. Bendras indeksas apskaičiuojamas lyginant 5 indeksus:  užsakymai — 30%, produkcija— 25%, užimtumas— 20%, tiekimai— 15%, gamybos atsargos — 10%. Indekso reikšmė, aukštesnė nei 50% yra traktuojama kaip gamybos aktyvumo augimas. Paprastai, indeksui artėjant link 60, investuotojai pradeda bijoti dėl galimo ekonomikos perkaitimo, infliacijos augimo ir FRS palūkanų kėlimo. Indeksui krentant žemiau 40, prasideda kalbos apie recesiją. Indikatorius publikuojamas pirmąją mėnesio darbo dieną.

ISM Non-Manufacturing PMI – indikatorius, kuris apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį apklausiant šimtus nepramoninio sektoriaus atstovų. Atsakymai duodami lyginant praėjusį mėnesį. Patys klausimai yra be jokių skaičių, tiesiog prašoma atsakyti, ar veiklos lygis tapo “geresnis, blogesnis ar nepasikeitė”. Tokiu būdu sudaryti indeksai parodo pasikeitimus, jeigu jie yra,  ir augimo/lėtėjimo tempus kiekvienai nepramoninio sektoriaus šakai. Indikatorius publikuojamas pirmosiomis mėnesio dienomis. Daro reikšmingą poveikį rinkai. Indekso augimas daro teigiamą įtaką JAV dolerio kursui.

USDCHF

Minimalus pasikeitimas – 11 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 198 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 41 punktas

6 kartus iš 58 kaina sugrįždavo atgal – 11%

GBPUSD

Minimalus pasikeitimas – 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 183 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 47 punktai

2 kartus iš 58 kaina sugrįždavo atgal – 4%

EURUSD

Minimalus pasikeitimas – 8 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 222 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 46 punktai

7 kartus iš 58 kaina sugrįždavo atgal – 12%

USDJPY

Minimalus pasikeitimas – 7 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 189 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 39 punktai

5 kartus iš 58 kaina sugrįždavo atgal – 9%

USDCAD

Minimalus pasikeitimas – 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 135 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 34 punktai

4 kartus iš 58 kaina sugrįždavo atgal – 7%

AUDUSD

Minimalus pasikeitimas – 10 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 116 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas – 33 punktai

5 kartus iš 58 kaina sugrįždavo atgal – 9%

NZDUSD

Minimalus pasikeitimas – 11 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 110 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas – 32 punktai

6 kartus iš 58 kaina sugrįždavo atgal – 11%

Kaip matyti iš statistikos, daugiau mažiau aktyviai į šios naujienos publikacijas reaguoja USDCHF, GBPUSD, EURUSD ir USDJPY, kaina vidutiniškai juda 40 ir daugiau punktų, retais atvejais iki 180-220 maksimaliai. Poros USDCAD, AUDUSD ir NZDUSD reaguoja silpniau, vidutiniškai vos viršydamos 30 punktų ribą, retais atvejais iki 110-130 punktų.

Consumer Price Index, Consumer Price Index Ex Food & Energy, Producer Price Index, Producer Price Index ex Food & Energy 

Consumer Price Index (CPI) — vartotojų kainų indeksas. Nustato įvairių lygių kainų pasikeitimus nuo prekių ir paslaugų “fiksuoto krepšio”. Skaičiuojant indeksą atsižvelgiama į importuotas prekes ir paslaugas. Vartotojų kainų indeksas yra svarbiausias indikatorius šalies infliacijai. Šis indeksas yra analizuojamas kartu su PPI (pramoninių kainų indeksas). Jeigu ekonomika vystosi normaliose sąlygose, tai CPI ir PPI rodiklių augimas gali priversti centrinį banką pakelti palūkanų normas šalyje. Tai, savo ruožtu, sukelia dolerio brangimą, kadangi didėja noras investuoti į valiutą su didesnėmis palūkanomis. Indikatorius publikuojamas kiekvieno mėnesio viduryje (iškart po PPI publikacijos).

Producer price Index (PPI) — gamintojų kainų indeksas. Nustato kainų pasikeitimus nuo prekių “krepšelio”, pagamintų pramonės sektoriuje. Iki 1978 metų jis vadinosi “Wholesale price Index” (didmeninių kainų indeksas). Šis indeksas susideda iš dviejų dalių: kainų pradžioje (pusfabrikačiai, komplektuojamos dalys ir t.t.) ir jau paruoštų produkcijos kainų. Paruoštos produkcijos kainos apima darbo jėgos kainą. Pramoninių kainų indeksas laikomas labiau patikimu, jei jame nėra skaičiuojama maisto ir energetikos šakos. Skaičiuojant indeksą, nėra įtraukiamos importinių prekių ir paslaugų kainos. Indeksas daro reikšmingą poveikį rinkai. Jeigu laukiama palūkanų kėlimo, jo reikšmių didėjimas brangina JAV valiutą. Publikuojamas kiekvieną mėnesį, sekančią savaitę po “Nonfarm Payrolls”.

USDCHF

Minimalus pasikeitimas – 12 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 339 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 48 punktai

5 kartus iš 60 kaina sugrįždavo atgal – 9%

GBPUSD

Minimalus pasikeitimas – 17 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 217 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas – 50 punktų

5 kartus iš 60 kaina sugrįždavo atgal – 9%

EURUSD

Minimalus pasikeitimas – 12 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 247 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 59 punktai

7 kartus iš 60 kaina sugrįždavo atgal – 12%

USDJPY

Minimalus pasikeitimas – 6 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 95 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 33 punktai

8 kartus iš 60 kaina sugrįždavo atgal – 14%

USDCAD

Minimalus pasikeitimas – 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 151 punktas

Vidutiniškas pasikeitimas – 37 punktai

2 kartus iš 60 kaina sugrįždavo atgal – 4%

AUDUSD

Minimalus pasikeitimas – 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 148 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 42 punktai

5 kartus iš 60 kaina sugrįždavo atgal – 9%

NZDUSD

Minimalus pasikeitimas – 10 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 106 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 36 punktai

3 kartus iš 60 kaina sugrįždavo atgal – 5%

Tikrai reikšmingą poveikį šie indeksai daro šioms valiutų poroms: USDCHF, GBPUSD, EURUSD. Vidutinis kainų judėjimas būna nuo 50 punktų, maksimalus 220-340. USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD reaguoja daug silpniau – vidutiniškai nuo 40 punktų ir maksimaliai 100-150.

Retail Sales — Mažmeniniai pardavimai

Indeksas parodo mažmeninių pardavimų apimčių pasikeitimus. Charakterizuoja vartotojų išlaidas ir paklausą. Šis indikatorius yra išskiriamas į du: “automobilių pardavimai” ir “kitų prekių pardavimai”. Kadangi automobilių pardavimai yra labai besikeičiantis dydis, todėl labiausiai teisinga šio indikatoriaus dalis yra ta, kurioje nėra automobilių. Indikatoriaus rodiklių augimas yra teigiamas faktorius nacionalinės ekonomikos vystymuisi ir sukelia dolerio stiprėjimą. Turi sezoninę priklausomybę (Kalėdos, mokslo metų pradžia). Publikuojamas kiekvieno mėnesio viduryje.

USDCHF

Minimalus pasikeitimas – 11 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 188 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 44 punktai

3 kartus iš 41 kaina sugrįždavo atgal – 8%

GBPUSD

Minimalus pasikeitimas – 19 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 132 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 42 punktai

6 kartus iš 41 kaina sugrįždavo atgal – 15%

EURUSD

Minimalus pasikeitimas – 11 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 235 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 54 punktai

3 kartus iš 41 kaina sugrįždavo atgal – 8%

USDJPY

Minimalus pasikeitimas – 13 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 206 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 36 punktai

5 kartus iš 41 kaina sugrįždavo atgal – 12%

USDCAD

Minimalus pasikeitimas – 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 132 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 34 punktai

9 kartus iš 41 kaina sugrįždavo atgal – 22%

AUDUSD

Minimalus pasikeitimas – 12 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 128 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 35 punktai

1 kartą iš 41 kaina sugrįždavo atgal – 3%

NZDUSD

Minimalus pasikeitimas – 14 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 157 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 32 punktai

4 kartus iš 41 kaina sugrįždavo atgal – 10%

Šios naujienos publikacija ne taip stipriai įtakoja kainą, retais atvejais sukeldama judėjimą iki 200 punktų. Dažniausiai šis judėjimas apsiriboja 40-50 punktų valiutų poroms USDCHF, GBPUSD ir EURUSD ir dar mažiau likusioms. Be to, daugeliu atveju kaina sugrįžta link pusės savo judėjimo. Šios naujienos nebūtina sekti, jei prekiaujate D1 laiko intervale, bet rekomenduotina – retais atvejais judėjimas gali viršyti 100 punktų, kas net dieniniams grafikams yra nemenkas judėjimas.

Trade Balance — prekybos balansas

Trade Balance (prekybos balansas) yra santykis tarp eksportuojamų prekių kainų sumos ir importuojamų prekių kainų sumos. Jeigu eksporto prekių kainų suma viršija importuojamų, tai prekybos balansas yra aktyvus (teigiamas saldo), o jeigu importas viršija eksportą – pasyvus (neigiamas saldo). Teigiamas saldo (arba neigiamo saldo sumažėjimas) yra teigiamas faktorius nacionalinės valiutos augimui. Šis indikatorius daro reikšmingą įtaką rinkai. Jis publikuojamas trečiąją kiekvieno mėnesio savaitę (paprasta, ketvirtadieniais).

Minimalus pasikeitimas – 12 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 151 punktas

Vidutiniškas pasikeitimas – 37 punktai

6 kartus iš 32 kaina sugrįždavo atgal – 19%

GBPUSD

Minimalus pasikeitimas – 16 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 112 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas – 51 punktas

3 kartus iš 32 kaina sugrįždavo atgal – 10%

EURUSD

Minimalus pasikeitimas – 15 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 229 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 51 punktas

4 kartus iš 32 kaina sugrįždavo atgal – 13%

USDJPY

Minimalus pasikeitimas – 11 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 111 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas – 37 punktai

2 kartus iš 32 kaina sugrįždavo atgal – 7%

USDCAD

Minimalus pasikeitimas – 12 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 129 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 41 punktas

5 kartus iš 32 kaina sugrįždavo atgal – 16%

AUDUSD

Minimalus pasikeitimas – 10 punktų

Maksimalus pasikeitimas – 117 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas – 33 punktai

4 kartus iš 32 kaina sugrįždavo atgal – 13%

NZDUSD

Minimalus pasikeitimas – 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas – 105 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas – 31 punktas

3 kartus iš 32 kaina sugrįždavo atgal – 10%

Sprendžiant iš statistikos, šios naujienos publikacijos reikšmingai įtakoja tik EURUSD ir  GBPUSD – vidutinis judėjimas daugiau kaip 50 punktų. Be to tik EURUSD šį judėjimą gali viršyti iki 200 punktų. Visoms kitoms valiutų poroms vidutinis judėjimas neviršija 40 punktų, o maksimalus 120.

Fed’s Yellen testifies, įvairios kalbos («speech»), susitikimai («meeting»), Fed’s Monetary Policy Statement and press conference

Be abejo, labai sunku yra prognozuoti, kaip sureaguos kaina į vieno ar kito politiko, bankininko kalbą, tačiau šiokią tokią statistiką sudaryti, manau, galima. Kalbos dažniausiai nevyksta periodiškai, būna įvairūs nelaukti pranešimai, susitikimai. Geriausia yra sekti ekonominį kalendorių.

USDCHF

Minimalus pasikeitimas — 10 punktų

Maksimalus pasikeitimas — 135 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas — 39 punktai

6 kartus iš 65 kaina sugrįždavo atgal — 9%

GBPUSD

Minimalus pasikeitimas — 10 punktų

Maksimalus pasikeitimas — 216 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas — 49 punktai

4 kartus iš 65 kaina sugrįždavo atgal — 6%

EURUSD

Minimalus pasikeitimas — 12 punktų

Maksimalus pasikeitimas — 160 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas — 49 punktai

4 kartus iš 65 kaina sugrįždavo atgal — 6%

USDJPY

Minimalus pasikeitimas — 7 punktai

Maksimalus pasikeitimas — 197 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas — 39 punktai

6 kartus iš 65 kaina sugrįždavo atgal — 10%

USDCAD

Minimalus pasikeitimas — 9 punktai

Maksimalus pasikeitimas — 130 punktų

Vidutiniškas pasikeitimas — 30 punktų

7 kartus iš 65 kaina sugrįždavo atgal — 11%

AUDUSD

Minimalus pasikeitimas — 13 punktų

Maksimalus pasikeitimas — 169 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas — 39 punktai

4 kartus iš 65 kaina sugrįždavo atgal — 7%

NZDUSD

Minimalus pasikeitimas — 13 punktų

Maksimalus pasikeitimas — 144 punktai

Vidutiniškas pasikeitimas — 39 punktai

5 kartus iš 65 kaina sugrįždavo atgal — 8%

Vidutiniškai į kalbas, susitikimus ir konferencijas kaina reaguoja ne itin stipriai – nuo 30 iki 40 punktų vidutiniškai. Tačiau niekada negali žinoti, kokia reakcija bus į vieną ar kitą pareiškimą, kuris galės sukelti 150-200 punktų judėjimą į vieną pusę.

Išvados

Kaip matome iš šio nedidelio tyrimo, ne visos svarbios naujienos iš tikrųjų yra svarbios. Pavyzdžiui, vartotojų pasitikėjimo indeksas, vidutiniškai nesukelia didesnio nei 40 punktų judėjimo. Į kai kurias naujienas, tokias kaip prekybos balansas, mažmeniniai pardavimai, įvairūs kainų indeksai ir duomenys dėl bedarbystės – tikrai verta atsižvelgti, tačiau tik su tam tikromis valiutų poromis. Be abejo, yra naujienos, tokios kaip Fed Interest Rate Decision, Gross Domestic Product ir Nonfarm Payrolls, į kurias tiesiog būtina atsižvelgti prekiaujant su bet kuria valiutų pora. Tikiuosi, kad šie statistiniai duomenys padės Jums nuspręsti, ar verta užmesti akį į ekonominį kalendorių, o taip pat kokias valiutų poras ir naujienas pasirinkti, jeigu nusprendėt užsiimti treidingu per naujienas.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com