Sveiki, mielieji skaitytojai.

Daugelyje Forex strategijų, sistemų, mes dažnai užsimename apie indikatorių ATR, kuris naudojamas efektyviam stop-loss išstatymui. Tačiau kartais skaitytojams būna neaišku, kaip šį indikatorių tinkamai naudoti. Šiame straipsnyje mes tai ir aptarsime.

Vidutinio Tikrojo Diapazono indikatorius (Average True Range, ATR) — tai techninis Forex instrumentas, kuris parodo einamąjį rinkos volatilumą. Jį sugalvojo ir savo knygoje „New Concepts in Technical Trading Systems” aprašė J. Welles Wilder.

Nuo to laiko, šis indikatorius yra taikomas daugelyje prekybos sistemų, taip pat naudojamas kituose indikatoriuose, kaip jų sudedamoji dalis. Tai labai populiarus indikatorius, kurio pagrindinė užduotis – teisingas Stop-Loss lygio nustatymas. Remiantis statistika, tai yra pats efektyviausias metodas stopų išstatymui.

Average True Range taip pat naudojamas ir trendo filtrui. Jį galima interpretuoti pagal tas pačias taisykles, kaip ir kitus volatilumo indikatorius. Prognozavimo principas pagal ATR formuluojamas taip: kuo aukštesnė indikatoriaus reikšmė, tuo didesnė tikimybė, kad trendas pasikeis; kuo žemesnė jo reikšmė, tuo trendo kryptis silpnesnė.

Indikatoriaus charakteristikos

• Platforma: Metatrader4
• Valiutų poros: bet kokios
• Laiko intervalas: bet koks nuo H1 ir aukščiau
• Prekybos laikas: visą parą
• Indikatoriaus tipas: osciliatorius
• Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, XM

Šiek tiek formulių

Tikrasis Diapazonas (True Range) yra didžiausiais iš sekančių trijų dydžių:

skirtumas tarp einamojo maksimumo ir minimumo;
skirtumas tarp paskutinio kainos uždarymo ir einamojo maksimumo;
skirtumas tarp paskutinio kainos uždarymo ir einamojo minimumo.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] — Close[2]; Close[2]-Low[1])

Pats indikatorius Average True Range atrodo kaip slankusis vidurkis, susidedantis iš Tikrojo Diapazono reikšmių:

Average True Range = SMA(TR,N), kurs TR – Tikrasis Diapazonas, N – vidurkio periodas, SMA – paprastasis slankusis vidurkis.

Iš indikatoriaus ATR nustatymų mums prieinamas tik vidurkio periodas, kuris pagal nutylėjimą lygus 14. Patį indikatorių galima rasti bet kokiame Forex terminale.

ATR, kaip filtro, naudojimas

ATR galima panaudoti kaip trendo filtrą.

Tam tikslui, paprasčiausiai galima įkelti slankiojo vidurkio liniją ant ATR. Jeigu kaina ją pramuša, vadinasi rinkoje vyksta reikšmingi judėjimai. Slankaus vidurkio periodas parenkamas iš akies, priklausomai nuo instrumento, tačiau geriausiai imti slankųjį vidurkį su aukštesniu periodu: 50,100, 200. Kol kaina yra žemiau slankiojo vidurkio, tol judėjimai yra mažareikšmiai ir rinka rami. O kai ATR pramuša slankųjį vidurkį iš apačios į viršų – prasideda stipresni impulsai, vyrauja trendas.

Be to, kai kurie treideriai rekomenduoja naudoti tokią indikatorių kombinaciją ant keleto laiko intervalų, pavyzdžiui, H1 ir D1. Jeigu jų kryptys sutampa, o mažesniajame laiko intervale ATR perkirto slankųjį vidurkį – rinka atsigavo.

Taip pat labai nebloga kombinacija su indikatoriumi Envelopes (240). Jei ATR yra žemiau Envelopes linijų – volatilumas rinkoje mažas, o pramušus linijas – galimi staigūs volatilūs judėjimai.

ATR kartu su indikatoriumi Envelopes (240)

Taip pat ATR dažnai naudoja vidutinio žvakės dydžio nustatymui. Pavyzdžiui, jeigu einamoji ATR reikšmė yra didesnė, nei 20, arba, atvirkščiai, mažesnė už 10, įėjimas į sandorį praleidžiamas. Čia viskas logiška – jeigu einamojoje rinkoje žvakės yra mažos, tai potencialus pelnas bus greičiausiai nedidelis. O jeigu žvakės yra per daug didelės, tai greičiausiai rinkoje vyksta kažkokie ekstremalūs įvykiai, pavyzdžiui, svarbios ekonominės naujienos. O tokių naujienų metu, kaip žinome, rinka būna gana nestabili ir tolimesnės kryptys sunkiai prognozuojamos.

Dėmesio – kaip uždėti papildomą indikatorių ant apatinio MT4 lango?

Tai nėra sudėtinga, tačiau ne visi tą moka daryti. Kaip pavyzdį, mes paimsime ATR indikatorių ir uždėsime ant jo indikatorių Envelopes (kad būtų, kaip paveikslėlyje aukščiau).

1. Įkeliame ATR įprastu būdu: Insert > Indicators > Oscillators > Average True Range:

2. Toliau, pereiname į langelį „Navigator”, išskleidžiame šaką Indicators ir ieškome indikatoriaus Envelopes:

3. Toliau — su kairiu pelės mygtuku vieną kart spaudžiame ant indikatoriaus Envelopes ir neatleisdami mygtuko, perkeliame jį ant apatinio ATR lango:

4. Ekrane iššoks langelis su indikatoriaus Envelopes nustatymais, dėmesio — čia reikia atlikti kai kuriuos pakeitimus:

Čia, Period laukelyje, pasirenkame norimą periodą (mūsų atveju 240), Deviation laukelyje aš įrašiau 10. Ir svarbiausias parametras – Apply to laukelyje pasirenkame Previous Indicator’s Data. Jei to nepadarytume, Envelopes indikatorius atsiras grafike, viršuje.

Rezultate, mes gauname „sudėtingą forex indikatorių” – ATR su uždėtu ant jo Envelopes indikatoriumi. Jūs galite pabandyti uždėti kitus indikatorius, pavyzdžiui, norimo periodo slankųjį vidurkį (Moving Averages).

ATR naudojimas stop-loss išstatymui

ATR dažnai yra naudojamas efektyviam Stop-loss išstatymui. Tokia stopo išstatymo idėja yra gera tuo, kad ji paremta einamuoju kainos volatilumu, todėl dažnai gerai pasiteisina.

Paprastai, reikiamo stop-loss dydžio apskaičiavimui yra imama ATR indikatoriaus reikšmė, kuri dauginama iš tam tikros konstantos, kuri priklauso nuo teorinės sandorio trukmės. Valandiniams grafikams, galima imti konstantą, lygią 2-4.

Pavyzdys – tarkime, valiutų poroje AUDUSD, H1 laiko intervale, mes gavome signalą pirkimui. Su terminalo kryžminiu žymekliu užvedame ant einamosios žvakės ir ATR. Matome, kad ATR=0,0010, vadinasi, dauginame šią reikšmę iš 3 ir mūsų stopas sudarys 30 senųjų punktų:

ATR gali pasitarnauti ir sandorio uždarymo panaudojimui. Šiuo atveju, indikatorius automatiškai prisitaiko prie einamojo rinkos volatilumo. Pavyzdžiui, mes atsidarėme sandorį, o ATR rodo kilimą į viršų – vadinasi didėja einamojo judėjimo impulsas. Vėliau, kai ATR pasiekia maksimumą ir apsisuka žemyn, volatilumas krenta ir prasideda fletas, konsolidacija – kaina juda horizontaliai:

Be abejo, po konsolidacijos, kaina gali pratęsti trendą ir pagal mūsų kryptį, bet mes to negalime žinoti – gali įvykti ir apsisukimas, todėl sandorio uždarymas po einamojo impuslas, krintant ATR reikšmėms – logiškas sprendimas.

Pabaigai

Be ATR indikatoriaus sunku įsivaizduoti bet kokį robotą ar sistemą, ypač, jei reikia sukurti volatilumo filtrus arba geriau adaptuoti įvairius dydžius prie einamosios rinkos.

Taip pat indikatorius ATR yra nepakeičiamas ten, kur yra bet kokie matavimai punktais – stop-loss išstatymui, arba vietoj to, kad griežtai užduoti, tarkime, kažkokio modelio žvakės aukštį. Daug patogiau nurodyti šias reikšmes pagal ATR parodymus, padaugintus iš tam tikros konstantos, ir tokiu būdu, lanksčiai prisitaikyti savo modelį prie einamosios rinkos.

Nežiūrint to, kad indikatorius ATR yra plačiai taikomas algotreidinge, rankinių sistemų treideriai dažnai neįvertina šios indikatoriaus galimybių ir privalumų. Tikiuosi, šis straipsnis daugelį treiderių įtikins atkreipti didesnį dėmesį į indikatorių ATR.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com