Tobuliname savo strategiją su programa „EA Analyzer”

Sveiki, draugai! Visi žinome, kad Forex prekyba yra neįmanoma be pasirinktos strategijos. Be to, apie naudojamą strategiją būtina žinoti kuo daugiau, juk kartais užtenka padaryti kelias nežymias korekcijas ar įvesti taisykles ir pelnas gali atsirasti net nuostolingoje strategijoje.

Pavyzdžiui,  išimant iš strategijos tam tikrą instrumentą ar pakeičiant prekybos laiką. Tačiau kaip tiksliai žinoti, ką gi būtent reikia pakeisti, kad strategija būtų pelninga? Būtina žinoti informaciją, ko laukti iš esamos strategijos vėliau ar netinkamo prekybai periodo metu, blogiausio scenarijaus atveju ir pan. Čia Jums padės programa EA Analyzer, mes ją šiandien ir aptarsime.

Įdiegimas

Taigi, atsisiunčiame ir įsidiegiame EA Analyzer programą. Yra 32 ir 64 bitų versijos.

• 32 bitų versija yra čia.
• 64 bitų versija yra čia.

Programa įdiegiama, kaip ir bet kokia kita programa, skirta Windows.

Kuo programa bus naudinga?

EA Analyzer užduotis – daryti išplėstą rankinės prekybos rezultatų analizę, be to, leidžiama daryti suvestinius robotų rezultatus su keletu valiutų porų, t.y. derinti keletą robotų ataskaitų (pvz. Metatrader 4 ataskaitą) su keliomis valiutų poromis, padarant vieną bendrą ataskaitą.

Ataskaitoje, kurią padarys EA Analyzer, jūs matysite:

– detalias statistines prekybos charakteristikas, kurių nerasite įprastame terminale.

– pelnas mėnesiais ir metais.

– įvairius grafikus, tokius kaip pelnas/nuostolis priklausomai nuo ėįjimo valandos, savaitės, mėnesio, bendras sandorių kiekis per tam tikrą laiką; sandorių trukmė ir jų pelningumo priklausomybė nuo jų trukmės ir daug kitų duomenų, pavaizduotų grafiškai (daugiau nei 20 įvairių grafikų).

– žinoma, detalus pelningumo grafikas su laikinais nuostoliais (drawdown) ir sandorių sąrašas.

– pagrindinius rodiklius galima matyti valiuta, punktais ar procentais nuo depozito.

– scenarijus „Kas, jeigu?” leidžia greitai pamatyti, kaip pasikeistų prekybos rezultatai, jei pavyzdžiui, jūs neprekiautumėt tam tikru laiku.

– Monte Carlo analizė, leidžianti ištestuoti jūsų strategiją dėl stabilumo.

Kaip naudotis?

Programa reikalauja šiek tiek anglų k. žinių. Pirma, ką mums reikia padaryti – paruošti ataskaitą. Tai gali būti prekybos ataskaita iš Metatrader 4 arba prekybos ataskaita, atsiųsta iš myfxbook.com *.csv formate. Įkrauname ataskaitą, spaudžiant mygtuką load, viršutiniame programos meniu. Jei pas jus keletas ataskaitų (pvz. testuojant robotą su keletu instrumentų), įkrauname iškart visus. Nemokamoje programos versijoje yra apribojimas – galima įkrauti tik 20 ataskaitų. Jei pamiršote įkelti kažkokią ataskaitą, tai galite padaryti mygtuku load apatinėje paneles dalyje. Suvestinei ataskaitai padaryti, reikia išskirti visas įkeliamas ataskaitas ir spausti mygtuką Create portfolio. Atsiras nauja suvestinė ataskaita pavadinimu Portfolio 1.

Kiek žemiau pagrindinio meniu yra langas su 9 mygtukais. Aptarsime juos detaliau.

1. Overview (bendroji apžvalga).

Parodo pagrindinius prekybos rezultatus. Galima ją matyti pinigais, punktais arba procentais – tam užtenka pasinaudoti  antruoju (iškart po load) mygtuku.

Taigi, kas čia matyti:

Total profit (bendras pelnas). Matomas valiuta, punktais arba procentais.

Profit in pips (pelnas punktais). Bendras pelnas punktais.

Yearly avg profit – vidutinis pelnas per metus. Aktualu, jei įkėlėte roboto ataskaitas be mm naudojimo (t.y. roboto ataskaitas, kuris prekiavo vienodu lotu). Kitais atvejais ši informacija nėra aktuali.

Yearlyavg % return – vidutinis metinis pelningumas procentais nuo depozito. Tas pats, kas ir prieš tai esančiame punkte.

# of trades – bendras sandorių kiekis.

Sharpe ratio – Šarpo koeficientas. Vienas iš papildomų statistinių prekybos rodiklių.

Profitfactor – pelno faktorius. Vienas pagrindinių rodiklių, verta atkreipti dėmesį. Iš esmės – tai sistemos pelningumo faktorius. Skaitoma, jei šis rodiklis mažesnis nei 1,6 – sistema nėra efektyvi. Esant „1”, sistema dirba į „nulį”. Taigi, kuo didesnė skaičių reikšmė, tuo geriau. Tačiau, jei reikšmė didesnė nei 3, į tokią sistemą verta žiūrėti su atsarga.

Return/DDratio –  vidutinio pelno santykis su laikinaisiais nuostoliais. Per daug maža reikšmė kalba, kad pozicijos yra „perlaikomos”. Kuo didesnė reikšmė, tuo geriau.

Winning percentage – laimėtų sandorių kiekis procentais nuo bendrojo sandorių kiekio. Tai gali labai skirtis priklausomai nuo strategijų. Pavyzdžiui, dirbant pagal trendą reikšmė gali būti ir 40 % ir net mažiau. O štai skalpingo taktikoms turėtų būti ne mažiau kaip 70 %.

Drawdown – absoliutus prasmukimas. Kiek sąskaita buvo sumažėjusi nuo pradžių.

% drawdown – tas pats, tik išreikšta procentais.

Daily avg profit  ir monthly avg profit – vidutinis dienos ir mėnesio pelnas (valiuta, punktais ir procentais).

Average trade – vidutinis sandoris. Blogai, jei reikšmė minusinė.

Annual %/ MaxDD% – bendrojo pelno (procentais) nuo depozito santykis su laikinuoju nuostoliu (procentais). Leidžia įvertinti bendrąjį strategijos efektyvumą tam tikrų metu. Jei 10 metų laikotarpio rodiklis yra mažiau nei 10 – tai nėra gerai. Vėlgi, kaip ir daugeliui kitų rodiklių, tai skirsis nuo MM naudojimo.

R expectancy – matematinis lūkestis sutinkamai su vidutine rizika. Skaičiavimo pavyzdys: Expectancy = 50% * 1.5 — 50% * 1 = 0.25, kur 50% и 50% — pelningų ir nuostolingų sandorių kiekis procentais, 1,5 prie 1 – Take-Profit santykis su Stop-Loss.

Rexpectancyscore – tas pats, kas ir prieš tai buvęs rodiklis, tik rezultatas dalinamas iš bendrojo sandorių kiekio.

Strategy quality number – strategijos kokybės reitingas, kurį priskiria programa, apskaičiuodama visus rodiklius.

SQNscore – tas pats, tik susiję su sandorių kiekiu.

Wins/lossesratio – pelningų sandorių santykis su nuostolingais.

Payoutratio (avgwin/loss) – vidutinio pelno santykis su vidutiniais nuostoliais.

Average # barsintrade – vidutinis žvakių kiekis sandoryje. Trumpai tariant – tai sandorio trukmė, išreikšta žvakėmis.

Z-score – Nuokrypis nuo vidutinių sandorių rezultatų. Jei šis parametras teigiamas, tai po pelningo sandorio eina nuostolingas, o jei neigiamas, tai vėl pelningas. Kuo didesnis nuokrypis nuo nulio, tuo tikimybė yra didesnė. Pavyzdžiui, esant Z sąskaitai, lygiai daugiau nei „1”, gana efektyvu taikyti martingeilo metodą.

Expectancy – matematinis sistemos lūkestis. Kiek vidutiniškai kiekvienas sandoris atneš pelno ilgalaikėje perspektyvoje.

Deviation – vidutinis kvadratinis nuokrypis nuo matematinio lūkesčio. Pavyzdžiui, matematinis lūkestis yra 200$. Tuo metu Deviation=300$. Reiškia, mes galime statistiškai laukti tokio rezultato: nuo -100$ iki 500$. Kuo mažesnis Deviation parametras, tuo geriau. Tuo labiau tolygų augimo grafiką galėsime matyti ateityje.

Exposure – ekspozicija.

Stagnation in days – stagnacija (sąstingis) dienomis. Sistemos veikimas su nuliniu pelningumu.

Stagnationin % —  tas pats, tik išreikšta procentais nuo bendrojo sistemo veikimo laiko.

Toliau seka charakteristikos, būdingos terminalo MT4 ataskaitoms. Viena, ką verta išskirti, tai vidutinį nuostolingų ir pelningų barų kiekį (Avg # ofbarsinlosses и inwins). Toliau galima pažvelgti į pelno/nuostolių paskirstymo lentelę pagal mėnesius ir metus. Nuostolingi mėnesiai nėra reti bet kokiai sistemai. Daug blogiau, jei yra nuostolingų metų. Spręskite patys, ar verta prekiauti keletą metų iš eilės nuostolingai? Manau, čia patys šalčiausi nervai neišlaikytų.

2. List of trades (sandorių sąrašas)

Čia matyti visi sandoriai, surinkti iš ataskaitų kalendorine tvarka, kaip lentelė, kiek primenanti standartinę terminalo ataskaitą. Apžvelgsime reikšmes:

– ticket (orderis)

– symbol (instrumento simbolis)

– timeframe (grafiko periodas)

– type –  (pirkimas/pardavimas, rinkos/atidėtas orderis)

– opentime – atidarymo laikas

– openprice – atidarymo kaina

– size – loto dydis

– closetime – uždarymo laikas

– closeprice – uždarymo kaina

– timeintrade – sandorio trukmė

– profit/loss – pelno/nuostolio santykis

– cumulative P/L –

– P/L in money – pelno/nuostolio santykis valiutoje.

– cumulative money P/L –

– P/L in pips – pelno/nuostolio santykis punktais

– cumulativepipsP/L –

– P/Lin % — pelno/nuostolio santykis procentais

– cumulativeP/L % –

– comment – orderio komentarai.

Be to, čia rasite mygtuką Manage view. Tai ne kas kita, kaip esamos lentelės vaizdavimo nustatymai. Čia galite sukurti sandorių lentelę su tais parametrais, kurie jums reikalingi ir paskui pasirinkti vaizdavimo šabloną Choose view. Taip pat yra galimybė išsaugoti lentelę *.csv formatu, tolimesniam naudojimui, pvz. в myfxbook.com.

3. Equity chart (balanso grafikas)

Jei jūs įkėlėte keletą ataskaitų ir vėliau sujungėte juos į vieną portfolio, grafike matysite visus. Yra galimybė matyti tik pirkimo arba pardavimo sandorius (direction), įjungimą/išjungimą stagnacijos periodo, taip pat laikinojo nuostolio rodymas (nerodyti, rodyti valiutoje, procentais arba punktais). Taip pat yra galimybė nupiešti trendo liniją grafike (drawlines).

4. Trade analysis (prekybos analizė)

Labai vertinga informacija. Be pelningumo grafiko pagal metus yra galimybė nustatyti iki 20 grafikų įvairiai statistinei informacijai:

– tradesbyhour/weekday/day/month/year – sandorių kiekis pagal valandas/dienas/ savaites/mėnesius/metus

– tradesbyduration – sandoriai pagal trukmę

– P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration – pelnas/nuostolis pagal valandas/dienas/ savaites/mėnesius/metus

– longvsshorttrades – trumpų ir ilgų sandorių santykis

– longsvsshortsP/L –  trumpų ir ilgų sandorių santykis pagal profit faktorių

– profit/loss – bendrojo pelno santykis su nuostoliu

– longprofit/loss ir shortprofit/loss – bendrojo pelno santykis su nuostoliu tik pirkimams arba pardavimams atskirai

– wins/lossesbyhour, day, weekday, month – pelningi ir nuostolingi sandoriai pagal valandas/dienas/ savaites/mėnesius/metus

– wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month – pelningi ir nuostolingi sandoriai valiutoje pagal valandas/dienas/ savaites/mėnesius/metus

Galutinėje ataskaitoje pasirinktinai galima matyti 6 skirtingus grafikus.

5. Settings (nustatymai)

Jei įkėlėte roboto ataskaitas, lange matysite roboto nustatymus, o jei rankinę strategiją, tik pradinį depozitą. Taip pat galima išstatyti pradinį depozitą, langelyje Initialdeposit. Nepamirškite paspausti mygtuką Recomputestats (perskaičiuoti ataskaitos charakteristikas).

6. Monte carlo.

Tai specialus algoritmas, kuris leidžia patikrinti sistemą stabilumui, pakeičiant kai kuriuos parametrus. Kitaip tariant, atliekant analizę pagal šį metodą, jūs gausite daugmaž realius rezultatus apie sistemos darbą – kiek sistema yra stabili, kokio minimalaus pelno ar maksimalaus nuostolio galima tikėtis ateityje. Nustatymai nesudėtingi – simuliacijų kiekis (kuo jis didesnis, tuo patikimesnis rezultatas, tačiau daugiau nei 100 naudoti neverta) ir patikimumo lygio skaičiavimas (rekomenduojama palikti 90 %). Yra du algoritmo skaičiavimo būdai:

– sandorių sukeitimas vietomis. Visi sandoriai sukeičiami vietomis atsitiktina tvarka. Leidžia pamatyti, kaip elgtųsi sistema, jei rinka taptų kiek kitokia. Metodo pagrindinis tikslas – nustatyti maksimalų sistemos drawdown. Tam, kad patikrinti šį parametrą, uždėkite varnelę ant pirmojo punkto.

– atsitiktinis sandorių praleidimas procentais nuo bendrojo kiekio (parametras probability). Čia paprasčiausiai praleidžiamas sandorių kiekis iš ataskaitos, pasirinktas atsitiktinai, lyg prekiautojas būtų tuos sandorius praleidęs.

Abu metodus galima naudoti kartu. Grafiko kairėje matomas grafikas su užduotais įvykių parametrais. Kuo šios linijos yra arčiau nuo pradinės, tuo geriau – reiškia sistema yra stabili, o rezultatai mažiau atsitiktiniai. Nemokamoje programos versijoje, deja, galimas tik 30%  sandorių analizė iš ataskaitos, tačiau ir to pakaks, norint patinkrinti sistemos kokybę.

7. What if scenario (Scenarijus „Kas, jeigu?”)

Gana naudinga programos funkcija, leidžianti gauti sistemos pelningumo grafiką, jei laikytumės papildomų taisyklių:

a) prekiauti tik nustatytomis dienomis, pažymėtomis varnele.

b) prekiauti tik nustatytomis valandomis, pažymėtomis varnele.

c) tik pirkimai arba tik pardavimai

d) išjungti tam tikrą sandorių kiekį su maksimaliu arba minimaliu pelnu

e) išjungti sandorius, kurie pagal laiką sutampa

f) išimti  iš ataskaitos depozito papildymus/nuėmimus, sandorius su nuliniu pelnu

g) palikti tik kas antrą sandorį

h) palikti tik tam tikrą kiekį sandorių per dieną

i) naudoti fiksuotą lotą.

Visi šie apribojimai įneš šiokių tokių korekcijų į jūsų prekybos sistemą ir leis pasirinkti, kas jums pelningiau, o kas ne.

8. Equity control (esamo balanso kontrolė)

Šio parametro esmė yra esamo balanso kontrolė, pasitelkiant įvairius indikatorius grafike: Bollingerbands, Ishimoku, Movingaverage ir kitus. Pagal idėją, kai kuriais atvejais tai pagerina sistemos našumą ir sumažina drawdown.

9. Portfolio Analysis (portfelio analizė)

Tuo atveju, jei jūs analizuojate portfelį, sudarytą iš keleto ataskaitų, čia yra galimybė išanalizuoti koreliaciją tarp sandorių iš skirtingų instrumentų ir sandorių kiekį tuo pačiu metu atidarytų su keletu instrumentu.

10. QuantEditor.

Paskutinis dalykas, ką reiktų paminėti – įdiegtas redaktorius QuantEditor, kuriame mokantis programuoti treideris gali suprogramuoti sau bet kokį norimą scenarijų analizei Monte Carlo arba WhatIf. Čia, be abejo, atsiveria beribės prekybos analizavimo galimybės, sukurtos jūsų poreikiams ir jūsų fantazija.

Pabaigai

EA Analyzer – labai galinga prekybos sistemos analizės programa. Ji leis atlikti visapusišką jūsų sandorių analizę, padės detaliau pažvelgti į savo prekybą ir leis pagerinti jos rezultatą.

Sėkmingos prekybos!