„Trys ekranai” – klasikinė A. Elderio strategija

Laba diena, gerbiamieji skaitytojai, Forex treideriai! Forex naujokai dažnai klausia apie gerai žinomą, Trijų ekranų strategiją, kuri minima Aleksandro Elderio knygoje „Trading for a Living”. Pagal skaitytojų prašymus, aš įrašiau video pamoką, kur ši prekybos sistema apžvelgta ir išnagrinėta klasikiniame jos variante.

Trijų ekranų strategijos autorius yra Aleksandras Elderis,  g. 1951 m., profesionalus treideris, konsultantas, vienas iš biržos prekybos autoritetų. A. Elderio parašyta knyga «Trading for a Living» buvo išversta į 12 kalbų ir tapo bestseleriu finansų rinkos pasaulyje. A. Elderis gyvena ir dirba Niujorke.

Trijų ekranų strategija tapo žinoma plačiam treiderių ratui 1986 metais ir nuo to laiko nepraranda populiarumo, naudojama vienomis ar kitomis variacijomis, ji taikoma prekybininkų ir šiomis dienomis.

Trijų ekranų sistemos esmė yra ta, kad sandoriams būtų taikomas trigubas patikrinimas: aukščiausiame laiko intervale, vidutinio laikotarpio ir trumpalaikiame. Tokiu būdu, yra išryškinama labiausiai tikėtina tendencija (trendas) ir sandoris atidaromas pagal didžiausios „tekmės” principą. Trijų ekranų būdu yra atfiltruojama ir atmetama daugybė galimų klaidingų įėjimų.

Indikatoriai

Trijų ekranų strategijoje yra derinami trendiniai indikatoriai ir osciliatoriai.

Čia nėra griežtų apribojimų indikatoriams. Esmė yra tame, kad su indikatoriumi būtų galima nustatyti trendo kryptį aukštesniajame laiko intervale, o su osciliatoriumi galima būtų surasti įėjimo tašką pagrindiniame (antrajame). Todėl Jūs galite naudoti tokius trendinius indikatorius ir osciliatorius, kurie tinka būtent Jums.

Laiko intervalai

Jau minėjome, kad mums reikės nustatyti tris kryptis (trendus): ilgalaikę, vidutinę ir trumpalaikę.

Mūsų pagrindis laiko intervalas – antrasis ekranas.

Daug aukštesnis laiko intervalas – pirmasis ekranas (pagal jį mes nustatysime ilgalaikį trendą).

Daug žemesnis (lyginant su pagrindiniu) laiko intervalas bus trečiajame ekrane.

Mastelio santykiui bus naudojamas koeficientas 5. Galima apytiksliai.

Pavyzdžiai:

• Jeigu pagrindinis laiko intervalas H1, tai ilgalaikis trendas bus H4, o trumpalaikis M15.
• Jeigu pagrindinis laiko intervalas M5, tai ilgalaikis trendas bus M30, o trumpalaikis M1.

Pirmasis ekranas

Nustatome pagrindinį trendą, pavyzdžiui su slankiuoju vidurkiu EMA 26:

Antrasis ekranas

• Sandorius atidarome tik pagal ilgalaikį trendą!
• Sandorių atidarymui naudojame osciliatorių, pavyzdžiui stochastiką.

Trečiasis ekranas

Čia galimi 2 variantai:

1. Trečiojo ekrano nenaudojame išvis. Šis variantas labiau tiks naujokams, kad nesipainioti.
2. Naudojame trečiajį ekraną labiau tikslesniam įėjimui į rinką, pagal techninę analizę. Pliusai – dažnai galima išstatyti mažesnį stopą. Šis variantas tiks labiau patyrusiems treideriams.

Sandorių atidarymo taisyklės

• Jeigu pirmajame ekrane trendas į viršų, o antrajame osciliatorius yra perpardavimo zonoje (apačioje), išstatome Buy Stop orderį keletu punktų aukščiau paskutinės užsidariusios žvakės High taško. Jeigu orderis nesuveikė, perkeliame jį kiek aukščiau ant sekančios žvakės High taško. Tęsiame orderio perkėlimą (jeigu jis nesuveikė), kol trendas pirmajame ekrane nepasikeis į krintantį (meškų).
• Jeigu pirmajame ekrane trendas žemyn, o antrajame osciliatorius yra perpirkimo zonoje (viršuje), išstatome Sell Stop orderį keletu punktų žemiau paskutinės užsidariusios žvakės Low taško. Jeigu orderis nesuveikė, perkeliame jį kiek žemiau ant sekančios žvakės Low taško. Tęsiame orderio perkėlimą (jeigu jis nesuveikė), kol trendas pirmajame ekrane nepasikeis į kylantį (bulių).

Kaip išstatyti atidėtus orderius

Stop-Loss

Stop-Loss orderį išstatome kiek žemiau / aukščiau artimiausio lokalaus minimumo / maksimumo.

Take-Profit

• Išeiname iš pozicijos, kai osciliatorius antrajame ekrane pereina į perpirkimo zoną (pirkimo sandorių uždarymas), arba į perpardavimo zoną (pardavimo sandorių uždarymas).
• Galima taikyti bet kokius kitus sandorių uždarymo būdus.

Stop-Loss perkėlimas

Pervedame orderį į nenuostolio zoną (perkeliame stop-loss link kainos atsidarymo), po to, kai kaina nueina į mūsų pusę pusę suplanuoto pelno atstumo.

Pabaigai

Aleksandro Elderio „Trijų ekranų” sistema gali labai Jums pasitarnauti kuriant savo individualią prekybos sistemą. Svarbiausia, ką verta iš jos pasiimti – tai sandorių patikrinimas keliais etapais, sekant pagal ilgalaikį trendą. Taikyti „Trijų ekranų” sistemą jos klasikiniame (plikame) variante, su vienu indikatoriumi kiekviename grafike, bus mažai pelno atnešantis užsiėmimas, vis tik Forex – tai sudėtinga rinka, kur reikia kiek protingesnio priėjimo. Todėl jei norėsite ją naudoti, būtina taikyti papildomus filtrus.

Labai gera filtracija galėtų būti „Trijų ekranų” derinimas su Price Action prekybos metodika. Rezultate galima sukonstruoti labai galingą sistemą.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Forex prekiautojo portalas