5 žvakių filtras – paprastas būdas pagerinti Jūsų įėjimus

Gerą dieną, gerbiamieji Forex treideriai! Prekiaujant pagal įvairias Forex strategijas ar naudojant indikatorius, dažnai iškyla signalų filtravimo klausimas, taip pat klausimas – kiek ilgai rinkoje galioja vieni ar kiti signalai. Todėl šiandien aš norėčiau papasakoti apie vieną paprastą, bet efektyvų metodą, kuris gali padėti „atsijoti“ apgaulingus įėjimus Jūsų prekybos sistemoje. Kalbėsime apie „5 žvakių“ filtrą, kuri galima pritaikyti praktiškai bet kokiai strategijai.

Taigi, kas tai per filtras?

Reikalas tas, kad rinka turi savo „atmintį“. Ir signalas, kuris atsirado tik ką, turi didesnę jėgą, nei signalas, kuris buvo kažkada seniau.

Kodėl? Todėl, kad rinka nuolat keičiasi, nuolat kažkas vyksta, ateina nauja informacija, atsiranda daug naujų techninių signalų pagal įvairius indikatorius. Išeina kažkokios naujienos, keičiasi prekybos sesijos, prekybos dienos ir t.t.

Ir tai, kas buvo tam tikrą kiekį žvakių atgal, jau tampa istorija ir mažai reikšmingu dalyku. Statistiškai, toks kiekis yra lygus penkioms žvakėms.

Panagrinėkime pavyzdį:

Tarkime, kad H1 grafike Jūs nustatėte, kad vyrauja meškų trendas ir verta būtų atsidaryti pardavimus, kai įvyks korekcija. Ji įvyksta ir atsiranda Pin-baras.

Jūs nusprendžiate atsidaryti sandorį pagal šį modelį. Taigi, Jūs įėjote į pardavimus pagal Pin-barą. Stop-Loss išstatote kiek aukščiau Pin-baro uodegos. Kas vyksta toliau? Mes laukiame maždaug penkias žvakes:

Ir matome, kad po 5 žvakių iš esmės nieko neįvyko. Rinka beveik nepajudėjo iš vietos, žvakės mažytės. Vadinasi, jokių žymesnių pardavimų rinkoje nebuvo.

Kadangi 5 žvakių bėgyje nieko reikšmingo neįvyko, mes galime daryti išvadą, kad rinka šį Pin-barą arba užmiršo, arba ignoravo, arba nusprendė, kad jis mažareikšmis. Galbūt, tuo metu buvo kažkokie kiti signalai, arba tuo momentu nebuvo stiprių pardavėjų, kurie patrauktų kainą žemyn.

Tokiu atveju, mes darome išvadą, kad rinka šį signalą užmiršo ir po 5 žvakių mes uždarome savo pardavimo sandorį su keliais punktais pelno ar nuostolio. Šiame pavyzdyje, kaip matome toliau, 5 žvakių filtras mus būtų išgelbėjęs nuo suveikusio Stop-Loss.

Iš tikrųjų, 5 žvakių filtras yra labai logiškas. Jeigu mes atsidarėme sandorį pagal savo prekybos sistemą ir 5 žvakių bėgyje nieko neįvyko, tai mes tiesiog išeiname iš rinkos be nuostolių.

Svarbiausia, 5 žvakių filtro nesupainioti su tuo momentu, kai rinka juda prieš mūsų poziciją, į kitą pusę. Tarkime, Jūs įėjote į pardavimus po šio Pin-baro:

Pajudėjusi žemyn, po sekančios žvakės, rinka juda didelėmis žvakėmis, apsisuka ir juda į priešingą pusę – šiuo atveju, 5 žvakių taisyklė neveiks.

Šio filtro esmė yra pagrindas, kad rinka praktiškai nejuda iš vietos, t.y. ignoruoja Jūsų signalą. Aišku, tai ne visada bus 100%. Judėjimas pagal signalą gali įvykti ir po 5 žvakių ir su tuo nieko nepadarysi. Kartais gali būti taip, kad rinka užmiršo apie mūsų signalą, tačiau veikia kažkokie kiti faktoriai. Bet bendrai, 5 žvakių taisyklė padeda išvengti dalies nuostolingų sandorių, todėl rekomenduoju ją išbandyti savo strategijoje.

Kokiuose laiko intervaluose galima taikyti šį filtrą?

5 žvakių taisyklę galima taikyti visuose laiko intervaluose, pradedant nuo M15 ir aukštesnių. Ant M1 ir M5 šį filtrą naudoti nėra prasmės, kadangi tokiame greitame laiko intervale nėra jokios logikos žvakių formacijoje.

Panagrinėkime dar vieną pavyzdį.

Tarkime, mes prekiaujame pagal GEP’ų strategiją, H4 laiko intervale (viena žvakė sudaro 4 valandas).

Taigi, rinka pirmadienį atsidarė su gepu:

Kaip žinome, 70% atveju gepai užsidaro, t.y. jeigu gepas buvo žemyn (kaip šiuo atveju), tai tikėtina, kad kaina kils į viršų ir uždarys tuščią ertmę grafike. Matydami tai, mes nusprendžiame atsidaryti pirkimo sandorį, tikintis, kad gepas užsidarys. Tarkime, mes įėjome į pirkimus štai čia:

Po pirkimo sandorio, atskaičiavę 5 žvakes, matome, kad rinka stovi vietoje. Nieko nevyksta ir rinka juda 10 punktų ribose. H4 grafikui tai yra labai mažai. Iš šio sandorio mes matome, kad rinkoje nėra jokios jėgos – ji ignoruoja GEP’ą ir jokios prasmės toliau laikyti sandorį nėra.

Kaip matome vėliau, šis GEP’as taip ir nebuvo uždarytas, vėliau kaina nukrito dar žemiau. Jei būtume laikę sandorį ilgiau, būtų suveikęs stopas ir būtume turėję nuostolių. 5 žvakių taisyklė šiuo atveju to padėjo išvengti.

Dar sykį noriu pabrėžti – mes sandorį uždarome ne tada, kai kaina eina prieš mus, o tada, kai rinka stovi vietoje. Tai yra tada, kai rinka yra „mirusi“, vyksta lėtas horizontalus judėjimas ir nėra jokių stiprių ir matomų impulsų.

Jeigu pažiūrėtume grafiką istorijoje, matytume, kad tokių momentų nėra taip jau ir daug. Todėl nemanykite, kad 5 žvakių taisyklė – tai kažkas stebuklingo. Ji veikia esant tam tikroms sąlygom, – kai grafike vyrauja fletas, šoninis judėjimas.

Panagrinėkime dar vieną pavyzdį. Pas mus susiformavo Išorinis baras ir mes nusprendėme atsidaryti pirkimą, kai modelio žvakė užsidarė:

Ką mes matome toliau? Atrodytų, kad matome horizontalų judėjimą, tačiau atkreipkite dėmesį į antrą žvakę (juodą), kuri sukėlė šiokią tokią sumaištį 25 punktų ribose ir iš esmės, sugadino 5 žvakių taisyklę:

Tokius momentus reikia stebėti. Jeigu šios žvakės nebūtų, mes galėtume spręsti, kad rinkoje judėjimo nėra ir galėtume išeiti iš sandorio pritaikydami 5 žvakių taisyklę. Todėl visada reikia sekti, kad rinka būtų horizontali ir tokių judėjimų nebūtų. Nes rinka gali ir stovėti vietoje, bet paišyti žvakes po 50 punktų, formuodama zigzago formos judėjimą. Tai mums netinka.

Vietoj išvadų

Manau, kad dabar Jums tapo aišku „5 žvakių“ filtro esmė. Viskas labai paprasta. Jeigu po Jūsų sistemos signalo rinka stovi vietoje 5 žvakių bėgyje, vadinasi, rinka horizontali, signalas niekaip neatidirba ir greičiausiai, kad impulsas arba pamirštas, arba ignoruotas, todėl geriausias sprendimas – išeiti iš sandorio su nedideliu nuostoliu arba keliais punktais pelno.

Tai iš esmės turėtų pagerinti Jūsų strategijos statistiką. Savaime aišku, viską reiktų patestuoti istorijoje būtent su Jūsų strategija, kaip šis filtras veiks būtent Jums. Tam kartui tiek, dėkoju už dėmesį.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

 

Print Friendly, PDF & Email