Price Action: kaip padidinti modelių pelningumą Forex rinkoje?

Sveiki.

Įvairių paternų naudojimas valiutų rinkoje, ar tai būtų Price Action, žvakių, grafinės  figūros ar kitokie techninės analizės modeliai, yra vienas populiariausių kainos prognozavimo metodų ir yra naudojamas daugelio treiderių. Nežiūrint to, egzistuoja masė pavyzdžių, kai, atrodo, idealus paternas „apgauna“ treiderį, nerealizuodamas savyje esančio potencialo.

Todėl, kai grafike pastebime kokį nors Price Action modelį (nebūtinai Price Action, tai gali būti bet kokia žvakių figūra ar pan.), mus kamuoja abejonės – ar tikrai šis paternas yra tinkamas sandoriui, ar jis suveiks?  Tam tikslui, yra keletas nesudėtingų metodų, kurie padės padidinti modelių pelningumą. Apie juos šiandien ir pakalbėsime.

Gražios, bet nuostolingos figūros

Deja, atvejų valiutų rinkoje, kai paternai „neatidirba“, galima sutikti labai daug. Užtenka įdėmiai pažvelgti į grafiką, kad juos surasti. Savaime aišku, kuo aukštesnis laiko intervalas, tuo didesnė tikimybė, kad modelis suveiks, vienok, ir juose pasitaiko atvejų, kai „prašaunama pro šalį“.

Nuostolingas Pin-baras

Tarkime, tokia situacija. Grafike susiformavo Price Action modelis, mums žinomas Pin-baras. Tai apsisukimo modelis, signalizuojantis apie tai, kad rinkoje pasikeitė tendencija. Pin-baras atrodo kaip žvakė su mažu kūnu, ilga uodega iš vienos pusės ir su trumpa iš kitos. Tuo pat metu, žvakės kūnas turi būti High-Low prieš tai buvusios žvakės ribose. Yra laikoma, kad tokio modelio atsiradimas grafike signalizuoja kainos apsisukimą.

                                      Nuostolingo Pin-baro pavyzdys

Kaip matome, grafike susiformavo gražus Pin-baras, kuris galėjo būti gera prielaida atidaryti sandorį pardavimui. Jeigu tai būtų įvykę, tai pagal tokį sandorį treideris būtų gavęs nuostolį.

Nesuveikęs „Išorinis baras“

Tokia situacija gali įvykti su bet kokiais paternais. Štai, pavyzdžiui, apsisukimo figūra meškų „Išorinis baras„, modelis, atsiradęs kylančios tendencijos metu, kuriame prieš tai esančios bulių žvakės kūnas yra visiškai uždengiamas sekančia meškų žvake. Yra laikoma, kad šis paternas yra kylančios tendencijos pabaiga ir krintančio trendo pradžia.

                                       Nuostolingo „Išorinio baro“ pavyzdys

Štai klasikinio meškų „Išorinio baro“ pavyzdys, po kurio kainos apsisukimo neįvyko – po nedidelės korekcijos kylanti tendencija prasitęsė. Nors pats žvakių paternas susiformavo „kaip iš Forex knygos„, rezultate išliko kylantis trendas. Kritimo bandymas buvo nesėkmingas, kaina apsisuko į viršų.

Ir toks aprašytas atvejis dar ne pats liūdniausias. Vis tik kai kurį laiką kaina krito, ir treideris galėjo perkelti savo stop-loss į nenuostolio zoną.

Vizualiai, iš akies atskirti „sėkmingą“ paterną nuo „nesėkmingo“ neįmanoma. Štai pavyzdys, kai tas pats „Išorinis baras“ jau suveikė, kaip turi būti.

                               Suveikusio meškų „Išorinio baro“ pavyzdys

Pradinės modelio formavimosi sąlygos tos pačios, bet rezultatas visiškai skirtingas. Kaip ir buvo tikėtasi, po modelio atsiradimo kylanti tendencija pasibaigė, kaina apsisuko ir prasidėjo krintantis trendas.

Kaip patikrinti paterno pelningumą?

Atsižvelgiant į tai, apie ką kalbėjome, peršasi išvada, kad atsiradusiems paternams yra būtinas patikrinimas. Čia mes nekalbėsime apie tai, kad bet koks panašus signalas turi turėti atramą palaikymo/pasipriešinimo lygių pavidalu. Taip, be abejo, bet koks signalas turi turėti nuo ko atsispirti, tačiau toliau kalba eis apie kitą filtrą.

Gana efektyvus filtras, parodęs neblogus rezultatus, yra daugelio užmirštas Forex apimčių naudojimas, o konkrečiau – standartinis indikatorius Volumes.

Panagrinėsime pavyzdį su tuo pačiu meškų „Išoriniu baru“, tačiau jau kombinacijoje su indikatoriumi Volumes. Paterno filtravimo logika labai paprasta:

  • Apimtys, atitinkančios pirmąją žvakę, pakankamai mažos. Tai rodo tai, kad buliai nustojo investuoti lėšas į aktyvo pirkimus.
  • Apimtys ties antrąja žvake staigiai didėja. Turint galvoje tai, kad antroji žvakė „prarijo“ pirmąją, darome išvadas dėl rinkos nuotaikų pasikeitimo (pradeda dominuoti meškos).

                           „Išorinis baras“ su pridėtu apimčių indikatoriumi

Tuo pačiu metu, apimčių skirtumai dažnai parodo paterno potencialą. Pavyzdžiui, jeigu apimtis ties antrąja žvakė yra 30%-40% didesnės, nei ties pirmąja, tai toks modelis gali atnešti gerą pelną.

O štai pavyzdys, kai indikatoriaus Volumes naudojimas gali apsaugoti treiderį nuo nuostolio.

                       Kaip apimtys parodo, kad signalas apgaulingas

Grafike susiformavo „Išorinis baras“, tačiau apimtys ties antrąja žvake mažesnės nei ties pirmąja. Tai reiškia, kad pardavimų apimtys kol kas yra nepakankamos, kad perlaužtų kylančią tendenciją į priešingą pusę.

Be abejo, kartais toks filtracijos metodas būna ir klaidingas, tačiau statistiškai, daugeliu atveju jis leidžia atskirti nuostolingą modelį nuo pelningo.

Pabaigai

Išnagrinėjome paprastą, bet gana efektyvų būdą, kaip padidinti pelningumą prekiaujant Price Action modeliais. Nors atrodytų, nieko čia naujo, metodas senas, tačiau viskas, kas nauja – seniai užmiršta sena. Prekybos paternais, techninėmis figūromis visada priklauso nuo papildomos filtracijos, ir jeigu filtrai tinkamai parenkami, rizika tampa kelis kartus mažesnė, o pelningumas didesnis. Tereikia tik netingėti plačiau išstudijuoti konkretų klausimą, paieškoti variantų, paanalizuoti naujienas rinkoje.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email