Robotas Brainy Locker — pamirškite nuostolingus sandorius

Artūras Klarkas

Taip jau yra, kad nuostolingi sandoriai negatyviai atsiliepia treiderio smegenims, ypač, jei eina kalba apie naujoką, kurio psichika prie nuostolių nepripratus.

Nuolatinis klausimas, ar galima išvengti streso dėl nuosmukio ir nuostolingų pozicijų? Iš dalies galima, naudojant hedžingo (užrakto) techniką. Vienok, ji yra pakankamai sudėtinga ir reikalauja tam tikrų įgūdžių, kad išeiti iš užrakto sėkmingai.

Su tuo padės susitvarkyti galingas pagalbinis robotas Brainy Locker. Viskas vyksta tokiu būdu: kai tik jūsų sąskaitoje atsiranda nuosmukis (dėka jūsų rankinės prekybos, arba su kitu robotu), šis pagalbinis robotas imasi iniciatyvos ir “išsprendžia” problemą.

Šiandieninis mūsų apžvalgos objektas – Brainy Locker – tai pagalbinis robotas, leidžiantis nefiksuoti nuostolių ir tradicinius stop-loss pakeičiantis į “užraktus” (Lock). Po nustatymuose užduoto nuosmukio dydžio atsiradimo, robotas automatiškai atidaro priešingą sandorį, pagal apimtis lygų nuostolingam, kurį atidarė treideris. Tokiu būdu, į kurią pusę beeitų kaina, nuostolis nebedidės.

Taigi, nuostolis sąskaitoje “užšaldytas”, tačiau pagrindinė šio roboto vertybė – “išvairuoti užraktą” be nuostolių. Tai daroma pagal robote esantį algoritmą, kai pelnas gaunamas dėka pelningų sandorių arba kainos korekcijose (sugrįžimuose). Šis robotas gali būti naudojamas kaip papildomas instrumentas bet kokioje automatinėje arba rankinėje prekyboje.

Roboto charakteristikos

Platforma: Metatrader 4
Valiutų poros:  bet kokios
Laiko intervalas: bet koks
Prekybos laikas:  visą parą
Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, BlackBull Markets, BlackBull Markets

Sandorių užraktas Forex prekyboje

Užraktas arba lokas (Lock) – taktika, paplitusi tik Forex prekyboje, dėka terminalo Metatrader ypatumų, kuris leidžia vienu metu laikyti atidarytas dvi priešpriešines pozicijas su vienu ir tuo pačiu instrumentu, dažniausiai su valiutų poromis:

Pavyzdžiui, treideris iš pradžių gali nupirkti 1 lotą EURUSD ir iškart parduoti 1 lotą. Terminale matysis finansinis rezultatas su abejomis pozicijomis, tuo tarpu kai kitose platformose analogiška operacija būtų baigta pozicijų uždarymu.

Kai pirkimo ir pardavimo apimtys yra lygios, vieno orderio neigiamas rezultatas kompensuojamas kito orderio pelnu, yra laikoma, kad nuostolis “užrakintas”. Kur kaina bejudėtų, 10 ar 1000 punktų, bendra sąskaita nesikeis. Plačiau apie tai rašėme ankstesniame straipsnyje, mūsų portale.

Pozicijų užrakto tema yra labai populiari ir paklausi treiderių bendruomenėse, tą įrodo nevykęs Metatrader autorių bandymas išjungti galimybę atidarinėti priešpriešinius orderius, kai buvo rengiamas Metatrader 5 išleidimas. Vėliau jiems teko grąžinti šį mechanizmą atgal, kadangi grėsė visiška naujos versijos terminalo nesėkmė.

Roboto darbo principai

Brainy Locker – tai pagalbinis robotas. Jo užduotis – “užrakinti” treiderio nurodytą nustatymuose atidarytos pozicijos nuosmukį, o po to pritaikyti nuostolio (kuris yra užrakintas) išvedimo į nulį algoritmą, kuris vykdomas laipsniškai mažinant atidarytų orderių apimtis, atidarant mažesnius orderius į skirtingas puses ir iš to gaunant pelną.

Robotas automatiškai seka bet kokius rankinius ir automatinius sandorius, pradėdamas savo darbą iškart, kai tik nuostolis sąskaitoje bus lygus arba taps didesnis už nuosmukį, kurio dydį nustatys treideris.

Nustatymuose dydį galima pasirinkti procentais arba sąskaitos valiutos vienetais. Tol, kol treiderio sąskaitoje nesusiformuos nustatytas nuostolis, robotas nerodys jokių veiksmų. Pirmas jo žingsnis – tai priešingos pozicijos atidarymas, kurios apimtis bus lygi toms pozicijoms, kurias atidarė treideris.

Robotas yra pilnai automatizuotas, jis išvairuoja “užraktą” iš savo uždirbamo pelno, naudodamas tinklinių orderių ir martingeilo taktikas. Tai tikrai unikalus robotas su atskiru optimizuojamu ir įdiegtu parametrų rinkiniu  — Unlocker.

Algoritmas yra išvestas kaip atskira, atjungiama nustatymuose, kodo dalis, todėl treideris gali pasinaudoti kitais robotais užrakto uždarymui. Tam, kad prijungti papildomą robotą prie veikiančio grafike Brainy Locker, tereikia abiejų robotų nustatymuose įrašyti vienodus “magiškus numerius” (Magic Number).

MagicNumber – tai identifikaciniai orderių skaičiai, būtini bet kuriam robotui. Jie priskiriami atidarytiems ir atidėtiems orderiams, kad nesipainiotų kitų robotų pozicijos, kai prekiaujama tuo pačiu instrumentu, kitu atveju, orderius atidarinės vienas, o uždarinės kitas algoritmas.

Brainy Locker atveju atsiranda atvirkštinė situacija – treideris turi atiduoti valdymui “svetimų” prekybos sistemų orderius. Tai įmanoma, todėl kad “lokerio” kodas dirba tik išeinant iš nuosmukio. Kai Magic Number yra vienodi, algoritmas nuolat seks bendrą einamojo pelno kiekį pagal atidarytas pozicijas, automatiškai uždarydamas dalį svetimo roboto sandorių ir tuo pačiu metu mažindamas “užšaldytą” nuostolį.

Brain Locker darbo ypatumai:

• Dirbant su savu robotu, “užrakto” išvairavimui roboto nustatymuose būtinai turi būti įjungtas Unlocker, — iki darbo pradžios prie sąskaitos turi būti prijungtas “savo” roboto variantas su vienodais Magic Number;
• Robotas nėra atskira prekybos sistema! Jo nėra prasmės leisti vieno, norint gauti pelno!

Turėkite tai omenyje, jei norėsite robotą patestuoti testeryje – treideris matys tik tinklinių orderių statymo logiką, kuri uždarys minusą, tačiau balanso augimo nebus. Testavimo ir optimizacijos ypatumai bus aprašyti straipsnio pabaigoje, prie nustatymų.

Nustatymų aprašymas

Šio roboto nustatymai yra dalijami į du blokus: Locker Settings su užrakto išstatymo parametrais – jie turi būti lygūs tradiciniam stop-loss dydžiui, kurį treideris naudoja strategijoje, ir blokas Unlocker, nustatomas tuo atveju, kai nėra savo roboto, kuris uždaro “užraktą”.

Autoriai rekomenduoja laikytis įdiegto algoritmo ir nesikišti į automatiškai išstatytus Brainy Locker orderius.

Blokas Locker Settings:

Min Drawdown % for open Lock (0 — off) – nuosmukio procentas nuo depozito, kuriam atsiradus yra “rakinami” nuostolingi orderiai. Pagal nutylėjimą nuosmukis yra lygus 30%, o jeigu bus nustatytas “nulis”, užrakto išstatymo funkcija yra išjungiama;

Min Drawdown Balance for open Lock (0 — off) – nuosmukis pagal balansą sąskaitoje esančia valiuta (ne punktais!), pagal nutylėjimą stovi nulis – opcija išjungta;

Close Other Symbol Charts – automatinis grafikų uždarymas (išskyrus darbinį) po užrakto išstatymo. Tai reikalinga tam, kad išjungti kitų robotų prekybą. Čia galimas keletas variantų:

• Do not close – opcija neveikia;
• Close Symbol Charts – uždaromi “dubliuojantys” konkretaus instrumento grafikai;
• Close All Other Charts – uždaromi visi grafikai, išskyrus darbinį, kad išjungti kitų robotų darbą, kurie gali neteisingai sureaguoti į šio roboto užraktą arba pakeisti jau “užrakintų” pozicijų tikslus.

Delete Locked Orders TakeProfit/StopLoss – visų atidėtų orderių ištrynimas, kartu su pirmojo užrakto sandorio išvedimu, pagal nutylėjimą stovi true (įjungta).

Pelno dalies, kuris skirtas užrakto uždarymui,  – Lock Solve Settings:

Part Close Lock Lot – loto dydis, kurio pagalba “atrakinamas užraktas”, – dalinai uždaromas užraktas ir užrakinti orderiai, parametras negali būti didesnis už “darbinį” strategijos lotą, pagal nutylėjimą stovi 0.01;

Use Bank Balance:

• Jei nustatytas “true”, treideris įjungia galimybę uždaryti “užrakto” nuostolį dėka sukaupto pelno, kuris priprekiaujamas nuo užrakto atsiradimo momento, kai tik jis viršys “užšaldytą nuostolį”;
• Jei nustatytas “false”, automatiškai įjungiama funkcija Forcibly close UnLocker Orders (žr. jos reikšmę žemiau).

Min Sum Balance To Partition Close – minimali sumarinė pelno reikšmė, užrakto dalies uždarymui, kuri susideda iš užfiksuoto ir einamojo pozicijų pelno, šio parametro veikimas susijęs su opcija, aprašyta žemiau;

• Esant “true”, robotas priverstinai uždarys pelningus orderius UnLocker (arba jūsų roboto), jeigu pasieks nuostolio dalies uždarymo slenkstį, užduotą nustatymuose, aprašyta aukščiau;
• Jei nustatyta false, uždarant nuostolį eina tik užfiksuotas pelnas Bank Balance.

Roboto Unlocker nustatymai:

Use Unlocker – įjungia/išjungia įmontuoto roboto (tinklinuko) naudojimą, kurio pelnas panaudojamas “užrakto” uždarymui;

Magic Number (Unique) – unikalus identifikatorius, kuris šiame robote padeda patikėti užrakto uždarymo algoritmo darbą kitam robotui, kurio “magiški numeriai” turi būti vienodų reikšmių (kai įjungtas Unlocker!). Negalima naudoti magic “999”, “11111” ir jūsų nuostolingų sandorių magiškų numerių. Visi jie kontroliuojami kode;

Set Name – roboto UnLocker failo su presetais pavadinimas;

Open Orders Direction – roboto UnLocker sandorių atidarymo kryptis. Gali būti tiek į abi puses, tiek ir atskirai;

Lot – prekybinio loto fiksuotas dydis, pirmajam roboto tinklo ratui;

Take Profit – atidėto orderio dydis pelno fiksavimui (punktais);

TP: Include Swap and Comission – opcija, atsakanti už brokerio sąnaudas (svopai, spredai, komisijos). Jeigu įjungta, tai naktį įvyksta visų tinklinių orderių TP perskaičiavimas į korektišką;

Max Spread BUY – apsauga nuo praslydimo, uždraudžianti vykdyti BUY tipo orderius, jeigu spredas yra didesnis nei užduotas dydis (punktais);

Max Spread SELL – apsauga nuo praslydimo, uždraudžianti vykdyti SELL tipo orderius, jeigu spredas yra didesnis nei užduotas dydis (punktais);

Tinklo orderių nustatymai – Unlocker Grid Settings:

Grid Distance (pips) – neigiama distancija nuo paskutinio orderio punktais, po kurios bus atidaromas sekantis vidurkinantis orderis (tinklo žingsnis);

Multiplier – loto daugiklis, didinantis kiekvieną orderį pagal Martingeilo principą;

TP Decrease Percent – take-profit lygio procentinis mažinimas su kiekvienu nauju orderiu;

Breakeven Level – orderio numeris, kuriame bus vykdomas take-profit perkėlimas į nenuostolio zoną;

Breakeven Step (pips) – leistinas nuokrypis nuo nenuostolio zonos lygio nulinės linijos punktais (gali būti ir neigiama reikšmė);

Averaging Level – orderio numeris, po kurio išjungiamas Martingeilas, ir sekantys sandoriai pagal apimtis bus lygūs paskutiniam atidarytam sandoriui.

Kiti nustatymai – Other Settings:

Show Panel – informacinio skydelio su roboto darbo statistika rodymas/nerodymas;

Show Signal Points – tekstinių žymų rodymas/nerodymas. Tai informacija apie tinklinius sandorius ir uždarytus užrakto orderius grafike;

Panel Color – info skydelio spalvinis fonas;

Logging Mode – eigos žurnalo filtrai:

• All – rodyti visą info apie darbą;
• Only Errors – rodyti tik roboto klaidas;
• Off – išjungti žurnalo įrašus.

Roboto testavimo režimas – Testing Settings:

Built extra grid for open lock (testing) – Unlocker darbo patikros dėl klaidų režimas testavimo būdu (testinių orderių atidarymas, kad aktyvuotųsi užraktas). Realioje prekyboje nenaudojamas;

Build Second Testing Grid for open lock — leidimas atidaryti užraktą antrą kart testavimo režime.

Tam, kad patikrinti “įmontuoto tinklo” algoritmą užrakto išvairavimui:

• Atidarykite strategijų testerį Metatrader 4;
• Pasirinkite Brainy Locker, bet kokį laiko intervalą, istorinę atkarpą, testavimą ir žvakių modeliavimo kokybę;
• Užeikite į Roboto nustatymus per opciją “Inputs” ir įjunkite Built extra grid for open lock;
• Kad greičiau matytumėt procesą, nustatykite minimalų nuosmukį Min Drawdown % for open Lock (pavyzdžiui, lygų 3%);
• Paleiskite testerį ir sureguliuokite vizualizacijos greitį, kad matytumėt, kaip statomas orderių tinklas:

Po paleidimo Built extra grid for open lock pirmas sandoris bus atidarytas iškart, be jokios logikos, – čia testo užduotis parodyti, kaip statomas ir uždaromas užraktas:

Brainy Locker sąlyginai susideda iš dviejų dalių – užrakto išstatymo kodas nuostolingiems orderiams ir Unlocker, kuris uždaro “užšaldytą minusą” su tinklo orderių pagalba. Šią strategijos kodo dalį galima optimizuoti ir naudoti kaip antraeilį robotą prekybai, jeigu nustatymuose išstatyti:

• UseUnlocker reikšmė true;
• Min Drawdown % for open Lock lygus 0;
• Min Drawdown Balance for open Lock lygus 0.

Roboto darbo pavyzdžiai

Brainy Locker nustatymų sudėtingumas kompensuojamas jo logikos paprastumu praktikoje. Treideris turi tik pasiskaičiuoti, koks procentas nuo depozito yra ekvivalentiškas jo įprasto stop-loss dydžiui, kad teisingai nustatymuose išstatyti “Min Drawdown % for open Lock” ir gali pamiršti apie stopus.

Tą galima padaryti  “nutempus” Brainy Locker iš Navigatoriaus langelio, kai atsidarys nustatymų langas.

Jeigu roboto veidelis šypsosi, vadinasi, galima pradėti rankinę prekybą, – užraktas suveiks automatiškai, treideris pamatys priešingą orderį, atidarytą roboto su ta pačia sandorio apimtimi (1). Aktyvuotas “išvairuoti užraktą” (UseUnlocker turi būti su reikšme “true”) robotas pasijungia į procesą ir mažina esamą nuostolį iškarto, išstatydamas jau savo orderių tinklą (2).

Kaip matyti iš paveikslėlio, treideris pagal nutylėjimą paliko minimalias tinklo apimties dydžio reikšmes (3), ir jos netolygios su prekybiniu lotu (1 ant 0,01). Tai reiškia, kad Unlocker algoritmui teks atidaryti mažiausiai 10 sandorių, kad “išvairuoti” užraktą.

Pirmasis tinklo orderis turi patį didžiausią take-profitą, kuris vėliau koreguojamas į mažesnę pusę, tolygu kiek bus atidaroma papildomų tinklo orderių.

Būkite atidūs: robotas “prižiūri” tik užfiksuotą užrakto nuostolį, todėl bandymai rankomis atidaryti sandorius po to, kai užraktas jau išstatytas, gali sutrukdyti algoritmo darbui, pats robotas skaičiavimuose tokių orderių nekontroliuos.

Būtent todėl nustatymuose yra numatyta visų grafikų uždarymo funkcija, išskyrus tą, kuriame pakabintas Brainy Locker. Tai padeda naudojant modulinį Brainy Locker kartu su pagrindine automatine sistema. Grafikų uždarymas atjungia robotą, paliekant tik “užrakto” valdymą.

Brainy Locker darbas kartu su robotu, keičiančiu Unlocker, vykdomas kitu būdu. Iki sandorio pradžios arba automatinės pagrindinės sistemos paleidimo, nustatymuose reikia atjungti tinklinę prekybą (UseUnlocker turi būti “false”). Sekantis žingsnis – pakeisti Magic Number į kitas reikšmes.

Po šių procedūrų paleidžiame prekybą, bet prieš tai treideris turi paruošti “keitimą” Unlocker , kad paleistų jį iškart po nuostolio atsiradimo ir užrakto išstatymo. Kadangi, su atjungtu UseUnlocker bloku, robotas negalės uždaryti užrakto. Ankstyvas keitimo paleidimas leidžia vykdyti išvairavimą anksčiau, nei bus gautas nuostolis.

Unlocker yra keičiamas tik robotais su tinkline strategija, ir turinčius nustatymuose vienodus su Brainy Locker “magiškus numerius” ir leidžiančius tik vienpusius sandorius.

Šiuo atveju, orderių tinklas vykdomas kitame grafike, kur po užrakto atidarymo mes pritvirtiname Unlocker keitimą pavyzdžiui, robotą Tinklas). Šiam robotui užduodame vykdyti tik prekybą į vieną pusę, o dalį jo orderių priverstinai uždarys Brainy Locker, kai tik jų sumarinis einamasis ir fiksuotas pelnas leis dalinai sumažinti “užšaldytą” nuostolį. Taip pat reikia pažymėti: jeigu jūsų robotas uždarinės sandorius su nuostoliu, Locker tai matys skaičiuojant uždarytų orderių balansą, todėl kruopščiai rinkitės prekybos sistemas.

Brainy Locker darbo niuansai

Naudojant Brainy Locker kaip pagalbinį instrumentą kartu su kitu pagrindiniu robotu kuris prekiaus – būtinai testuokite jų tandemą demo sąskaitoje. Dar kart atkreipkite dėmesį į svarbius tokios prekybos niuansus:

• Robotai turi būti pakabinti skirtinguose grafikuose;
• Po užrakto išstatymo, turi likti tik grafikas su Brainy Locker, visi kiti robotai turi būti išjungti;
• Šiame etape treideris gali vietoj Unlocker pajungti bet kokį kitą algoritmą, jeigu nustatymuose UseUnlocker=false ir vienodi Magic Number numeriai;
• Papildomai prekybai galima naudoti bet kokias valiutų poras;

Pabaigai

Hedžingas – tai tėra viena iš kapitalo valdymo taktikų, t.y. ji nėra panacėja nuo visų ligų, tačiau “užrakto” taktika sumažina psichologinę treiderio įtampą. Robotas padės tiems treideriams, kurie sąmoningai renkasi šį treidingo metodą, arba negali arba kol kas nemoka kontroliuoti nuosmukių savarankiškai.

Pažengę treideriai galės derinti Brainy Locker su kitais robotais – tai atvers erdves kombinuotų automatinių prekybos sistemų kūrimui.

Atsisiųsti robotą Brainy Locker

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com