Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
Sveiki, mielieji draugai! Šiandien mes pakalbėsime apie tai, kaip prekiaujami kontrtrendiniai Pin-barai. Taip, taip, tie patys, kurie taip ir traukia treiderius, kaip drugelius šviesa.
Iš tikrųjų, prekyba prieš trendą – ne pati geriausia idėja. Nežiūrint to, jeigu Jūs pastebėjote gražų Pin-barą prieš trendą ir nusprendėte atsidaryti sandorį, būtina žinoti, kaip tai daryti teisingai.
Šiame straipsnyje mes panagrinėsime metodą, kuris atėjo iš akcijų biržų ir Forex rinkoje naudojamas ne taip dažnai. Nors metodas turi aukštą pelningumo procentą, ne visi Forex treideriai žino apie jį.
Pin-barai prieš trendą – kodėl jie taip traukia akį?
Pin-baras prieš trendą – labai dažnas modelis grafikuose, taip pat tai emocijas sukeliantis reiškinys. Tarkime, pas Jus yra kylantis trendas, kurio viršūnėje atsiranda Pin-baras. Pirmoji treiderio reakcija – „Viskas, trendas pasibaigė, poziciją galima uždaryti !”. Arba atidaryti poziciją, jeigu mes dar ne rinkoje. Daugelis taip ir daro, pasiduodami emocijoms.
Iš tikrųjų, pagal tokį Pin-barą gali sekti trendo tęsinys – kaina augs toliau, ir apsisukimas įvyks negreitai. Tai yra, rinka tokiu būdu išmėtys tuos, kurie atsistos prieš trendą ir toliau tęs judėjimą ta pačia kryptimi.
Bet, nežiūrint to, gali įvykti ir atvirkštinė situacija, ir kaina tikrai apsisuks, o trendas pasikeis į krintantį.
Štai čia ir slypi klausimas: o kaipgi atpažinti tą žvakę, kuri ir bus apsisukimo baras, t.y. kaip prekiauti Pin-barą prieš trendą?
Įėjimo taisyklės
Kad geriau įsivaizduoti situaciją, grįžkime šiek tiek atgal. Tarkime, grafike stebime ryškią tendenciją į viršų. Susiformuoja Pin-baras. Pirmiausia, mes žiūrime, ar yra susiformavęs atraminis pasipriešinimo lygis šiam Pin-barui. Tačiau, paprastai, atsiradus kontrtrendiniams Pin-barams, tokių lygių nebūna. Jeigu lygis vis tik yra, jį galima naudoti kaip papildomą patvirtinimą.
Jeigu jokių papildomų patvirtinimų nėra, laukiame sekančios žvakės. Būtent pagal sekančią po Pin-baro einančią žvakę mes ir turime nustatyti, ar tendencija tęsis toliau. Jeigu grafike atsiranda kylanti žvakė arba kaina konsoliduojasi – įėjimą drąsiai praleidžiame. Tokiu atveju tendencijos apsisukimas mažai tikėtinas.
Jeigu sekanti žvakė formuojasi prieš trendą, ir tuo pačiu yra didelio kūno lyginant su kitomis, neturi pastebimų šešėlių (uodegų), vadinasi, mes turime gerą signalą įėjimui.
Sandorius mes atidarinėsime pagal atidėtus orderius. Sell Stop – kylančio trendo atveju ir Buy Stop – krintančio trendo atveju. Orderius išstatome ant sekančios (patvirtinančios signalą) žvakės minimumo pardavimo atveju, ir šiek tiek aukščiau maksimumo, jeigu įeiname į pirkimus.
Stop-Loss ir Take-Profit
Stop-Loss statome už Pin-baro uodegos. Iš tikrųjų, stopo dydis šiuo atveju gali būti gana nemažas. Tačiau, reikia turėti galvoj, kad įėjimas prieš trendą jau pats savaime yra pavojingas dalykas. Kaina įėjimo momentui paprastai jau būna gerokai nutolusi nuo stopo lygio. Take-Profit statome arba du kartus didesnį, arba ant artimiausio palaikymo/pasipriešinimo lygio.
Pavyzdžiai
Kaip matome, GBPUSD grafike (H4 laiko intervalas) susiformavo ryški krintanti tendencija. Po Pin-baro atsiradimo galima buvo tikėtis tendencijos apsisukimo, tačiau sekanti žvakė taip pat pasirodė meškų (krintanti), o tai mums sako, kad signalo trendo apsisukimui NĖRA. Tokį signalą praleidžiame.
Žiūrime sekantį pavyzdį, kuris bus teisingas. Kylančioje tendencijoje formuojasi Pin-baras, po kurio seka stipri juoda žvakė (krintanti). Sandorio atidarymui, išstatome atidėtą Sell Stop orderį ties juodosios žvakės minimumu. Stop-Loss orders bus išstatymas už Pin-baro maksimumo (uodegos), o pelną fiksuosime (Take-Profit) du kartus didesniu atstumu nei stopas. Kaip matome, šis signalas puikiai atidirbo, nežiūrint, kad stopas buvo didelis.
Dar vienas pavyzdys. Po Pin-baro susiformavimo, mes matome gana didoką juodą žvakę. Ant jos minimumo išstatome Sell Stop. Stopą, kaip ir anksčiau, išstatome už Pin-baro uodegos, o Take-profit reikšmę dauginame iš dviejų. Iš esmės, galima taip naudoti ir treiling-stopą (slenkantį).
Tačiau ne visi signalai bus idealūs. Kartais net ir po patvirtinančios žvakės kaina neįgaus pakankamo impulso ir trendas gali greitai atsistatyti. Be abejo, suveiks ir stopai, tai neišvengiama.
O štai dar vienas pavyzdys, kai matome gerą signalą pirkimui. Ant sekančios po Pin-baro žvakės išstatome atidėtą Buy-Stop orderį (pirkimui). Šiuo atveju, nors ir sunkiai, tačiau orderis pasiekė TP.
Išvados
Svarbiausia šios strategijos taisyklė – visada sulaukti patvirtinančios žvakės. Prekyba prieš trendą reikalauja ypatingo delikatumo ir tiesiog atsiradęs Pin-baras jokiu būdu negarantuoja kainos apsisukimo, o tik demonstruoja tikėtiną tendencijos pasikeitimą. Teisingas modelis statistiškai atidirba daugiau nei 80% atveju. Bet jei nėra patvirtinančios žvakės – laukiame sekančio signalo, viskas labai paprasta.
Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis
Aciu uz si labai naudinga straipsni. Manau, kad labai gera strategija rizikos diversifikacijai. Kada prekiauji pagal trenda, manau gerai kitoj saskaitoje tureti gera kontratrendine strategija. Teoriskai, turetu buti neigiama pelningumo koreleacija tarp siu saskaitu. O gal klystu?
Aš nemanau, kad bus neigiama. Strategijos, jeigu jos turi bent minimalų pelningumo koeficientą, tai ilgame periode bet kokiu atveju bus pliusas, todėl jei su kontrtrendine tuo metu yra pelnas, o su trendine nėra, tai tik esamu momentu turėsime nulį, bet vėliau, ilgajame periode bus pliusas per abi. Ir koreliacijai dar geriau kai yra pvz. 3-5 strategijos, kur viena pvz. D1 (trendinė), kita W1 (trendinė), trečia kontrtrendinė D1, dar dviejose sąskaitose robotai prekiauja.
Tai as ta ir turiu omeny sakydamas neigiama koreliacija, kad trumpuoju periodu viena strategija judes i minusa, kita i pliusa, o bendra ilgalaike pelningumo kreive taps lygesne. O kas liecia robotus, tai man atrodo, kad kuo ju daugiau portvelyje bus tuo geriau. Juk niekada negali buti tikras, kuris dabar isaus, kuris trypcios vietoje, o kuris trauks i minusa. Aisku su salyga, kad visokeriopai istestuoti ir su pakankama realios prekybos istorija.