Tarp dešimčių slankiųjų vidurkių ypatingą vietą užima linijinis svertinis slankusis vidurkis (LWMA). Skirtingai nuo savo „lėtesnių“ kolegų, LWMA kuo greičiausiai reaguoja į naujausius kainos pokyčius.
Grafike LWMA atrodo gana paprastai: tai tik viena linija, kuri slenka kartu su kaina. Tačiau už šios linijos slypi svarbi idėja – naujausi barai turi daryti didesnį poveikį analizei nei senesni. Būtent todėl LWMA dažnai laikoma „greitesne“ ir jautresne dabartiniams kainos pokyčiams nei įprasta SMA.
LWMA neturi vieno „išradėjo“, kaip kai kurie kiti žinomi indikatoriai. Teisingiau kalbėti apie techninės analizės evoliuciją: CFA Instituto apžvalgoje pažymima, kad jau 1950-aisiais slankieji vidurkiai buvo plačiai naudojami grafikuose, o 1960-aisiais analitikai pradėjo taikyti sudėtingesnes matematinės versijas, įskaitant svertinius ir eksponentiškai svertinius vidurkius. LWMA yra evoliucijos dalis: bandymas išlaikyti MA paprastumą, bet pridėti jai daugiau reakcijos į naujausią kainą.
TradingView savo mokomojoje medžiagoje LWMA priskiria atskirai slankiųjų vidurkių klasei, lygiai kaip SMA, GMA, TMA ir EMA, o Investopedia ją aiškina kaip vidurkį, kuriame naujausioms kainoms suteikiamas didesnis svoris.
Šiame straipsnyje išsiaiškinsime, kaip veikia LWMA indikatorius, kokie yra šio slankiojo vidurkio privalumai, apžvelgsime strategijas ir surasime geriausius pavyzdžius TradingView.
Ši medžiaga yra informacinio pobūdžio, ji negali ir neturi būti vertinama kaip konsultacija ar patarimas.
Kas yra LWMA indikatorius paprastais žodžiais
LWMA (Linear Weighted Moving Average) – tai slankusis vidurkis, kuriame svoriai paskirstomi linijiniu būdu: naujausiai kainai priskiriamas didžiausias koeficientas, ankstesnei – šiek tiek mažesnis ir taip toliau iki seniausios vertės langelyje. 10 laikotarpių LWMA atveju klasikinė schema atrodo taip: paskutinė kaina dauginama iš 10, ankstesnė – iš 9, toliau iš 8 ir taip iki 1. Tai ne tik išlyginimas, bet ir būdas padaryti liniją jautresnę dabartinei rinkai.
Skaičiavimo formulė:
LWMA=∑W(Pn∗W1)+(Pn−1∗W2)+(Pn−2∗W3)…
kur P — kainos vertė per laikotarpį, n — kainos vertė prieš n laikotarpius, W — laikotarpių svoris.
Tarkime, aktyvo kaina svyruoja taip:
- 5 diena: 90,90 $
- 4 diena: 90,36 $
- 3 diena: 90,28 $
- 2 diena: 90,83 $
- 1 diena: 90,91 $
LWMA skaičiavimas atrodo taip: ((90,90*5) + (90,36*4) + (90,28*3) + (90,83*2) + (90,91*1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90,62
LWMA skirtumai nuo kitų slankiųjų vidurkių
Pagrindinis visų slankiųjų vidurkių tipų skirtumas – svorio paskirstymo tarp kainų taškų būdas.
- SMA (paprastasis): visos pasirinktos laikotarpio kainos yra visiškai lygiavertės. Tai tarsi žvilgsnis į situaciją per „įšaldytą“ istorijos fragmentą. SMA signalai yra labiausiai vėluojantys, tačiau ir labiausiai išlyginti.
- EMA (eksponentinė): dėmesį nukreipia į naujus duomenis, tačiau tam naudoja eksponentinį koeficientą, o senų duomenų svoris palaipsniui „silpnėja“. Ji reaguoja greičiau nei SMA, tačiau gali būti mažiau agresyvi nei LWMA.
- LWMA (linijinis svertinis): „gyviausias“ iš šių trijų. Svoris mažėja ne palaipsniui, o griežtai linijiniu būdu: kaina prieš 10 laikotarpių gaus svorį 1, o paskutinė – svorį 10 (kai laikotarpis yra 10). Tai daro LWMA greičiausią reaguojant į posūkius, tačiau prideda jai „nervingumo“ – ji generuoja daugiau klaidingų signalų fletiniame judėjime.
Patogumo dėlei pateiksime palyginamąją informaciją apie pagrindinius vidurkių tipus lentelės pavidalu:
| Charakteristika | SMA | EMA | LWMA |
|---|---|---|---|
| Svorio paskirstymo principas | Vienodi svoriai | Eksponentinis mažėjimas | Linijinis mažėjimas |
| Reakcijos greitis | Lėta | Vidutinė | Greita |
| Vėlavimas (Lag) | Didelis | Vidutinis | Mažas |
| Triukšmo lygis | Žemas | Vidutinis | Aukštas |
Nereikėtų laikyti LWMA vienareikšmiškai geriausiu indikatoriumi. Jos didelis jautrumas yra dvipusis dalykas. Ji idealiai tinka ieškant įėjimo taško esant stipriam trendui, tačiau gali priversti atidaryti sandorį per įprastą trumpalaikę korekciją.
Viename iš atvirų skriptų TradingView autorius pažymi, kad LWMA padeda greičiau reaguoti į kainos pokyčius ir gali būti naudojama kaip orientyras tendencijai, kryžminio signalo ir atramos/pasipriešinimo zonoms.
Jei žiūrėsime į elgseną prekyboje, LWMA paprastai užima tarpinę poziciją: ji yra greitesnė už SMA, tačiau tuo pačiu išlieka pakankamai paprasta ir lengvai suprantama.
LWMA taikymo strategijos
Greitosios ir lėtosios LWMA persikirtimas
Paprasčiausia strategija – pasirinkti du LWMA: lėtuosius (pavyzdžiui, 10) ir greituosius (pavyzdžiui, 20).
Kai greitasis vidurkis kerta lėtuosius iš apačios į viršų, tai gali būti signalas pirkti; kai iš viršaus į apačią – parduoti arba uždaryti poziciją.
Tokia logika veikia, nes persikirtimas rodo trumpalaikio impulso pokytį, palyginti su ilgesniu fonu.
Pirkimas / pardavimas korekcijos metu nuo kylančios / krentančios LWMA
Trendo metu LWMA naudojama kaip dinaminis palaikymas arba pasipriešinimas (100 laikotarpis).
Kylant kainai idėja paprasta: kaina atsitraukia iki kylančios LWMA, tada vėl pasuka aukštyn – tai patogus taškas įeiti į rinką pagal trendą. Krentant kainai ta pati schema veikia atvirkščiai.
Tai klasikinė slankiųjų vidurkių strategija.
LWMA kaip krypties filtras
Dar vienas praktiškas variantas – naudoti LWMA nuolydį kaip filtrą.
Jei vidurkis kyla, ieškokite tik ilgųjų pozicijų; jei krinta – tik trumpųjų. Tai nėra „signalas savaime“, o būdas neprekiauti prieš pagrindinę tendenciją.
TradingView atviro LWMA skripto aprašyme atskirai įspėjama apie klaidingus signalus ir patariama šį metodą papildyti volatilumo filtru.
LWMA + patvirtinimas pagal kainą
Gera mokomoji schema – laukti ne tik persikirtimo, bet ir patvirtinimo: žvakės modelio, lokalaus lygio pramušimo, grįžimo virš/žemiau LWMA po korekcijos.
Taip LWMA tampa ne „magiška linija“, o sprendimų priėmimo sistemos dalimi. Tai ypač naudinga rinkose, kuriose dažnai pasitaiko klaidingų pramušimų ir greitų grįžimų.
Vartotojų indikatoriai su LWMA TradingView platformoje
TradingView svetainėje nepavyko rasti LWMA indikatorių su ženklu Editors’ Pick.
Populiariausias grynas skriptas — LWMA: Linear Weighted Moving Average. Nuo 2020 m. puslapis skriptas buvo peržiūrėtas 35 tūkstančius kartų, o tai yra nemažai. Atsiliepimai teigiami.
Apskritai rekomenduojame patiems ieškoti skriptų, kuriuose yra įtrauktas LWMA.
Atskirai verta atkreipti dėmesį į skriptą Normalized LWMA Slope. Jis buvo išleistas 2022 m. vasario 16 d. Nuo išleidimo dienos puslapis buvo peržiūrėtas tik 3,5 tūkstančio kartų.
Impulso stiprumui nustatyti galima naudoti „Normalized LWMA Slope“, kuris dalina LWMA prieaugį per laikotarpį iš ATR (vidutinio tikrojo svyravimo). Tai normalizuoja LWMA nuolydį, todėl signalai tampa palyginami skirtinguose instrumentuose.
Kai indikatoriaus vertė viršija nustatytą ribą (pavyzdžiui, +0,5 arba -0,5), tai rodo stiprią ir stabilią tendenciją.
LWMA ir ATR sintezė suteikia neblogus judėjimo pradžios signalus. Toliau pateikiami indikatoriaus veikimo pavyzdžiai su EUR/USD ir BTC/USDT:
Išvados
LWMA – geras indikatorius tais atvejais, kai reikalinga greitesnė reakcija nei SMA, tačiau be sudėtingesnių instrumentų pertekliaus. Jis lengvai suprantamas, paprastas nustatyti ir gerai veikia trenduose: persikirtimai, korekcijos, krypties filtras.
Tačiau, kaip ir bet kuris slankusis vidurkis, LWMA vėluoja ir duoda klaidingus signalus triukšmingoje rinkoje, todėl jį geriau naudoti kartu su trendo filtru, lygiais ar volatilumu.
Žinoma, LWMA nereikėtų naudoti atskirai – derinys su indikatoriais, kurie padeda atsijoti rinkos triukšmą, leis žymiai pagerinti rezultatą.