Koks slankusis vidurkis yra geriausias?

Šiame straipsnyje aš pasidalinsiu devynių skirtingų slankiųjų vidurkių testavimo rezultatais, kad išsiaiškinti, kuris iš jų geriausiai tinka Forex prekybai. Mes patestuosime dvi skirtingas strategijas, skirtingose ​​rinkose. Būsite maloniai nustebinti rezultatais.

Kas yra slankieji vidurkiai?

Slankieji vidurkiai – tai indikatoriai, kurie nustato vidutinę aktyvo kainą per tam tikrą laikotarpį ar dienų skaičių. Tai labai populiarus instrumentas, kurį treideriai naudoja norėdami nustatyti trendo kryptį.

Slankieji vidurkiai suapvalina ankstesnius kainų duomenis, kad treideriai galėtų objektyviau matyti naujausią tendenciją. Jie filtruoja triukšmą ir tai leidžia daug lengviau pamatyti, kuria kryptimi eina rinka.

Slankiųjų vidurkių persikirtimai

Labiausiai populiarus slankiųjų vidurkių naudojimas – tai slankiųjų vidurkių persikirtimo paieška su įvairiais periodais. Šį metodą taiko dauguma sėkmingų treiderių, kurie naudoja trendines prekybos sistemas.

Kai greitasis slankusis vidurkis (pavyzdžiui, su 5 dienų periodu) perkerta lėtąjį slankųjį vidurkį (pavyzdžiui su 20 dienų periodu) iš apačios į viršų – tai signalizuoja, kad atsirado naujas kylantis trendas ir tai yra bulių signalas treideriams, kurie prekiauja pagal trendą, kad reikia atsidaryti pirkimo sandorį.

Kai greitasis slankusis vidurkis vėl perkerta lėtąjį, bet jau iš viršaus žemyn – tai signalas, kad kylantis trendas artėja prie pabaigos ir rinkoje atsirado naujas krintantis trendas. Tai meškų signalas treideriams, kurie prekiauja pagal trendą – signalas apie tai, kad būtina uždaryti pirkimo poziciją ir atsidaryti pardavimo sandorį.

Didžiausia slankiųjų vidurkių problema

Pati didžiausia problema su slankiaisiais vidurkiais (kaip ir su visais techniniais indikatoriais) yra tame, kad jie vėluoja.

Kadangi jie vykdo skaičiavimus pagal praėjusius kainos duomenis, jie gali jums tik parodyti tai, kas įvyko praeityje, bet negali prognozuoti ateities. Kuo ilgesnė retrospektyvinė analizė (arba dienų kiekis/periodas, naudojamas skaičiavimuose), tuo bus didesnis tokio indikatoriaus vėlavimas.

Pavyzdžiui, slankusis vidurkis su 5 dienų periodu bus daug jautresnis nesenam kainos judėjimui, nei su 200 dienų periodu. Tačiau kartu su tuo, slankusis vidurkis su 5 dienų periodu turės žymiai daugiau “rinkos triukšmo”, kuris tuo pačiu metu suniveliuos efektą nuo jo.

Tokiu būdu, visi slankieji vidurkiai – tai savotiškas kompromisas tarp rinkos triukšmo ir vėlavimo. Labiau greitesnė MA jautriai reaguoja į naujus trendus, bet sukuria daugiau triukšmo ir rodo didelį kiekį greitų apsisukimo judėjimų. Labiau lėtesnė MA geriau sulygina triukšmą, bet gerokai vėliau nustato naujus trendus.

Įvairios slankiųjų vidurkių rūšys

Spręsdami kompromisinį klausimą tarp triukšmo ir vėlavimo, kai kurie treideriai ėmėsi bandymų pagerinti paprasto slankaus vidurkio skaičiavimą.

Paprastą slankųjį vidurkį pakankamai lengvai galima pastebėti, todėl šis indikatorius naudojamas praktiškai visose prekybos platformose. Šiais laikais viskas, ką jums reikia padaryti – viso labo paspausti mygtuką, ir slankusis vidurkis atsiras kainos grafike.

Tačiau, pasunkindami skaičiavimą, daugelis kūrėjų bandė pasiūlyti labiau greitesnes ir sklandesnes versijas, kurios buvo skirtos geresniam trendo nustatymui.

Likusioje straipsnio dalyje aš apžvelgsiu devynias įvairias slankiųjų vidurkių versijas, o vėliau mes jas patestuosime istorinėse kotiruotėse akcijų rinkoje, kad nustatyti, kokia iš jų yra geriausia.

Eksponentinis slankusis vidurkis (EMA)

Mes jau matėme, kaip apskaičiuojamas paprastas slankusis vidurkis, todėl sekantis pagal populiarumą yra eksponentinis slankusis vidurkis (EMA).

Eksponentinis slankusis vidurkis dirba lygiai taip pat, kaip ir paprastas slankusis vidurkis, tačiau didesnis prioritetas suteikiamas nesenam kainos judėjimui (labiau naujesni duomenys apie kainą turi eksponentinį prioritetą).

Tokiu būdu, šis indikatorius gali greičiau reaguoti į naujus trendus, bet, atitinkamai, gali sukelti ir didesnį kiekį apsisukimo judėjimų. EMA taip pat labai populiari slankaus vidurkio rūšis ir prieinama beveik visose prekybos ir techninės analizės platformose.

Dvigubas eksponentinis slankusis vidurkis (DEMA)

Kaip ir seka iš pavadinimo, dvigubas eksponentinis slankusis vidurkis (DEMA) yra labiau greitesnė EMA versija. Jos skaičiavimas yra pagrįstas tiek ir paprastuoju MA, tiek ir dvigubu EMA.

Šį indikatorių sukūrė Patrick Malloy. 1994 metais jis publikavo apie šį indikatorių straipsnį žurnale “Traders”. Svarbu pažymėti tą faktą, kad šis slankusis vidurkis greitai reaguoja į naujus kainos judėjimus.

Trigubas eksponentinis slankusis vidurkis (TEMA)

Kaip ir DEMA, trigubas eksponentinis slankusis vidurkis (TEMA) buvo sukurtas to paties autoriaus Patrick Malloy. Jis formuojasi iš EMA, DEMA ir trigubos EMA kombinacijos. Šis indikatorius reikšmingai sumažina vėlavimą ir greitai reaguoja į naujus kainos judėjimus.

TEMA gali būti tiek greita, kad gali išeiti už rinkos ribų – tai reiškia, kad kartais ji užeina per daug toli ir išeina iš nesenų kainos judėjimo rėmų. Tai dar vienas greitų slankiųjų vidurkių trūkumas.

Wilderio slankusis vidurkis (WILDERS)

Wilder’s Moving Average sukūrė J. Wells Wilder ir aprašė savo 1978 m. knygoje „New Concepts in Technical Trading Systems“. Šis indikatorius apskaičiuojamas keičiant pradinę eksponentinio slankaus vidurkio formulę.

Vietoj naudojamos išeitinės formulės EMA% = 2/(n+1), kur n – tai dienų kiekis, Wilderis naudoja kiek kitokį skaičiavimą su EMA% 1/14. Rezultate gaunasi, kad Wilderio slankusis vidurkis kiek lėtesnis nei EMA, bet greitesnis nei SMA. Pagal šią formulę WMA su 27 dienų periodu yra ekvivalentiška EMA su 14 dienų periodu.

Svertinis slankusis vidurkis (WMA)

Svertinis slenkamasis vidurkis (WMA) yra skirtas greičiau nustatyti trendus, tačiau be staigių apsisukimo judėjimų. Jis apskaičiuojamas padauginus kiekvieną duomenų tašką iš skirtingo santykio ir pridedant visus šiuos elementus. Tai daro jį greitesnį nei įprastą EMA.

Apskaičiavimas gana sudėtingas, naudojama formulė n/d, kur n – tai dienos skaitiklis, o d – trikampio skaičius.

Slankusis vidurkis, sudarytas mažiausio kvadrato metodu (tiesinė regresija) 

Slankųjį vidurkį su mažiausių kvadratų metodu kartais vadina galutinio taško slankiuoju vidurkiu, ir jis yra pagrįstas tiesine regresija. Iš esmės, tiesinės regresijos linija projektuojama į priekį, rodanti, kas įvyks, jeigu esama regresija tęsis.

Halo slankusis vidurkis (HMA)

Halo slankųjį vidurkį (HMA) sukūrė Alanas Hullas, tikėdamasis sukurti greitą lankstų slankųjį vidurkį su mažesniu vėlavimu. Pasak Halo, HMA „beveik visiškai pašalina vėlavimą ir tuo pačiu pagerina glotnumą“.

HMA skaičiavimas yra gana sudėtingas. Šis slankusis vidurkis retai sutinkamas populiariose prekybos platformose. Kai kurie treideriai jį laiko labai geru indikatoriumi.

Daugybinis slankusis vidurkis Guppy (GMMA)

Daugybinis slankusis vidurkis Guppy (GMMA) nuo kitų čia aptarinėjamų slankiųjų vidurkių skiriasi tuo, kad jis naudoja keleto eksponentinių slankiųjų vidurkių kombinaciją vienu metu. Kadangi šis instrumentas skaitytojus gali sudominti labiau, aš patestuosiu ir GMMA, tačiau kitaip, nei kiti. Šiuo atveju aš atsidarysiu ilgąją poziciją, kai uždarymo kaina perkirs kiekvieną slankaus vidurkio GMMA liniją.

Testavimui aš naudosiu šiuos EMA parametrus: 3, 5, 7, 10, 12, 15 ir 30, 35, 40, 45, 50, 60, kaip parodyta grafike žemiau:

Daugybinis slankusis vidurkis Guppy

Koks slankusis vidurkis yra geriausias?

Grafike vienu metu pateikti pirmieji 8 slankieji vidurkiai

Dabar, kai mes aptarėme įvairius slankiuosius vidurkius, mes galime pereiti prie jų testavimo, kad pamatyti, kokie gi slankieji vidurkiai yra labiausiai efektyvūs ieškant trendų ir apskritai prekybai juose.

Čia verta pažymėti, kad šie testai yra skirti ne idealiai slankiųjų vidurkių nustatymų paieškai, o apytikslio įsivaizdavimo apie tai, kokie slankieji vidurkiai dirba geriausiai.

Atliekant šį vertinimą, bus atlikti du skirtingi testai: lyginant slankiojo vidurkio persikirtimus atsidarant pirkimo poziciją S&P 500 indekse ir portfelinis testas.

1. Slankiųjų vidurkių persikirtimo testas su indeksu S&P 500 

Šio testo taisyklės paprastos.

Kiekvienąkart, kai labiau greitesnis slankusis vidurkis S&P 500 grafike perkirs labiau lėtesnį slankųjį vidurkį iš apačios į viršų, rodant kylantį trendą, mes sudarysime pirkimo sandorį. O kai greitasis slankusis vidurkis pakartotinai perkirs lėtąjį slankųjį vidurkį iš viršaus žemyn, mes parduosime, uždarydami mūsų pirkimo poziciją.

Kiekvienas slankaus vidurkio tipas bus testuojamas dviejuose skirtinguose persikirtimuose: MA 5 dienų periodo persikirtimas su MA 20 diienų ir daugiau, o taip pat Daugybinio slankaus vidurkiu Guppy atveju, mes pirksime S&P 500, kai uždarymo kaina perkirs kiekvieną slankaus vidurkio liniją iš apačios į viršų, ir parduosime, kai uždarymo kaina perkirs kiekvieną liniją atgal.

Pradinis kapitalas bus 10 000 $, o komisiniai sudarys 0,01 $ už akciją. Pozicijos dydis bus 100% be kreditinio peties. Tikerio gavimui pasinaudosiu $SPX iš tiekėjo Norgate Premium Data, o testavimo periodas bus nuo 01.01.2000 metų iki 01.01.2015 metų. Visi slankieji vidurkiai bus skaičiuojami pagal uždarymo kainą (Close), o visi įjėjimai/uždarymai bus vykdomi sekančią dieną pagal atsidarymo kainą (po to, kai įvyks persikirtimas).

Tikiuosi, pamatysime įdomius rezultatus.

Slankiųjų vidurkių persikirtimo rezultatai S&P 500 grafike

Kaip matyti iš lentelės, su MA 5 ir 20 dienų persikirtimais geriausiai pasirodė Wilderio slankusis vidurkis. MA Wilders atneša bendrą metinę grąžą (CAR) 2,11% esant maksimaliam nuosmukiui (MDD) -33%, kas duoda santykį CAR/MDD 0,06. Blogiausiai šiame teste pasirodė Halo slankusis vidurkis.

Su 50 ir 200 dienų persikirtimais geriausiai pasirodė eksponentinis slankusis vidurkis (EMA), kuris atnešė bendros metinės grąžos 5,96% su maksimaliu nuosmukiu -17%. Blogiausiai vėl pasirodė Halo slankusis vidurkis ir slankusis vidurkis, sudarytas pagal mažiausių kvadratų metodą.

2. Portfelinis testavimas indekse S&P 500

Šis testas bus toks pats, kaip ir aukščiau, išskyrus tai, kad mes naudosime portfelinę sistemą iš 10 pozicijų, o mūsų stebėjimo sąrašas bus S&P 500 akcijų visuma (įskaitant istorinius komponentus).

Kai greitoji MA perkirs lėtąją iš apačios į viršų vienoje ar kitoje akcijoje iš mūsų visumos, mes ją pirksime ir pridėsime į portfelį. Kai tik greitoji MA perkirs lėtąją MA iš viršaus žemyn, mes pardavinėsime tą akciją ir ištrinsime ją iš mūsų portfelio. Visi įėjimai/uždarymai bus vykdomi sekančią dieną pagal atsidarymo kainą, o pasikartojantys signalai bus reitinguojami su RSI (14) pagalba (prioritetas bus suteikiamas labiausiai stiprioms akcijoms). Be to, akcijos kaina turi viršyti 2 $.

Komisiniai sąlygiškai sudarys 0,01 $ už akciją, o mūsų pradinis kapitalas bus lygiai padalintas tarp kiekvienos pozicijos (subalansuotas portfelis).

Portfelinio testavimo rezultatai su indeksu S&P 500

Kaip matyti iš lentelės, geriausias slankusis vidurkis su 5 ir 20 dienų persikirtimais yra eksponentinis slankusis vidurkis (EMA), kuris atnešė bendrą metinę grąžą (CAR) 3,6% su maksimaliu nuosmukiu (MDD) -34% – rezultate tai davė santykį CAR/MDD 0,11.

Blogiausius rezultatus parodė slankusis vidurkis, sudarytas pagal mažiausių kvadratų metodą.

Su 50 ir 200 dienų persikirtimais geriausiai pasirodė dvigubas eksponentinis slankusis vidurkis (DEMA) su santykiu CAR/MDD 0,29 ir metiniu pelningumu 9,89%. Blogiausiai pasirodė strategija su GMMA.

Išvados

Jeigu paanalizuotume rezultatų diapazoną, tai akivaizdžios dvi išvados. Visų pirma, labiau ilgalaikių slankiųjų vidurkių persikirtimai dirba geriau nei trumpalaikių slankiųjų vidurkių. Būtent todėl jie duoda mažiau staigių apsisukimo judėjimų.

Antra, nauji ir labiau kompleksiniai slankieji vidurkiai, panašu, kad yra toli gražu ne geriausi trendų paieškai, nei tradiciniai slankieji vidurkiai.

Be jokios abejonės, indikatorių kūrėjai laikysis savo ir teigs, kad reikalas yra parametrų nustatymuose, kad geriau atspindėtų praktinį savo produkto pritaikymą. Čia gali būti dalis tiesos. Tokie indikatoriai, kaip GMMA ir slankusis vidurkis, paremtas mažiausių kvadratų metodu, nebūtinai gali būti skirtas šiems tikslams.

Tačiau toks parametrų pakeitimas gali būti išaiškintas kaip aproksimacija, ir tikėtinai, tai gali sukelti nepatikimą analizę.

Asmeniškai mano išvados patvirtina tai, apie ką aš galvojau visą laiką. Ieškant trendų, paprasti slankieji vidurkiai dirba taip pat gerai, kaip ir sudėtingi, o eksponentinis slankusis vidurkis (EMA) yra labiausiai patikimas.

Dėkoju už perskaitymą.

Joe Marwood

(išversta specialiai portalui spekuliantas.com)

SLANKIŲJŲ VIDURKIŲ RINKINYS TERMINALUI METATRADER 4 (virš 600 indikatorių)

Patiko straipsnis? Sek Forex prekiautojo portalo Facebook puslapį ir sužinok naujienas pirmas!


Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 30USD bonusą prekybos pradžiai.

Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik nemokamą įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!

Print Friendly, PDF & Email