Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
Sveiki, mielieji skaitytojai!
Vargu ar šiandien atsirastų nors vienas treideris – naujokas Forex rinkoje, kuris nebūtų girdėjęs kas yra fraktalai. Beje, ir nemažai žmonių, nesusijusių su Forex, apie šį dalyką tikrai yra girdėję.
Fraktalai yra žinomi apie tūkstantį metų, gerai ištyrinėti ir labai plačiai taikomi gyvenime: mene, matematikoje, medicinoje. Pavyzdžiui, fraktalinis piešimas yra taikomas psichologijoje, kaip puiki savi-diagnostinė priemonė, naudojama dirbant su emocinių problemų, traumų, psichologinių sutrikimų, įvairių fizinių negalavimų turinčiais žmonėmis.
Fraktalų reiškinio pagrindą sudaro labai paprasta idėja: dviejų operacijų pagalba – kopijavimo ir mąstelio keitimo būdu, piešiamos įvairių formų figūros iš santykinai paprastų konstrukcijų, pavyzdžiui:
Fraktalai finansų rinkose
Fraktalai finansų rinkose taip pat yra taikomi labai senai – ypač klasikinėse prekybos strategijose. Pavyzdžiui, žinoma Billo Viljamso prekybos strategija Profitunity naudoja fraktalo indikatorių kaip vieną iš sistemos elementų. Dauguma treiderių mano, kad būtent B. Viljamsas ir sugalvojo fraktalų įtraukimą į treidingą, tačiau tai yra netiesa.
Prekiaujant pagal fraktalus ir derinant juos su savo indikatoriumi Aligatorius, autorius pastebėdavo lokalius rinkos maksimumus arba minimumus. Wiljamsas taip pat rašė, kad fraktalinės rinkos struktūros nustatymas leidžia suprasti rinkos elgesį.
Reikia pasakyti, kad Viljamso fraktalų teorija savu laiku sukėlė audringas diskusijas, visų pirma todėl, kad autorius, kaip mano daugelis, į savo teoriją įtraukė daug mokslinės terminologijos (fraktalas, attraktorius ir t.t.) ir tai padarė ne visai korektiškai.
Apskritai, Viljamso fraktalai rinkoje atsiranda pakankamai dažnai ir praktiškai visuose laiko intervaluose, todėl tai iš esmės yra paprasčiausi lokalūs ekstremumai, sudaryti iš 5 barų atkarpos ir praktiškai jie visiškai neatitinka matematinės fraktalų teorijos. Nežiūrint to, ši teorija yra populiari ir šiomis dienomis.
Techninė analizė pagal Bilą Viljamsą tiria 4 fraktalo formacijas:
- tikrasis fraktalas pirkimui;
- apgaulingas fraktalas pirkimui;
- tikrasis fraktalas pardavimui;
- apgaulingas fraktalas pardavimui.
Detaliau apie tikruosius ir apgaulingus fraktalus ir apie tai, kaip juos atskirti, mes dar pakalbėsime žemiau.
Fractals indikatorius prekybos terminale MetaTrader
Billo Viljamso indikatoriaus nereikia instaliuoti, jis pagal nutylėjimą jau yra standartiniame terminalo Metatrader rinkinyje. Tam, kad įkelti indikatorių, reikia: pagrindiniame meniu (arba langelyje „Navigator”) pasirinkti meniu punktą „Insert” – „Indicators” – „Bill Williams” – „Fractals”:
Deja, šis standartinis indikatorius iš МТ4 neturi jokių nustatymų, išskyrus spalvinius. Jo naudojimas su fiksuotu, „5 barų” periodu daro šį standartinį indikatorių labai ribotu – visiškai neatskleidžiamos jo tikrosios galimybės. Laimei, platformai MetaTrader egzistuoja galybė nestandartinių fraktalų indikatorių (sukurtų pačių treiderių), kurie lengvai išsprendžia šią problemą.
Jei susidomėsite fraktalais, straipsnio pabaigoje rasite didelę nestandartinių fraktalų rinkinio kolekciją, kurią galėsite sau atsisiųsti.
Fraktalų tikrumo ir klaidingumo problema
Prekybos metu su fraktalais egzistuoja vienas svarbus niuansas – tai daugybės signalų atsiradimas grafike, kurių dalis yra klaidingi. Jų filtravimui Bilas Viljamsas išrado dar vieną indikatorių, pavadinimu „Aligatorius”, kurį taip pat galima rasti standartiniame indikatorių rinkinyje terminale MT4.
Apgaulingų fraktalų problema yra pagrindinis klaidų šaltinis, analogiškas vertinant palaikymo/pasipriešinimo lygių pramušimo tikrumą. Nepriklausomai nuo konkrečios metodikos, bendras nustatymo patikimumo principas yra toks – bet kokie nukrypimai nuo klasikinio turi kelti abejones. Kaip ir visoje techninėje analizėje, laiko intervalo mažinimas sukels apgaulingų singalų kiekį ir grafiko apkrovimą signalais.
Nestabilių fraktalų pavyzdžiai:
Prekiaujant stambius modelius, geriausia pozicijas atidaryti paskutiniais kainos impuslo korekcijos momentais, kurie būna formacijos kairėje pusėje. Paterno viduje patikimai veikia standartiniai Fibonači korekcijos lygiai 38% (0,382), 50% (0,500) ir 62% (0,618). Jeigu „ištempti” lygius per kaimyninius indikatoriaus signalus, tai galima atsidaryti per limit tipo orderius, ties svarbiais lygiais.
Dar vienas būdas nustatyti, ar prieš mus apgaulingi fraktalai – kai jie pramušami žvakės su ilga uodega ir mažu kūnu (pin-baras). Kuo ilgesnė jo „nosis”, tuo stipresnis apsisukimo signalas, reiškiantis, kad rinkai nepavyko iš pirmo karto pereiti paskutinio paterno lygio. Jeigu pramušimas įvyko, ir sekanti žvakė uždaryta aukščiau High (pardavimo atveju) arrba žemiau Low (pirkimų) nosies, tai su didele tikimybe tokį signalą geriau praleisti ir palaukti kito. Panaši situacija gali įvykti ir po 3-5 barų, bet atkreipiame dėmesį tik į barą, pramušusį indikatorių Fractals.
Praktinis fraktalų naudojimas
Bilas Viljamsas rekomendavo fraktalus naudoti strategijose, kurios nukreiptos pramušti svarbius kainos lygius. Kainos judėjimas aukščiau arba žemiau nors vienu punktu nuo prieš tai buvusio fraktalo, autoriaus nuomone, jau buvo lygio pramušimas.
Prieš tai buvusio fraktalo pramušimas vadinasi pirkėjų proveržiu tuo atveju, jeigu kaina pasikelia aukščiau prieš tai buvusio fraktalo, nukreipto į viršų. Atvirkštiniu atveju, kai kaina leidžiasi žemiau prieš tai buvusio fraktalo, nukreipto žemyn, kalba apie pardavėjų proveržį. Bilas Viljamsas patarė šiuos pirkėjų ar pardavėjų proveržius vertinti kaip potencialius signalus sandorių atidarymui.
Paprastai, treideriai šiuo atveju išstato atidėtus stop tipo orderius keletu punktų aukščiau arba žemiau fraktalo, kai kaina pramuša šį lygį. Tokiais atvejais, stop-loss, paprastai išstatomas ties priešpaskutiniu priešingu fraktalu.
Klasikinėje interpretacijoje, Bilas Viljamsas siūlė filtruoti prekybinius signalus, rodomus fraktalų, su indikatoriumi „Aligatorius”. Pavyzdžiui, pirkimo pozicijos atidarymui būtina, kad būtų pramuštas fraktalas, esantis aukščiau raudonos linijos (taip vadinamų „Aligatoriaus dantų”). Strategijos autorius patarė įeiti į rinką iškarto po fraktalo pramušimo į viršų arba su atidėtu orderiu Buy-Stop. Įėjimas į rinką pardavimui vyksta tuo atveju, kai pramušamas fraktalas, esantis žemiau raudonos linijos arba su atidėtu orderiu Sell-Stop:
Detaliau su šia strategija galite susipažinti straipsnyje apie Billo WIlljamso sistemą Profitunity. O mes toliau aptarsime pagrindinius praktinius fraktalų naudojimo būdus, nesusijusius su šia strategija.
Fraktalo pramušimo prekyba
Tai klasikinis metodas, pasiūlytas Bilo Viljamso. Kaip matyti iš pavadinimo, prekyba vykdoma laukiant pramušimo ir tikintis einamojo trendo tęsinio. Sandorio atidarymas vykdomas su atidėtu stop-orderiu, kuris išstatomas ties artimiausiu kainai fraktalu, tikintis, kad jis bus pramuštas ir kaina keliaus toliau, ta pačia kryptimi. Pavyzdį galite pamatyti grafike aukščiau.
Kaip rašo pats autorius, ši prekybos metodika duos daug apgaulingų įėjimų, todėl Bilas Viljamsas siūlo filtruoti signalus su indikatoriumi „Aligatorius„. Iš principo, indikatorių „Aligatorius” galima pakeisti slankiaisiais vidurkiais, ir juos naudoti kaip filtrą.
Fraktalai, kaip palaikymo/pasipriešinimo lygiai
Jeigu esate nors sykį susidūrę su palaikymo/pasipriešinimo lygiais, tai žinote, kaip sunku juos braižyti, ypač, jeigu esate naujokas. Ir visas šis sunkumas kyla dėl šio instrumento subjektyvumo – vienas treideris mato lygį vienur, kitas kitur. Kai mes braižome lygius, tai negalime užtikrintai pasakyti, teisingai juos nubraižėme ar ne. Bilas Viljamsas su savo fraktalais suteikia mums puikų instrumentą paieškai ir svarbių palaikymo ir pasipriešinimo lygių braižymui.
Imkime ir uždėkime indikatorių ant kokio nors grafiko ir paanalizuokite jį horizontalių lygiu atžvilgiu.
Tai USDCHF D1 grafikas su klasikiniu fraktalų indikatoriumi. Taip, grafikas tiesiog mirguliuoja šiomis strėlytėmis. Jeigu ties kiekvienu ekstremumu, kurį parodė indikatorius, pravestume horizontalią liniją, tai per tas linijas nebematytume pačio grafiko.
Todėl mes padarysime štai ką – padidinsime fraktalų periodų kiekį ir pažiūrėkime į rezultatą:
Kaip matome – grafikas tapo geresnis ir liko tikrai reikšmingi ekstremumai, per kuriuos galima pravesti gana tinkamus prekybai lygius. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip kaina „gerbia” ir atidirba šiuos lygius. Esu įsitikinęs, kad ateityje, kai kaina juos pasieks, mes vėl pamatysime reakciją nuo jų.
Fraktalai ir trendo linijos
Dar vienas gana neblogas fraktalų pritaikymo metodas – atraminių taškų nustatymas, braižant trendo linijas:
Aš įkėliau indikatorių į grafiką, nustatymuose padidinęs barų kiekį. Toliau, pravedžiau keletą trendo linijų per kai kuriuos fraktalus. Ir iš tikrųjų, linijos išėjo gana įdomios, matyti, kad kaina su jomis sąveikauja. Savaime aišku, tai darant, treideris jau turėtų turėti šiokias tokias techninės analizės žinias. Bet esu įsitikinęs, kad net ir pradedančiajam valiutų spekuliantui šis indikatorius bus geras ramstis praktikoje.
Trendo nustatymas fraktalų pagalba
Su fraktalais mes nesunkiai galime nustatyti vyraujantį trendą rinkoje. Tai padaryti labai paprasta. Jeigu mes prisiminsime klasikinę trendo nustatymo taisyklę, kuri sako, kad kylantis trendas – tai yra seka augančių lokalių maksimumų ir minimumų, o krintantis – seka žemėjančių lokalių maksimumų ir minimumų. Įkėlę indikatorių į grafiką mes pamatytume, kad kylančiame trende fraktalai pirkimui atsinaujins (prasimuš) dažniau, nei fraktalai pardavimui.
Fleto nustatymas su fraktalais
Jeigu kaina nesugebėjo įveikti prieš tai buvusio fraktalo, tai gali reikšti fletinio (šoninio) judėjimo pradžią. Signalo patvirtinimui būtina sulaukti priešingos krypties fraktalo susiformavimo.
Jeigu fraktalas nesugebėjo pramušiti prieš tai buvusio fraktalo, tai verta laukti fleto diapazone tarp viršutinio ir apatinio fraktalais, kuris baigsis po kainos pramušimo vieno iš šių lygių.
Pabaigai
Indikatorius Fraktalas ir jo modifikacijos, grafike parodo daugybę įėjimo taškų bet kokiam skoniui, ir daugelis jų atrodo visiškai patikimi. Iš tikrųjų, ši metodika nėra tokia paprasta ir vienareikšmiška. Aš nerekomenduočiau naujokams naudoti jos kaip vienintelio faktoriaus priimant sprendimą dėl sandorio.
Fraktalais negalima naudotis prognozuojant kainas. Netgi pats Viljamsas fraktalus laikė tik kaip trečios eilės patvirtinančius faktorius. Atkreipkite dėmesį, kad standartinis Fraktalo indikatorius, kuri yra pagal nutylėjimą terminale, neturi jokių parametrų, todėl rinkites tas modifikacijas, kur galima keisti skaičiuojamų barų kiekį. Taip galima daug tiksliau prisiderinti prie konkretaus aktyvo.
Fraktalų naudojimas bus naudingas tuomet, kai jie bus naudojami su kitais indikatoriais, ir laiko intervaluose nuo H1 ir aukščiau. Forex strategijos, turinčios savyje indikatorių Fractals, būtinai turi būti analizuojamos keliuose laiko intervaluose. Nežiūrint visų indikatoriaus minusų, spjauti į jį tikrai neverta.
Atsisiųsti nestandartinių fraktalų rinkinį
Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis
Sveiki, Mykolai, o video jau nebedarysite ar čia tik laikinai nebedarote?
Bus, be abejo, po naujų metų.