Sveiki, mielieji draugai!

Taip, taip, Jūs vis dar esate spekuliantas.com puslapyje, o ne japonų pop muzikos fanklube 🙂 “Ichimoku Kinko Hyo” – nors ir nesiverčia kaip “telydi mane pelnas”, tačiau šis legendinis indikatorius gali Jums stipriai padėti Forex prekyboje ir patobulėti, kaip treideriui.

Ichimoku Kinko Hyo – tai yra klasikinis indikatorius, kuris apskaičiuoja kainos augimo greitį ateityje ir nustato būsimas palaikymo ir pasipriešinimo zonas. Tai yra, trys viename. Dažniausiai Ichimoku naudojamas su JPY poromis. Išvertus iš japonų kalbos -“Ichimoku” reiškia žvilgsnį, “Kinko” – pusiausvyrą, o “Hyo” – grafiką.

Šis indikatorius pagal nutylėjimą yra Metatrader 4 terminale (Įterpti>Indikatoriai>Trendiniai>Ichimoku Kinko Hyo) ir štai taip indikatorius atrodo grafike:

Oi, ne, kas tai? Seismografas!? Kam reikia tiek linijų? Prieš tai, kol dar nepavadinote viso šito nesąmone ir neužtrenkėt durų, imkime ir apžvelkime indikatorių nuodugniau, išsiaiškinkime, kam reikalingos tos linijos.

Šiek tiek istorijos

Japonija. Nuo senųjų civilizacijos laikų japonams būdinga pusiausvyra, organizuotumas, tradicijos ir samurajų papročiai, susiformavę šimtmečiais. Būtent japonams mes turime būti dėkingi vienai iš pirmųjų rinkos prekybos teorijų, o būtent – japoniškų žvakių analizei.

Dar 18 amžiaus viduryje, ryžių prekybininkas Muhenis (Sokju) Konma, išrado pagrindinius šios analizės principus ryžių biržoje. Savaime aišku, šie tyrimai buvo daromi pakankamai “lėtoje” (pagal šiuolaikinį supratimą) rinkoje. Nežiūrint to, šie principai veikia ir šiandien, gana sėkmingai yra pritaikomi treiderių.

1930 metais, Japonų analitikas Goichi Hosoda, rašantis su pseudonimu Sandžin Ichimoku, nusprendė išvystyti žvakių analizę. Tam tikslui, jis sukūrė indikatorių, kuris pavirto į ištisą sistemą, kuri atsakinėjo į tokius klausimus: kada įeiti į rinką, kur statyti stop-loss, kur fiksuoti pelną. Savo sistemą jis kūrė prekybai kontraktais su indeksu Nikkei. Ten šis indikatorius demonstravo stulbinančius rezultatus.

Šiame straipsnyje mes išsamiai aptarsime šį indikatorių, o dabar tik akcentuosime, kad pagrindinis šio instrumento privalumas yra tai, kad jis leidžia atskirti fletą nuo trendo, o trendo metu gauti nors kartais ir nedidelį, bet užtikrintą pelną. Pats Hosoda rašė, kad šis indikatorius gerai veikia trendo metu ir leidžia pagauti pakankamas korekcijas, o po jų – tęsti prekybą pagal trendą. Geriausia prekyba su Ichimoku yra tada, kai jis neprieštarauja žvakių analizei – į tai savo darbuose atkreipė dėmesį ir pats Hosoda.

Indikatorius Ichimoku Kinko Hyo – kaip paruošta prekybos sistema

Ichimoku – trendinis indikatorius. Gaudo užgimstančius arba jau prasidėjusius trendus arba korekcijas nuo jo. Fleto metu jis savarankiškai neveikia, tačiau leidžia nustatyti: kokioje būsenoje yra rinka: flete ar trende, ir į kurią pusę vyksta judėjimas. Fleto metu, Ichimoku geriausia naudoti su kitais indikatoriais.

Pats indikatorius naudoja tris skirtingus periodus. Pagal šiuos periodus yra braižomos penkios linijos, iš kurių ir sudarytas šis indikatorius. Aptarsime kiekvieną liniją iš eilės.

Tenkan-Sen – tai linija, kuri parodo vidurkį tarp maksimumų/minimumų per trumpą laiko periodą (Tenkan-periodą). Tam, kad geriau suprasti šios linijos esmę – nubraižysime kanalą, kuris žymi maksimumus/minimumus per nustatytą periodą (pavyzdžiui, 9 dienas) – grafike matome, kad Tenkan linija bus šios kainos kanalo vidurkis.

Pagal Tenkan linija yra nustatoma trumpalaikė rinkos kryptis. Atitinkamai, jeigu Tenkan nukreiptas iš apačios į viršų – kaina yra kylančiame trende, o jeigu iš viršaus į apačią – krintančiame, o jeigu slenka horizontaliai – tai turime reikalą su fletu. Grafike gerai matyti, kaip rinka pereina nuo kylančio trendo link fleto.

Kijun-Sen – tai linija, kuri parodo vidurkį tarp maksimumų/minimumų už labiau ilgesnį laiko periodą (Kijun-periodą). Linija braižoma analogišku būdu, kaip ir Tenkan linija, tačiau periodas yra 3-4 kartus didesnis. Grafike žemiau, matome kainos kanalą, kuris apima maksimumus/minimumus ir pačią Kijun liniją, kuri yra viduryje.

Kaip matyti iš grafiko, Kijun linija gana dažnai suteikia kainai palaikymo/pasipriešinimo pagrindą. Apie pačius pagrindinius prekybos signalus mes kalbėsime vėliau, o kol kas panagrinėkime toliau, kokios dar yra linijos, įeinančios į šį indikatorių.

Žemiau esančiame EURUSD D1 grafike aš išskyriau dvi linijas – Tenkan (9) ir Kijun (26).

Jau tik šios dvi linijos suteikia pakankamai gerus signalus prekybai, tačiau tik šių dviejų linijų naudojimas neleidžia filtruoti fletinio judėjimo ir atskirti nuo trendinio. Būtent tam tikslui yra skirtos dar dvi Išimoku linijos, kurios pačiame indikatoriuje virsta į “debesis”.

Senkou Span A – tai linija, kuri parodo vidurkį tarp Kijun ir Tenkan linijų, tačiau vidurkis yra skaičiuojamas ne taip, kaip parodyta šiame grafike:

Senkou Span A linija yra paslenkama į priekį, pagal užduotą Kijun periodą, štai taip:

Štai tokiu būdu ir gauname Senkou Span A liniją. Jeigu įsižiūrėti atidžiau į šios linijos persikirtimą su Kijun ir Tenkan linijomis ir kaina, galima pastebėti tam tikrus dėsningumus. Tai yra pirmoji Ichimoku debesies linija.

Senkou Span B – tai linija, kuri parodo vidurkį už trečiąjį Ichimoku periodą (Senkou-periodą), kuris yra paprastai 2-4 kartus didesnis už Kijun periodą. Pagal nutylėjimą, paskaičiavimas savaitiniams grafikams yra 52 savaitės. Be to, Span B yra paslinktas Kijun periodu į priekį, ko rezultate gauname štai tokią liniją grafike:

Span B – tai antroji Ichimoku debesies linija. Debesis yra dažomas tarp linijų Span A ir Span B, be to, jeigu Span A yra aukščiau Span B, tai debesis nusidažo Span A spalva, o jeigu Span A yra žemiau Span B, tai debesis nusidažo Span B spalva. Tokiu būdu, vizualiai nesunku nustatyti, kur žiūri debesis – į viršų ar žemyn.

Chinkou Span – penktoji Ichimoku linija, kuri pakartoja grafiko kainą, paslinktą Kijun periodu atgal. Ji piešiama po kainos užsidarymo periodais. Grafike aukščiau, ji yra žalios spalvos.

Ichimoku signalai

Kaip matome iš linijų gausos, indikatorius Ichimoku suteikia gana originalią kainos erdvę, tuo pačiu sukurdamas gana didelį įvairių signalų kiekį ir jų kombinacijų. Be to, reikia žinoti, kad kiekvienas atskiras signalas savarankiškai turi lokalią reikšmę, o signalų kombinacija tampa tuo stipresnė, kuo daugiau signalų dalyvauja kombinacijoje.

Visi Ichimoku signalai yra skirstomi į tris grupes:

1. Persikirtimas (arba atšokimas) tarp kainos ir Ichimoku linijų;

2. Pačių Ichimokų linijų persikirtimas (arba atšokimas);

3. Einamasis abipusis kainos ir linijų išsidėstymas.

Pasižiūrėkime pačius reikšmingiausius Ichimoku signalus grafikuose. Į pirmąją signalų grupę “Persikirtimas tarp kainos ir Ichimoku linijų” įeina sekantys signalai:

1. Kainos ir Tenkan persikirtimas – pasižiūrėsime du persikirtimo variantus:

a) Kaina kerta Tenkan liniją link Kijun – trendo metu, tai signalas, paprastai pirmasis, apie galimą trendo pabaigą. Fleto metu – tai signalas, kad judėjimas flete tęsis. Grafike žemiau, matome, kad EURUSD poroje ilgai vyravo trendas į viršų, o kainai perkirtus Tenkan liniją, pora pakliuvo į ilgą konsolidaciją – kylantis trendas baigėsi:

b) Kaina kerta Tenkan liniją nuo Kijun – tai signalas apie galimą sugrįžimą į trendą atgal. Toks signalas buvo 2017 metų birželio 27 dieną – po Tenkan perkirtimo 1.12338, kaina išvystė ilgą trendą į viršų link 1.20 rajono. Signalą sustiprina tai, kad debesis yra kainos apačioje, o Kijun ir Tenkan išsidėstė vienas ant kito.

2. Kainos persikirtimas su Kijun – čia gali būti gana daug kombinacijų:

a) Kaina perkirto Kijun į Tenkan pusę – paprastai tai įvyksta po “apgaulingo” kainos pramušimo žemiau Kijun ir atvirkštinis perkirtimas sustiprina trendo atsinaujinimo tikimybę, ypač, jeigu po kaina liko debesis. Jeigu viskas vyksta debesyje arba debesis dar tik priekyje, tai signalo reikšmingumas mažesnis.

b) Kaina perkirto Kijun, o Tenkan liko gale – gana dažnas signalas, kad trendas baigėsi ir pereina į fletinį judėjimą arba į krintantį trendą. Grafike žemiau, gerai matyti, kad po ilgalaikio EURUSD kilimo, kaina prakirto ir užsidarė gerokai žemiau Kijun, ko rezultate prasidėjo ilga korekcija:

Taip pat turi reikšmės, kur Kijun yra santykyje su debesimi, kai Kijun kerta kainą. Reikia pasakyti, kad čia variantų yra labai daug ir visų jų šiame straipsnyje apžvelgti neįmanoma. Tačiau reikia pažymėti, kad jeigu kaina kerta Kijun pačiame debesyje – tai paprastai yra mažiau reikšmingas signalas – fletiniame judėjime, kaina tiesiog slenka ties Kijun lygiais ir aplink juos, kaip parodyta grafike žemiau:

3. Kainos ir Span B persikirtimas – čia reikia išskirti du skirtingus persikirtimus:

a) Kainos įėjimas į debesį kertant Span B – signalas, kad rinka eina į fleto būseną arba pasikeitė trendas (greituose ir staigiuose trenduose). Grafike žemiau matome, kaip kainai prakirtus Span B ir įėjus į debesį judėjimas pasikeitė, o vėliau prasidėjo konsolidacija:

b) Kainos išėjimas iš debesies, kertant Span B – tai signalas, kad rinka išėjo iš fleto būsenos į kylantį arba krintantį trendą. Paprastai, Tenkan ir Kijun jau lieka už kainos:

4. Kainos ir Span A persikirtimas – analogiškai turime du variantus:

a) Kainos įėjimas į debesį kertant Span A – signalas, kad judėjimas pasikeitė (šiuo atveju, baigėsi korekcija) arba pasikeis trendas (greituose ir staigiuose trenduose).

b) Kainos išėjimas iš debesies, kertant Span A – tai signalas, kad rinka išėjo iš fleto būsenos į kylantį arba krintantį trendą. Šiuo atveju, po kainos išėjimo iš debesies prakirtus Span A matome ilgalaikį trendą žemyn:

5. Chinkou Span linijos perkirtimas – jeigu kaina kerta Chinkou Span liniją į apačios į viršų, tai signalas tolimesniam kilimui, o jeigu kirtimas iš viršaus į apačią – tolimesnis kritimas:

Antroji signalų grupė – tai pačių indikatoriaus linijų formuojami modeliai:

1. Tenkan ir Kijun persikirtimas – tai “Auksinis kryžius“. Grafike žemiau, matome du auksinio kryžiaus signalus – Tenkan kerta Kijun iš apačios į viršų. Pirmasis signalas yra silpnesnis, nes modelis susiformavo debesyje, o antrasis modelis – labai stiprus signalas pirkimui.

O štai, pavyzdys, kai Tenkan kerta Kijun iš viršaus į apačią – ši formacija vadinasi “Miręs kryžius“:

2. Verta atkreipti dėmesį, kad Tenkan ir/arba Kijun persikirtimai su debesies linijomis – tokie signalai turi reikšmę tik kartu su trečiąja signalų grupe.

3. Chinkou Span persikirtimai su Tenkan, Kijun ir debesies linijomis taip pat nėra nagrinėjami ir analizuojant grafikus, reikšmės neturi.

Trečioji signalų grupė – yra skirta daugiau bendrai rinkos informacijai ir priklauso, kaip Ichimoku linijos išsidėsčiusios viena su kita:

1. Linijos Span B, Span A, Kijun, Tenkan ir einamoji kaina yra išsidėstę iš eilės, iš apačios į viršų – tai rodo stiprų kylantį trendą – rinkoje vyrauja buliai, ir rinką mažai įtakoja meškų faktoriai, naujienos ir fundamentinė analizė:

2. Analogiškai, kai šios linijos yra išsidėstę iš viršaus į apačią, mes turime reikalą su stipriu krintančiu trendu. Tačiau, reikia turėti omenyje, kad kuo yra didesnis atstumas tarp šių linijų – tuo trendas yra greitesnis, ir tuo didėja įtampa rinkoje – formuojasi potenciali galimybė korekcijai:

3. Galimi taip pat ir kiti įvairūs Ichimoku linijų ir kainos variantai, kurie suteikia tam tikrą vidurkį tarp 1 ir 2 variantų, priklausomai nuo to, kokia seka išsidėsto linijos. Pagal tai galima spręsti, kokia tikimybė yra judėti kainai į vieną ar kitą pusę.

Ichimoku signalų kombinacija

Prekiaujant pagal Ichimoku indikatorių yra priimta remtis ne tiek pavieniais signalais, o jų kombinacijomis. Be to, didžiausią efektą duoda Ichimoku signalų kombinacijos su žvakių rinkos analize.

Stipriausias Ichimoku signalas yra tada, kai kaina būna “debesyje” ir išeina iš jo ribų. Tokiu atveju yra laikoma, kad rinka išėjo iš fleto ir tapo trendine. Sandoris yra sudaromas į pramušimo pusę, stopą išstatant už antros debesies linija arba trumpesnis, už Kijun linija:

Šiame pavyzdyje matome, kaip kaina keletą kartų bandė išeiti iš debesies, ir jeigu pirmajame sandoryje kaina būtų išmušusi mūsų stopą, antrasis bandymas buvo sėkmingas ir galima buvo paimti gerą trendą.

Kokie Ichimoku geriausi parametrai, laiko intervalai?

Kalbant apie parametrus, svarbu suprasti, kad šių parametrų sėkmė priklauso nuo rinkos cikliškumo ir čia svarbu nustatyti, koks cikliškumas rinkoje yra tuo metu. Indikatoriaus autorius Ichimoku, eksperimentiniu būdu išskaičiavo savaitinių grafikų 9-26-52 cikliškumą Nikkei indeksui. Iš principo, kaip rodo ilgametė praktika, šie parametrai veikia ir šiandien, praktiškai visuose instrumentuose W1 laiko intervaluose. Turint galvoje, kad 52 savaitiniame grafike yra faktiškai vieneri kalendoriniai metai, o 26 – pusmetis ir 9 – bus 2 mėnesiai, tada tampa aiški šių parametrų prasmė savaitiniuose grafikuose.

Kalbant apie kitus laiko intervalus, čia parametrų galima ieškoti empiriniu keliu, pavyzdžiui, parašius nesudėtingą robotą, kuris pratestuotų visus galimus įėjimus/išėjimus pagal Ichimoku ir vėliau su jais atlikti optimizaciją įvairiais laiko intervalais. Taip pat galima pasiremti logika ir daryti prielaidą, kad, pavyzdžiui, D1 laiko intervalui bus aktualios 7-21-42 reikšmės (1.5 savaitės, mėnesis, 2 mėnesiai) arba galima pabandyti 10-30-60 (2 savaitės – 6 savaitės – 12 savaičių). Ieškant ir optimizuojant parametrus, reikia turėti galvoje, kad labiausiai optimalios proporcijos tarp Kijun ir Tenkan yra 4/1 arba 3/1, o tarp Kijun ir Senkou 1/2 arba 1/3.

Kas mėgsta super greitą prekybą – negaliu pasakyti apie M1 laiko intervalą, ypatingai nebandžiau, o štai M5 laiko intervale gerų rezultatų galima pasiekti naudojant 12-72-288 (valanda, 6 valandos, para) parametrus.

Tačiau, taip pat verta paminėti, kad daugelis Išimoku indikatoriaus mėgėjų, analitikų labai nesuka dėl parametrų galvos ir bet kokiems laiko intervalams naudoja standartinius, 9-26-52 parametrus. Daug kur yra teigiama, kad dienos prekybos metu jie veikia ne prasčiau, o kartais net geriau už kitus.

Stop-Loss ir Take-Profit

Taigi, mes gavome signalą sandorio atidarymui. Kur geriausia statyti take-profit ir stop-loss?

Jeigu mes atsidarome poziciją pagal debesies kryptį ir mūsų tikslai yra ilgalaikiai, tai take-profit gali būti Span A ir Span B linijos (t.y., kai kaina sugrįžta atgal į debesį). Pavyzdys:

Nors šis būdas yra ilgalaikis, jis leidžia paimti praktiškai visą trendo judėjimą, kuris D1 ar W1 grafikuose gali būti ir 1000 punktų.

Kitas būdas – trumpesnis – nestatyti take-profit, o laukti, kol kaina užsidarys po Kijun linija:

Nors šis sandoris atnešė tik 60 punktų pelno, jis puikiai demonstruoja, kaip pasikeitė rinka.

O štai, pavyzdys NZDUSD poroje, kur, jei būtume atsidarę pardavimo sandorį, poziciją galėtume laikyti ir šiuo metu, stopą perkeliant ties Kijun linija. Pradinis stop-loss pas mus būtų 80 punktų. Plaukiojantis pelnas dabar būtų apie 360 punktų, jau nebijant, kad sandoris bus nuostolingas:

Reikia pasakyti, kad iš esmės stop-loss galima statyti ten, kur pats manysite, kad jis būtinas. Pavyzdžiui, Chosoda rekomendavo jį statyti pagal Parabolic SAR indikatorių arba už trendinės linijos. Jeigu prekiaujate pagal debesies kryptį, tai Jūsų stop-loss priklauso nuo to, kaip išsidėstęs debesis ir Kijun linija.

Formaliai, trumpiausias stop-loss už Kijun linijos, didesnis – už artimiausią pirmos debesies liniją, dar didesnis – už antros debesies linijos. Kuo toliau stopas, tuo mažesnė tikimybė, kad jis suveiks, tačiau tuo jis yra brangesnis. Čia visada reikia vadovautis rizikos/pelno santykio taisyklė, t.y. kad potencialus pelnas būtų bent 3 kartus didesnis už stopą (1/3).

Išvados

Hosoda ypatingą dėmesį atkreipė į tai, kad jo indikatorius yra žvakių teorijos tęsinys. Todėl – negalima atidarinėti pozicijos, jeigu yra prieštaravimas iš žvakių pusės. Pavyzdžiui, žvakės rodo judėjimo pabaigą (Pin-baras), o atsirado signalas judėjimo tęsiniui arba atvirkščiai). Hosoda rašė, kad signalas suveiks, bet kainos judėjimas tokiu atveju bus itin nedidelis. Ir tiesiog nebus suspėta užfiksuoti pelno.

Kaip rodo patyrusių Forex treiderių praktika – naudojant Ichimoku indikatorių ir laikantis aukščiau išvardintų principų, dar niekas nebuvo gavęs neigiamo rezultato prekyboje (imant ilgo laikotarpio ataskaitas). Pelningų ir nuostolingų sandorių santykis yra maždaug 4 prie 1.

Nors iš pirmo žvilgsnio indikatorius atrodo painus, tačiau jis tikrai vertas dėmesio ir laiko jį pastudijuoti, kadangi jis savyje vienu metu jungia ir palaikymo/pasipriešinimo lygius, ir osciliatorių, ir trendo indikatorių. Ichimoku – labai įdomi ir populiarumo neprarandanti prekybos sistema, kuri tikrai atras dar daugiau savo gerbėjų.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com