Indikatorius TDI – instrumentas, apie kurį daug kalbama

Sveiki. Beveik kiekvienas treideris, ypač naujokas, konstruodamas savo prekybos sistemą, stengiasi surasti Šventąjį Gralį, t.y. sistemą, kuri prekiauti vien pelningai. Tačiau treiderių bendruomenės visur vieningai tvirtina, kad Gralis neegzistuoja. Ką daryti? Išeitis yra. Iš tikrųjų, pakanka sukonstruoti sistemą taip, kad jos generuojami signalai būtų su šiek tiek aukštesniu pelningumo koeficientu. Sukonstravus tokią sistemą, tereikia laikytis jos taisyklių. Tai ir bus raktas į pelningą ir stabilią prekybą.

Šiandien mes panagrinėsime indikatorių Traders Dynamic Index (TDI) ir vieną populiarią strategiją jo pagrindu, kuri duoda paprastus ir didelės tikimybės signalus sandorių atidarymui.

Indikatorius TDI yra sukurtas klasikinio indikatoriaus RSI pagrindu, kuris nustato einamojo trendo jėgą, arba, kitais žodžiais, kainos pasikeitimo greitį. Linijų apvalinimui yra taikomas slankiųjų vidurkių algoritmas, o judėjimo amplitudės vertinimui naudojamos Bolindžerio juostos. Dėka tokios kompleksinio metodo, vienas indikatorius TDI gali būti naudojamas kaip pilnavertė prekybos sistema. Reikia pasakyti, kad dėka prekybos sistemos Trading Made Simple (žr. žemiau), jis itin išpopuliarėjo, kaip instrumentas, nustatantis einamąją rinkos būseną.

Indikatoriaus charakteristikos

• Platforma: Metatrader4
• Valiutų poros: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, EURJPY, AUDJPY, EURGBP
• Laiko intervalas: H1-H4
• Prekybos laikas: visą parą
• Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, BlackBull Markets, Instaforex

Nustatymai

• RSI Period – Indikatoriaus RSI periodo apskaičiavimas. Rekomenduojamos reikšmės tarp 8 ir 25. Optimalus periodas 13.
• RSI Price – Relative Strength Index išeitinė kaina. Pagal nutylėjimą naudojama uždarymo kaina.
• Volatility Band – Standartinio nuokrypio periodas. Naudojamas volatilumo ribų apskaičiavimui (Bolindžerio linijų). Kuo mažesnė reikšmė, tuo linijos labiau jautresnės pasikeitimams.
• RSI Price Line – Greitosios RSI linijos sulyginimas.
• RSI Price Type – Sulyginimo būdas. Pagal nutylėjimą, paprastasis vidurkis.
• Trade Signal Line – Lėtosios RSI linijos sulyginimo periodas.
• Trade Signal Type – Linijos sulyginimo būdas.

Kiti nustatymai yra skirti vartotojo patogumui.

Darbo principai

Žalioji linija yra sulyginta RSI linija su nedideliu periodu. Raudonoji yra didesnio periodo ir vadinasi signaline. RSI grynajame pavidale nenaudojamas, jo reikšmės taikomos tik greitosios ir signalinės linijų apskaičiavimui.

Bolindžerio linijos taip pat braižomos pagal RSI parodymus, tačiau ne pagal sulygintas reikšmes. Oranžinė linija – tai vidurys tarp viršutinės ir apatinės kanalų linijų. Trumpai tariant, 3 šios linijos vaizduoja rinkos jėgą ir einamąjį volatilumą. Linijų spalvas, storį ir stilių galima keisti pagal pageidavimą.

Signalai

Indikatorius TDI vienu metu rodo einamosios tendencijos kryptį ir greitį (jėgą), pagal kurią mes jau nustatome tinkamą momentą sandorio atidarymui. Nežiūrint į bendrą kompleksiškumą, indikatoriaus darbą perprasti labai paprasta – tereikia išmokti atskirti signalus ir žinoti, ką jie reiškia.

• Trendo kryptis

Pirmiausia, indikatorių galima naudoti einamojo trendo nustatymui. Jeigu žalioji linija yra aukščiau raudonos, tai signalizuoja apie trumpalaikio trendo pasikeitimą į kylantį. O kai žalioji linija nusileidžia žemiau raudonos, trumpalaikis trendas keičiasi į krintantį.

Geltonoji linija rodo ilgalaikį trendą. Didžiąją dalį laiko ji neišeina iš 68 ir 32 kanalo ribų. Kai linija atsispiria nuo šių ribų, tai signalizuoja apie galimą tendencijos pasikeitimą.

• Rinkos jėga ir volatilumas

Indikatorius taip pat signalizuoja apie einamosios rinkos jėgą. Paprastai, kuo didesnį kampą turi žalioji linija, tuo stipresni žaidėjai rinkoje tuo metu. Jeigu žalioji linija juda daugiau horizontaliai nei vertikaliai, vadinasi rinka rami, inertiška.

Bolindžerio bangų praplatėjimas signalizuoja apie padidėjusį volatilumą. Jei linijos traukiasi, tai mums kalba apie volatilumo mažėjimą ir rinkos silpnėjimą. Jei linijos traukiasi itin stipriai, verta tikėtis kažkokių svarbių naujienų pasirodymo, kurios gali išjudinti rinką. Tokiais atvejais, geriausia trumpam susilaikyti nuo prekybos.

• Prekybos signalai

Iš pradžių, pažiūrėkime skalpingo taktiką. Jeigu prekiaujate su nedideliais tikslais (TP), sandorį pirkimui (Buy), reikia atidaryti tada, kai žalioji linija perkerta raudonąją į kylančio trendo pusę.

Analogiškai, sandorį pardavimui atidarome tada, kai žalioji linija atsiduria žemiau raudonosios.

Labiau konservatyviems treideriams pirkimus verta atidaryti tik tada, kai abi linijos (raudona ir žalia) yra virš geltonosios. Atitinkamai, pardavimams, abi linijos turi būti žemiau geltonosios linijos.

Taip pat yra viena strategijos variacijų vidutinio laikotarpio pozicijoms, laikant sandorius nuo keleto dienų iki keleto savaičių. Taisyklės tokios pat, kaip ir konservatyviai prekybai, išskyrus, kad visos trys linijos turi būti aukščiau 50 lygio pirkimo atveju ir žemiau – pardavimo atveju. Ideali situacija, kai Bolindžerio bangos signalizuoja apie padidintą volatilumą, t.y. kai linijų kanalai platėja.

Trading Made Simple

Dabar pereikime prie garsiosios strategijos, kuri vadinasi “Trading Made Simple” . Deja, šios strategijos autoriaus jau nebėra gyvųjų tarpe, tačiau strategija nepraranda populiarumo ir šiandien, yra aktyviai aptarinėjama Forexfactory forume ir jau skaičiuoja beveik 4000 puslapių.

Šioje strategijoje, be TDI indikatoriaus naudojamos Heiken Ashi žvakės ir stochastikas.

Atidaryti pirkimo sandorį verta tada, kai žalioji linija perkerta raudojąją iš apačios į viršų per pirmąsias dvi Heiken Ashi žvakes. Tas pats, tik atvirkščiai – pardavimams. Tai yra, abu indikatoriai turi rodyti tendencijos pasikeitimą maždaug tuo pačiu laiku.

Signalo patvirtinimui naudosime stochastinį osciliatorių su parametrais 8/3/3. Pirkimo atveju, stochastikas turi būti perpardavimo zonoje, o pardavimų atveju – perpirkimo. Jeigu stochastikas yra tarp 80 ir 20 lygių, žiūrime į linijos kampą. Stochastiko linijos kampas turi būti didesnis 30 laipsnių ir jo kryptis turi būti pagal signalo kryptį.

Uždaryti sandorį reikia tada, kai žalioji linija pradeda apsisukinėti arba rodo apsisukimo ženklus, tapdama horizontalia.

Stop-Loss orderį statome ant priešpaskutinių žvakių maksimumo / minimumo, bet ne mažiau kaip 20 punktų. Take-Profit statome du kartus didesnį nei Stop-Loss. Paprastai, apie 40 punktų. Taip pat galima kombinuoti – padalinti poziciją į dvi dalis. Vieną dalį uždarome pagal žaliosios linijos signalą, o antrąją pagal nustatytą Take-Profit.

Panagrinėkime keletą pavyzdžių H4 grafike su EURUSD.

1. Čia mes gavome signalą nuo pirmųjų dviejų Heiken Ashi žvakių. Stochastikas tuo tarpu rodo didesnį nei 30 laipsnių kampą. Išstatome Stop-Loss ant priešpaskutinių dvieju žvakių maksimumo ir Take-Profitą 40 punktų atstumu.
2. Žalios ir raudonos linijų persikirtimas įvyko ant pirmosios Heiken Ashi žvakės. Stochastikas buvo perpardavimo zonoje. Stop-Loss statome 20 punktų atstumu, Take-Profit 40 punktų.
3. Linijų persikirtimas įvyko ant pirmųjų dviejų žvakių. Stopą statome ant lokalaus ekstremumo, o TP 60 punktų atstumu. Sandorį mes uždarėme pagal indikatoriaus signalą, tačiau, kaip jau kalbėjome anksčiau, kai kuriais atvejais galima poziciją padalinti į dvi dalis – pirmąją uždarome pagal TP, o antrąją – pagal signalą.

Jeigu stochastikas yra tarp 20 ir 80 lygių ir tuo pačiu neturi aiškios krypties, TDI signalus mes ignoruojame. Jeigu stochastikas pereina į perpirkimo arba perpardavimo zonas, į pasvirimo kampą mes nežiūrime.

Išvados

Pasak autoriaus, kiekvienas, prekiaujantis su šia, aukščiau aprašyta, sistema, anksčiau ar vėliau pasieks 85% sėkmingų sandorių rodiklį. Kai kuriems treideriams pavyksta gauti net dar geresnį rezultatą, prekiaujant vien tik su TDI indikatoriumi. Labiau kokybiškų signalų gavimui galima papildomai naudoti žemesnį laiko intervalą. Tai yra, iš pradžių mes gauname signalą H1-H4 laiko intervale, o paskui pereiname į M5-M15 ir laukiame signalo į tą pačią pusę. Uždarome sandorį pagal tas pačias taisykles, tačiau žemesniajame laiko intervale.

Indikatorius TDI gali veikti ir vienas pats, tačiau su papildomais filtrais arba kitu laiko intervalu mes galime gauti labiau kokybiškus signalus, kad prekyba būtų maksimaliai efektyvi. Jūs taip pat galite pritaikyti savo filtrą arba naudoti kurį nors iš pasiūlytų – kiekvienas treideris turi savus instrumentus, su kuriais jam dirbti yra komfortiška.

Atsisiųsti indikatorių TDI

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Forex prekiautojo portalas