Martingeilas Forex prekyboje

Sveiki, mieli skaitytojai, įsivaizduokite sau Forex strategiją, kuri būtų 100 % pelninga – ar susidomėtumėte tokia prekybos sistema? Praktiškai visi prekiautojai, ypač naujokai, garsiai atsakytų “Žinoma!“, tačiau, kad ir kaip keista, tokia prekybos strategija tikrai egzistuoja ir net nuo 18-to šimtmečio. Ši strategija yra pagrįsta tikimybių teorija ir jei Jūsų depozitas pakankamai didelis ir Jūs prekiaujate sąlyginai nedideliu lotu, tai šis metodas gali duoti tikimybę gauti pelno iki 100 %! Susipažinkite – tai Martingeilo (martingale) metodas.

Martingeilo metodas finansų pasaulyje yra plačiai žinomas ir taikomas, ypač kazino žaidimų salėse Las Vegase, ir būtent dėl tos priežasties, šiuo metu daugelyje kazino yra apriboti statymai iki tam tikro skaičiaus, o ruletė dabar  turi dvi žaliąsias zonas (0 ir 00). Esminis Martingeilo metodo trūkumas yra tas, kad norint gauti 100 % pelno, turite turėti pilnas kišenes pinigų. Deja, nėra pasaulyje žmogaus, kurio turtai būtų beribiai, todėl net turtingiausias pasaulio žmogus galėtų nesunkiai bankrutuoti prekiaudamas pagal Martingeilo strategiją. Be to, rizika viename sandoryje dažnai būna daug kartų didesnė už potencialų pelną. Tačiau nežiūrint Martingeilo minusų, egzistuoja nemažai būdų pagerinančių “Martingeilą”. Būtent tai mes ir aptarsime šiame straipsnyje.

Tai kas gi tas Martingeilas ir kaip jis veikia?

Pirmasis Martingeilo metodą sukūrė prancūzų matematikas Paul Pierre Levy. Metodas iš pradžių buvo sukurtas viso labo siekiant paįvairinti statymų stilių lošimuose, kuris vadinosi “dvigubinimas žemyn”. Įdomu tai, kad vėliau, dauguma darbų, skirtų Martingeilo strategijoms, buvo parašytos amerikiečių matematiko Joseph Leo Doob, kuris bandė paneigti 100 % pelningumo tikimybę.

Strategijos logika paprasta – kiekvieną kart, kai daromas statymas būna nesėkmingas arba uždaromas su nuostoliu, sekantis statymai dvigubinami taip, kad vienas pelningas statymas kompensuotu buvusius nuostolius ir dar uždirbtų pelno. Būtent todėl dviejų žaliųjų zonų (0 ir 00) ruletėje įvedimas kazino versle padarytas tam tikslui, kad sugriauti  tipinę Martingeilo sistemą, kad sukant ruletę būtų daugiau nei 2 galimi variantai, nei vien tik juoda ar raudona. Rezultatas toks, kad tikėtinas pelnas naudojant tokią Martingeilo sistemą gaunasi neigiamas, ir žaidėjams nėra logikos jo naudoti.

Siekiant iki galo suprasti Martingeilo sistemą, išnagrinėsime paprastą pavyzdį. Turime 10 dolerių. Įsivaizduokite, kad yra metama moneta, tikintis, kad iškris tik “Herbas”. Pradinis statymas yra 1 doleris, o tikimybė, kad iškris reikiama monetos pusė yra  50 %. Jei visada statysime tik ant pvz. “Herbo”, tai anksčiau ar vėliau, ir priklausomai nuo mūsų turimo kapitalo, mes padengsime turėtus nuostolius (nesėkmingus statymus) ir dar uždirbsime 1 dolerį.  Jei mums iškrenta “Skaičius” – sekantį statymą mes dvigubiname. Šios strategijos pagrindas yra tas, kad mums reikalingas tik 1 sėkmingas sandoris, kad mūsų nuostoliai virstų į pelną.

Pirmas variantas (arba herbas, arba skaičius, tikimybė 50/50)

Taigi, mes turime 10 dolerių ir pirmasis statymas yra 1 doleris. Mes statome, kad iškris “Herbas” ir moneta tikrai krinta herbo puse į viršų ir mes laimime 1 dolerį, padidindami mūsų turimą sąskaitą iki 11 dolerių. Kiekvieną kartą, kai mes laimime, mes tęsiame statymus ta pačia suma – po 1 dolerį, kol sulaukiame nesėkmingo kritimo. Iš lentelės matome, kad antrame metime iškrito “Skaičius” ir mes pralošėme 1 dolerį, todėl dabar, metant trečiąjį kartą, mes jau statome 2 dolerius, tikintis, kad jei iškris “Herbas”, kompensuoti prarastą dolerį ir uždirbti dar vieną dolerį pelno. Gaila, tačiau lentelėje matome, kad trečiame metime vėl iškrito “Skaičius” ir mes jau praradome 2 dolerius, mažindami savo sąskaitą iki 8 dolerių. Todėl dabar, metant ketvirtąjį kartą, mūsų statymas vėl dvigubinamas, ir jau bus 4 doleriai. Ketvirtas metimas yra laimingas, iškrenta “Skaičius” ir mes laimime 4 dolerius, padidindami mūsų sąskaitą iki 12$. Iš šio pavyzdžio matome, kad mums reikalingas tik vienas vienintelis sėkmingas sandoris, kad kompensuoti turėtus nuostolius.

Tačiau ne viskas taip gražu, pasižiūrėkime, kas būtų, jei netyčia pakliūtume į nesėkmingų sandorių periodą.

Variantas Nr. 2

Taigi, turėjome sąskaitoje 10 $ ir pirmu statymu prarandame 1 $, sąskaitoje lieka 9 $. Dabar statymą dvigubiname ir sekančiu metimu vėl iškrenta “Skaičius”, ir mūsų sąskaita tirpsta iki 7 $. Trečiame metime statymas jau sudaro 4 $, ir po trečiojo pralaimėjimo mums belieka 3 $. Ir dabar situacija yra tokia, kad mes nebeturime pakankamai lėšų, kad dvigubinti ketvirtojo metimo statymą (statyti jau reiktų 8 dolerius), todėl geriausia, ką galima padaryti, tai statyti likusius 3 $.  Jei  ketvirtas metimas nesėkmingas – mes bankrutuojame, tačiau net jei laimėsime, tai iki pradinio, 10 dolerių kapitalo mums būtų dar toli.

     Martingeilo metodo naudojimas Forex prekyboje

Galima manyti, kad jeigu metant monetą tikimybė yra 50/50, tai nesėkminga serija ilgai nesitęs, arba tai bus labai retas atvejis, tačiau prekiaujant Forex, trendai kaip tyčia būna pakankamai ilgi, ypač jei Jūsų sandoris atidarytas į neteisingą pusę. Tačiau svarbi Martingeilo sistemos savybė yra ta, kad Forex prekyboje “dvigubindami lotą”, mes pastebimai sumažiname vidutinę įėjimo kainą į rinką. Lentelėje žemiau, matome, kad atidarę sandorį 2 lotų dydžiu, kad pasiekti nenuostolio zoną, mums reikia, kad valiutų pora EUR/USD išaugtų nuo 1.2630 iki 1.2640. Kadangi kaina krinta žemyn, o Jūs atidarote sandorį jau su 4 lotais, tai, kad pasiekti nenuostolio lygį, reikalingas jau tik iki 1.2625 augimas, vietoj 1.2640. Kuo daugiau lotų yra pridedama, tuo artimesnė įėjimo kaina. Net jei pirmu sandoriu Jūs lengvai nusiritate pvz. iki -100 punktų ir kaina nukris iki 1.2550, Jums tereiks, kad ji pakiltų iki 1.2569, kad bendras kapitalas išeitų į nenuostolio zoną. Šis pavyzdys rodo, kad reikia turėti pakankamą depozitą. Šiame pavyzdyje, jei Jūsų depozitas būtų 5000 $, Jūs bankrutuotumėt jau iki to momento, kai kaina nukris iki 1.2550. Aišku, valiutų pora vėliau gali apsisukti, tačiau Jūs jau nebeturėsite lėšų prekybai. Todėl jei prekiausite pagal Martingeilo strategiją Forex rinkoje, pradėkite kiek galima nuo mažesnių lotų.

 Kodėl Martingeilas toks populiarus Forex prekyboje?

 Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Martingeilas yra toks populiarus Forex prekyboje yra tas, kad skirtingai nuo akcijų rinkos, valiutų poros retai kada juda į  visišką nulį. Juk akcijos – tai privačių kompanijų turtas, o valiutos – valstybių, todėl privačios kompanijos gali lengvai bankrutuoti, tuo tarpu valstybių bankrotai – retai įmanomi. Net esant devalvacijai, kai valiuta staigiai krenta, ji niekada nepasiekia nulio. Teoriškai gal tai ir įmanoma, bet turėtų atsitikti kažkas tokio baisaus, kad nesinori net įsivaizduoti.

Esminis ir itin viliojantis dalykas prekiaujant pagal Martingeilo strategiją yra tas, kad valiutos kaina negali amžinai būti vienoje vietoje (diapazone) ir būtinai anksčiau ar vėliau iš jo ištrūks. Tai suteikia mums, prekiautojams, galimybę ir tikimybę gauti pelno išstatant atidėtus orderius į abi puses ir laukti pelno. Ir net jei vienas, kitas sandoris užsidarys su nuostoliu, tai vistiek serija orderių užsidarys su pelnu, svarbiausia, kad užtektų turimo depozito.

Turimas depozitas turi būti pakankamas, kad atlaikytų keletą rinkos apsisukimų, todėl svarbiausia yra nustumti godumą į šalį ir pradinius sandorius atidarinėti kuo mažesniu lotu. Kada ir kas kiek punktų dvigubinti sandorį ir kada fiksuoti pelną, priklauso nuo individualių prekiautojų ar tikslesnių prekybos sistemų.  Rinkoje egzistuoja labai daug įvairių prekybos sistemų, paremtų Martingeilo principu, vieną kurią nors mes būtinai aptarsime artimiausiu laiku.

Ką visada reikia atsiminti prekiaujant pagal Martingeilo strategijas?

Martingeilo strategija iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti labai patraukli, ypač Forex naujokams arba tiems prekiautojams, kurie, atrodo, jau yra išbandę viską, bet nepasiekę didelės sėkmes. Jei nuspręstumėte iš esmės praktikuoti ši prekybos būdą, turėtumėte žinoti, kad pagrindinė martingeilo problema yra ta, kad vienas – vienintelis sandoris gali visiškai sudeginti Jūsų sąskaitą iki to momento, kai Jūs gausite šiokį tokį pelną. Prekiautojas turi būti visada pasiruošęs blogiausiam scenarijui, kad jis bet kada gali atsisveikinti su didžiąja dalimi savo kapitalo, todėl tai žinant, reikia suprasti, kad neverta tikėtis didelių pelnų, prekiaujant pagal Martingeilą, nes didindami riziką, didiname tikimybę atsisveikinti su savo pinigais. Svarbiausias uždavinys – kuo greičiau išvesti pradinę sumą, kad galėtumėte prekiauti su uždirbtais pinigais, jau niekuo nerizikuodami.

Pabaigai reikia pasakyti, kad šio metodo pavojingumas reikalauja prekiautojo atsargumo ir tikslaus skaičiavimo, todėl jis tiks ne visiems prekiautojams. Bet sakyti, kad Martingeilo metodas yra visiška nesąmonė ir  naudoti jo neverta, irgi būtų netiesa. Čia, kaip ir bet kur, reikalinga žinios ir patirtis.

Ačiū už dėmesį, ir sėkmės prekyboje.