Prekyba pagal Miurėjaus lygius – indikatoriaus aprašymas, strategijos, pavyzdžiai ir paternai

Sveiki, mielieji skaitytojai! Bet kuris treideris svajoja grafikuose pamatyti tai, ko nepastebi minia, surasti būtent tą brangų instrumentą, kuris padės uždirbti pelną ten, kur kiti mato tik nuostolius.

Miurėjaus Lygių indikatorius gal ir nėra idealus variantas tam, tačiau yra labai arti to. Treideriai retai kada naudoja Miurėjaus lygius dėl jų atrodančio sudėtingumo (lyginant su klasikiniais RSI, MACD, Stohastic ir kt.). Bet prekyba pagal Miurėjaus lygius gali kelis kartus pakelti bet kurios prekybos sistemos efektyvumą.

Thomas Henning Murray

Kas yra Miurėjaus Lygiai ir kaip jie veikia?

Forex indikatorius Miurėjaus Lygiai (arba Murrey Math Trading Lines) — tai sudėtingas matematinis instrumentas, parodantis kainų palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Indikatorius taip pat parodo perpirkimo ir perpardavimo laukus, tuo parodydamas tikėtinas kainos apsisukimo vietas. Kartu su visu tuo, indikatorius leidžia suprasti apie einamojo trendo jėgą.

Kalbant buitiškai, Miurėjaus lygiai – tai šveicariškas peilis indikatorių pasaulyje, kuris su vienais nustatymais parodo tiek trendo jėgą, tiek ir galimą apsisukimo tašką.

Miurėjaus matematinė koncepcija buvo sugalvota 1995 metais ir detaliai aprašyta knygoje „Miurėjaus prekybos sistema visoms prekybos rinkoms” (Murray Math Trading System for All Traded Markets).

Miurėjaus matematika (T. Henning Murrey) yra pagrįsta stebėjimais, kurie buvo atlikti Viljamo Ganno (William Delbert Gann) — žinomo amerikiečių treiderio, kuris sukūrė žymiuosius techninės analizės instrumentus, tokius kaip Ganno linijos, grotelės. Nuomonės apie šio mokslininko darbų reikšmingumą ir vertingumą yra stipriai skirtingos. Neveltui jis buvo vadinamas vienu iš pačių nevienareikšmiškų treiderių. Savo rinkos prognozavimo strategijas Gannas grindė metodais, taikomais geometrijoje, astronomijoje, net astrologijoje ir antikinėje matematikoje.

Kaip ten bebūtų, bet būtent jis įkvėpė Miurėjų sukurti sistemą, kuri prognozuotų rinkos kainas.

Matematinė Miurėjaus indikatoriaus bazė yra grindžiama paprastais principais, kas daro ją universalia ir pritaikoma bet kokiai strategijai. Pagrindinis Miurėjaus prekybos elementas – prielaida, kad bet koks kainos judėjimas atsistatys 1/8 karto. Tai yra, kainos rinkoje „šoliuoja” intervalais po 1/8.

Miurėjaus Lygis yra pagrįstas Viljamo Ganno kvadrate su koordinatėmis „kaina-laikas”: t.y. vertikaliai juda kainos linija, horizontaliai – laiko diapazonas. Laiko intervalas (prekybinis periodas) automatiškai nustatytas dieninis.

Kaip veikia kvadratas „kaina-laikas”? Iš pradžių algoritmo autorius nustatė kainų pikų ribas, dalino diapazoną (nuo maksimumo iki minimumo) į 8 kvadratus. Pagal dėsningumą, jeigu linija palikdavo vieną zoną, iškart atsirasdavo kitoje pagal tam tikrą kampą: 45° kampas buvo laikomas labiausiai stiprus, o nuokrypis (korekcija) 50 % nuo ekstremumo – svarbus. Ši teorija leido sekti trendo linijos pasikeitimus ir pasirinkti labiausiai „reikšmingus”.

Ganno sistemos supratimą sunkino mistinių skaičių, senovinių simbolių ir astrologijos santykio naudojimas. Analitikas Miurėjus supaprastino kvadratą „Kaina-Laikas”, sugalvojo 12 linijų: svarbios, pagrindinės, pagalbinės.

Miurėjaus lygiai gerina einamojo trendo analitikos efektyvumą, prekybą, kai kaina juda trendo koridoriaus ribose; parodo savalaikius įėjimus pelningiems sandoriams, taip pat rodo, kada palikti rinką. Instrumentas yra neblogai užsirekomendavęs analizuojant plataus spektro rinkas: valiutas, akcijas, fjūčerius, opcionus, brangiuosius metalus, žaliavas. Tiriant rodiklius pagal Dow Jones indeksą, Miurėjaus teorija duoda papildomus signalus apie tikėtiną trendo kryptį.

Kaip tai atrodo praktikoje? Pavyzdžiui, treideris pasirinko valiutų porą USD/JPY. Intervale minimali kaina sudarė 115,625.

Pagal lentelę, gautas rodiklis yra žemiau 250 pirmojo stulpelio, bet mažiau 25  – antrojo stulpelio reikšmės. Sutinkamai su teorija, rinkos ritmas sudaro 100, kaina 115,625 laikoma bazine. Treideriui reikia teisingai apskaičiuoti „pagrindinę oktavą” 100*3/8=37,5; padalinti vidutinę reikšmę iš 8: 12,5/8=1,5625. Gautas skaičius parodo centrinį lygį, likusios linijos išsidėsto aukščiau ir žemiau.

Kainų judėjimo dažnis nustatomas kvadrato didinimu/mažinimu. Padidintoje laiko atkarpoje kainų siekis link pasipriešinimo lygių yra silpnesnis, bet turi didesnę reikšmę. Mažas kvadratas parodo trumpalaikį „rinkos ritmingumą”, bet neduoda galimybių paimti didesnį pelną.

Kvadrato braižymo principas, kai aktyvo kainos suvedamos skirtingais laikotarpiais, vadinamas fraktalu. Atkarpų ir lygių deriniai – oktavomis.

Miurėjaus Lygių aprašymas

Miurėjaus Lygių struktūra susideda iš 12 horizontalių linijų. 8 lygiai yra laikomi pagrindiniais, turi didelę reikšmę, kaip kainų palaikymas/pasipriešinimas. Likę keturi – pagalbiniai.

Stipriausią įtaką trendo formavimuisi turi viršutinis ir apatinis lygiai: linijos 0/8 ir 8/8 parodo rinkos apsisukimą.

Šalia išsidėstę lygiai 7/8 ir 1/8 yra tikėtinos kainos sustojimo ir apsisukimo vietos. Jeigu kaina greitai pasiekė priešpaskutinę liniją ir sustojo, verta tikėtis krypties apsisukimo. Sukurdami nereikšmingą pasipriešinimą, lygiai yra naudojami aktyvų stiprinimui, bangos korekcijai.

Prekyba pagal Miurėjaus lygius 2/8 ir 6/8 rodo tikėtiną kainų apsisukimą link  5/8 ir 3/8 lygių ribų, reiškia, kad trendas yra stiprus.

Lygis 4/8 — bazinė riba. Pagal jėgą jis tolygus lygiams 0/8 ir 8/8. Priklausomai nuo to, kaip kaina pramuša šį lygį (greitai ir užtikrintai arba su vargais-negalais ir ne iš pirmo karto), indikatorius arba patvirtina trendą, arba nurodo galimą apsisukimo tašką.

Linijos 3/8 ir 5/8 – kainos diapazono viršus ir apačia (kanalas). Paprastai šiame kanale aktyvai juda (prekiaujami) 43.75 % prekybos laiko ir yra neapsisprendimo būsenoje. Jeigu kaina būna tokiame diapazone daugiau kaip 10-12 barų, teisingas sprendimas būtų atsidaryti sandorį į priešingą pusę. Išėjimas iš kanalo rbų signalizuoja apie tendencijos išsaugojimą, reiškia, verta prekiauti pagal trendą.

Lygis 4/8, kaip kvadrato centras pagal Miurėjaus teoriją yra geriausias taškas pirkimui arba pardavimui. Kaina atsimuša nuo vidurinės linijos – treideris gauna pelną.

Kadangi Miurėjaus lygiai persistato, kai trendas būna labai stiprus ir apsisukinėja, „pagauti” reikšmingą momentą leidžia papildomi lygiai:

-1/8, +1/8 – ekstremalus palaikymas/pasipriešinimas. Šių lygių pramušimas signalizuoja apie esamo trendo pabaigą ir gerą progą atsidaryti sandorius į apsisukimo pusę. Tačiau tuo pačiu metu, šiems lygiams būdinga gana prasta realių atsimušimų statistika – dažniau apsisukimai įvyksta iki lygių 0/8, 8/8.

-2/8 ir +2/8. „Galutinis” palaikymas/pasipriešinimas. Tai ekstremaliausi galutiniai lygiai, kainos pasiekiami labai retai.

Paternų schemos pagal Miurėjo Lygius

Paternai pagal Miurėjaus lygius – tai pasikartojantys kainų elgesio modeliai, kuriuos treideriai panaudoja tikėtinam pelnui gauti.

Paternas 0/8…4/8…1/8…8/8. Kaina juda nuo lygio 0/8 iki 4/8, koreguojasi iki lygio 1/8 ir juda link linijos 8/8. Po korekcijos ties 1/8 reikia atsidaryti ilgąją poziciją BUY (pirkimą).

Pelno gavimo tikslas yra ties 8/8 lygio riba, kur būtina išstatyti Take-profit.

Stop Loss – statome ties lygiu 0/8 (keletu punktų žemiau). Jeigu kaina palietė lygį 2/8, verta perkelti orderį į nenuostolio zoną.Paternas 8/8…4/8…7/8…0/8. Tai analogiškas bulių paternui: kaina atsimuša nuo lygio 4/8 judėdama link 7/8, ir apsisuka žemyn, juda link lygio 7/8, pats laikas atsidaryti poziciją pardavimui (SELL).

Take-profit orderis išstatomas ties 0/8, o stopas – 5-10 punktų už 8/8 lygio. Kainai pasiekus lygį 6/8, Stop Loss perkeliamas į nenuostolio zoną.

Alternatyva abiems paternams yra Stop-loss perkėlimas, kai pasiekiamas atskiras sekantis lygis. Tokiu budu, gaunamas slenkančio stopo analogas, leidžiantis treideriui uždirbti, jeigu paternas pilnai nesuveiktų.

Strategijos pagal Miurėjaus lygius

Pilnavertės strategijos sukūrimui, būtina nepamiršti apie kapitalo valdymą,  taip pat, kur bus išstatomi Stop-loss ir Take-profit.

Taip pat verta žinoti, kad Miurėjaus lygiai yra skirti vidutinio laikotarpio prekybai, todėl naudojant juos skalpingo strategijose jie teigiamo rezultato neduos. Apskritai, strategijų su Miurėjaus lygiais yra labai daug. Mes aptarsime tik keletą.

Apsisukimo strategija

Pati akivaizdžiausia prekybos strategija pagal Miurėjaus lygius – prekyba pagal kainos apsisukimus. Šiuo atveju treideris seka, kada kaina priartės prie perpardavimo ar perpirkimo lygio, ir atsidaro sandorį į naujai užgimstančio trendo pusę. Stop-loss statome žemiau 0/8 lygio, Take-profit – treiderio nuožiūra, arba ties 4/8, 5/8 lygiais.

Nors reikia pasakyti, kad tokie signalai atsiranda gana retai.

Strategija su slankiaisias vidurkiais

Gana populiari ir efektyvi strategija yra Miurėjaus lygių derinimas su slankiaisiais vidurkiais (MA), kaip filtrais.

MA periodai yra pasirenkami asmeninio treiderio nuožiūra. Pats Miurėjus naudojo periodus 5, 20, 50 ir 89 dienų, pripažino eksponentinius slankiuosius vidurkius.

Labiausiai patikimu signalą laikė „palietimas ir atšokimas”. Sekdamas dominuojančią tendenciją, treideris laukia, kol kaina pramuš porinį lygį (žvakės užsidarymas aukščiau arba žemiau).

Toliau, pagal trendą išstatomas limit tipo orderis ties Miurėjaus lygiu arba 50% atstumu. Take-profit rekomenduotina statyti sekančiame poriniame lygyje.

Neretai rinkos dalyviai tiesiog stato Take-profit ties 0/8 arba 8/8, Pelnas/Nuostolis (Profit factor) – apytiksliai išeina 1,6. Mažesnės reikšmės didina nuostolingos prekybos tikimybę.

Pramušimo strategija

Pramušimo kanalo ribos yra laikomos 3/8, 5/8, jeigu kaina išeina už šių ribų, verta tikėtis tendencijos tęsinio. Stop-loss geriausia statyti žemiau priešingo Miurėjaus lygio.

Patarimas dėl laiko intervalų: optimalus laiko intervalas prekybai gali būti nuo H1 iki H4. Labiau smulkiuose laiko intervaluose prekiauti su Miurėjaus lygiais nepatartina dėl didesnio rinkos triukšmo, o labai ilgi sandoriai reikalauja didesnių depozito atsargų, leidžiančių perlaukti nuostolius, jeigu įėjimas buvo nesėkmingas.

Indikatorius Murray Math

Miurėjaus Lygių indikatorius – pagalbinis techninės analizės instrumentas, padedantis treideriui matyti Miurėjaus lygius grafike. Jų yra sukurta nemažai – ir paprastų, ir sudėtingesnių, ir mokamų, ir nemokamų. Man asmeniškai patiko nemokamas indikatorius Murray Math – nemokamas, paprastas, be jokių papildomų priedų, vien tik aiškūs, spalvoti lygiai su reikšmėmis.

Nustatymai labai paprasti ir jų yra tik du:

• P=64 – žvakių kiekis, kuris naudojamas lygių skaičiavimui;
• StepBack=0 – poslinkio lygis, užduodamas žvakėms.

P (žingsniai) ir StepBack (žingsnių atgal) leidžia atlikti tikslesnius nustatymus konkretiems grafikams, bet geriausia nustatymus palikti pagal nutylėjimą.

Šį indikatorių rasite straipsnio pabaigoje ir galėsite atsisiųsti.

Ypatumai

Treidingas pagal Miurėjaus lygius — tai pilnavertė prekybos sistema, pagrįsta matematiškai apskaičiuotais palaikymo ir pasipriešinimo lygiais. Pasak pačio Miurėjaus, „Visos rinkos elgiasi vienodai, paklusdamos minios instinktui”, todėl Miurėjaus lygių teorija visiškai atitinka pagrindinį techninės analizės postulatą „rinka įskaičiuoja viską”.

Pagrindinis šios strategijos privalumas — universalumas. Miurėjaus lygiai vienodai yra efektyvūs bet kokiame laiko intervale. Jie tinka ir trendinei rinkai, ir apsisukimams, ir net fletui, kai kiti indikatoriai rodo štilį ir neduoda jokių signalų.

Miurėjaus teorija dažnai leidžia rasti kompromisinį balansą tarp techninės ir fundamentaliosios analizės. Pavyzdžiui, prieš pasirodant svarbiai naujienai arba statistikos publikacijai, teisingas sprendimas būtų nustatyti kainos padėtį, pažiūrėti, ar nėra arti stiprių lygių, kurie sustiprintų tendenciją arba atvirkščiai, sumažintų stiprią reakciją.

Žinoma, Miurėjaus teorija nėra be trūkumų – matematiniai indikatoriai negali korektiškai „pagal laiką apskaičiuoti” spekuliantų reakcijų ir nėra pavaldūs rinkos teorijai.

Sistema taip pat neturi rekomendacijų pasirenkant ekstremumus. Treideris turi savarankiškai atlikti jų taškų analizę, ir gautas komplektas parodys asmeninį „rinkos suvokimą”.

Kvadrato nauda „laikas/kaina” pradedantiems treideriams automatiškai parodys svarbius koridorius, vietas, kur galima išstatyti pelno tikslus ir apsauginius stop-loss orderius. Jeigu rinka juda griežtai pagal techninę analizę, Miurėjaus lygiai labai aktualūs ieškant apsisukimo zonų.

Vietoj išvadų

Prekyba pagal Miurėjaus Lygius – galbūt ir ne Šventasis Gralis, tačiau galinga ir pilnavertė sistema, gebanti atnešti puikius rezultatus. Deja, ji netiks Forex naujokams, kadangi jos naudojimui reikalingas tinkamas pasiruošimas, patirtis ir rinkos supratimas, taip pat mokėjimas skaityti „nuogą” grafiką ir matyti žvakių paternus.

Potencialus prekybos sistemos efektyvumas yra 80–90%, jeigu kruopščiai atlikti analizę ir sekti visas sąlygas.

Atsisiųsti indikatorių Murray Math

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com