Rizikos valdymas prekiaujant Forex robotais

Sveiki. Skaitant komentarus po Forex robotų apžvalgomis bei gaunant laiškus su klausimais, neretai matyti, kad ne visi supranta, kaip teisingai išstatyti loto dydį robotui. Dažniausiai klausimai būna tokio tipo: “Aš įkėliau robotą, jis per dieną uždirbo / sudegino 30%”. Na, negali robotas per vieną dieną uždirbti/sudeginti 30%, jei yra nustatytos adekvačios rizikos.

Turiu vilties, kad ši video pamoka padės nors kažkiek sumažinti sudegintų depozitų skaičių dėl neteisingai išstatomo loto. Taigi, šiandien mes kalbėsime apie rizikos valdymą prekiaujant su Forex robotais.

Deja, Forex robotas – tai ne kažkokia stebuklinga mašina, kuris leis praturtėti per naktį, ne aukščiausias protas, kuris tiksliai iki punkto dydžio žino, kur eis rinka už dviejų minučių. Ekspertas patarėjas – tai viso labo algoritmo rinkinys su griežtai surašytomis taisyklėmis, kurių tikslas yra tam tikros užduoties įvykdymas. Tai yra, jeigu x=5y, tai vykdomas veiksmas z, o jeigu x=4y, tai vykdomas veiksmas n ir taip toliau.

Savaime aišku, neegzistuoja tokio roboto, kuris leis išvengti Jums nuostolingų sandorių, koks jis bebūtų gerai pragalvotas ir kruopščiai suprogramuotas. Čia viskas panašiai, kaip ir rankinėje prekyboje. Ir nors mes iš anksto žinome, kad nuostolingi sandoriai bus, yra skaičiuojama yra tikintis, kad pelningų sandorių bus statistiškai daugiau (arba bus didesnis pelningų punktų kiekis). Atitinkamai, mums reikia loto dydį apskaičiuoti taip, kad nuostolių atveju, (kurių jokiu būdu nepavyks išvengti), mes išliktume rinkoje ir galėtume tęsti prekybą. Tai yra, jeigu robotas pradėjo prekiauti nuostolingai, reikia sulaukti pelningų sandorių serijos, kuria bus užbraukti nuostolingi ir toliau tęsti prekybą.

Vienok, dauguma pradedančiųjų treiderių visiškai nesupranta prekybinio loto reikšmės, kaip teisingai jį apskaičiuoti ir svarbiausia, kodėl negalima rizikuoti visu depozitu viename sandoryje. Tai štai, jeigu nesiruošiate žaisti Va-bank, tai yra, kai vienas sandoris gali arba reikšmingai padidinti Jūsų depozitą arba visiškai jį sunaikinti, tai turėtumėt suprasti, kad šiuo atveju galite prarasti viską. Nežiūrint to, daugelis šito nesupranta, nenori suprasti arba sąmoningai priima Forex prekybą kaip azartinį žaidimą.

Rizikos tipai Forex ekspertuose

Egzistuoja 3 robotų kapitalo valdymo tipai. Savaime aišku, būna įvairių variacijų, kurios skiriasi, ir kiekviename robote gali būti įvairūs niuansai. Tačiau, imant bendrai, visų robotų loto valdymą gali suskirstyti į tris pagrindines:

1) Automatinis lotas (procentas nuo depozito) – čia rizikuojama procentu nuo depozito, kurį Jūs prarasite, kai suveiks stop-loss, pagal kurį robotas ir apskaičiuoja riziką. Tarkime, Jūs nustatėte 1% riziką nuo depozito, o Jūsų depozitas 1000 USD. Kai sandoris bus uždarytas pagal stopą, Jūs prarasite 1% nuo kapitalo, t.y. depozitas bus 990 USD.

Automatiniam lotui rekomenduojama rizika yra nuo 1% iki 5% vienam sandoriui. Jokiu būdu negalima nustatinėti daugiau, pvz. 30% ar daugiau. Jeigu Jūs sutinkate su tokia rizika, tai turite suprasti, kad 3 nesėkmingi sandoriai praktiškai sunaikins Jūsų depozitą. Iš tikrųjų, net 5% – jau yra labai didelė rizika, todėl geriausia laikytis 2-3% ribose.

2) Pirmojo orderio dydis orderių serijose (robotuose, kurie dirba martingeilo, vidurkinimo, tinklinės strategijos pagrindu)

Pirmojo orderio loto dydžio nustatymas yra itin svarbus robotuose, kurie dirba martingeilo, vidurkinimo, tinklinės strategijos pagrindu, kadangi kainai judant prieš treiderį, lotai yra didinami, atsižvelgiant į pirmojo orderio dydį. Aišku, tokie robotai prekiauja skirtingai – kai kur lotas tik šiek tiek didinamas (pagal koeficientą), kai kur dvigubinamas, todėl visada sekite rekomendacijas. Mūsų portalo robotų apžvalgose visada yra nurodomi minimalūs depozito dydžiai ir minimalus lotas tai sumai.

Pavyzdžiui, jeigu parašyta “rizika 0.01 loto ant 2000 piniginių vienetų”, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad minimalus depozitas standartinėje sąskaitoje su minimaliu 0.01 lotu yra 2000 USD arba EUR. Jeigu pas Jus toks robotas bus paleistas ant 500 USD standartinės sąskaitos, tai bus garantuotas sąskaitos sudeginimas. Centinėje sąskaitoje tiek patys 2000 vienetų jau bus viso labo 20 USD, tokią sumą suras kiekvienas. Tai yra, nereikia atsidarinėti standartinės sąskaitos, jeigu nebūsite pajėgūs įnešti sumą, sutinkamai pagal rekomendacijas. Ir nereikia galvoti taip – “štai, robotas šiek tiek paprekiaus ir uždirbs trūkstamą sumą”. Jokiu būdu taip negalima daryti, nes čia tikėtis sėkmės neverta. Rekomendacijos duodamos ne šiaip sau, jos yra pateikiamos robotų autorių, kurie yra atlikęs testavimus. Jei rekomendacijų yra nepaisoma, tai tiesiog greičiausiai Jūs neišgyvensite nuosmūkio, kai atsiras rimtesnis trendas ir sąskaita užsidarys pagal stop-out’ą. O tuo tarpu sąskaita su rekomenduojamu depozitu puikiai išgyvens tokį laikotarpį ir tęs augimą.

3) Fiksuotas lotas – pastovus loto dydis, pavyzdžiui, 0.1, kuris išlieka fiksuotas, nepriklausomai nuo to, uždirba robotas ar ne.

Čia viskas paprasta. Tarkime, mes naudojame fiksuotą lotą dydį 0.1 ir nepriklausomai, kaip keičiasi depoztias, koks jo einamasis dydis, robotas visada atidarinės sandorius su 0.1. Pagrindinis klausimas tame, kaip apskaičiuoti optimalų loto dydį robotui. Iš tikrųjų, egzistuoja paprastas būdas su strategijų testeriu.

Taigi, atsidarome prekybos terminalą Metatrader 4 ir strategijų testerį. Testeryje pasirenkame robotą, kuriam norime parinkti optimalų lotą. Jeigu robotas turi automatinį loto nustatymą, atjungiame jį. Fiksuotą lotą nustatome 0.1. Būna robotų, kurie neturi automatinio loto funkcijos. Tokiu atveju, šis būdas apskaičiuoti optimalų fiksuotą lotą Jums labai pravers.

Toliau, mums reikia pratestuoti istorijos atkarpą su išjungtu MM ir fiksuotu lotu 0.1. Pasibaigus testui, iškart pereiname prie ataskaitos. Pelno/nuostolių rodikliai mūsų nedomina, šiuo atveju mus domina tik nuosmūkio dydis (drawdown). Kadangi mes robotą testavome su fiksuotu 0.1 lotu, tai maksimalus nuosmūkis doleriais, iš esmės yra lygus nuosmūkiui punktais. Taigi, mes matome, kad šio roboto maksimalus nuosmūkis sudaro 537 punktus.

Toliau, su šiais duomenimis, mes galime apskaičiuoti optimalų depozito dydį. Iš pradžių, mums reikia nuspręsti, koks nuosmūkio dydis mums yra priimtinas. Žinoma, daugelis sakys, kad jiems, tarkime, 50-70% nuosmūkis problemų nesudarys. Tačiau realybėje viskas išeina kitaip ir nuosmūkio lygis, kuris yra laikomas kritiniu psichologine prasme, yra ties 25-30%. Todėl 25% yra laikomas labiausiai optimaliu variantu daugeliui treiderių. O kai kam ši reikšme gali sudaryti ir 10%.

Truputis matematikos. Dabar įsivaizduokime, kad mūsų 537 punktai nuosmūkio yra 25% nuo depozito. Tai yra, mes sau galime leisti tokį nuosmūkį maksimaliai. Šį 537 punktų nuosmūkį mums reikia padauginti iš dolerių sumos, naudojant minimalų 0.01 lotą. Kaip žinome, minimalus kainos judėjimas senaisiais punktais naudojant 0.01 lotą yra lygus 10 centų. Dauginame 537 X 0.1, gauname maždaug 54 USD. Tokiu būdu, 54USD – bus 25% nuo depozito. Kad gautume 100%, tiesiog dauginame 54 USD iš 4, gausime 216 USD.

Tai yra, jeigu mes norime, kad nuosmūkis neviršytų 25% nuo depozito, tai mums reikia naudoti 0.01 lotą kiekvienam 216 USD. Atitinkamai, jeigu pas mus depozitas 1000 USD, tai darbinis lotas sudarys 1000 / 96 * 0.01 = 0.04 loto.

Rezultate, mes išsiaiškinome, kad jei mes norime naudoti fiksuotą lotą su maksimaliai leistinu nuosmūkiu 25% ribose, tai mes turime naudoti ne daugiau kaip 0.01 loto kiekvienam 216 USD depozitui.

Pabaigai

Štai tokių paprastų skaičiavimų pagalba Jūs galėsite apskaičiuoti teisingą fiksuoto loto dydį bet kuriam Forex robotui. O daugeliu atveju, robotai turi automatinę loto apskaičiavimo funkciją, kurią pakaks nustatyti tik vieną kartą, paleidžiant robotą. Rekomenduojama niekada neviršyti daugiau 5%, o geriausia visada laikyti ties 2-3%. Palikite robotą prekiauti, o jis jau nustatys reikiamą lotą pagal esamą depozitą, jam augant arba mažėjant.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com