Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
Laba diena, gerbiamieji Forex treideriai! Šiandien mes kalbėsime apie saugų martingeilą Forex prekyboje, kad ir kaip paradoksaliai tai neskambėtų.
Martingeilas, kaip žinome, asocijuojasi su kažkuo pavojingu ir itin nestabiliu. Iš tikrųjų, jį galima pavadinti laiko bomba, kuri gali sprogti bet kuriuo momentu Jūsų sąskaitoje. Tačiau kruopščiai naudodami kai kuriuos martingeilo elementus, Jūs galite reikšmingai pagerinti savo strategijos pelningumą ir tuo pačiu sumažinti savo emocinę būklę.
Kas yra martingeilas?
Apie martingeilą, jo istoriją ir esmę, mes jau esame kalbėję.
Martingeilo pavyzdį labai gerai iliustruoja ruletės žaidimas. Tarkime, mes statome 1 dolerį ant raudonos spalvos, o iškrenta juoda, tada jau statome 2 dolerius vėl ant raudonos. Jeigu vėl iškrenta juoda, tada statome jau 4 dolerius ant raudonos. Jeigu vėl neiškrenta mums reikalinga spalva, tada statymai didėja 8$, 16$, 32$, ir taip kol neiškris reikiama spalva.
Jei mes laimime, mes atmušame visus buvusius nuostolius ir gauname pelną.
Teorijoje viskas skamba linksmai ir pelningai, tačiau tikrame kazino yra maksimalaus statymo ribojimai. Be to, nuolatos dvigubindami, Jūsų pirminis 1 dolerio statymas labai greitai išaugs iki 1024 dolerių, o greitu metu ir iki milijono.
Nei viename kazino Jums tiek pinigų pastatyti neleis, o ir kažin ar Jūs tokią sumą su savim atsinešite.
Kaip paprastai naudojamas martingeilas Forex prekyboje?
Metodas dažniausiai taikomas labai paprastai. Įsivaizduokime, kad yra kažkoks kainos judėjimas, tarkime trendas į viršų. Mes nusprendėme parduoti, nes grafike susiformavo perpirkimas. Pardavėme su 0,1 lotu.
Tačiau trendas į viršų tęsiasi ir kaina pakilo aukščiau.
Mes neuždarome prieš tai buvusios pozicijos, o atidarome papildomą orderį, bet jau su 0.2 lotu:
Dabar mes laukiame, kada kaina kris žemyn.
Įsivaizduokime, kad kaina kristi žemyn nenori ir vėl kyla į viršų, šturmuodama naujus maksimumus. Dabar mes atidarome dar vieną orderį pardavimui, bet jau su 0.4 lotu ir taip toliau.
Jeigu kaina sugalvotų apsisukti, mes galėtume uždaryti savo pozicijas ir išeiti su neblogu pelnu.
Tokiu būdu, martingeilas sukuria iliuziją, kad nuostolingų sandorių galima išvengti. Bet čia problema slypi tame, kad lotų didinimas labai didina riziką ir jeigu mes pakliūsime į trendą be korekcijų, galima sudeginti visą savo sąskaitą.
Būtent todėl dauguma prekybos sistemų (ir robotų) martingeilo pagrindu veda prie pralaimėjimo. Čia egzistuoja daugybė niuansių ir ypatingai tai liečia Forex robotus. Bet robotų tema yra atskira ir reikia pasakyti, kad protingai elgiantis su tokiais robotais galima neblogai uždirbti.
Imkime ir panagrinėkime keletą martingeilo elementų, kuriuos galima būtų panaudoti savo prekybos sistemoje, nenaudojant robotų ir sudėtingų skaičiavimų.
Mes pabandysime iš pavojingo metodo paimti tik keletą atskirų elementų ir padaryti jį saugų mūsų naudai.
Pelninga prekybos sistema + didelis kreditinis petys
Prieš pradedant nagrinėti martingeilo elementus, būtina pasakyti, kad prieš tai būtina turėti pelningą strategiją. Ji turi būti pelninga ir be martingeilo elementų, kitaip nieko neišeis.
Elementai, kuriuos mes aptarsime, tik padės padidinti strategijos pelningumą ir sumažins emocinę įtampą treideriui, bet be pradinės pelningos sistemos to padaryti nepavyks.
Be to, mums prireiks didelio kreditinio peties. Naudojant adekvačią riziką, 1:100 pilnai užteks. Didesnis kreditinis petys niekaip nepakenks Jūsų prekybai, žinoma, jei nedidinsite rizikos.
Tarkime, kad turite pelningą strategiją ir didelį kreditinį petį. Pereiname prie sekančio punkto.
Raktas į saugų Martingeilą
Stop-Loss naudojimas
Pagrindinė priežastis ir daugumos treiderių klaida, kurie savo prekyboje taiko martingeilo metodą yra ta, kad jie mano, kad prekyba su martingeilu būtinai turi būti be stopų. Tačiau stop-loss orderius reikia naudoti ir būtina. Tokiu būdu, mes galime apsaugoti save nuo didelių nuostolių ir sąskaitos sudeginimo.
Prekiauti be stopų yra kvaila ir pavojinga.
Nuostolingų sandorių serija iš eilės
Kai jau suradote pelningą prekybos sistemą, Jums būtina patikrinti, kiek maždaug ji gali atnešti nuostolingų sandorių iš eilės istorijoje. Verta pažymėti, kad mus domina būtent nuostolingų sandorių serija iš eilės ir taip pat būtina surasti ne maksimalų sandorių skaičių, o jų vidutinę reikšmę per visą testuojamą periodą.
Laiko periodas, per kurį turi būti testuojama Jūsų strategija, parenkamas individualiai. Jeigu prekybos strategija yra skirta prekiauti M5 laiko intervale, tai mažiausias testavimo periodas būtų 2-3 mėnesiai. Jeigu prekybos sistema yra skirta prekiauti D1 grafikuose, tai verta atlikti testą už paskutinius 2 metus.
Aš manau, kad kiekvienas treideris žino, kaip tinkamai ištestuoti savo prekybos sistemą, todėl šiuo klausimu sunkumų neturėtų būti. Rankines prekybos sistemas galima testuoti su nemokama programa TS Tester arba arba su mokama Forex Tester 2.
Ištestavę savo sistemą, mes suskaičiuojame vidutinį maksimalų nuostolingų sandorių kiekį istorijoje. O toliau įvedame taip vadinamą “didinimo ratą”, t.y. orderį su padidintu lotu, atitinkantį šiam skaičiui.
Tarkime, pagal Jūsų strategiją vidutiniškai būna 3 nuostolingi sandoriai iš eilės, vadinasi, pas Jus bus 3 didinimo ratai.
Kaip visa tai atrodys realybėje?
Įsivaizduokime, kad Jūsų strategijoje stopas yra lygus 10 punktų, o teik-profitas 20 punktų. Jus ištestavote, kad vidutinis maksimalus nuostolingų sandorių kiekis yra lygus 3.
Grafike vyksta kainos judėjimas ir Jūs nusprendėt parduoti su 0,1 lotu:
Kaina pajudėjo į viršų ir suveikė Stop-loss. Gavote 10 punktų nuostolio.
Kaina kyla toliau ir pas Jus vėl atsiranda signalas pardavimui.
Jūs vėl parduodate, bet dabar jau su padidintu lotu.
Čia reiktų sustoti ir atkreipti dėmesį į dar vieną problemą, kurią dažnai daro treideriai. Kiek didinti lotą? Kažkodėl yra manoma, kad naudojant martingeilą, lotą visada reikia dvigubinti. Tai visai nebūtina. Galima didinti lotą du kartus, galima 3, o galima ir 30% ar 50%. Viskas priklauso nuo Jūsų noro rizikuoti.
Mūsų atveju, imkime ir padidinkime lotą ant 50%:
Mes pardavėme su 0,15 loto ir prekybos sistema vėl suklydo – kaina pakilo į viršų. Mes vėl patyrėme nuostolį 10 punktų.
Kaina konsoliduojasi grafike ir atsiranda dar vienas signalas pardavimui.
Mes tai pastebime ir išstatome orderį su 50% padidintu lotu:
Ir galų gale, kaina pajuda į mūsų pusę ir suveikia teik-profitas 20 punktų.
Dabar pasklaičiuokime, kas būtų buvę, jeigu mes nebūtume didinę loto, o prekiavę su lotu 0,1.
Pirmą kartą mes būtume pralaimėję 10$, antrą kartą su tuo pačiu mes būtume pralaimėję 10$, o trečią kartą būtų suveikęs take-profitas. Kadangi lotas tas pats, tai būtų 20$. Rezultate mes būtume išėję į nulį, kas irgi nėra taip blogai.
Dabar imkime ir paskaičiuokime, kiek mes būtume gavę, jei lotas būtų didinamas 50%. Pirmą sykį mes pralaimime 10$, antrą kartą pralaimime 15$, o trečią kartą teik-profitas atneša mums 40$. Rezultate, mes uždirbame 15$ gryno pelno, vietoj 0$, kur lotas buvo vienodas.
Ką daryti tuo atveju, jei ir trečiasis sandoris būtų nuostolingas ir kaina tęstų judėjimą į viršų?
Tarkime, kaina juda į viršų toliau ir vėl atsiranda signalas. Ar verta vėl atidarinėti pardavimą ir kokiu lotu?
Testuodami savo strategiją istorijoje, mes išsiaiškinome, kad vidutiniškai gali būti 3 nuostolingi sandoriai iš eilės. Iš to seka, kad mes galime atsidaryti tris sandorius su padidintu lotu. Ketvirtas kartas jau yra nestandartinis atvejis.
Jeigu įvyko nestandartinis nukrypimas ne į mūsų pusę, atidaryti sandorį galima, bet rizikuoti neverta ir geriausia sumažinti lotą iki 0,15 arba sugrįžti prie pradinio 0,1 tol, kol strategija vėl sugrįš į įprastines vėžes.
Neprisiriškite prie pirkimų ir pardavimų
Dar vienas klaidingas niuansas, kurį taiko dauguma treiderių, kad naudojant martingeilą, būtina prisirišti tik prie vienos judėjimo krypties. To daryti neverta.
Įsivaizduokime, kad pas Jus yra nuostolingas pardavimo sandoris. Kaina juda prieš Jus, išmuša stopą, o paskui atsiranda signalas pirkimui.
Kodėl gi jo nepaimti?
Mes atsidarome orderį pirkimui, bet jau su padidintu 0,15 lotu.
Tačiau, tarkime, kaina vėl apsivertė ir mūsų stopas vėl buvo išmuštas. Atsiranda signalas vėl pardavimui, mes sekame paskui rinką ir atsidarome pardavimą jau su 0,2 loto ir rezultate atmušame nuostolius ir uždirbame.
Jeigu mūsų strategija numato pvz. 5 didinimo ratus, mes galėtume 5 kartus rizikuoti ir užeiti su didesniu lotu.
Pats didžiausias lotas – ne daugiau kaip 10% nuo depozito
Taip prekiaujant, neverta pamiršti ir apie tradicinį rizikos ir kapitalo valdymą. Pats didžiausias lotas Jūsų padidintų sandorių eilėje turi būti ne didesnis kaip 10% nuo depozito, t.y. paskutiniame ratų didinimo orderyje.
Be abejo, mes šiek tiek padidiname bendrą riziką, tačiau darome tai protingai, juk mūsų užduotis gauti pelną, o ne sudeginti depozitą.
Kaip variantas – sandorius atsidarome rankomis, o vėliau naudojame robotą
Vienas iš variantų dirbant pagal tokią sistemą – tai galimybė savo prekyboje naudotis automatine pagalba. Pavyzdžiui, Jūs galite ieškoti įėjimo vietų ir atsidarinėti sandorius rankiniu būdu, o vėliau naudoti robotą, kuris automatiškai atidarinės papildomus sandorius su padidintu lotu.
Tačiau čia yra vienas trūkumas. Taip prekiaujant, nepavyks naudotis Jūsų strategijos signalais, nes loto didinimas vyks tik pagal nustatytą atstumą punktais nuo Jūsų pirmojo įėjimo.
Tam tikslui galima naudoti robotą Dealer Agent Pro, kuris yra mūsų portale.
Arba galima naudoti pagalbinį robotą ArgoAverager, kuris sandorių pats neatidarinėja, o tik padeda Jums vidurkinti pozicijas. Viskas ten nustatoma ir reguliuojama.
Sandorius su padidintais lotais atidarome ant palaikymo/pasipriešinimo lygių
Neblogas variantas atidarinėti orderius su padidintu lotu ant palaikymo ar pasipriešinimo lygių. Čia galima atidarinėti sandorius net tais atvejais, jeigu Jūsų sistema nebuoda signalų.
Tarkime, šioje vietoje mes atidarėme pirkimą:
Kaina nepasiekė mūsų tikslo, apsisuko ir išmušė mūsų stop-loss orderį.
Kurgi geriausia dabar atidaryti papildomą orderį?
Geriausia būtų jį išstatyti ant apvalaus 1.08 lygio, nuo kurio kaina tikėtinai gali atšokti.
Kaip matome, kaina ne kartą jau buvo atšokusi nuo šio lygio.
Pirmasis mūsų orderis užsidarė su stopu, o antrasis suveikė ir rezultate atnešė mums pelną. Analogiškai papildomi orderiai gali būti išstatomi ant pasipriešinimo lygių arba kitose reikšmingose situacijose (grafiniai, Price Action modeliai).
Tikriname viską istorijoje
Manau, kad Jūs ir taip suprantate, kad prieš prekiaujant realioje sąskaitoje, viską verta patikrinti istorijoje. Tai leis Jums ištestuoti savo strategiją ir tuo pačiu neprarasti savo depozito.
Tikuosi, šie patarimai padės Jums Jūsų prekyboje.
Primenu, kad šiuos elementus galima taikyti su sąlyga, kad pas Jus jau yra nors kažkiek pelninga prekybos sistema. Būkite atidūs ir nepamirškite apie rizikos ir kapitalo valdymą.
Linkiu Jums pelningų sandorių.
Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis
Ar nemanote, kad 10% depozito paskutiniame rato orderyje yra kiek per didelė rizika? Jeigu pagal prekybos sistemą teoriškai galimi 4 nuostolingi orderiai iš eilės ir prekiautojas didina atitinkamai 2% 4% 7% 10% tai bendra visų šių keturių orderių rizika depozitui priartėja prie 1/4 depozito. Pagal pavyzdį tai būtų nuosmukis 23%, prekiautojas lieka su 77%, o tai reiškia kad jis turi uždirbti apie 30% nuo šios padėties, kad išsilygintu ir sąskaita "būtų ant nulio pelno ribos". O jeigu prekiautojas visam martingeilo ratui taikytų 10-15% rizikos taisyklę pvž: 2% 3% 4% 5% ir lieka su 86% depozito tai prekiautojui reikia uždirbti kiek… Skaityti daugiau »
Pagal šią jusu siulytą taisyklę, kad didinti po 1% kaip sakėt ir nepavykus dviem sandoriam iš eiles pvz. 2% ir 3% bus prarasta 5% bet pavykus trečiam sandoriui bus atgauta tik 4% ir galutiniam rezultate tai nelabai pavykęs sandoris. Bet jeigu būtų didinama 2 ar daugiau karto būtų netik atgauti prarasti pinigai, bet ir uždirbti.
Taip Jūs esate teisus jeigu prekiautojas naudoja R:R(rizikos ir pelno) santykį 1:1, tačiau jeigu prekiautojas naudoja 1:2 tai po 5% nuostolio (2%+3%) jis gauna 8% pelno (4%*2) taip nelikdamas nuostolyje:). Čia tikriausiai ir išsiskiria prekiautojų nuomonės kam svarbesnis pelno dydis, o kam sąskaitos išsaugojimas ir tik tada pelnas.