Slankieji vidurkiai – seniausieji (ir populiariausieji) Forex indikatoriai

Šis straipsnis ir video pamoka bus skirta pradedančiųjų kategorijai, todėl patyrę prekiautojai vargu ar sužinos kažką naujo. Kalbėsime apie, atrodo, patį paprasčiausią Forex indikatorių – Slankųjį vidurkį (Moving average). Naujokams dažnai neaišku: kokio tipo slankųjį vidurkį ir kokiame laiko intervale naudoti. Šioje video pamokoje bandysime kuo paprasčiau išsiaiškinti pagrindinius darbo principus su slankiaisiais vidurkiais Forex prekyboje.

Slankusis vidurkis yra vienas seniausių techninės analizės indikatorių, ir ko gero, pats populiariausias ir labiausiai naudojamas, kadangi jo pagrindu yra konstruojama gausybė kitų indikatorių.

Paprastai kalbant – slankusis vidurkis yra ne kas kita, kaip vidutinė valiutų poros kaina. Forex atveju – linija, kuri rodo kainos vidurkį, praėjus nustatytam laiko periodui, kuris išreiškiamas žvakių, barų kiekiu. Pavyzdžiui, pridėkime grafike slankųjį vidurkį su periodu 8  (raudonos spalvos linija) .

 1 pav.

Šis slankusis vidurkis mums rodo vidutinę kainą, praėjus 8 žvakėms. Žinoma, kai praeina 8 žvakės, indikatorius naikina 1 žvakės duomenis ir pradeda skaičiuoti nuo antros iki devintos atitinkamai. O jei mes užduosime ne 8 periodą, o 21, indikatorius paskaičiuos vidutinę valiutų poros kainą už paskutines 21 žvakes.

Tokiu būdu, mes galime pamatyti bendrą kryptį, kuri atrodys kur kas lygesnė, labiau aiškesnė nei paprastame grafike. Bendrai, yra įprasta manyti, kad jei kaina yra virš slankiojo vidurkio linijos, tai vyksta trendas į viršų, o jeigu žemiau slankiojo vidurkio linijos – trendas žemyn. Be to, kuo aukštesnė slankiojo vidurkio reikšmė, tuo labiau ilgalaikis trendas. Tarkime, jei slankusis vidurkis yra 21 periodo, ir kaina yra virš jo, mes galime laikyti, kad tai pakankamas trumpalaikis trendas į viršų.

Jeigu slankiojo vidurkio periodas bus kur kas didesnis, tarkime 200, ir kaina atsiras virš jo, mes galėsime sakyti, kad vyksta rimtas trendas į viršų. O jei kaina atsiras po 200 slankiojo vidurkio linija, mes žinosime, kad vyksta rimtas trendas žemyn.

Žinoma, kuo didesnio periodo yra slankiojo vidurkio linija, tuo labiau ji nelankstesnė, kadangi skaičiuojama vidutinė reikšmė už paskutines žvakės (mūsų atveju 200). Tai yra nemažai. Ir, atitinkamai, kuo didesnis slankiojo vidurkio periodas, tuo didesnę reikšmę jis turi ilgalaikėje perspektyvoje.

Kokie būna slankieji vidurkiai?

Kai slankųjį vidurkį dedame ant grafiko, mums siūlo pasirinkti laiko periodą, ir poslinkį – jeigu, pavyzdžiui, mums reikia paslinkti slankųjį vidurkį truputį žemiau ar aukščiau, uždėti du slankiuosius vidurkius ir tokiu būdu padaryti kanalą. Tačiau dažniausiai poslinkis naudojamas retai. Taip pat mes galime rinktis kokiai žvakės daliai taikyti slankųjį vidurkį. Pagal nutylėjimą skaičiuojama vidutinė uždarymo kaina – Close. Taip pat galima padaryti taip, kad būtų skaičiuojama vidutinė atidarymo reikšmė – Open arba nuo aukščiausio žvakės taškas – High, arba žemiausio žvakės taško – Low, taip pat dar galima skaičiuoti žvakės vidurio tašką – Medium. Be to, mes galime rinktis slankiojo vidurkio linijos spalvą, linijos storį, net linijos formą – tiesi linija, punktyrinė ar punktyrinė su taškais.

Slankiųjų vidurkių yra keletas rūšių:

1. Paprastas (SMA – Simple Moving Average)
2. Eksponentinis (EMA – Exponential Moving Average)
3. Linijinis svertinis (LWMA – Linear Weighted)
4. Sulygintas (SMMA – Smoothed )

Dabar uždėkime ant grafiko (2 pav.) du slankiuosius vidurkius, abu su 21 periodu – vienas, raudonos spalvos, bus paprastasis, o kitas, mėlynos spalvos – eksponentinis. Kuo skiriasi šios linijos?

 2 pav.

 Eksponentinis vidurkis suteikia didesnę reikšmę paskutiniams duomenims. Šiuo atveju, reikšmė suteikiama mažėjimo tvarka nuo paskutinės žvakės. Paskutinė žvakė laikoma labiausiai reikšminga. Eksponentinis vidurkis labiausiai jautrus pradedant nuo paskutinės žvakės ir einant atgal iki 21 žvakės, reikšmingumas vis mažinamas (priklausomai nuo to, koks išstatytas periodas).

Na, o paprastasis vidurkis suteikia vienodą reikšmę tiek paskutinei, tiek pirmai žvakei. 2 pav. matome, kad eksponentinis vidurkis truputį greičiau reaguoja į pasikeitimus, kurie vyksta paskutiniu momentu (paskutinė žvakė). Dėl tos priežasties dažniau yra naudojamas eksponentinis slankusis vidurkis negu paprastasis, ypač trumpuose perioduose. Na, o, pavyzdžiui, daug didesniuose perioduose – 200, 265, 365 galima naudoti ir paprastąjį slankųjį vidurkį, kadangi skirtumo tarp jo ir eksponentinio praktiškai nebus.

Pridėkime į grafiką (3 pav.) dar vieną slankųjį vidurkį, irgi su 21 periodu, bet linijinį -svertinį, linijos spalvą padarykime žalią.

 3 pav.

Kuo skiriasi linijinis – svertinis slankusis vidurkis nuo paprastojo ir eksponentinio? Kalbant paprastai – tai kiek kitokia versija eksponentinio slankiojo vidurkio. Linijinis – svertinis slankusis vidurkis kiek kitaip paskirsto skaičiuojamų žvakių reikšmę ir suteikia svarstyklių principą. Jeigu eksponentinis vidurkis žvakių reikšmę mažina tolygiai, tai linijinis – svertinis mažina labiau išreikštai, kadangi atskiroms žvakėms priskiria svarstykles – n. Jeigu, tarkime, paskutinė mūsų žvakė yra 4n, priešpaskutinė – 2n, sekanti – n, o toliau – n, padalinta iš dviejų ir t.t. Todėl tokiu principu padarytas vidurkis yra labiau staigesnis, labiau priklausomas nuo kainos svyravimo. Dėl šios priežasties šio tipo slankusis vidurkis nėra labai populiarus, naudojamas retai.

Ir paskutinis slankiojo vidurkio tipas – Sulygintas slankusis vidurkis. Taip pat uždėsime jį ant mūsų grafiko (4 pav.) ir pažymėsime jį auksine spalva. Ir nors periodas yra toks, kaip ir visų prieš tai buvusių slankiųjų vidurkių (21), galime pastebėti, kad auksinė sulyginto slankiojo vidurkio linija atrodo taip, lyg laiko periodas būtų didesnis.

4 pav.

 Kodėl taip yra? Sulygintas slankusis vidurkis yra tarp paprastojo ir eksponentinio. Tačiau tuo tarpu, kai paprastasis slankusis vidurkis kiekvienąkart skaičiuoja tik nustatytą laiko periodą, kuris nustatytas (mūsų atveju 21), tai sulygintas slankusis vidurkis skaičiuoja ne tik užduotą periodą, bet šiek tiek ir už jo ribų, tačiau jau už nustatyto periodo ribų, žvakėms yra suteikiama vis mažesnė reikšmė. Tokiu būdu, mes gauname labiau sulygintą vaizdą, kuris tinka didesniems trendams nustatyti. Atitinkamai, šio tipo slankiajam vidurkiui rekomenduotina užduoti ilgesnį periodą. Tačiau šis slankusis vidurkis, skirtingai nuo kitų, kuriuos aptarėme aukščiau, yra labiausiai nepaslankus, gal todėl yra naudojamas ypač retai.

Kokio tipo slankųjį vidurkį geriausiai naudoti, kokio periodo?

 Dažniausiai Forex prekiautojų yra naudojami eksponentiniai slankieji vidurkiai, o didesniems laiko intervalams – paprastieji. Apie kitus galima užmiršti ir nesukti sau galvos. Reikia suprasti, kad kuo didesnis laiko periodas yra užduotas, tuo slankusis vidurkis yra nepaslankesnis ir turintis didesnę svarbą, jei kaina priartėjo prie jo ir perkirto jį, arba, tarkime, buvo apačioje ir atsirado viršuje. Kokius periodus verta naudoti prekiaujant? Trumpesniems laiko intervalams dažniausiai naudojami 8 ir 21. Ilgesniems – 150, 200, 365.

Reikia įsidėmėti, kad kuo didesnio periodo slankusis vidurkis yra, tuo jis labiau nepaslankus, atitinkamai reiškia, kad reikalingas didesnis kainos judėjimas, kad ji pakeistų savo kryptį, apsisuktų. Kaip mes galime naudoti slankiuosius vidurkius prekyboje? Klasikinėje Forex literatūroje galima rasti sąvoką „persikirtimas” – kai mažesnio periodo slankusis vidurkis, pavyzdžiui, 8 SMA perkerta ilgesnio periodo 21 SMA iš apačios į viršų – reiškia pirkimą. Ir atvirkščiai, jei 8 SMA iš viršaus į apačią perkertą 21 SMA – signalas pardavimui. Tačiau tiesiogiai naudoti tokią strategiją prekyboje neverta, kadangi šis metodas yra gana pasenęs, nes šiandieninė rinka yra tapusi mažiau trendinė, yra daug „triukšmo”, judėjimas daugiau zigzago tipo.

Kai linijos persikirto, dažnai būna, kad atidaryti sandorį būna jau per vėlu, nes signalas atsiranda, kai trendas jau išnaudojo savo pagrindinį potencialą. Jei persikirtus linijoms nupirksime/parduosime, kaina gali dar šiek tiek eiti mums palankia linkme, bet netrukus įvyks apsisukimas ir mes būsime nuostolyje. Todėl prekiauti vien tik slankiaisiais vidurkiais tikrai neverta.

Kur geriausia naudoti slankiuosius vidurkius?

Geriausia slankiuosius vidurkius naudoti kaip pagalbinę priemonę – filtrą, patvirtinimą, kai yra analizuojami grafikai, ieškoma tendencijų, taip pat priimami sprendimai dėl įėjimo į rinką pagal kitus signalus. Taip pat galime atkreipti dėmesį į slankiųjų vidurkių linijų pasvirimo kampą – kuo kampas statesnis, tuo stipresnis trendas. Žinoma, tai taikytina didesnio periodo slankiesiems vidurkiams, nuo 20 ir didesniems.

Kaip matyti grafikuose, kaina grįžta prie kai kurių slankiųjų vidurkių linijų, testuoja jas, o paskui atsispiria nuo jų tęsdama judėjimą pagal trendą. Tokiu atveju, mes galime laikyti slankiuosius vidurkius kaip tam tikrą dinaminį palaikymo/pasipriešinimo lygį, kaip dinamines trendo linijas, kurios seka paskui kainą. Analizuojant grafiką, dažnai būna taip, kad rimtesnių palaikymo/pasipriešinimo lygių nematyti arti kainos, tačiau mes pilnai galime naudoti slankiųjų vidurkių linijas (didesnes nei 20 periodo), o gavus signalą sandoriui, laikyti, kad kaina atsispyrė nuo linijų, arba laikyti, kad trendas bus tesis ir toliau. Dar vienas svarbus niuansas – jei slankusis vidurkis dubliuoja, yra toje pačioje vietoje, kur ir palaikymo/pasipriešinimo linija, reiškia, mes turime labai svarbų horizontalų lygį.

Už slankiųjų vidurkių ribų mes galime statyti Stop-Loss orderius, taip pat galime naudoti kaip signalus išėjimui iš pozicijos. Kalbėjome, kad slankiųjų vidurkių persikirtimų neverta naudoti kaip signalų sandorių atidarymui, tačiau sandorių uždarymui – pilnai galime. Jeigu mes turime ilgalaikių sandorių, tai kai tik slankieji vidurkiai su mažesniu periodu persikirs, mes uždarysime sandorį, kadangi greičiausiai vyksta trendo pasikeitimas į kitą pusę. Tarkime, mes turėjome pardavimo poziciją, ir po to, kai 8 SMA perkirto 21 SMA iš apačios į viršų, mes uždarome sandorį. Žinoma, kartais būna taip, kad kaina prakerta slankųjį vidurkį ir grįžta atgal. Jei mes abejojame, ar tai buvo apgaulingas prakirtimas ar ne, tiesiog laukiame, kuo kaina ilgiau bus aukščiau/žemiau slankiojo vidurkio, tuo didesnė tikimybė, kad trendas pasikeitė. Tarkime, jei tai viena žvakė, tai tikimybė bus maža, o jei atsiras antra, trečia, ketvirta už slankiojo vidurkio ribų, mes galėsime manyti, kad trendas, ko gero, pasikeis. Jau sakėme, kad kuo didesnis periodas, tuo labiau reikšmingesnis yra slankusis vidurkis.

Šioje pamokoje nieko nekalbėjome apie formules, pagal kurias skaičiuojami slankiųjų vidurkių tipai. Kodėl? Manau, kad paprastiems prekiautojams, tokiems kaip mes, indikatorių formulės ne tokios įdomios lyginant su jų reikšme ir panaudojimo būdais prekiaujant. Juk ne visi žino kaip veikia mobilus telefonas ar mikrobangų krosnelė, tačiau tai ne kiek netrukdo mums naudotis šiais prietaisais. Jei vis tik Jums prireiktų visų slankiųjų vidurkių tipų formulių, Jūs rasite jas prekybos terminale Metatrader 4, atsidarę terminalą ir paspaudę F1.

Ačiū už dėmesį, sėkmės!