Sveiki, mielieji draugai!
Šiandien finansinio treidingo industrijoje yra sukurta galybė techninių indikatorių, tačiau nėra nė vieno treiderio, kuris nebūtų girdėjęs apie Slankiuosius vidurkius. Iš pirmo žvilgsnio paprastas, tačiau labai efektyvus indikatorius Moving Average (sutrumpintai MA) yra ne tik atskiras analizės instrumentas, tačiau ir bazinė daugelio kitų indikatorių sudedamoji dalis, kas liudija jo aukštą rezultatyvumą ir universalumą.
Tarp egzistuojančių Forex strategijų, įskaitant Binarinių Opcionų prekybos sistemas, daugiau kaip pusė jų naudoja MA, vadinasi kiekvienam treideriui yra būtina žinoti šio legendinio indikatoriaus galimybes. Šiame straipsnyje mes aptarsime dažniausius atvejus, kai slankieji vidurkiai naudojami binarinių opcionų prekyboje.
Indikatoriaus charakteristikos
- Terminalas: bet koks
- Laiko intervalas: bet koks
- Indikatoriaus tipas: trendinis
- Prekybiniai aktyvai: bet kokie instrumentai
- Opcionų ekspiracija: priklausomai nuo laiko intervalo
- Opciono tipas: Put / Call
- Prekybos laikas: visą parą
- Rekomenduojamas brokeris: IQ Options
Kas yra Slankusis vidurkis?
Moving Average – tai legendinis trendinis biržos instrumentas, parodantis kotiruočių grafike vidutinę bazinio aktyvo kainą už tam tikrą laiko periodą. Jo darbo mechanizmas yra išreikštas matematine formule, pagal kurią MA vidurkina aktyvo kainą per nurodytą jo nustatymuose laiko atkarpą ir parodo gautas reikšmes grafike kaip vieną liniją.
Kodėl indikatorius būtent vadinamas “slankiuoju”? Esmė tame, kad kūrėjai taip apibrėžė nuolatinį jo reikšmių pasikeitimą skaičiavimuose – kai tik atsiranda naujos kainos, senos automatiškai anuliuojamos ir skaičiai formulėje nuolat kinta, galima sakyti “slenka” ir pats indikatorius yra nuolat priklausomas nuo kainų kaitos. Atitinkamai, grafike linija nuolat “slenka”, o jos atstumas ties kotiruotėmis priklauso nuo nustatymuose nustatytų žvakių kiekio, kurį indikatorius ima skaičiavimui.
Slankusis vidurkis biržose buvo naudojamas praktiškai nuo jų atsiradimo, ir kai nebuvo kompiuterių, slankiųjų vidurkių reikšmės buvo skaičiuojamos rankiniu būdu, braižant kreives pagal formules popieriuje. Šiuolaikiniams treideriams pasisekė – šiandien kotiruočių grafike MA yra apskaičiuojamas automatiškai:
Pavyzdyje matome kompanijos IQ Options prekybos platformą
Vieniša raudona linija grafike aukščiau ir yra slankusis vidurkis. Šiame pavyzdyje, jos nustatymuose nustatyta 50 dienų periodo reikšmė (SMA 50).
Slankiųjų vidurkių rūšys
Šiai dienai patys populiariausieji slankieji vidurkiai yra šie:
- Simple Moving Average – aritmetinis paprastasis slankusis vidurkis, sutrumpintai SMA arba tiesiog MA;
- Exponential Moving Average – eksponentinis slankusis vidurkis, sutrumpintai EMA;
- Weighted Moving Average – svertinis slankusis vidurkis – WMA.
Taip pat yra sukurta galybė išvestinių iš aukščiau nurodytų vidurkių tipų, kurie, iš esmės, skiriasi tik kainos apvalinimu: Time Series, Welles Wilder, Triangular, VIDYA, TEMA, DEMA, Variable ir kt.
Indikatorius, priklausomai nuo jo tipo ir periodo nustatymų, gali būti naudojamas tiek paprasto trendo, tiek ir momentumo (greičio pasikeitimo) nustatymui. Be to, dėka specialių nustatymų, pats MA gali būti kaip trendo palaikymo arba pasipriešinimo lygis.
- SMA apskaičiuoja vidutinę aritmetinę aktyvo kainą, pridedama nustatytą kiekį buvusių kainos reikšmių ir padalindama tą sumą iš periodo, kuris užduodamas nustatymuose;
- EMA savo skaičiavimuose ima labiau vėlesnes kainos reikšmes, beveik nekreipdama dėmesio į ankstyvesnes kainas, kas leidžia greičiau reaguoti į besikeičiančias rinkos tendencijas. Tai yra, eksponentinis slankusis vidurkis yra labiau dinamiškas;
- WMA taip pat ima labiau vėlesnes kainas, tačiau savo skaičiavimus svertinis slankusis vidurkis vykdo labiau išreikštai. Kiekvieną kainos reikšmę WMA daugina iš užduoto periodo, po to dalina iš periodo bendrą visų gautų kainų sumą.
Finansinio treidingo specialistai rekomenduoja EMA naudoti pačiuose mažiausiuose laiko intervaluose, o paprastąjį ir svertinį – labiau ilgesniuose.
Slankiųjų vidurkių periodai
Nežiūrint į tai, kad slankiųjų vidurkių periodų ilgis neturi diapazono ribų, dažniausiai šis indikatorius prekyboje yra naudojamas su 200, 100, 50, 21, 7 dienų periodais. Tai priklauso ne tik nuo naudojamo laiko intervalo grafike ir indikatoriaus tikslų, bet ir nuo kombinacijų su kitais indikatoriais. Be to, MA su didesniais periodais dažnai yra kombinuojami tarp savęs trumpalaikių trendo apsisukimų nustatymams arba naujos ilgalaikės tendencijos gimimui.
Pavyzdžiui, pritaikydami SMA su 7 ir 21 periodais, galime matyti trumpalaikius rinkos apsisukimus, kai vidurkių linijos persikerta:
Pavyzdyje matome kompanijos IQ Options prekybos platformą
200 ir 100 dienų periodo reikšmes yra naudojamos tam, kad pamatyti labiau globalų rinkos vaizdą. Dažniausiai tokios didelės apvaliosios slankiųjų vidurkių reikšmės yra naudojami kaip palaikymo ir pasipriešinimo lygiai. O trumpesnieji periodai leidžia greičiau pamatyti aktyvo pasikeitimo vertę, tačiau negali ignoruoti pašalinio rinkos triukšmo.
Slankieji vidurkiai Binarinių opcionų strategijose
Kaip jau sakėme anksčiau, MA pagrindu yra sukurta gausybė prekybos strategijų – tiek paprastų, tiek ir sudėtingesnio naudojimo. Apžvelgsime keletą įdomesnių mums:
1. Persikirtimas su pakartotiniu testavimu (retest)
Šiai strategijai prireiks dviejų slankiųjų vidurkių, vienas kurių bus “sunkusis” ir beveik nereaguos į kotiruočių staigius impulsus, o antrasis – dinaminis. Kaip pavyzdį, paimsime anksčiau naudotas reikšmes 21 ir 7. Pagrindinis strategijos signalas bus tada, kai greitasis (mėlynas) SMA(7) vidurkis prakirs lėtąjį SMA(21).
Be abejo, eiti į rinką tik pagal tokį signalą yra gana rizikinga, jeigu jo nefiltruoti su papildomais osciliatoriais, o būtent – reikia sulaukti korekcijos ir sandorį atidarinėti, kai įvyks pakartotinis testavimas (retestas), t.y. kai kaina atliks pakartotinį bandymą pramušti trendo lygį – kaina palies lėtajį slankųjį (mėlynąjį) vidurkį.
Grafike žemiau, slankieji vidurkiai persikirto į kylančią pusę, rodydami naujai užgimusį bulių trendą. Laukiame retesto ir opcionas CALL yra sudaromas tuo momentu, kai kaina paliečia mėlynąją liniją.
Pavyzdyje matome kompanijos IQ Options prekybos platformą
2. Korekcija nuo slankiųjų vidurkių
Šiame strategijos variante yra naudojamas vienas eksponentinis slankusis vidurkis (EMA) su ilguoju 200 dienų periodu, kuris bus mūsų palaikymo/pasipriešinimo lygis. Atitinkamai, mūsų prekybos principas bus klasikinis korekcijos dėsningumas nuo trendo lygio, t.y. nuo EMA (200). Kodėl? Todėl, kad statistiškai 200 dienų vidurkis yra labai stiprus lygis ir kaina dažniau nuo jo atšoka, nei prakirtusi juda į kitą pusę.
Pavyzdžiui, jeigu kaina juda virš slankiojo vidurkio, tai mums rodo kylančią tendenciją, atitinkamai, jeigu linija yra pramušama kainos ir užsidaro žemiau linijos, tai yra signalas mums įeiti į rinką perkant PUT opcioną:
Pavyzdyje matome kompanijos IQ Options prekybos platformą
Sandoriai sudaromi tik pagal trendo kryptį. Šiuo atveju rinka yra kylanti, todėl statymai daromi tik į viršų, kai kaina atšoka nuo EMA (200) ir grįžta atgal.
3. Kanalai iš slankiųjų vidurkių
Ši strategija primena prieš tai buvusią, tačiau šiuo atveju yra naudojami du ilgieji vidurkiai, kurie formuoja kanalą ir vienas vidurkis tarp jų, t.y. formuojamas kainos kanalas, kuris primena kainos koridorių, formuojamą indikatoriaus Bolindžerio Juostos.
Šių linijų vaizdavimui prireiktų sudėtingų skaičiavimų, todėl yra naudojama paruošta vidurkių kombinacija, kurią atlieka indikatorius DEnvelope. Jo nustatymai: slankaus vidurkio periodas 20 ir 2% poslinkis (linijos, kurios formuoja kanalą). Šį indikatorių galima rasti grafikų servise Tradingview.
Grafike žemiau, matome kanalą iš slankiųjų vidurkių, kur sandoriai sudaromi korekcijose nuo linijų ribų.
Pabaigai
Slankiųjų vidurkių unikalumas ir efektyvumas yra tame, kad ši techninės analizės priemonė veiks absoliučiai bet kurioje rinkoje, nepriklausomai nuo vykstančios joje situacijos. Šiuos indikatorius galima naudoti įvairiuose formatuose ir modifikacijose, tiek kaip pagrindinį trendinį indikatorių, tiek ir kaip prekybinių signalų filtrą. Būtent todėl Moving Average turi būti kiekvieno Binarinių Opcionų prekiautojo rinkos analizės priemonių arsenale.
Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis