TRIX – laiko patikrintas techninės analizės įrankis, kuris filtruoja rinkos triukšmą ir leidžia išvengti nereikalingų sandorių. Šis indikatorius yra gana elegantiškas: iš esmės tai yra artimiausių uždarymo kainų (close) triskart eksponentiškai išlygintos slenkamojo vidurkio (TMA) verčių santykis procentais.
TRIX indikatorius (Triple Exponential Average / trigubas eksponentiškai išlygintas slenkamasis vidurkis) buvo sukurtas Džeko Hutsono (Jack Hutson) 1980-ųjų pradžioje. Hutsonas, būdamas autoritetingo žurnalo „Technical Analysis of Stocks & Commodities“ leidėjas ir redaktorius, išsikėlė sau užduotį sukurti įrankį, kuris spręstų dvi pagrindines problemas: atsitiktinio rinkos triukšmo filtravimą ir laiku pateikiamų signalų generavimą. Jo darbo rezultatas tapo TRIX indikatorius, pirmą kartą plačiajai visuomenei pristatytas 1982 m. straipsnyje „Good TRIX“.
Nuo tada TRIX laikomas išlygintu momento osciliatoriumi: jis lygina ne pačią kainą, o jau labai išlyginto eiliškumo pokyčio greitį. Tai ir tapo jo stipriąja puse: TRIX yra mažiau svyruojantis nei „greitesni“ osciliatoriai, todėl labiau tinka ieškoti stabilios krypties, o ne spėlioti kiekvieną mikro judesį.
TRIX skaičiavimo formulė ir trigubo išlyginimo logika
TRIX pranašumas yra jo gebėjimas „išlyginti“ kainų grafiką. Skirtingai nuo įprastų slenkamųjų vidurkių (Moving Average), TRIX apdoroja kainą per tris iš eilės einančius eksponentinio slenkamojo vidurkio (EMA) indikatorius, o tada apskaičiuoja gautos vertės procentinį pokytį.
Kam reikalingas trigubas išlyginimas? Jo pagrindinė užduotis – pašalinti nereikšmingus ciklinius svyravimus, kurių periodas trumpesnis už nustatytąjį (pavyzdžiui, 14 dienų).
Pirmasis išlyginimas pašalina akivaizdžiausią triukšmą, o kiekvienas kitas daro indikatoriaus liniją vis sklandesnę, leidžiant sutelkti dėmesį į vyraujantį trendą. Būtent todėl TRIX laikomas jautresniu impulsui nei klasikinis MACD.
TRIX indikatoriaus skaičiavimo procesas susideda iš keturių etapų.
-
Pirmasis išlyginimas – apskaičiuojamas pirmojo lygio EMA iš uždarymo kainos: EMA1 = EMA(Close, N)
-
Antrasis išlyginimas – apskaičiuojamas EMA iš pirmojo etapo rezultato: EMA2 = EMA(EMA1, N)
-
Trečiasis išlyginimas – apskaičiuojamas EMA iš antrojo etapo rezultato: EMA3 = EMA(EMA2, N)
-
TRIX reikšmės apskaičiavimas – galiausiai apskaičiuojamas procentinis EMA3 pokytis nuo ankstesnės reikšmės: TRIX = [(EMA3ᵢ − EMA3ᵢ₋₁) / EMA3ᵢ₋₁] × 100
Formulės prasmė – ne komplikuoti dėl sudėtingumo. Kiekvienas papildomas eksponentinis išlyginimas sumažina triukšmą, bet padidina vėlavimą. Kai šiai eilutei taikomas ROC, indikatorius nustoja būti tiesiog „vidurine linija“ ir virsta trendo pagrečio/sulėtėjimo matuokliu. Todėl TRIX dažnai suvokiamas kaip grynesnė, bet labiau vėluojanti „momentumo“ logikos versija: jis geriau filtruoja atsitiktinius svyravimus, bet patvirtina apsisukimą vėliau nei agresyvūs oscilatoriai.
TRIX indikatoriaus signalai ir taikymo strategijos
TRIX – tai oscilatorius, kurio vertė svyruoja aplink nulinę liniją. Pagrindiniai TRIX signalai: nulinės linijos kirtimas, kirtimas su signaline linija ir divergencijos.
Visi toliau pateikti pavyzdžiai rodomi TradingView grafikuose, kuriuose įdiegtas vartotojo indikatorius TRIX.
Pirmoji strategija – nulio linijos kirtimas. Laikoma paprasčiausiu ir patikimiausiu signalu.
Jei TRIX pakyla virš nulio, impulsas tampa bulių; jei žemiau nulio – meškų. Tai jau ne tik įėjimo trigeris, bet ir rinkos režimo įvertinimas: kas šiuo metu kontroliuoja judėjimą – pirkėjai ar pardavėjai.
Toks signalas leidžia atidaryti poziciją besiformuojančios tendencijos kryptimi, atmetant šoninius judėjimus.
Antroji pagrindinė strategija – signalinės linijos kirtimas. Tai labiausiai paplitęs signalas: kai TRIX kerta savo signalinę EMA iš apačios į viršų, tai yra ankstyvasis bulių signalas; iš viršaus į apačią – meškų.
Šis metodas panašus į MACD naudojimą. Signalinės linijos kirtimo signalai paprastai yra jautresni ir padeda užfiksuoti impulso pokyčius tendencijos viduje.
Tačiau šis signalas turi silpnąją vietą: šoniniame judėjime jis duoda daug klaidingų signalų, nes pats TRIX iš prigimties yra išlygintas ir gali vėluoti esant silpnam judėjimui.
Trečioji strategija – divergencijos. Bulių divergencija atsiranda, kai kaina pasiekia žemesnį minimumą, o TRIX – aukštesnį minimumą; meškų divergencija – kai kaina pasiekia naują maksimumą, o TRIX nepatvirtina judėjimo stiprumo.
Pats Džekas Hatsonas savo straipsnyje „Good TRIX“ pažymėjo, kad „geriausi rezultatai“ pasiekiami naudojant TRIX įėjimo taškams nustatyti tendencinguose rinkose, pavyzdžiui, po korekcijos, kurios pabaigos signalu gali būti divergencija.
Kitaip tariant, divergencijas geriau naudoti tendencijoje kaip korekcijos pabaigos patvirtinimą, bet jokiu būdu ne ieškant kontrtrendo stiprioje rinkoje.
Ketvirtoji strategija – perpirkimo / perpardavimo lygiai. Prekyba atsižvelgiant į perpirkimo / perpardavimo lygius puikiai tinka prekybai fleto judėjimo sąlygomis.
TRIX derinimas su kitais indikatoriais
Siekiant atsijoti klaidingus signalus ir padidinti prognozių tikslumą, labai rekomenduojama derinti TRIX su kitais indikatoriais.
TRIX + RSI (santykinis stiprumo indeksas)
RSI patvirtina TRIX rodomas perpirkimo/perpardavimo būsenas.
Pirkimo signalas, atsirandantis, kai TRIX rodo bulišką divergenciją, o RSI išeina iš perpardavimo zonos, bus žymiai patikimesnis. Toks derinys leidžia patvirtinti oscilatorių signalus.
TRIX + MACD (slankiojo vidurkio konvergencijos ir divergencijos indikatorius)
Nepaisant išorinio panašumo (abu naudoja signalinę liniją), šie indikatoriai gali vienas kitą papildyti.
MACD gali būti naudojamas TRIX signalinės linijos susikirtimų patvirtinimui, kuris paprastai atsiranda šiek tiek vėliau.
Iš čia kyla praktinė logika: MACD galima palikti kaip labiau įprastą orientyrą, o TRIX – kaip grynesnį impulso kokybės filtrą.
TRIX + Apimties indikatoriai (pavyzdžiui, OBV)
TRIX indikatoriaus nulio linijos pramušimas, patvirtintas staigiu apimčių augimu (pavyzdžiui, pagal On-Balance Volume), yra klasikinis modelis, kurį naudoja profesionalūs prekiautojai. Apimtis patvirtina impulso stiprumą.