Manąsias prekybos taisykles jūs galėtumėt paskelbti laikraštyje, tačiau jų nė vienas nesugebėtų laikytis. Svarbiausia – tai pastovumas ir drausmė. Kone visi gali sukurti taisykles, aštuoniasdešimčia procentų prilygstančias toms, kurių mes mokome savo žmones. Tačiau jie vis tiek nesugebėtų įtikinti kitus likti ištikimiems toms taisyklės net tada, kai reikalai klostosi blogai.

– Ričardas Dennisas, citata iš Jacko D. Schwagerio knygos „Rinkos magai” („Market Wizards”).

Sveiki, mielieji skaitytojai. Jūsų dėmesiui – legendinė strategija, atnešusi milijonus dolerių viso pasaulio treideriams. Garsusis eksperimentas, parodęs, kad prekiauti biržoje gali bet kas, jeigu laikysis sistemos taisyklių. Tikra treidingo filosofija, kurią supratę, Jūs atversite sau naujus horizontus pelno gavimui Forex rinkoje. Klasikinė „vėžlių” strategija, nežiūrint į savo amžių, savyje talpina daugybę vertingų treidingo pamokų ir leidžia pažvelgti į pačią kainos ir didelių trendų judėjimo esmę. Kviečiu visus žiūrėti strategijos video apžvalgą.

„Vėžlių” strategijos charakteristikos

Platforma: bet kokia
Valiutų poros: EURUSD, AUD/USD, USD/CAD, NZDUSD,EURGBP, taip pat auksas, akcijos, žaliavos, indeksai
Laiko intervalas: D1
Prekybos laikas: visą parą
Rekomenduojami brokeriai: Roboforex

Rekomenduojama susipažinti

• Curtis M. Faith knyga „Vėžlių kelias. Paslaptys, kurių dėka paprasti žmonės tampa legendiniais biržų prekiautojais”  (yra prekyboje lietuvių kalba)
• Michael W.Covel knyga „The Complete TurtleTrader“
• Indikatorių įdiegimas MT4
• Strategijų įdiegimas MT4

Strategijos atsiradimo istorija

Daug metų atgal, du treideriai – Ričardas Dennisas ir Wiljamas Ekhartas susilažino: ar įmanoma paprastą žmogų iš gatvės išmokyti pelningai prekiauti rinkoje, parodant jam prekybos strategijos taisykles ir liepti disciplinuotai jų laikytis?

Ričardas Dennisas sakė, kad tai įmanoma, o Wiljamas Ekhartas manė, kad ne. Jis galvojo, kad prekiautojas turi turėti kažką panašaus į Šeštąjį jausmą arba intuiciją, kad pasiekti sėkmės biržoje. Paprastai kalbant, turi turėti talentą.

Jų ginčo rezultatu tapo eksperimentas. Ričardas Dennisas padavė į laikraštį skelbimą ir atrinko 32 žmones, kad išmokyti juos savo strategijos. Be abejo, tai nebuvo visiškai paprasti žmonės iš gatvės, dalis jų buvo kortų lošėjai, dalis kitų specialybių žmonės.

Mokymo pabaigoje jis išskyrė kiekvienam mokiniui po tam tikrą pinigų sumą prekybai. Didžiausia dalis – 2 milijonai dolerių buvo išskirta knygos „Vėžlių kelias” autoriui Curtis M. Faith. Ir kaip manote, kas iš to išėjo? Be ypatingos Denniso priežiūros, bendroje eksperimento sumoje mokiniai uždirbo Dennisui virš 100 milijonų dolerių, tačiau kai kurie treideriai iš šios grupės pinigus prarado. Rinka buvo visiems vienoda. Visi dalyviai prekiavo vienu ir tuo pačiu metu. Prekybos taisyklės irgi visiems buvo tokios pačios.

Šis eksperimentas parodė, kad sėkmė biržos prekyboje priklauso ne nuo sistemos, o nuo pačio žmogaus. Nors visi dalyviai praėjo vienodus mokymus ir gavo vienodas prekybos taisykles, vieni prekiavo sėkmingai, kiti taisyklių tiesiog nesilaikė arba bandė jas keisti, nes tų žmonių psichologija nepasidavė taisyklėms, jiems buvo per sunku jų laikytis.

Šiandien mes išnagrinėsime, kas tai buvo per sistema, kurios Ričardas Dennisas išmokė savo mokinių, pabandysime suprasti, kodėl dalis treiderių uždirbo ir kodėl dalis prarado pinigus. O įdomiausia yra tai, kad Vėžlių strategija puikiai veikia ir šiandien.

Pagalbiniai indikatoriai

• AZZX DONCHIAN CHANNEL (Dončiano kanalai)

Pagrindinis indikatorius, kuris braižo kanalus pagal žvakių minimumus ir maksimumus per užduotą dienų periodą. Strategija dirba dviem periodais 20 (trumpalaikei prekybai, šablonas TurtleTrader 20) ir 55 dienų (ilgalaikei prekybai, šablonas TurtleTrader 55).

Dirbat su 20 dienų periodu, yra imamos paskutinės 20 žvakių ir pagal žemiausią ir aukščiausią kainas yra braižomas kanalas. Analogiškai yra su 55 dienų periodu. Čia nėra nieko sudėtingo. Tokį kanalą galima nusibrėžti ir pačiam, su pieštuku ant popieriaus. Pasirinkus šabloną TurtleTrader 20 ar TurtleTrader 55, grafike be 20 ar 55 periodo bus 10 dienų periodas (raudona linija) – jis reikalingas sandorio uždarymui.

• TheClassicTurtleTrader (Vėžlys)

Pramušimus galima rasti ir pačiam savarankiškai, tačiau greičiau ir paprasčiau bus naudotis pagalbiniais indikatoriais. Indikatorius TheClassicTurtleTrader pramušimus rodo raudonomis ir mėlynomis strėlytėmis – mėlyna – įėjimas pirkimui, raudona – įėjimas pardavimui.

• ATR

Standartinis terminalo Metatrader indikatorius su periodu 20.

Šiame pavyzdyje atidarytas šablonas su 55 dienų kanalo periodu. Mėlyna strėlytė rodo įėjimą pirkimui, nes kaina pramuša 55 dienų viršutinę kanalo ribą – po to seka stiprus trendas į viršų.

Sandorio atidarymo taisyklės

Taigi, strategija numato du prekybos metodus (20 ir 55 dienų šablonuose), pramušant Dončiano kanalą. Sandoriai atidaromi iškarto, kai tik kaina pramuša kanalą. Galima nelaukti žvakės užsidarymo. Aptarsime kiekvieną šabloną atskirai.

Sandorio atidarymas su 20 dienų šablonu:

• Kaina pramuša 20 dienų kanalą
• Prieš tai buvęs signalas, nesvarbu, ar mes prekiavome ar ne, yra nuostolingas

Jeigu prieš tai buvęs signalas užsidarė pelningai, įėjimą praleidžiame. Jeigu vėliau paaiškėja, kad pramušimas buvo pelningas, tai įeiname vėliau, pramušant 55 dienų kanalą.

Paveikslėlyje žemiau, matome GBPUSD D1 grafiką, su 20 dienų šablonu.

Žalia linija pažymėtas 20 dienų kanalas, o raudona – 10 dienų.

Kai kaina pramuša 20 dienų kanalą žemyn, atsiranda raudona strėlytė (antroji), mes žiūrime, koks buvo prieš tai buvęs signalas. Matome, kad signalas buvo nuostolingas (pirmoji raudona strėlytė), vadinasi, mes atidarome pardavimo sandorį pagal antrąją.

Sandorio atidarymas su 55 dienų šablonu:

• kaina pramuša 55 dienų kanalą

Įdomu tai, kad šiuo atveju filtro su prieš tai esamu signalu nėra – įeiname bet kuriuo atveju.

Stop – Loss

Forex prekybai stopai yra skaičiuojami paprasčiau nei biržoje. Tai atrodo tokiu būdu:

ATR (20) X 2

Įdomus yra tas faktas, kad Vėžliai neišstatydavo Stop-Loss orderių rinkoje, kadangi prekiavo gana didelėmis pozicijomis. Jie nenorėjo to demonstruoti brokeriui. Vietoj stopų statymo, jie sekdavo kainą dienos bėgyje ir jeigu kaina pasiekdavo rizikingą lygį, išeidavo iš pozicijos. Jų stopai buvo virtualūs.

Be to, buvo svarbu, kad nuostolis neviršytų tam tikrų reikšmių, susijusių su rinkos volatilumu.

Tačiau, kadangi  mes su Jumis kažkokiais milijonais neprekiausime, todėl stopus statysime būtinai.

Stopų išstatymui, mums prireiks indikatoriaus ATR, jis yra terminale Metatrader 4 (taip pat bus ir šablonuose). Atsiradus strėlytei, su pele pažymime „taikinio” mygtuką terminale ir judame prie ATR indikatoriaus vietos, kad vertikali linija sutaptų su signalu. ATR indikatoirus rodo 0.0045. Paskutinius du skaičius dauginame iš dviejų. Rezultate, šiame pavyzdyje, mūsų stopas bus 90 punktų.

Toks stopas yra išstatomas grynai apsidraudimui nuo netikėtų judėjimų, kadangi daugeliu atveju išėjimai bus vykdomomi anksčiau nei suveiks SL.

Take-Profit

Jeigu yra įėjimas, turi būti ir išėjimas.

• Sandoriams, atidarytiems pagal 20 kanalo pramušimą, išėjimas vykdomas pramušus priešingą 10 dienų periodo kanalą.
• Sandoriams, atidarytiems pagal 55 kanalo pramušimą, išėjimas vykdomas pramušus priešingą 20 dienų kanalą.

Pirmuoju atveju, Vėžliai išeidavo pramušant 10 dienų kanalą. Jis grafike pažymėtas raudona linija:

Pagalbinis indikatorius aiškiai parodo išėjimo vietą – tai pirmas raudonas taškas grafike, po  to, kai mes įėjome į pardavimus. Jeigu su pele užeitume ant to taško, pamatytume indikatoriaus TheClassicTurtleTrader pavadinimą, laiką ir uždarymo kainą.

Antruoju atveju, prekiaujant su 55 kanalu, išėjimas vykdomas pramušus priešingą 20 dienų kanalą.

Paveikslėlyje žemiau, mes atidarėme Buy orderį, kai kaina pramušė 55 kanalą ir uždarėme, kai atsirado pirmasis mėlynas taškas – t.y. buvo pramuštas priešingas 20 dienų kanalas.

Štai tokiu nesudėtingu būdu Vėžliai uždarydavo sandorius. Čia svarbu dėmesingai sekti indikatorių rodiklius ir atsiradus signalams tvarkingai vykdyti įėjimus ir išėjimus iš pozicijų.

Papildomi orderiai

Vėžlių strategija taip pat numato (esant treiderio norui) papildomus orderius. Papildomi orderiai išstatomi kas kiekvieną 0,5 ATR atstumą nuo įėjimo taško.

Tarkime, mes įėjome į rinką sekančioje žvakėje po raudonos strelytės ir ATR tuo metu rodė 94 punktus. Vadinasi, pusė jų bus 47.

Reiškia, po 47 punktų nuo pirmojo orderio, mes išstatytume antrąjį orderį ta pačia kryptimi. Po 47 punktų nuo antrojo orderio, galėtume išstatyti trečiąjį ir t.t.

Papildomi orderiai išsidėstytų štai taip:

Jeigu ATR parodymai būtų kitokie, papildomi orderiai būtų išstatomi lygiomis dalimis nuo pusės ATR reikšmės.

Rizikos ir kapitalo valdymas

Kadangi Vėžliai prekiavo su daugeliu instrumentų kiekiu, jie niekada nerizikuodavo daugiau kaip 1% nuo depozito viename sandoryje. Tokia rizika leido Vėžliams išlikti rinkoje, net jei atsirasdavo ilga nuostolingų sandorių serija – būtent tai ir yra vienas šios strategijos „arkliukų”.

Jeigu norėsite atidaryti papildomus orderius, tokiu atveju kiekvieno orderio rizika bus maždaug 0,25% nuo depozito. Kalbant apie papildomų orderių stopus, jie apskaičiuojami lygiai taip pat, kaip ir aprašyta aukščiau.

Vėžlių dėsniai

1) Prekiaukite su persvara. Raskite tokią prekybos strategiją, kuri ilgalaikėje perspektyvoje jums laiduos norimus rezultatus, nes ji pasižymi teigiama statistika.

2) Valdykite rizikas. Valdykite rizikas, kad galėtumėt tęsti prekybą, antraip jūs nespėsite pasidžiaugti pelningų sandorių serija.

3) Būkite nuoseklūs. Nuosekliai laikykitės savo sistemos taisyklių (plano), kad pasiektumėte savo sistemos teigiamos statistikos rezultatų.

4) Siekite paprastumo. Paprastos prekybos sistemos laiko išmėginimus ištveria geriau nei sudėtingos sistemos.

Strategijos trendų lentelė 

Strategijos autoriai sudarė įdomią lentelę excel, kur yra suvesti visi trendai nuo 2010 metų pramušant 20 dienų kanalą. Trendo pabaiga laikomas grįžimas prie priešingo 10 dienų kanalo. Skaičiavimai atlikti su pagrindinėmis valiutų poromis: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, XAUUSD (auksas) ir XAGUSD (sidabras).

Dėmesio! Tai nėra įėjimai pagal Vėžlių strategiją. Tai tiesiog VISI 20 dienų kanalo pramušimai su grįžimu link 10 dienų kanalo. Kadangi čia nebuvo laikomąsi papildomų sąlygų (kad prieš tai buvęs signalas būtų nuostolingas), be to, nebuvo fiksuojami įėjimai pagal 55 dienų kanalą.

Lentelės paaiškinimai:

1) # – eilės numeris;
2) Symbol – valiutų pora;
3) Open Price – trendo kainos pradžia, 20 d. Kanalo pramušimas;
4) Start Trend – trendo pradžios laikas;
5) Close Price – užsidarymo kaina, grįžimas prie 10 d. kanalo;
6) End Trend – trendo pabaigos laikas;
7) Day – trendo trukmė dienomis;
8) Point – punktų kiekis nuo kainos atsidarymo ir užsidarymo;
9) Type – trendo tipas Down/Up – Krintantis/Kylantis;

10) Iš viso – parodoma, kiek galutiniame rezultate buvo uždirbta/prarasta punktų.

Šią informaciją rekomenduojama naudoti kaip įdomią medžiagą savo individualiems tyrinėjimams. Galbūt, pas Jus jau atsirado keletas idėjų.

Atsisiųsti lentelę

Pabaiga

Legendinė Vėžlių strategija mums akivaizdžiai parodo, kad ilgalaikių trendų negalima ignoruoti. Be to, ant tokių trendų galima uždirbti didelius pinigus, nešvaistant savo laiko ir energijos. Suprantama, kad dienos prekyba vilioja savo greitu uždarbiu, tačiau galima tiesiog derinti 2 strategijas: vienoje sąskaitoje prekiauti ilgalaikę prekybą, o kitoje vykdyti daug greitesnius sandorius.

Atsisiųsti „Vėžlių” strategijos failus

P.S. Sandorių pavyzdžiai ir kiti strategijos niuansai plačiau yra išnagrinėti video apžvalgoje (viršuje).

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Forex prekiautojo portalas