Indikatorius Mean Reversion – paruošta kanalinė strategija

Sveiki, draugai!

Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai – puikus techninės analizės instrumentas. Tačiau, daugeliui prekiautojų, ypač pradedančiųjų, ne visada lengva nustatyti, ar tikrai įvyko pramušimas, ar kaina tik testuoja lygį. Indikatorius Mean Reversion padeda nustatyti apgaulingus pramušimus, padidindamas analizės kokybę.

Kaip žinoma, kaina dažnai yra linkusi grįžti prie medianos (lygio vidurkio). Indikatorius ekspoatuoja šį ypatumą, panaudodamas ne visai standartinį matematinį metodą. Jo pagrindas – regresinė analizė, o konkrečiai – polinomiali regresija, kuri formuojasi taip vadinamu “gravitacijos centro” pagrindu. Indikatorius, su pakankama tikimybe, leidžia nustatyti, pramuš kaina palaikymo/pasipriešinimo lygį, tęsdama judėjimą nustatyta kryptimi, ar atsimuš nuo lygio. Šiandien indikatorius Mean Reversion – mūsų apžvalgoje.

Indikatoriaus charakteristikos

• Platforma: Metatrader4
• Valiutų poros: bet kokios
• Laiko intervalas: bet koks
• Prekybos laikas: bet koks
• Indikatoriaus tipas: kanalo indikatorius
• Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, XM

Indikatoriaus aprašymas

Indikatorius diegiamas pagal standartinę instrukciją ir įkeltas parodo kainos kanalą, sudarytą iš 7 linijų. Punktyrinė linija centre vadinama “gravitacijos centru”. Atitinkamai, visos likusios linijos yra apskaičiuojamos pagal standartinį nuokrypį nuo centrinės. Kanalas turi perpirkimo ir perpardavimo zonas, kurios išsidėsčiusios tarp pilkų ir kraštinių kanalo linijų. Į šias dvi zonas verta atkreipti ypatingą dėmesį.

Indikatorius turi 4 nustatymų opcijas:

• Įjungti arba išjungti kainos etiketes dešinėje grafiko pusėje;
• Barų (žvakių) kiekis skaičiavimui;
• Standartinio nuokrypio koeficientas – įtakoja visų linijų pailginimą;
• Santykinė vidutinių linijų (pilkos spalvos) padėtis – priimamos reikšmės nuo 0 iki 1.

Indikatoriaus signalai

Pagrindinė užduotis – nustatyti, ar rinka yra perpirkimo zonoje ar perpardavimo. Imkime ir panagrinėkime paprastą pavyzdį. Tarkime, kaina pramuša tam tikrą pasipriešinimo lygį. Kaip tokiu atveju nustatyti, ar pramušimas apgaulingas? Populiarus metodas, sulaukti patvirtinimo – žvakės užsidarymo po lygiu. Tačiau, toks būdas negarantuoja 100% teisingo rezultato.

Indikatorius Mean Reversion mums piešia kanalą, kuris parodo kraštutines kainos zonas. Kraštutinės kanalo linijos nustato perpirkimo ir perpardavimo zonas. Šiame pavyzdyje, kaina paliečia viršutinę liniją, kas reiškia stiprų signalą apie tai, kad pirkėjų jėgos išseko – rinka tiesiog nebeturi jėgų kilti į viršų.

Dar vienas indikatoriaus panaudojimo būdas – nustatyti sandorio uždarymo vietą. Tarkime, Jūs atidarėte orderį pardavimui, pagal krintantį trendą. Jūsų užduotis, nustatyti, kada trendas tikėtinai baigsis ir kaina apsisuks į priešingą pusę. Gana patikimas signalas yra kainos iėjimas į perpardavimo zoną – kai yra paliečiama apatinė kanalo linija. Tai reiškia, kad rinka išsikvėpė, ir greičiausiai įvyks atšokimas, todėl pats laikas fiksuoti pelną.

Laikantis tokio pat principo, galima įeiti pagal geresnę kainą trendo korekcijose. Pavyzdžiui, kylančio trendo atveju, atsidarome pirkimą, arba atidarome papildomus sandorius, kai kaina paliečia apatinę trendinio kanalo liniją.

Kaip prekiauti?

Orderio atidarymas pirkimui:

• Kanalas nukreiptas į viršų;
• Kaina yra ties svarbiu palaikymo lygiu;
• Tuo pat metu, kaina liečia apatinę kanalo liniją.

Orderio atidarymas pardavimui:

• Kanalas nukreiptas žemyn;
• Kaina yra ties svarbiu pasipriešinimo lygiu;
• Tuo pat metu, kaina liečia viršutinę kanalo liniją.

Veiksmų seka turėtų būti tokia:

1. Pažymime artimiausius lygius;
2. Nustatome kanalo kryptį;
3. Laukiame, kol vienu metu kaina palies kainos lygį ir kraštinę (šiuo atveju, viršutinę) kanalo liniją.

Stop-Loss orderį statome šiek tiek aukščiau pasipriešinimo lygio. Išeiname iš pozicijos, kai kaina paliečia atvirkštinę kanalo pusę. Atsiradus atvirkštiniam kanalui, įeiname į poziciją iš naujo.

Pavyzdžiai

Vienas iš šio indikatoriaus privalumų – nepriklausomybė nuo konkrečios valiutų poros ir laiko intervalo. Indikatorius vienodai gerai dirba tiek krosuose, tiek pagrindinėse valiutų porose. Vienintelis dalykas, ką reiktų padaryti indikatorių paleidžiant pirmą kartą – parinkti konkrečios valiutų poros volatilumo parametrus, kad kaina didžiąją laiko dalį būtų kanalo viduje.

Tipinio sandorio pavyzdys – kaina liečia išorinę kanalo pusę, kurį laiką (paprastai neilgą) juda horizontaliai, po to iššauna priešingos kanalo linijos link. Stop-Loss tokiu atveju reikalingas dėl viso pikto, kai rinka pradeda veikti neprognozuojamai.

Tuo atveju, jeigu kaina, nepasiekusi iki priešingos kanalo linijos, formuoja dar vieną signalą įėjimui į tą pačią pusę, galima atsidaryti papildomą sandorį. Stop-loss tokiu atveju galima perkelti į nenuostolio zonos lygį, po pirmojo orderio.

Savaime aišku, geriausius rezultatus strategija demonstruoja kanale. Tokiu atveju, žymėti lygių nereikia, kadangi tai ir yra horizontalaus kanalo ribos. Pelnas tokiuose judėjimuose, aišku, ne pats didžiausias, tačiau beveik visada garantuotas.

Pabaigai

Indikatorius Mean Reversion – daugiatikslis instrumentas, kurį galima naudoti tiek sandorio atidarymo patvirtinimui, tiek ir geriausios vietos sandorio uždarymo radimui. Žymiai geresnių rezultatų galima pasiekti parinkus volatilumo parametrus pagal konkrečią valiutų porą, taip, kad kaina daugiau nei 90% laiko būtų kanalo viduje. Tokiu atveju, perpirkimo ir perpardavimo zonų nustatymas bus labiausiai tikslus.

Atsisiųsti indikatorių Mean Reversion

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com