R Trader terminalo apžvalga arba kaip prekiauti akcijomis ir indeksais automatizuotai

Sveiki, mielieji draugai!

Galbūt, esate girdėję tokį teiginį, kad prekiauti akcijomis yra lengviau, nei valiutomis? Čia yra dalis tiesos, kadangi mažiau rinkos triukšmo ir geriau veikia techninė analizė. Akcijų grafikuose geriau matomi trendai, be to, jie dažnai tęsiasi ilgiau ir stabiliau. Mėgėjai prekiauti robotais dažnai pasvajoja apie prekybą akcijomis – gerai būtų suprogramuoti ir pakabinti ten savo robotą, ir tegu jis prekiauja vietoj mūsų, nešdamas pelną.

Šiandien mes susipažinsime su tokia prekybos platforma, kur galima įgyvendinti būtent tokias idėjas. Didelis privalumas yra tai, kad Jums visiškai nereiks metų metais mokytis programavimo, kad sukurti tokį robotą.

Jau gana ilgą laiką brokeris Roboforex suteikia galimybę prekiauti plačiu akcijų ir indeksų pasirinkimu, naudojant web-platformą R Trader, kur vienoje vietoje surinkta per 8700 prekybos instrumentų. Tai ir akcijos, ir indeksai, ir kriptovaliutos, ir mums įprastos valiutų poros. Nežiūrint į šią didžiulę instrumentų įvairovę, šis servisas ypatingai neišsiskyrė nuo konkurentų siūlomų platformų, kol neatsirado galimybė tiesiog keletu pelės paspaudimu sukurti savo individualų robotą, visiškai nemokant programuoti. Be to, jį galima ištestuoti istorijoje per keletą minučių ir paleisti į darbą kiekviename grafike, tarp tūkstančių instrumentų.

Šią unikalią galimybę mes išsamiai ir apžvelgsime šiame straipsnyje. Išnagrinėsime paruoštus pavyzdžius ir sukursime savo pirmą, individualią, automatizuotą strategiją, taip pat aptarsime šio metodo privalumus ir trūkumus. Ką gi, pradėsime.

Platforma R Trader

Pereinant per šią nuorodą, Jūs pakliūnate į įžanginį puslapį, kur yra trumpai pristatomi terminalo privalumai. Jeigu Jūs dar nesate Roboforex klientas, Jums prireiks užsiregistruoti. Kitu atveju, Jums tiesiog reikia spausti mygtuką viršuje „Prisijunkite“:

Iškart pakliūname į terminalą ir kairėje pusėje, viršuje, yra išskleidžiamasis mygtukas, kurį paspaudus:

(1) galima atsidaryti realią sąskaitą (dabar pas mus demo), (2) išsaugoti darbinį šabloną (grafikus ir viską, kas į juos įkelta) ir (3) pasikeisti kalbą (lietuvių nėra, todėl naudosimės anglų k.).

Bendras terminalo vaizdas yra toks:

Langas 1 – skirtas analizuojamų instrumentų grafikui. Langas 2 – einamosios sąskaitos būsena – sąskaitos tipas ir petys, balansas, einamasis balansas (equity), marža, pelnas ir t.t. Langas 3 – leidžia stebėti aktyvias pozicijas ir orderius, taip pat istoriją. Čia yra ir svarbiausias mus dominantis objektas – strategijų konstruktorius.

Langas 4 leidžia sudarinėti sandorius rankiniu būdu:

Čia galima pasirinkti tiek rinkos orderius (market), tiek ir atidėtus orderius (limit ir stop rūšies).

5 langelyje galima matyti instrumentus, kurių sąrašą galima papildyti norimais, spaudžiant mygtuką „Add symbol“, o taip pat išsaugoti sąrašą.

Be to, tarp 1 ir 3 lango galima pastebėti nedidelį mygtuką, kuris leidžia reguliuoti proporcijas tarp langų – didinti/mažinti grafiko erdvę arba instrumentų langelį. Tarp langų 1-3 ir 4-5 taip pat yra nedidelis mygtukas, leidžiantis išjungti 4 ir 5 langus iš ekrano.

6 lange galima stebėti terminalo būseną – analogiškai kaip ir mūsų įprastiniame MetaTrader 4. Čia labai nesigilinsime į grafikų nustatymus – jie praktiškai yra analogiški kaip ir MT4 terminale, ir mažai jiems nusileidžia, o galbūt ir nenusileidžia nė kiek.

Papildomai prie pagrindinio funkcionalo rasite pakankami plačius vizualinius grafiko nustatymus, čia iš esmės viskas padaryta labai patogiai. Išsiaiškinti kiekvieną valdymo elementą galima labai greitai ir intuityviai. Na, o dabar grįžkime prie mūsų pagrindinės temos:

Šio lango viršuje mes matome 5 skirtukus – Pozicijos, Aktyvūs orderiai, Istorija, Orderiai ir Strategijų Konstruktorius. Būtent strategijų konstruktorius mums čia labiausiai įdomus.

Lange 1 jau yra įdiegta keletas robotų pagal nutylėjimą, kurie mums pasitarnaus kaip geras pavyzdys pradžiai. Taip pat, strategijų sąrašo gale rasite mygtuką „Add new strategy“ (pridėti naują strategiją). Lange 2 matysime strategijos aprašymą.

Imkime, ir iš pradžių sukurkime savo strategiją:

Spaudžiame mygtuką „Add new strategy“, sugalvojam pavadinimą, rašome (arba nerašome) strategijos aprašymą ir spaudžiame „Continue“. Dabar mūsų strategija atsiras sąraše „My strategies“. Na, o dabar pereiname prie strategijos kūrimo, spausdami mygtuką „Editor“:

Kaip matote, strategijos taisyklės yra kuriamos kaip lego konstruktorius, iš jau paruoštų blokų. Paspaudus mygtuką „+“ žemiau eilutės „Buy“, galima pridėti taisyklę, kaip bus vykdomas pirkimas. Čia galime rinktis vieną iš daugelio indikatorių, kurie yra suskirstyti į keturias grupes:

Šiose grupėse indikatoriai – trendiniai, osciliatoriai, apimčių ir volatilumo, tarp jų galima rasti ir visus standartinius MT4 indikatorius. Taip pat čia galima kaip sąlygą rinktis ir instrumento kainą:

Be to, galima rinktis minimalias ir maksimalias kainos reikšmes tam tikru periodu. Pavyzdžiui, osciliatoriams galima parinkti reikšmes „Value“ ir panaudoti jį, kaip perpirkimo/perpardavimo lygį, kaip šiuo atveju:

Kaip matote, pas mane šiame pavyzdyje taisyklė pirkimo atidarymui – osciliatoriaus reikšmė turi būti didesnė už perpardavimo lygį ir uždarymo kaina turi būti mažesnė už 100 EMA slankųjį vidurkį. Sąlygą „AND“ (ir), jeigu tai būtina, galima pakeisti į „OR“ (arba).

Pardavimo atveju, viskas atvirkščiai:

Sandorio uždarymui taip pat būtina sukurti taisyklę, kaip ir įėjimui, o taip pat nustatyti, kokie bus stop-loss ir take-profit, be to, kaip ir punktais, taip ir procentais. Iš esmės, esant norui, galima sukurti sandorio uždarymo taisyklę, kurį numatytų sandorio uždarymą pagal trailing stopą, pavyzdžiui, slankiam vidurkiui sekant paskui kainą.

Taip pat galima pridėti išėjimą pagal laiką barais. Paveikslėlyje žemiau, aš uždaviau tokias stop-loss ir take-profit reikšmes:

Įdomi opcija „Enter every 1% below last entry“ (Atsidarymas su kiekvienu 1% žemiau paskutinio įėjimo). Jei kaina žemiau – pardavimams ir aukščiau – pirkimams:

Ši opcija leidžia atsidaryti papildomus sandorius pagal trendą, arba vidurkinti pozicijas, kai patiriamas nuostolis. Kadangi mes šiuo atveju kuriame strategiją pagal trendą, čia pravartu būtų papildomi sandoriai į trendo pusę.

Sudėtingą strategiją vargu ar mums pavyks sukurti, tačiau mums to ir nereikia – esant tokiam gausiam instrumentų pasirinkimui, sudėtinga neparinkti tinkamų instrumentų net pačiai primityviausiai strategijai.

Mūsų sukurta strategija labai paprasta: jeigu kaina yra aukščiau eksponentinio slankaus vidurkio su periodu 100 ir CCI nusileido žemiau -200 (tai yra, turime trendą į viršų ir tuo momentu formuojasi korekcija), tai mes turime prielaidas sandorio atidarymui į viršų (pirkimui). Pardavimui kaina turi būti po EMA 100, o CCI turi būti perpirkime. Štai kokį rezultatą rodo mūsų šviežiai iškepta strategija su NAS100 indeksu (spaudžiame „Overview“):

Taip, grafikas nėra tobulas, jame yra gilių nuosmūkių laikotarpiai, bet, nežiūrint to, mes su fiksuotu 1 lotu uždirbome beveik 50.000 USD, kai nuosmūkis sudarė 3,5 karto mažiau – tai yra gana neblogas rezultatas. Taip pat ši strategija labai neprastai atrodo ir su UK100 indeksu:

O štai, kaip mūsų strategija veikia su Facebook akcijomis:

Instrumentų platformoje daugybė (virš 8000 tūkst.), todėl galima priimti sprendimą paleisti robotą su keliais instrumentais iškart. Tačiau iš pradžių, prieš tai darant, būtina įvertinti strategiją su būsimomis komisijomis ir kitomis išlaidomis:

Jeigu rezultatas Jus tenkina, galima drąsiai spausti mygtuką „Enable“. Po  to, strategija atsiras skyrelyje „Running Strategies“. Jei reikia, paleidžiame strategiją su tiek instrumentų, kiek norime. Štai, kaip tai atrodo:

Čia matome strategijos pavadinimą, koks instrumentas prekiaujamas, laiko intervalas, TP/SL nustatymai (jei reikia išstatyti rankiniu būdu), uždirbtas pelnas (arba nuostolis), taip pat neužfiksuotas pelnas arba nuostolis. Dabar terminalą galima išjungti, o strategija tęs savo darbą be jokių VPS ir netgi be Jūsų dalyvavimo.

Išvados

Prekybos terminalas R Trader, be abejonės, labai patogus ir intuityviai įvaldomas. Didelis pliusas, kad jis veikia web pagrindu, todėl nėra būtinybės jį laikyti nuolat įjungtą, todėl galima sutaupyti ant VPS. Pačios strategijos sukūrimas užims ne ilgiau valandos, o jos testavimas – tiesiog keletą sekundžių. Todėl, net esant tokiai instrumentų įvairovei, sukurtų strategijų testavimas užims akimirką, o toks didelis instrumentų (akcijų ir indeksų) kiekis praktiškai garantuos, kad Jūs sukursite pelningą strategiją su pačiomis paprasčiausiomis prekybos taisyklėmis.

Iš terminalo minusų reikia paminėti tai, kad: nėra galimybės testuoti iškart keleto instrumentų; nėra optimizavimo funkcijos; negalima matyti sudarytų sandorių grafike ir pasirinkti testavimo istorijoje datų. Taip pat, R Trader terminale nėra centinių sąskaitų, o minimalus depozitas realioje sąskaitoje yra 100 USD. Tačiau, turint omenyje, kad minimali prekybos apimtis yra 1 USD, o kreditinis petys yra 1:20, su šimtine nelabai yra ko veikti, reikalingas bent 5-10 kartų didesnis depozitas.

Tačiau nežiūrint į platformos minusus, privalumų yra neabejotinai daugiau ir jie gana viliojantys, o pačiu terminalu naudotis tikrai malonu – rami akiai spalvų gama, pramąstyta vartotojo sąsaja, greitis – nieks nestringa ir kokybiškai viskas realizuota. Nors funkcionalas galėtų būti ir turtingesnis, manau, daugelis neliks abejingi šiam produktui – asmeniškai man tikrai bus naudinga stebėti savo kurtas strategijas demo sąskaitoje.

 

Pagarbiai, Mykolas
Spekuliantas.com

                                               

Print Friendly, PDF & Email