Viskas, ką reikia žinoti apie Bolindžerio Bangas

Gerą dieną, mielieji skaitytojai! Mes tęsiame platesnes studijas apie standartinius, klasikiniais tapusius, Forex indikatorius. Tai yra tokius, kurie atnešė milijonus dolerių biržos žaidėjams ir su kuriais tūkstančiai treiderių dirba ir šiandien.

Šiame straipsnyje mes nagrinėsime indikatorių, kuris vadinasi Bollinger Bands (toliau BB), kas išvertus reiškia Bolindžerio bangos arba Bolindžerio juostos. Mes išsiaiškinsime, ką šis indikatorius rodo, kokias strategijas galima su juo taikyti ir … dar kai ką įdomaus 🙂

Įvadas

Šį indikatorių pirmą kartą aprašė 1987 m. Peri Kaufmanas (Perry Kaufman) savo knygoje “Nauji metodai ir prekybos sistemos žaliavų rinkoje” (The New Commodity Trading Systems and Methods). Vėliau, indikatorius buvo pradėtas plačiai taikyti dėka techninio analitiko iš Kalifornijos ir šio puikaus indikatoriaus autoriaus – Džono Bolindžerio (John Bollinger).

Džonas Bolindžeris gimė 1950 metais Monpeljė, Prancūzijoje. Vėliau jo šeima nusprendė persikelti į Niujorką. Džonas nuo vaikystės domėjosi fotografija ir kinu, todėl pradeda studijas vizualinių menų mokykloje Niujorke, ten įgyja šviesos operatoriaus profesiją. Beje, šią profesiją Džonas įvaldo labai lengvai, todėl baigęs studijas jis iškart įsidarbina į Holivudą 1976 m. Tačiau jo interesai ir gyvenimo kryptis pasikeičia, kai mama paprašė peržiūrėti jos investicinį portfelį. Nuo to laiko jis galutinai pamiršta apie operatoriaus profesiją, tačiau ji vis tik padėjo jam įsidarbinti operatoriumi į TV kanalą “Financial News”, kur jis galėjo tiesiogiai sekti finansinių analitikų darbą ir matyti svarbią informaciją.

Po analitikos kursų baigimo, gavęs bazines finansines žinias, Džonas įsidarbina į tv kanalą prekybos analitiku. Jo karjera televizijos kanale truko neilgai, 1991 metais tv kanalo teises išpirko CNB, tačiau vieną kart per savaitę ten pasirodo analitinės naujienos iš Džono Bolindžerio. Būten 1984 – 1991 metais jis išranda savo individualią, racionalios analizės sistemą, vėliau pavadintą “Bolindžerio bangomis”.

Šis instrumentas neprarado savo aktualumo ir šiandien. Autoriaus knyga “Bolindžeris apie Bolindžerio juostas” yra detalus šio instrumento gidas, kurį galima naudoti tiek indvidualiai, tiek su kitais instrumentais. Beje, 1996 metais, Džonas Bolindžeris išrenkamas geriausiu programinės įrangos finansiniai analitikai autoriumi.

Indikatoriaus aprašymas

Grafiškai Bollinger Bands indikatorius piešia tris linijas, kur dvi linijos apriboja kainos dinamiką iš viršaus ir apačios. Tai savotiški analogai palaikymo ir pasipriešinimo lygiams, ir šios linijos didžiąją laiko dalį yra atsitraukusios nuo kainos lygių. Vidurinė linija – tai paprasčiausias slankusis vidurkis.

Bolindžerio juostos yra panašios į slankiuosiųjų vidurkių išgaubimus. Skirtumas tarp jų yra tas, kad slankiųjų vidurkių išgaubimų ribos yra aukščiau ir žemiau, jos praktiškai yra fiksuotos išraiškos, tuo tarpu Bolindžerio bangų ribos yra braižomos su kintamo nuokrypio atstumais, taip pat priklausomais ir nuo volatilumo. BB indikatoriaus linijų unikalumas yra tas, kad jos pačios reguliuoja savo plotį: jos didėja, kai rinka nestabili ir siaurėja labiau stabiliais periodais. Kai rinkoje yra didelis volatilumas, pavyzdžiui, publikuojant svarbias naujienas, BB linijos prasiplečia, o kai rinkoje fletas – siaurėja.

Bolindžerio bangos nustato natūralius, besivystančios tendencijos  ekstremumus. Jeigu Bolindžerio bangos nukreiptos į viršų – vyrauja bulių trendas, jeigu žemyn – meškų.

Jeigu kaina staigiai iššauna virš viršutinės arba apatinės BB linijos, vėliau tikėtinas kainos grįžimas link viduriniosios, būtent – korekcija, tačiau čia nereikia pamiršti, kad galutinis kainos judėjimas priklauso nuo visų palaikymo/pasipriešinimo lygių, o ne tik nuo BB.

Kaip ir ir visų kitų indikatorių atvejais, rekomenduojama BB indikatorių derinti su kitais indikatoriais. BB indikatoriaus tikslas – nustatyti staigius nuokrypius nuo vidutinės kainos kurso tendencijos. Jeigu BB nustatymai parinkti teisingai, tai indikatoriaus vidurinė linija yra geras palaikymo / pasipriešinimo lygis, o dvi šoninės linijos – momentai atidaryti pozicijas. Paprastai BB bangas galima įkelti į kainos grafiką, tačiau taip pat galima įkelti ir į bet kurį indikatorių, dirbantį atskirame lange, pavyzdžiui, ant osciliatoriaus.

Indikatoriaus apskaičiavimo formulė

Kaip sakėme, Bolindžerio bangos formuojamos iš trijų linijų. Vidurinė linija – tai paprasčiausias slankusis vidurkis. Kintamasis “n” reiškia laiko tarpsnių skaičių, kurie sudaro slankiojo vidurkio apskaičiavimą (pavyzdžiui, 20 dienų).

Viršutinė linija – tai yra pati vidurinė linija su perėjimu į viršų pagal tam tikrą standartinių nuokrypių skaičių (pavyzdžiui, ant 2). Formulėje žemiau, “D” žymi standartnių nuokrypių skaičių.

Apatinė linija – tai vidurinė linija su perėjimu žemyn, pagal standartinių nuokrypių skaičių (t.y. “D”)

Dž. Bolindžeris rekomenduoja naudoti 20 dienų periodo paprastąjį slankujį vidurkį vidurinei linijai ir 2 standartinius nuokrypius šoninių ribų apskaičiavimui. Jis taip pat pastebėjo, kad slankieji vidurkiai, mažesni nei 10 periodo yra mažai efektyvūs. Panagrinėkime nustatymus detaliau.

Indikatoriaus BB nustatymai

Periodas ir nuokrypis

Rekomenduojamas periodas nuo 13 iki 24, labiausiai paplitęs – 20, o nuokrypiai nuo 2 iki 5, rekomenduojamos reikšmės – 2 arba 3. Taip pat teoriškai galima naudoti Fibonači skaičius, apvaliuosius skaičius 50, 100, 150, 200, taip pat prekybos ir kalendorinių dienų kiekius – 240, 365. Tačiau reikia suprasti, kad kuo periodai bus didesni, tuo mažės indikatoriaus jautrumas, o tai nėra gerai, jei rinkoje mažas volatilumas. Jau sakėme, kad didžiąją laiko dalį kaina būna BB kanale ir impulsai link kanalo ribų yra normalu. Tačiau, jeigu kaina per daug dažnai išlenda link viršutinės ar apatinės kanalo dalies, tai verta padidinti periodą, o jeigu per daug retai – sumažinti.

Kainos taikymas

Dažniausiai BB yra naudojama uždarymo kaina (Close). Taip pat galima taikyti ir kitas kainos rūšis, tokias kaip medianos arba svertines.

Laiko intervalas

Bolindžerio indikatorių galima taikyti bet kokiame laiko intervale, tačiau dažniausiai jis naudojamas dienos prekyboje (nuo H1 iki M1), pvz. skalpingo tipo strategijose. Verta pažymėti, kad atsižvelgiant į valiutų poras ir įvairius laiko intervalus, indikatoriaus nustatymus reikia parinkti individualiai.

Indikatoriaus taikymo būdai

Pats indikatoriaus autorius išskiria tokius Bolindžerio bangų indikatoriaus  ypatumus:

• Staigūs kainos pasikeitimai paprastai įvyksta po bangų susitraukimo, kai rinkoje žemas volatilumas;
• Jeigu kaina išeina už juostų ribų, verta laukti einamosios tendencijos tęsinio;
• Jeigu po pikų ir įdubimų už bangų ribų vėliau seka pikai ir įdubimai bangų viduje, tikėtinas tendencijos apsisukimas;
• Kainų judėjimas, prasidėjęs nuo vienos iš bangų ribos, paprastai pasiekia priešingą bangą. Toks pastebėjimas naudingas prognozuojant kainos orientyrus.

Taigi, kokius BB indikatoriaus naudojimo variantus galime pritaikyti savo prekyboje?

Kainos išėjimas už indikatoriaus ribų

Paprastai, kainos išėjimas už BB ribų reiškia trendo pradžią arba jo tęsinį. Tokiu būdu, galima spręsti apie tendencijos kryptį – kol kainos liečia ir pramušinėja viršutinę liniją – trendas kylantis (bulių). Kol kainos pramušinėja apatinę – krintantis (meškų).

Be abejo, kartais išėjimas už Bollinger linijų reiškia “apgaulingą pramušimą”, t.y. kai kainos tik pabandė pramušti naują lygį ir iškart grįžta atgal. Šiuo atveju yra galimybė prekiauti prieš trendą, tačiau čia reikia būti dėmesingiems – ar tikrai toks “pramušimas” yra “apgaulingas”. Todėl prekybą prieš trendą palikime profesionalams, jeigu tokiu nesijaučiate, geriau prieš trendą neprekiauti.

Paveikslėlyje aukščiau, mes matome būtent tokias prekybos galimybes. Atkreipkite dėmesį, kad šios kontrtrendinės galimybės atsiranda nedažnai, ir jas paprastai charakterizuoja stiprus kainos išmušimas už indikatoriaus ribų. Tokie momentai yra gerai matomi.

Kainos atšokimas nuo vidurinės linijos ir jos perkirtimas

Kaip jau buvo užsiminę, teisingas indikatoriaus nustatymų parinkimas viduriniąją liniją padaro geru dinaminiu palaikymo / pasipriešinimo lgyiu, kuris puikiai veikia pasitvirtinusiame trende. Jeigu kaina perkerta viduriniąją liniją, tai dažnai reiškia trendo pasikeitimą. Paveikslėlyje aukščiau, 1 taške įvyko vidurinės linijos perkirtimas, o antrajame taške, trendo pasikeitimas pasitvirtino (kaina pasiekė viršutinę indikatoriaus liniją). 3 taške kaina vėl palietė viršutinę kanalo liniją, o 4 taške kaina atšoko nuo vidurinės linijos (kaip nuo palaikymo lygio). Jeigu šiuos BBindikatoriaus signalus patvirtina ir žvakių formacijos ar kiti grafiniai analizės instrumentai (lygiai, trendo linijos), tai suteikia mums patikimesnį įėjimą atidarant sandorį į naujo trendo pusę.

Pažiūrėkite į paveikslėlį aukščiau – po trendo pasikeitimo, 1 taške, kaina dar keletą sykių buvo sugrįžusi prie vidurinės BB linijos ir atšokdavo nuo jos. Be to, ji keletą kartų buvo pramušta, tačiau trendo apsisukimo neįvyko, tai buvo apgaulingi pramušimai. Būtent todėl ir rekomenduojama, priimant sprendimus dėl sandorio atidarymo, nepasikliauti vien tik šiuo indikatoriumi, o filtruoti visus gaunamus signalus osciliatorių, žvakių modelių, grafinės analizės pagalba. 4 taške vėl įvyko vidurinės linijos pramušimas, kuris sukėlė dar vieną įdomų reiškinį (taškas 5), apie kurį kalbėsime žemiau.

Bolindžerio linijų nuolydis ir kainos išsidėstymas santykyje su BB linijomis

Čia viskas paprasta. Kaip jau sakėme straipsnio pradžioje – pagal BB linijų nuokrypį galime spręsti apie trendo kryptį: jeigu BB linijos nukreiptos į viršų, o kaina yra virš vidurinės linijos, vadinasi trendas kylantis, jeigu BB linijos nukreiptos žemyn, o kaina yra žemiau vidurinės linijos – trendas krintantis.

Bolindžerio bangų susiaurėjimas ir išsiplėtimas

Kaip žinoma, rinka turi savybę iš trendo fazės pereiti į fleto fazę (šoninį judėjimą) ir tokia tendencija būna dažniausiai. Ir kai mes matome, kad rinkoje jau pakankamai ilgą  laiką vyrauja štilis – verta laukti audros. Bolindžerio linijų diapazonas platėja, kai rinkoje auga nestabilumas, ir siaurėja, kai jis krenta. Siauras Bolindžerio diapazonas nurodo mieguistą, ramią rinką.

Patys didžiausi judėjimai rinkoje paprastai prasideda nuo plokštaus pagrindo (taip vadinamos “lentynėlės). Bolindžerio diapazonas ir padeda nustatyti tą momentą – perėjimą iš ramios rinkos prie aktyvios. Kai kaina kyla iš labai siauro Bolindžerio diapazono, tai geras pirkimo signalas. Kai kaina krenta iš labai siauro BOlindžerio diapazono – signalas pardavimui. Tačiau, jeigu kaina grįžta atgal į diapazoną – sandorį geriau uždaryti. Kuo ilgiau kaina išlieka siaurame BB diapazone, tuo stipresnis ir staigesnis bus išėjimas iš jo.Tokiu atveju, BB šoninės linijos tarytum atsidaro, o jeigu kainai artėjant prie šoninės BB linijos ji auga kartu, greičiausiai judėjimas į tą pusę tęsis.

Akimis stebint BB linijas grafike realiu laiku, galima pagauti naujo trendo pradžią. Ypač gerai BB bangos veikia, kai kaina antrą kart testuoja svarbių lygių minimumus arba maksimumus.

Tendencijos tęsinys ir apsisukimas

Stambūs rinkos pirkimai ir pardavimai gali išnešti kainą už Bolindžerio linijų ribų. Patirtis rodo, kad daugeliu atveju už ribų atsidūrusi kaina būna ne daugiau kaip keturias žvakes iš eilės, po ko seka korekcija arba apsisukimas. Tačiau prekiauti prieš šiuos judėjimus labai rizikinga, kadangi rinka gali atlikti trumpas, bet labai volatilias judėjimo serijas, prieš tai, kai bus apsisukimas ir išmušti mūsų stopus. Bet apskritai, tokie judėjimai yra gana reti, paprastai jie būna Londono sesijos metu, per svarbias naujienas.

Kaip jau buvo kalbėta, BB indikatorius yra priklausomas nuo rinkos volatilumo. Jeigu kanalo ribo platėja, ti liudija apie susidariusios tendencijos tęsinį, o jeigu Bolindžerio juostos traukiasi, tai gali liudyti apie gęstantį trendą ir galimą apsisukimą. Centrinės linijos perkirtimas sustiprina nukreiptą impulsą. Jeigu artėjant kainai prie ribos, BB kampas mažėja, tai, greičiausiai, kaina pramuš ribą, o paskui apsisuks. Labai dažnai  tai reiškia tendencijos pabaigą. Atidžiai sekite, ar kaina lėtai neatšoks atgal ir ar neprasiplės Bolindžerio linijos. Jeigu taip, tai ir bus signalas būsimam BB ribos pramušimui ir judėjimo tęsiniui.

Modelių atpažinimas Bolindžerio pagalba

Pavyzdžio dėlei, paimkime techninės analizės modelį “Dvigubas dugnas”, kuris formuojasi taip: kainos žemėjimas link naujo minimumo, vėliau korekcija ir vėl žemėjimas link buvusio minimumo, po to seka apsisukimas arba bent meškų trendo pabaiga. Anksčiau šis modelis kėlė labai daug diskusijų tarp techninių analitikų. Atseit, pirmasis minimumas turi būti aukščiau už antrąjį, arba minimumai turi būti lygūs, arba antrasis turi būti aukščiau ir pan… Aš manau, kad toks identifikacinis modelių procesas tampa daug paprastesnis ir patys modeliai tampa labiau akivaizdūs, jeigu Jūs nagrinėsite minimumus su Bolindžerio bangų pagalba.

Jeigu pirmasis minimumas yra žemiau apatinės BB linijos, o antrasis minimumas aukščiau apatinės BB linijos, tai mes gauname divergenciją, kur antrasis minimumas yra santykinai aukščiau pirmojo, nepriklausomai nuo jų absoliučių kainos lygių. Pridėkite čia patvirtinimą ir atitinkamą discipliną – ir gausite pakankamai galingą prekybos instrumentą.

Bolindžerio linijų taikymas su kitais indikatoriais

Paprastai BB indikatorius taikomas trendinėse prekybos sistemose, kur įėjimas vykdomas pagal trendą, dažniausiai po korekcijos. Be atramos į viduriniąją BB liniją, korekcijos pabaigos patvirtinimui logiška naudoti osciliatorius.

Šiam uždaviniui neblogai tinka Stochastinis osciliatorius arba RSI. Be to, tokia kombinacija labai praplečia standartinių osciliatorių galimybes – atsiranda papildomi dinaminiai perpirkimo / perpardavimo lygiai, kurie lengvai adaptuojasi prie besikeičiančių rinkos sąlygų.

Labai įdomi dirva eksperimentams – Bolindžer Bands indikatoriaus taikymas ant osciliatorių. Pabandykime uždėti BB indikatorių ant RSI (7).

Atkreipkite dėmesį, kad dedant BB indikatorių ant RSI lango, reikia pakeisti taikymą – Previous Indicator’s Data.

Dauguma signalų iš pradžių ateina dėl ryšio RSI-BB, ir tik paskui patvirtinami ryšiu BB – kaina. Toks pasiūlytas BB linijų naudojimas – labai plati dirva eksperimentams.

Indikatoriaus BB privalumai ir trūkumai

Pagrindinis Bolindžerio bangų indikatoriaus privalumas, visų pirma, yra tas, kad jis parodo pagrindines trendų / šoninių judėjimų pradžias, ir daro tai daug geriau nei slankieji vidurkiai. Antra, Blindžerio linijos platėja ir siaurėja – būtent šių savybių kontekste galima dernti unikalius modelius, kurie pramuša arba atšoka nuo BB linijų. Ypač gerai su BB linijomis veikia japoniškos žvakės. Pavyzdžiui, modelis “Dodži“, susiformavęs  siaurėjančių BB linijų fone, duoda efektyvų kainos apsisukimo signalą.

Antra, Bolindžerio bangos jautriai reaguoja į kainos judėjimą savo išlinkimais ir posūkiais. Šie bangų formos judėjimai tarytum nuspėja, kaip toli gali formuotis tendencija, nei tam tikros jėgos grąžins kainą link centrinės linijos. Tačiau indikatorius nėra toks paprastas, kaip atrodo iš pirmo žvilgnsio – būtina labai didelė praktinė patirtis, kad išryškinti galutinį BB linijų poveikį kainai. Tačiau, pasedėjus keletą dešimčių ar net šimtą valandų ir stebint šio indikatoriaus darbą, Jūs nepasigailėsite, kad įdėjote pastangų. Bolindžerio bangos nurodo nematomą kainų judėjimo charakterį daug geriau, nei tai daro kiti instrumentai ir iškart leidžia žinoti, ar praviros ar uždaro tos durys, už kurių slypi pelno galimybės.

Indikatoriaus trūkūmas yra toks pat, kaip ir slankiojo vidurkio – vėlavimas. Ir kuo aukštesnis BB periodas, tuo vėlavimas reikšmingesnis. Nežiūrint to, daugelis treiderių savo prekyboje naudoja BB, išmokdami niveliuoti jo silpnąsias puses ir maksimaliai efektyviai išnaudoti stipriąsias.

Išvados

Šiame straipsnyje nemažai sužinojome apie Bolindžerio bangų indikatorių ir jo pritaikymo būdus Forex prekyboje. Jeigu Jūs savo prekyboje naudojate slankiuosius vidurkius, tai Jums tiesiog būtina susipažinti su indikatoriumi BB ir pamąstyti dėl jo įtraukimo į savo prekybos sistemą. Jeigu Jūs anksčiau nesusidūrėte nei su slankiaisiais vidurkiais, nei su BB, rekomenduoju patiems išbandyti indikatoriaus pritaikymo variantus, išdėstytus šiame straipsnyje – jie gali labai pasitarnauti Jums.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Forex prekiautojo portalas