Strategija „Bumerangas” (atsargiai, Martingeilas!)

Sveiki, gerbiami skaitytojai, prieš tai esančiame straipsnyje mes susipažinome su Martingeilo metodu, o  šiandien mes išbandysime paruoštą rankinę prekybos sistemą, pavadinimu „Bumerangas„, kuri naudoja Martingeilo elementus. Tokiu būdu, patys praktiškai įsitikinsime, kad Martingeilas veikia ir praktikoje, tiesiog viskas priklauso nuo proto ir kapitalo valdymo taisyklių.

Dėmesio! Atsižvelgiant į tai, kad sistema naudoja Martingeilo elementus, labai rekomenduoju bandyti sistemą demo versijoje. Tiems, kas bandys sistemą realioje sąskaitoje, labai rekomenduoju neviršyti ir tiksliai laikytis žemiau aprašyto kapitalo ir rizikos valdymo rekomendacijų. Priešingu atveju, galite prarasti savo depozitą.

Strategijos charakteristikos

Platforma: Metatrader 4 arba kita
Valiutų poros: bet kokios, rekomenduojamos GBP/USD ir GBP/JPY
Laiko intervalas: H1-H4
Prekybos laikas: Europos ir Amerikos sesijos
Rekomenduojami brokeriai: BlackBull Markets, Roboforex

Strategijos logika

Šios strategijos pagrindas yra klasikinės Forex pramušimo strategijos kombinavimas su Martingeilo elementais. Kadangi sistema yra kombinuojama su Martingeilu, labai svarbu tikslus kapitalo ir rizikos valdymas (apie tai bus kalbama vėliau). Strategijos „Bumerangas” unikalumas yra tas, kad ja prekiaujant, mes galime imti nedidelį pelną tiek šoniniuose judėjimuose, tiek didelius pelnus pagaunant trendą. Pasak autorių, sistema buvo tobulinama ir modifikuojama 1,5 metų, keičiant įvairius jos elementus.

Prekybos sistema „Bumerangas” gali būti naudojama įvairių tipų Forex treiderių, t.y. ji tiks ir tiems, kas mėgsta visą dieną sėdėti prie monitoriaus – bus galima prekiauti visą dieną, ir tiems, kas nemėgsta ilgai sėdėti prie kompiuterio – galės bet kuriuo momentu uždaryti sandorį, o grįžę prie kompiuterio laisvu laiku, turės galimybę atidaryti naują sandorį.

Strategijos įdiegimas

Prekybos sistema yra paprasta ir nenaudoja specialių šablonų ir indikatorių, viskas, ko reikia, tai atsidaryti grafiką ir įsikelti slankiojo vidurkio indikatorių su periodu 18 (EMA 18).

Visi signalai formuojami H4 grafike, o H1 grafikas naudojamas jau atidarytiems sandoriams.

Prekybos taisyklės

Pirkimas.

• Kaina H4 grafike turi būti aukščiau EMA (18)
• Kaina turi būti didesnė nei prieš tai esančios H4 žvakės vidurio (medianos)

arba

• Tai pakartotinis įėjimas, jei prieš tai buvęs sandoris buvo uždarytas pagal Stop-Loss arba tai buvo pardavimo sandoris.

Pozicijos dydžio nustatymas, Take-Profit ir Stop-Loss.

Mums bus reikalinga Excel lentelė, kurią rasite straipsnio gale (atsisiųsite). Tarkime, kad pirkimo kriterijai sutapo ir mes galime atidaryti pirkimo sandorį. Einamoji H4 žvakės kaina 1.9936.

Komentaras: pageidautina, kad ši kaina būtų atsidarymo kaina iškart po to, kai užsidarė prieš tai buvusi žvakė. Ši kaina turi būti aukščiau nei prieš tai buvusios žvakės vidurio kaina (mediana).

Taigi, po to, kai nustatėme visus pirkimo kriterijus, mes įvedame atsidarymo kainą į Excel lentelę, kur parašyta „Entry Price” (įėjimo kaina), tada pasirenkame pirkimo sandorį – „Long” (Pirkimas). Toliau Excel lentelėje atsiras mūsų Take-profit ir Stop-Loss reikšmės. Taigi, mes atidarome pirkimo poziciją 1.9936. Pirmasis mūsų Take-Profit bus 1.9946, o Stop-Loss orderis 1.9931. Jeigu sandoris užsidarys suveikus Stop-Loss orderiui, tai mūsų naujasis sandoris bus atvirkštinis – pardavimui, pagal 1.9931 kainą, o take-Profit 1.9916, Stop-Loss 1.9936 ir taip toliau, kaip parodyta lentelėje. Strategijos tikslas toks, kad atidarius poziciją serijoje sandorių, pagauti pramušimą ir sudaryti pelningą sandorį pagal trendą. Atkreipkite dėmesį, kad Take-Profit auga su kiekvienu nauju atidarytu sandoriu.

Kam 10 punktų Take-Profit pasirodys per mažas pelnas, gali taikyti papildomą metodą, kuris leis padidinti pelną, jei bus pagautas stiprus trendas atidarytai pozicijai. Kai tik pelnas pasieks 10 punktų, galima išstatyti slenkantį stopą (Traling stop) + 5 punktai, o sandorio dydis nustatomas pagal leistiną riziką. Pavyzdžiui, jei sandoris atidarytas 0,1 loto, tai po to, kai kaina pasieks +10 punktų pelno, mes uždarome 0,05 loto (arba 50 proc. sandorio). Likusieji sandorio sandorio lotai skirstomi tokia tvarka: 0,02 loto – slenkantis stopas +10 punktų, kiti 0,02 loto – slenkantis stopas +15 punktų ir likęs 0,01 loto – slenkantis stopas +20-25 punktai.

Tai suteiks galimybę apsidrausti nuo nuostolingų sandorių ir kartu pagauti didesnį judėjimą, nors ir mažesniais sandorių dydžiais. Tačiau neverta išgyventi, jei nepavyko pagauti stipresnio trendo. Sekantis mūsų įėjimas bus kitoje H4 žvakėje. Blogiausias scenarijus bus 50 % sandorio uždarymas su +5 punktais pelno.

Taigi, sumuojant prekybos eigą, gauname:

• 50% – 10 punktų
• 20% – 10 punktų
• 20% – 15 punktų
• 10% – 20-25 punktai

Taip pat pozicijas galima uždaryti baigiantis prekybos dienai, arba palaukti sekančio H4 žvakės signalo.

Pardavimas.

Veidrodiškai priešingas.

• Kaina H4 grafike turi būti žemiau EMA (18)
• Kaina turi būti mažesnė nei prieš tai esančios H4 žvakės vidurio (medianos)

arba

• Tai pakartotinis įėjimas, jei prieš tai buvęs sandoris buvo uždarytas pagal Stop-Loss arba tai buvo pirkimo sandoris.

Sandorių atidarymo pavyzdys

Mes atidarėme GBPUSD pirkimą už 1.66306. Kaina nuėjo į mūsų pusę ir Stop-Loss orderis nebuvo paliestas. Pasiekus pirminę Take-Profit liniją, mes uždarome 50 % mūsų atidarytos pozicijos. Kaina kilo toliau ir sekančius 20 % sandorio mes uždarysime su slenkančiu stopu 1.66400, kitus 20 % uždarysime su slenkančiu stopu 1.66450, o likusius 10 % su slenkančiu stopu 1.66555.

Žinoma, tokie sėkmingi sandoriai bus ne visada… Imkime ir pažiūrėkime sandorio pavyzdį, kuris užsidarė suveikus Stop-Loss orderiui ir buvo atidarytas atvirkštinis sandoris į priešingą pusę nei pirmasis.

Taigi, H4 grafike mes radome signalą pardavimui, t.y. žvakę, kuri atsidarė žemiau 18 EMA ir taip pat yra žemiau prieš tai esančios žvakės vidurio kainos. Atsidarymo kaina – 1.64512, įvedame šias reikšmes į Excel lentelę. Nepamirštame pakeisti reikšmės iš Long į Sell.

Žiūrime, kas vyksta toliau:

Atidarius sandorį pardavimui (geltona linija), kaina iškart apsisuko ir suveikė Stop-Loss (raudona linija), mes patyrėme -5 punktus nuostolio. Todėl dabar, pagal prekybos sistemos „Bumerangas” taisykles, mes atidarome priešingą (atvirkštinį) sandorį, t.y. iškart perkame. Naujasis Take-Profit kompensuos -5 punktų nuostolį, ir dar uždirbs +10 punktų pelno, todėl mūsų pirminis Take-Profit dabar bus 15 punktų. Mums pasisekė, ir antrą kart Stop-Loss nesuveikė. 50 % sandorio buvo uždaryta kainai pasiekus 1.64808 (kompensacija suveikusio stopo + 10 punktų), kita 50 % dalis užsidarė atitinkamai 20% – 10 punktų, 20% – 15 punktų ir 10% – 20-25 punktai.

Tokiu pat būdu prekiaujama ir tais atvejais, kai mūsų pozicija užsidaro pagal Stop-Loss ne vieną kartą, o keletą. Mes kiekvieną kart apsukame poziciją į priešingą pusę, nustatydami naują Take-Profit ir Stop-Loss. Pasak šios sistemos autorių, testuojant strategiją nebuvo atvejo, kad 10 apsisukimo bandymų būtų nesėkmingi. Nors visada būna pirmas kartas, kaip žinome, Forex rinkoje gali nutikti bet kas, tačiau tokia tikimybė labai maža…

Kapitalo ir rizikos valdymas (MM)

Plačiau apie kapitalo valdymą nekalbėsime, kadangi tai plati tema, čia pasakyti reikia tik tai, kad laikantis kruopštaus ir teisingo kapitalo valdymo pagal prekybos sistemą „Bumerangas”, galima uždirbti gana greitai.

Pagrindinė taisyklė yra ši: mes didiname prekybos pozicijas tik tada, kai padidiname turimą depozitą 2 kartus. Pavyzdžiui, jei pradėjome prekybą su 6000 dolerių ir prekiaujame pvz. su 1 loto dydžiu, mes loto dydį didinsime iki 2 tik tada, kai depozito suma pasieks 12.000, 18.000, 24.000 USD ir taip toliau. Tarkime, mūsų pelnas sudarys viso labo 5 punktus per dieną. Metuose prekybos dienų – 220. Jei kruopščiai sekti strategijos taisykles, tai mūsų depozitas turi augti maždaug taip:

 Pabaigai

Kaip tikina strategijos autoriai, pradedant prekybą nuo 6000 dolerių ir sąžiningai prekiaujant 3 metus, tuo atveju, jei bus didinami lotai būtent taip, kaip nurodyta aukščiau, galima pasiekti milijono dolerių sumą (1 000 000 $).

Ačiū už dėmesį ir sėkmės siekiant milijono 🙂

Atsisiųsti strategijos „Bumerangas” Excel lentelę