Laba diena, gerbiamieji skaitytojai. Kai aš pradėjau prekiauti Forex, man vienu metu atrodė, kad brokeris seka visus mano veiksmus – kai tik aš atidarau sandorį, kaina iškart apsisuka ir eina prieš mane. Buvau 100% įsitikinęs, kad brokeris turi savo žmogų, kuris užsiima treiderių stebėjimu ir trukdo jiems, kai tik jie prekiauja pelningai.
Jau daug vėliau, po keleto prekybos metų, kai aš sužinojau, kas yra volatilumas Forex rinkoje, manyje atsirado lyg nušvitimas – viskas pasirodo yra daug paprasčiau!
Šiandien mes plačiau kalbėsime apie terminą, kuris dažnai skamba Forex pasaulyje, bet ne visi supranta, kas tai yra – volatilumas Forex rinkoje. Dabar sužinosime tai, taip pat sužinosime, nuo ko priklauso volatilumas ir svarbiausias dalykas – kaip mes jį galime pritaikyti praktikoje, pagerindami savo prekybos strategijas ir atitinkamai gaudami didesnį pelną. Taip pat įsitikinsite, kad brokeriai tikrai neseka mūsų 🙂
Kas yra volatilumas?
Paprastai tariant volatilumas (volatility) – tai valiutų poros judėjimo stiprumas arba jėga. Daugiau teoriškai kalbant – tai kainos pasikeitimo diapazonas nuo maksimumo iki minimumo per vieną prekybos dieną, savaitę arba mėnesį. Yra laikoma, kad kuo didesnis volatilumas, tuo yra didesnė rizika Jūsų pozicijoms, tačiau didesnės galimybės uždirbti.
Volatilumas gali būti matuojamas įvairiuose laiko intervaluose. Jei atidarytume dieninį (D1) grafiką ir išmatuotume punktais žvakės atstumą nuo high iki low, tai gautume dienos volatilumą:
Šiuo atveju, paveikslėlyje aukščiau, dienos volatilumas buvo 139 punktai.
Tačiau volatilumas paprastai yra skaičiuojamas vidutinis – už paskutines N žvakių. Jei prekiaujama dieniniuose grafikuose, tai vidutinis volatilumas yra skaičiuojamas už paskutines 10 dienų arba 10 savaičių.
Kaip skaičiuojama? Sumuojama paskutinių 10 žvakių punktų kiekis ir dalinamas iš 10. Paskaičiuokime vidutinį volatilumą šiame GBP/USD grafike – skaičiuokime nuo paskutinės žvakės ir matuokime atstumus nuo žemiausio iki aukščiausio taško: 139+106+77+82+153+36+54+124+57+82 = 910 punktų (bendras kiekis už 10 paskutinių žvakių). Daliname 910/10 = 91. Vadinasi, GBP/USD vidutinis volatilumas yra 91 punktas.
Nuo ko priklauso volatilumas?
Volatilumas priklauso nuo sandorių kiekio rinkoje, žaidėjų, prekybos sesijos, bendros ekonominės padėties tos valiutos šalies ir be abejo nuo spekuliacijų. Nuo to, kiek rinka yra spekuliatyvi su viena ar kita valiutų pora. Atkreiptinas dėmesys, kad volatilumas gali būti matuojamas tiek punktais, tiek ir procentais. Tačiau dažniausiai procentais volatilumas matuojamas akcijų rinkose, forex rinkoje labiau priimta volatilumą matuoti punktais. Jei išgirsite, kad valiutų poros EUR/USD kaina vidutiniškai pasikeitė 0,7%, Jūs lengvai tai galite perskaičiuoti į punktus. Ir atvirkščiai, iš punktų pasiversti į procentus, jei tai yra reikalinga. Dabar pereikime prie pagrindinio klausimo.
Kaip pritaikyti volatilumo informacija pelno gavimui?
Iš tikrųjų, viskas gana paprasta. Kaip sakoma, visi apie tai žino, bet niekas nieko nedaro. Ypač tai liečia tuos, kas prekiauja dienos metu. Retas treideris taiko šią paprastą taisyklę.
Įsivaizduokite. Tarkime, Jūs žinote, kad (ką tik paskaičiavote) vidutinis GBP/USD volatilumas yra 91 punktas, grubiai imkim 90 punktų. Klausimas, jeigu nuo dienos pradžios kaina jau nuėjo į viršų 100 punktų, ar verta atidarinėti sandorį pirkimui? Atsakymas būtų akivaizdus, kad to daryti neverta. Kodėl? Todėl, kad valiutų pora jau išnaudojo savo vidutinį dienos volatilumą ir tikimybė, kad ji nueis dar aukščiau, yra labai maža. Iš to seka, kad atidarinėti sandorį pirkimui pavojinga ir atvirkščiai, verta atkreipti dėmesį į meškų pozicijas.
Tačiau dauguma tiesiog nežino šios paprastos logiškos taisyklės, kuri gali labai padėti išvengti nuostolingų sandorių. Juk jei vidutinis volatilumas išnaudotas, kainai tiesiog nebėra jėgų vystyti tolimesnį judėjimą. Būtent čia ir tampa aišku, kodėl atrodo, kad mus stebi brokeriai – juk mes perkame tada, kai kaina jau būna nuėjusį savo dienos kelią, todėl ir apsisuka, ir parduodame tada, kai potencialus judėjimas žemyn jau irgi išnaudotas! Būtent čia ir tampa aišku, kodėl eilinis Forex naujokas perka ant „maksimumų”, o parduoda ant „minimumų”. Kaina, išnaudojusį dienos judėjimo limitą, savo volatilumą, paprasčiausiai apsisuka arba sustoja. Tačiau naujokas paprasčiausiai to nežino.
Asmeniškai manau, kad prekiaujant dienos metu, volatilumo faktą yra būtina įsivesti į savo prekybos taisykles, kai ruošiamasi atidaryti sandorį.
Analagiškai galima daryti ir su aukštesniais laiko intervalais. Tarkime, mes paskaičiavome, kad vidutinis GBP/USD savaitės volatilumas sudaro 200 punktų. Reiškia, jeigu nuo pirmadiernio pora nuėjo 50 punktų, tai mes galime tikėtis, kad jei kaina tęs judėjimą žemyn, potencialiai ji gali nueiti dar 150 punktų.
Be abejo, būna dienų, kai judėjimai tampa didesni ar mažesni, tačiau mes stengiamės remtis statistika.
Volatilumo statistika taip pat gali pasitarnauti apskaičiuojant SL ir TP. Jeigu mes nusprendėme orientuotis į volatilumo statistiką ir atidarėme GBP/USD pardavimo sandorį, tai TP stengtumėmes statyti orientuodamiesi į savaitės volatilumą, būtent 150 punktų ribose. Žinoma, mes naudotumemės ir kitais instrumentais, pvz. stopo apskaičiavimui galėtume pasiremti specialiais indikatoriais, be to, žiūrėtume, kur yra artimiausias palaikymo lygis.
Sutikite, juk jeigu poros vidutinis savaitės volatilumas yra 200 punktų, tai tikėtis 1000 punktų judėjimo būtų tiesiog kvaila. Bent jau savaitės ribose. Tokiu būdu, volatilumą galima naudoti ir apskaičiuojant savo riziką. Be abejo, rinka neprivalo paklusti mūsų statistiniais apskaičiavimais, tačiau tai suteikia gerą atramą ir padidina sandorio pelningumo šansus.
Kaip apskaičiuojamas volatilumas?
Be abejo, galima skaičiuoti rankiniu būdu kiekvieną žvakę, o paskui jas dalinti iš 10, tai nėra sudėtinga. Tačiau egzistuoja specialūs servisai, kurie padeda atlikti tokius skaičiavimus automatiškai.
Vienas tokių servisų mataf.net
Užeiname į šį puslapį ir pasirenkame „Forex Volatility”. Atsidariusiame lange iškarto galime dirbti. Čia pagal nutylėjimą yra rodoma EUR/USD volatilumo statistika, o sąraše iškart matomas visų pagrindinių valiutų porų volatilumas (apskaičiuotas už paskutines 10 savaičių).
Kaip pavyzdį, pasirinkime ir panagrinėkime porą GBP/USD. Mes matome, kad vidutinis dienos volatilumas sudaro 104,7 punkto.
Taip pat matome, kad yra rodomas paskaičiuotas volatilumas kas valandą, dienos bėgyje. Treideriai, kurie prekiauja, tarkime, M5 laiko intervaluose, tai gali panaudoti.
Taigi, GBP/USD vidutinis valandos volatilumas yra 26,4 punkto. Įsivaizduokite, kad pas Jus atsirado signalas atidaryti sandorį, tačiau kaina tos valandos bėgyje jau nuėjo 20 punktų. Tokiu atveju sandorio neverta atidarinėti, nebent su sąlyga, kad sekančią valandą kaina pratęs judėjimą.
Taigi, šiame puslapyje galima pasižiūrėti bet kurios valiutų poros volatilumą. Laikas puslapyje yra nurodytas pagal Grinvičą (GMT). Iš paveiksliuko aukščiau matome, kad straipsnio rašymo metu, labiausiai volatili valanda valutų porai GBP/USD yra 15 val. – 36,8 punkto.
Taip pat galima matyti volatilumo statistiką pagal savaitės dienas. Šiuo atveju matome, kad labiausiai volatili diena GBP/USD buvo ketvirtadienis, o mažiausiai – pirmadienis:
Vėlgi, šiuos duomenis galima įvairiai pritaikyti savo strategijoje. Galbūt, jau net turite savų minčių ir idėjų.
Taip pat galima matyti istorinį poros volatilumą:
Tai gali pasitarnauti testuojant strategiją istorijoje. Galima daryti išvadą, kad 2010 metais svaro volatilumas buvo didžiausias – 190 punktų. O šiuo metu jis yra vidutinis – virš 100 punktų.
Kitas puslapis, kuriame galima pamatyti volatilumo statistiką yra myfxbook.com
Šis puslapis mums yra žinomas kaip populiariausias Forex prekybos monitoringo servisas. Tačiau čia taip pat yra ir papildomi instrumentai, tokie kaip volatilumas. Atsidarę puslapį einame į Market > Volatility ir matome valiutų porų sąrašą su volatilumo statistika:
Jei paimtume mūsų nagrinėtą porą GBP/USD, tai matytume, kad volatilumo statistika yra ne tik mėnesinė, savaitinė ir dieninė, bet ir 4 valandų, 1 valandos, 30, 15, 5 ir net 1 minutės. Visa tai taip pat galima įvairai panaudoti prekyboje. Be to, čia galima pakeisti punktus į procentus, taip pat ieškoti (filtruoti) porų reikšmes pagal užduotus parametrus.
Pvz., į laukelį, kur galima rasti valiutų poras aukščiau už X punktų, įrašę 200, mes matysime žaliai paryškintas valiutų poras tuose laiko intervaluose, kurios viršija 200 puinktų.
Abu servisai yra geri, man asmeniškai labiau patogesnis Mataf puslapis, tačiau galima naudoti ir abu servisus, todėl, kad jų galimybės šiek tiek skiriasi. Myfxbook puslapyje yra smulkesnių laiko intervalų duomenys, o Mataf servise daugiau grafikų ir išsamesnė statistika, todėl galite naudoti abu servisus savo strategijų kūrimui ar koregavimui.
Indikatoriai, veikiantys volatilumo pagrindu
Žinojote ar ne, bet yra standartiniai indikatoriai, veikiantys volatilumo pagrindu ir kurie pagal nutylėjimą yra Metatrader 4 terminale.
Pirmasis indikatorius – tai ATR (Average True Range):
Šis indikatorius buvo sugalvotas 1972 metais ir išvertus indikatoriaus pavadinimą, reikštų „vidutinis tikrasis diapazonas”. Indikatorius parodo vidutinį poros volatilumą ir dažniausiai yra naudojamas Stop-Loss orderio išstatymui.
Pavyzdys – tarkime, ATR indikatorius rodo šiuo metu 0.0020 – ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad vidutinis žvakių dydis už pasirinktą laikotarpį yra lygus 20 punktų (0.0020 * 10000 = 20). Todėl mūsų stopas turėtų būti didesnis nei 20 punktų, kitu atveju, mes rizikuojame, kad stopas suveiks nuo rinkos triukšmo.
Dar vienas indikatorius, kuris tikrai visiems žinomas – Bolindžerio juostos (Bollinger Bands):
Šis indikatorius susideda iš slankiojio vidurkio per vidurį ir dviejų slankiųjų vidurkių su nuokrypiu, kuris apskaičiuojamas pagal esamą kainą. Šios juostos dažniausiai naudojamos kaip ribos, kurių link turėtų grįžti esama kaina. Pagal šį indikatorių galima daryti išvadas, kur tikėtina judėjimo pabaiga, korekcijos pradžia ir pan.
Šiame straipsnyje mes susipažinome su volatilumo sąvoka, išsiaiškinoma, kas tai yra Forex rinkoje ir svarbiausias dalykas – kaip mes galime tai pritaikyti savo prekyboje. Aš tikiuosi, kad ši informacija padės Jums kuriant ar tobulinant savo prekybos sistemas.
Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis
Labai dziugu, kad atsakymus gaunu taip greit:) Na, as pameginau dabar D1 grafike apskaiciuoti 1 savaites laikotarpio zvakes volatiluma kur rodo puslapy mataf.net. apskaiciavau 5 zvakiu, pradedant ne nuo paskutines, kuri siandienos, bet pries paskutines ir ats gavau toki pati kaip puslapio kaireje puseje lenteleje, cia kaip ir aisku viskas:) Tame paciame puslapy nusistacius 1 savaites laikotarpi kaip man gauti H1 grafiko volatiluma vienos zvakes? ( jei gerai suprantu turi buti imama savaites laikotarpio kiekviena H1 grafiko zvake, tai butu 24×5=120 zvakiu per 5 dienas ir kiekvienos 120 zvakes punktus sudejus jas reiktu padalint is 120( gautume vidurki savaites laikotarpio… Skaityti daugiau »
Taip, H1 volatilumą rodo iškarto dešiniame grafikėlyje (kur 24 stulpeliai), užeinate ant stulpelio ir rodo, kiek pipsų buvo tą valandą. Imama valandinė žvakė ir apskaičiuojama nuo high iki low, punktais, kiek buvo. Na, myfxbook turėtų būti skaičiuojama analogiškai.
Jei skaičiuojama už savaitę, tai bus imamos paskutinės 5 žvakės (D1 grafike), ir jų punktų suma dalinama iš 5.
Jei skaičuoti 1 dienos volatilumą, tada imama 24 valandinės (H1 grafike) žvakės ir žvakių punktų suma dalinama iš 24.
Myfxbook puslapyje skaičiuojama taip pat, tik ten parodoma kitokia statistika (M5, M15, M30 ir kt. intervalai).
Sveiki. noreciau paklausti keleta klausimu. Ziurint i mataf.net pvz nusistatai apskaiciuoti uz 1 savaites, tai 1 dienos volatilumas bus apskaiciuotas uz 7 paskutiniu zvakiu vidurkio ( sudedi septynes paskutines zvakes ir dalini is 7)? Taip pat pvz 1 valandos volatilumo vidurkis, jis irgi apskaiciuojamas uz 1 savaites zvakes?
myfxbook.com kitas klausimas apie si puslapi. Pvz daily, tai uz kiek jie zvakiu apskaiciuoja si vidurki? arba 1 valandos?
Jei galite paaiskinkite kaip rast sasaja tarp situ saitu, nes kol kas kazko nesuprantu ir man atrodo, kad jie skirtingus duomenis rodo. aciu:)
Aciu