Forex strategija „Simple Daily Trend Reversal Trading System”

Sveiki, mielieji skaitytojai!

Šiandien mes aptarsime prekybos sistemą, kuri turi gana ilgą pavadinimą. Jeigu išversti pažodžiui, Simple Daily Trend Reversal Trading System — tai paprasta apsisukimo sistema kasdienei prekybai. Nežiūrint to, sistema įdomi. Kaip jau sako pavadinimas, strategija yra nukreipta į trendinių judėjimų apsisukimų gaudymą, o apsisukimai, kaip žinoma, gali atnešti daug pelno. Ši sistema įgauna didelio populiarumo forume ForexFactory.

Strategijos charakteristikos

Platforma: Metatrader 4
Valiutų poros: bet kokios
Laiko intervalas: H4-D1
Prekybos laikas: visą parą
Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, BlackBull Markets

Padėkos

Visų pirma, norėtųsi padėkoti strategijos autoriui, kurio pseudonimas mrdfx. Originali strategijos forumo šaka yra čia. Jeigu mokate angliškai, galite susipažinti su originalu. Ten rasite gana daug naudingų dalykų, informacijos tikrai nemažai.

Kaip įdiegti strategiją?

Strategija diegiama standartiniu būdu. Reikia nukopijuoti archyve esantį aplanką į Metatrader 4 terminalą. Atsidarome terminalą, einame „Failas“ – „Atidaryti duomenų katalogą“.

Toliau tiesiog perkeliame aplanką su failais iš atsisiųsto archyvo ir paleidžiame terminalą iš naujo.

Naudojami indikatoriai

Iš viso strategijoje naudojami keturi indikatoriai: 

1. Paprastasis slankusis vidurkis su 15 dienų periodu;
2. Indikatorius TrendLine — greitas ir jautrus slankaus vidurkio analogas, su dvispalve einamosios tendencijos indikacija;
3. ZigZag indikatorius, kuris piešia žalios ir raudonos spalvos strėlytės;
4. MBFX indikatorius apatiniame lange.

Čia iškart reikia užbėgti už akių ir pasakyti, kad ZigZag strėlytės persipiešia. Tai yra, jeigu atsirado strėlytė, tai dar nereiškia, kad ji išliks – priklausomai nuo kainos judėjimo, ji gali persikelti. Todėl istorijoje Jūs matysite tik tas strėlytes, po kurių buvo nors kažkoks judėjimas, net jeigu likusios sistemos sąlygos nebuvo įvykdytos. Tai yra, jeigu atsirado strėlytė, tai dar nereiškia, kad dabar bus signalas sandoriui. Tam reikia dar trijų sąlygų įvykdymo.

Prekybos taisyklės

Strategijos taisyklės labai paprastos, todėl ši sistema puikiai tiks net naujokams.

Taisyklės pirkimui:

• Atsirado žalia ZigZag strėlytė;
• Indikatorius MBFX yra perpardavimo zonoje (žemiau 30%) ir rodo „žalią” trendą;
• Indikatorius Trendline nusidažė žalia spalva į kylantį trendą;
• Žvakė iš apačios į viršų pramuša ir užsidaro aukščiau 15 SMA.

Taisyklės pardavimui:

• Atsirado raudona ZigZag strėlytė;
• Indikatorius MBFX yra perpirkimo zonoje (aukščiau 70%) ir rodo „raudoną” trendą;
• Indikatorius Trendline nusidažė raudona spalva į krintantį trendą;
• Žvakė iš viršaus į apačią pramuša ir užsidaro žemiau 15 SMA.

Iš esmės – strėlytės atsiradimas mus tik įspėja, kad atkreipti dėmesį į grafiką: gali būti, kad po keleto žvakių atsiras pilnavertės sąlygos sandorio atidarymui.

Kai visi trys indikatoriai patvirtino, kad sąlygos įėjimui įvykdytos – visi indikatoriai rodo pardavimą arba pirkimą, o paskutinė žvakė perkirto ir užsidarė aukščiau arba žemiau 15 SMA, laikas atsidaryti sandorį.

Stop-loss ir Take-Profit

Stop-loss išstatymo variantai:

Čia nėra viskas vienareikšmiškai. Strategijos autorius tvirtina, SL ir TP išstatymas – tai kiekvieno treiderio asmeninis pasirinkimas. Vienas iš variantų – statyti stop-loss už ankstesnio maksimumo arba minimumo. Galima naudoti palaikymo/pasipriešinimo lygius, slenkantį (trailing) stopą. Pats autorius stopą stato už ZigZag strėlytės. Man tai irgi atrodo optimaliausias variantas.

Take-Profit išstatymo variantų yra nemažai:

Take-Profitas gali būti fiksuotas (50-100 punktų) arba sandorį galima uždaryti pagal atvirkštinį signalą – tokiu atveju galima paimti maksimalų pelną.

Pats strategijos autorius sako, kad jis nuolat seka kainos judėjimą ir kai mato jos tendencijos pasikeitimą, išeina iš sandorio.

Dar vienas variantas uždaryti sandorį – pagal indikatorių TrendLine, kai pasikeičia jo spalva. Tačiau su sąlyga, kad jau turime kažkokį pelną.

Kai kurie treideriai iš forumo naudoja tokį būdą: kai yra atidaryta keletas orderių ir bendras jų krepšys yra pelningas, jie tiesiog uždaro juos visus iškart.

Pats paprasčiausias variantas – naudoti TP/SL santykį, pavyzdžiui, 1 prie 2.

Mes sandorių uždarymą pavyzdžiuose nagrinėsime kai sandoris uždaromas pagal atvirkštinį, pilnavertišką signalą.

Papildomai

Rizika sandoriui standartinė — 1-2% nuo depozito. Konservatyviems treideriams — 0.5%. Priminsiu, apskaičiuoti loto dydį galima su loto kalkuliatoriumi pas mus portale.

Autorius taip pat rekomenduoja, kad į rinką galima įeiti nelaukiant, kol užsidarys žvakė, jeigu ji greitai auga (didelė žvakė) ir pramuša slankųjį vidurkį.

Toliau, sandorio atidarymo momentu, indikatoriaus MBFX linija gali nukeliauti gana toli nuo perpirkimo/perpardavimo, tačiau tai yra normalu. Iš esmės, šis indikatorius mums reikalingas impulso nustatymui, kad mes matytume, ar kaina turi pakankamai „parako”.

ForexFactory forume, kai kurie treideriai taiko papildomą filtrą su indikatoriumi  SupportResistance. Tai yra, įėjimas vykdomas tik nuo palaikymo/pasipriešinimo lygio, t.y. tada, kai signalas turi nuo ko atsispirti. Tokiu būdu, signalų bus mažiau, tačiau jie bus kokybiškesni. Šį indikatorių rasite kartu su strategijos failais.

Pavyzdžiai

Valiutų pora AUDUSD. Grafike atsirado žalia strėlytė. Indikatorius MBFX yra perpardavimo zonoje, jo spalva keičiasi į geltoną ir žalią, perkertamas 30 lygis į viršų. Taip pat keičiasi indikatoriaus TrendLine spalva iš raudonos į žalią. Signalinė žvakė užsidaro aukščiau 15 SMA — galima atidaryti sandorį.

Stop-Loss statome šiek tiek žemiau ZigZag strėlytės, apie 38-39 punktų. Šiuo atveju, jeigu lauktume priešingo signalo, pelnas būtų nedidelis, kažkur apie 5 punktus. Jeigu lauktume iki indikatoriaus TrendLine pasikeitimo, pelnas būtų 58 punktai.

Sekančiame pavyzdyje, jeigu sandorį uždarytume pagal pilnavertišką priešingą signalą, pelnas būtų 54 punktai, o uždarymas pagal TrendLine pasikeitimą – 90 punktų.

Atrodytų, skirtumai tarp uždarymo būdų nedideli, tačiau to negalima pasakyti apie ilgai besitęsiančius trendus. Sekančiame pavyzdyje žemiau – jeigu mes lauktume priešingo pilnavertiško signalo, pelnas būtų apie 480 punktų. Šiuo atveju, pelno/rizikos santykis būtų labai geras, kadangi sandorio stopas tik apie 40 punktų. O jeigu užsidarytume pagal TrendLine, pelno būtume gavę tik 24 punktus.

Panagrinėkime pirkimo pavyzdį su USDJPY, dieniniame grafike. Stop-loss šiuo atveju gana didelis, 200 punktų. Uždarymas pagal TrendLine mums būtų davęs 256 punktų pelno, o jeigu lauktume atvirkštinio priešingo signalo, pozicija būtų dar vis neuždaryta, kadangi priešingas signalas buvo nepilnavertis.

Tačiau prieš tai buvęs signalas buvo pilnavertiškas. Stop-loss, vėlgi, čia nemažas, 200 punktų. Po užsidarymo pagal priešingą pilnavertišką signalą pelnas būtų 305 punktai.

Robotas

Pagal šią strategiją yra sukurtas robotas. Jis yra aktyviai tobulinamas, naujos versijos pasirodo vos ne kas savaitę. Todėl, jeigu norėsite naudotis šiuo robotu, sekite jo atnaujinimus originalioje ForexFactory forumo šakoje.

Šis robotas gali vykdyti tiek pagalbines funkcijas – sekti daugybę valiutų porų ir automatinę – gali prekiauti savarankiškai. Mano nuomone, kol kas efektyviausias variantas – naudoti robotą tik signalų gavimui, o sandorius atidarinėti pačiam, rankiniu būdu.

Robotas turi nemažai nustatymų, svarbiausius mes aptarsime:

• allowTrading:  įjungti/išjungti. Svarbiausias parametras, atsakingas už automatinę prekybą. Jeigu norite, kad robotas prekiautų už jus, pakanka įkelti jį į vieną grafiką ir įjungti šį parametrą į True. Robotas atidarinės sandorius su visomis poromis, kurios nurodytos grafoje TradePairs;
• soundAlerts: garsiniai pranešimai, atsiradus signalui;
• emailAlerts: pranešimai į paštą, atsiradus signalui;
• stopLossAtZigZagArrow: stop-loss išstatymas pagal ZigZag strėlytę;
• mindBetween2TradesOnSamePair: periodas minutėmis tarp dviejų sandorių su ta pačia pora;
• AllowReEntriesOnSamePair: leidžiami papildomi sandoriai su ta pačia pora;
• TradePairs: valiutų porų sąrašas;
• ChartTemplate: šablono pavadinimas;
• MoneyManagement: kapitalo valdymo nustatymai (jei prekiauja robotas);
• Magic number Buy/Sell: orderių identifikaciniai numeriai;
• BuyComment/SellComment: orderių komentarai;
• MaxSpreadInPips: maksimalus leistinas spredas punktais;
• MaxOpenTrades: maksimalus vienu metu atidarytų sandorių kiekis;
• TrailingMethod…OrderTrail: slenkančio stopo nustatymai;
• StartHour…TradeOnSunday: prekybos laiko nustatymai, jeigu norima uždrausti prekiauti pvz. naktį arba pirmadienį;
• UseNewsFilter: naujienų filtras;
• OffsetHoursGMT: apie tai, kas yra ir kaip nustatoma, yra atskiras straipsnis portale;
• CloseProfitableTradesBeforeNews: pelningų sandorių uždarymas prieš naujienas;
• UseSupportResistanceFilter: palaikymo/pasipriešinimo filtras – sandoriai atidaromi tada, jeigu signalas turi atramą nuo palaikymo/pasipriešinimo lygio;
• SR_…: laiko intervalas lygių apskaičiavimui;
• UseSma200TrendFilter: dauguma taiko dviejų šimtų dienų slankųjį vidurkį trendo nustatymui;
• ZigZagCandles/MBFXCandles: žvakių kiekis, po kurių signalas laikomas neaktualiu.

Toliau eina indikatorių ZigZag, MBFX, Trendline nustatymai; lygių ir slankiųjų vidurkių.

Dashboard režime, grafike, matomas spalvotas skydelis, kuriame rodomos einamosios kiekvienos indikatorių spalvos (kryptys) ir valiutų poros, kurios nurodytos roboto nustatymų sąraše. Paskutiniame stulpelyje rodomas pilnavertis signalas sandoriui.

Išvados

Strategija yra gana paprasta, įdomi ir populiari, nuolat tobulinama treiderių. Gilesniam jos pažinimui verta paskaityti, ką rašo kiti ForexFactory forume, prekiaujantys šia sistema, užduoti klausimų – sistema tobulėja dėka kolektyvinio „smegenų šturmo”. Tegu Jūsų negąsdina sistemos paprastumas – iš tikrųjų, sudėtingos sistemos dažnai nepateisina savo sudėtingumo, todėl čia tas atvejis, kai paprastumas tampa privalumu.

Atsisiųsti strategijos ir roboto failus

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com