Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
Sveiki. Dauguma pradedančiųjų treiderių greitai sužino, kas yra stop-loss. Ir praktiškai kiekvienas susipažįsta su treiling-stopo (slenkančio stopo) sąvoka.
Nė vienas robotas neišsiverčia be šio funkcionalo. Neretai galima sutikti net pagalbinius robotus, kurie modifikuoja treiderių rankomis atidarytus orderius pagal įvairius užduotus algoritmus.
Dauguma naujokų naudoja treiling-stopus neteisingai – netestuodami jų istorinėse kotiruotėse su savo strategija. Tokių testų svarbumą mes šiandien ir pademonstruosime. Mes pabandysime išsiaiškinti, koks treiling- stopo tipas geriausias ir ar apskritai yra prasmė taikyti „tralą”?
Kas yra treiling-stopas?
Trailing Stop – tai algoritmas, kuris valdo stop-loss orderį ir jis veikia pagal tokią schemą:
- Jeigu atidarytos pozicijos pelnas neviršijo Trailing Stop dydžio, jokių veiksmų imtis nereikia;
- Kai tik atidarytos pozicijos pelnas viršys Trailing Stop dydį, į serverį bus siunčiamas įsakymas perkelti Stop-Loss orderį Trailing Stop dydžio atstumu nuo einamosios kainos;
- Kai tik bus gauta kotiruotė, kuri nuo išstatyto Stop Loss orderio, viršijančio Trailing Stop dydį, bus siunčiamas įsakymas į serverį apie šio orderio lygio pakeitimą, kad jis būtų Trailing Stop atstumu nuo einamosios kainos.
Tai yra, iš esmės, treiling-stopas – tai tam tikras algoritmas, pagal kurį atidaryto orderio stop-loss yra perkeliamas arčiau einamosios kainos, su tikslu išvengti nuostolių ir gauti iš rinkos maksimalų pelną.
Išeitiniai duomenys
Treiling-stopų testavimui bus panaudotas paprastas robotas, dirbantis valandiniuose grafikuose:
Įėjimas vykdomas, kai pagrindinė indikatoriaus Stochastic linija valandiniame grafike perkerta 25 lygį (iš viršaus žemyn pardavimams ir iš apačios į viršų pirkimams), o pagrindinė indikatoriaus Stochastic linija dieniniame grafike yra nukreipta į sudaromo sandorio pusę. Uždarymas vykdomas pagal įvairių taisyklių rinkinį (10 taisyklių ribose, įvairioms rinkos situacijoms). Trailing-stopas šiame robote nenumatytas.
Tam, kad straipsnis nebūtų perkrautas testais, mes paimsime tik pagrindines valiutų poras– USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Testai apims laikotarpį nuo 2000 metų iki šių dienų. Taip pat bus atlikta optimizacija ir parinkti patys geriausi parametrai pagal pelningumą. Robotas turi barų uždarymo kontrolę ir visas operacijas vykdo naujos žvakės pradžioje, šiuo atveju H1.
Tai leis išvengti įvairių atsitiktinumų, pavyzdžiui, nestabilaus serverio veikimo, spredo padidėjimo, praslydimų, o taip pat suteiks galimybę testavimą atlikti „Pagal kainos atsidarymą” tikslumu. Naudojant aukštesniuosius laiko intervalus ir taikant atsidarymą pagal barus, skirtumas nuo testavimo „Pagal tikus” realiose tikų kotiruotėse – tik didelis laiko sugaišimas, o rezultatas tas pats.
Taigi, pradėkime.
Testavimas
Kad informacija būtų labiau patogesnė studijavimui, mes pateiksime įvairių treiling stopų testų grafikus iš viršaus, o roboto rezultatus be treiling- stopo, apačioje.
Paprastas treiling-stopas
Pirmasis treiling stopo variantas – paprastas treiling stopas, kurį turi didžioji dalis robotų.
USDCHF
Kaip matyti, šiuo atveju treiling-stopas visiškai neįtakojo galutinių rezultatų.
GBPUSD
Vėl tas pats – jokios įtakos.
EURUSD
Čia mes matome nedidelį galutinio pelno padidėjimą, nuosmukio sumažėjimą 4%, profit- factor ir atidaromų sandorių padidėjimą. Beje, šis padidėjimas nėra reikšmingas net ilgajame laiko periode (20 metų). O per vienerius metus skirtumas beveik nepastebimas.
USDJPY
O čia matome netgi nedidelį roboto charakteristikų pablogėjimą.
USDCAD
Čia jokio skirtumo nėra.
AUDUSD
Ir čia vėl jokio skirtumo.
Dabar palyginkime visas poras kartu:
Tokiu būdu, tik dviejuose iš šešių atvejų, paprastas treiling stopas tikrai pagerino roboto charakteristikas. Tuo pačiu, pagerinimai buvo nereikšmingi.
Treiling stopas pagal fraktalus
Šis treiling stopas perkelia stop-loss paskui naujus fraktalus, kurie atsiranda judant kainai. Tuo pačiu, pats stopas yra išstatomas šiek tiek toliau nuo fraktalo, kad kaina jo neužkabintų ir prieš laiką sandoris nebūtų uždarytas.
USDCHF
Yra nedidelis roboto charakteristikų pagerėjimas – šiek tiek paaugo profit-factor, kitos charakteristikos beveik nepasikeitė.GBPUSD
Čia, kaip ir prieš tai buvusiu atveju, pasikeitimai minimalūs.
EURUSD
Čia maždaug 5% išaugo grynas pelnas, kitos charakteristikos beveik nepasikeitė.
USDJPY
Robotas tapo šiek tiek pelningesnis.
USDCAD
Čia pasikeitimai beveik nepastebimi.
AUDUSD
Gerokai išaugo profit-factor, šiek tiek paaugo grynas pelnas. Tuo pačiu, pelningų sandorių kiekis netgi sumažėjo, o nuosmukis išaugo 1%.
Viskas kartu:
Vizualiai pelningumo kreivės beveik neatskiriamos viena nuo kitos. Nežiūrint to, nuosmukis sumažėjo 1%, o grynas pelnas šiek tiek išaugo. Kaip ir prieš tai buvusio treiling stopo variante, šie pasimeitimai neesminiai ir gali būti pastebimi tik praėjus didžiuliui laiko periodui. Trumpuose perioduose pagerinimai nepastebimi.
Treiling stopas pagal žvakių šešėlius (uodegas)
Šis treiling stopas kažkuo primena prieš tai buvusį, tik vietoj fraktalų tam tikrame diapazone yra imami žvakių šešėliai – pavyzdžiui, paskutinis žemiausias šešėlis per paskutines 20 žvakių.
USDCHF
Charakteristikos beveik nepasikeitė. Šiek tiek paaugo grynasis pelnas.
GBPUSD
Čia irgi beveik nėra skirtumo.
EURUSD
Šioje poroje skirtumas minimalus, bet galima pastebėti, kad tralo taikymas šiek tiek sulėtino paskutinį balanso kreivės kritimą – ji tapo ne tokia gili. Tačiau bendrai pasikeitimai nedideli.
USDJPY
Čia skirtumas nereikšmingas.
USDCAD
Pora šimtų dolerių gryno pelno per 20 metų – štai ir visas skirtumas.
AUDUSD
Čia mes matome geroką grynojo pelno skirtumą, nors pelningų sandorių tapo net mažiau.
Viskas kartu:
Roboto charaktersitikų pagerėjimas taikant šį tralo variantą panašus į prieš tai buvusį. Nežiūrint to, vizualiai atrodo, kad paskutinis pelno kreivės kritimas tapo gerokai minkštesnis.
Treiling stopas pagal ATR
Čia skirtumas tarp stopo ir einamosios kainos yra nustatomas pagal indikatorių ATR, kuris kaip yra žinoma, matuoja volatilumą. Kai rinka yra rami, šis atstumas bus mažesnis, o kai rinka drebinama, šis treiling stopo tipas suteiks galimybę kainai judėti daug laisviau.
USDCHF
Čia mes matome reikšmingą pelningumi kreivės formos pagerėjimą. Daug vėlesnėje laiko atkarpoje, robotas pradėjo dirbti geriau.
GBPUSD
Šiek tiek pagerėjo charaktersitikos.
EURUSD
Čia pelno skirtumas paaiškinamas skirtingu spredu atliekant testavimą, pelno kreivė turi tą pačią formą.
USDJPY
Čia tas pats.
USDCAD
Skirtumas nedidelis.
AUDUSD
Yra skirtumas pelne ir profit-factor.
Viskas kartu:
Išvados analogiškos prieš tai buvusio varianto rezultatams – pasikeitimai nedideli.
Treiling stopas „Kilpa”
Čia turime išeitinį atstumą, ties kuriuo turi laikytis stop-loss nuo einamosios kainos, sakykime, 80 punktų. Kai mes pasieksime pelną 50 punktų (1 lygis), šį atstumą mes sumažinsime iki 60 punktų. Kai pelnas pasieks 80 punktų (2 lygis), mes sumažinsime atstumą iki 30 punktų.
USDCHF
Kažkokio tai įspūdingo skirtumo nematyti.
GBPUSD
Analogiška prieš tai buvusiam testui.
EURUSD
Šiek tiek pagerėjo roboto charakteristikos.
USDJPY
Skirtumo praktiškai nėra.
USDCAD
Atrodo, lyg kreivė tapo kiek tiesesnė, bet tai beveik nepastebima.
AUDUSD
Atrodo, kad paskutinė nesėkminga atkarpa tapo geresnė, bet skirtumas beveik minimalus.
Viskas kartu:
Grafikai beveik identiški.
Treiling stopas pagal laiką
Čia mes kiekvieną užduotą laiko intervalą, (pavyzdžiui, kiekvieną valandą) slenkame stop-loss arčiau atsidarymo kainos tam tikru punktų atstumu, sakykime, 10 punktų. Pradedame slinkti iš nuostolingos zonos kartą per valandą ant 10 punktų, vėliau kertame nenuostolio zoną ir tęsiame stopo slinkimą kartą per valandą, kol jis nebus aktyvuotas, arba kol mes neužsidarysime pagal teik-profitą.
USDCHF
Su šia pora treiling stopas pagal laiką davė neblogą rezultatą.
GBPUSD
Čia taip pat pelningumo kreivė vizualiai tapo šiek tiek aktyvesnė.
EURUSD
Ypatingo skirtumo nematyti.
USDJPY
Analogiška – skirtumų nėra.
USDCAD
Jei skirtumas ir yra, tai jis minimalus.
AUDUSD
Skirtumai nedideli.
Viskas kartu:
Vizualiai atrodo, kad paskutinis nedėkingas periodas tapo labiau geresnis, bet nereikšmingai.
Treiling stopas pagal Ratchet Barišpolcą
Pasiekus pelno lygį 1, stopas perkeliamas į +1; pasiekus pelno lygį 2 – stopas perkeliamas į 1 lygį; kai pelnas pasiekia lygį 3, stopas perkeliamas į lygį 2. Dirbant minusinėje atkarpoje – taip pat 3 lygiai, bet darbo schema šiek tiek kitokia, o būtent: jeigu mes nusileidome žemiau lygio,o paskui pakilome aukščiau jo (pavyzdžiui, pirkimams), tai stopą statome ties sekančiu labiau gilesniu lygiu (pavyzdžiui, lygiai -5, -10 ir -25, stopas -40; jeigu nusileidome žemiau -10, o paskui pakilome aukščiau -10, tai stopas ties -25; jeigu pasikeliame aukščiau -5, tai stopą perkeliame ties-10; esant -2 (spredas) – stopą ties -5).
USDCHF
Su treiling stopu pelningumo grafikas atrodo gražiau.
GBPUSD
Skirtumas mažai pastebimas.
EURUSD
Skirtumų beveik nėra.
USDJPY
Taip pat beveik nėra skirtumų.
USDCAD
Tas pats.
AUDUSD
Skirtumų praktiškai nėra.
Viskas kartu:
Beveik nematyti skirtumų.
Treiling stopas pagal kainos kanalą
Yra piešiamas tam tikras kainos kanalas, o stopas patraukiamas palei šio kanalo ribas, tam tikru atstumu.
USDCHF
Grafikas netgi tapo mažiau gražus.
GBPUSD
Skirtumų beveik nėra.
EURUSD
Paskutinis periodas tapo mažiau nuostolingas, ir dėka tralo net buvo išeita iš nuosmukio.
USDJPY
Skirtumo praktiškai nėra.
USDCAD
Skirtumai nepastebimi.
AUDUSD
Atrodo, kad vaizdelis geresnis.
Viskas kartu:
Vizualiai pelningumo grafikas reikšmingai išsilygino.
Išvados
Kaip parodė testai – geriausias treiling stopo variantas – pagal kainos kanalą – jis reikšmingai ištiesino roboto pelningumo kreivę, kuri patyrė sunkumus paskutiniu metu, ir net išvedė ją į pelną.
Nežiūrint to, treiling stopo taikymas ir taip pelningoje prekybos sistemoje neparodė rimtų privalumų. O tie nedideli roboto charakteristikų pagerinimai, kuriuos mes stebėjome, išryškėjo tik labai ilgame laiko periode.
Iš principo, jūs galite ir toliau taikyti įvairius treiling stopo variantus, jeigu jums tai padeda iš treidingo psichologinės pusės. Tačiau nepamirškite testuoti tralo parametrų istorijoje – su neteisingais nustatymais galima rimtai pabloginti jūsų prekybos sistemos rezultatus.
Ir pabaigai dar vienas patarimas: optimizuojant prekybos sistemą, treiling stopą verta įjungti ir optimizuoti jau po to, kai yra parinkti optimalūs parametrai pačiai prekybos sistemai. Neverta bandyti su treiling stopo pagalba bandyti ištempti blogą prekybos sistemą į pelną, o optimizuojant ją kartu su tralais, jūs niekada nesužinosite, kad sistemą ištempia būtent tralas.
Kas tame blogo? Na, o kam gerinti su tralais blogas sistemas, jeigu daug geriau iš pradžių surasti pelningą sistemą, o vėliau prie jos prijungti treiling stopą, jeigu jis yra taip būtinas. Be to, tokia optimizacija bus neteisinga – tai tiesus kelias prie derinimosi prie istorijos.
Atsisiųsti testuotą robotą
Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis