“Pelės uodega” – pramušimo strategija su GBPUSD dieniniams grafikams

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Šiandien kalbėsime apie labai įdomią strategiją, kuri vadinasi “Pelės uodega”.

Tai paprasta pramušimo strategija valiutų porai GBPUSD, kuri pareikalaus tik keleto minučių per parą. Joje nėra jokių indikatorių, todėl su ja galima prekiauti net su mobiliu telefonu. Mano manymu, tai labai aktualu, kadangi mobilus treidingas šiuo metu užima apie 50% visų atidaromų orderių apimties pas Forex brokerius.

Strategijos charakteristikos

Platforma: bet kokia
Valiutų poros: GBPUSD
Laiko intervalas: D1
Prekybos laikas: kartą per parą
Rekomenduojami brokeriai: RoboforexAlpari

Pastaba – strategijoje galima bandyti prekiauti ir kitus instrumentus, tačiau jiems reikia parinkti atskirus parametrus ir būtinai testuoti individualiai demo sąskaitoje.

 

Strategijos idėja

Šios strategijos idėja yra paimta iš amerikiečių treiderio Avery Horton aka “The Rumpled One”, kurio interviu galite paklausyti (anglų k.) youtube. Šiame interviu nuskambėjo keletas labai įdomių idėjų.

Kaip mes visi žinome, grafike žvakės turi savo kūną ir uodegas (arba šešėlius). Esminę reikšmę šioje strategijoje turi prieš tai buvusios, jau užsidariusios žvakės uodegos.

Amerikiečių treideris pasidalino labai įdomiu pastebėjimu – jeigu kaina įeina į prieš tai buvusios žvakės uodegos zoną, tai 70-80% atveju, ji palieka tas zonas. Paprastai kaina nueina arba žemiau taško Low, jeigu kalba eina apie apatinę uodegą, arba aukščiau taško High, jeigu turima omenyje viršutinė uodega. Kartais kaina pasilieka prieš tai buvusios žvakės kūno zonoje, bet praktiškai niekada neužsibūna uodegų zonose.

Tuo pat metu, žvakės kūno zonoje yra labai daug likvidumo ir stop-loss orderių. “Rinkos rykliai” labai mėgsta medžioti stopus, todėl šioje zonoje vyksta nuožmi kova. Be abejo, prekiauti į žvakės kūno pusę galima, tačiau tai reikalauja labai didelio meistriškumo ir nėra saugu. Labai lengva įsivelti į nereikalingą sandorį ir gauti nuostolį. Dėl šios priežasties mes nagrinėsime tik High / Low pramušimus.

Jeigu apsiriboti tik High / Low pramušimu ir labai daug nesitikėti iš rinkos, t.y. pasitenkinti tik trupiniais nuo “rinkos ryklių” stalo – galima gauti visai neblogą pelną.

Sandorio atsidarymo ir uždarymo taisyklės

Dabar panagrinėkime strategiją detaliau: kur statysime take-profitus, stop-loss orderius ir taip toliau.

Taigi, užsidarė prieš tai buvusi dieninė žvakė ir atsidarė nauja. Mums reikia išstatyti atidėtus Buy ir Sell orderius. Statome juos taip:

Buy stop – keletu punktų aukščiau prieš tai buvusios žvakės High (maksimumo);

Sell stop – keletu punktų žemiau prieš tai buvusios žvakės Low (minimumo).

Šis keleto (dviejų, trijų) punktų tarpas, visų pirma, padeda mums įskaičiuoti spredą, o antra – apsaugo nuo tų rinkos ryklių, kurie gali pabandyti surinkti tą likvidumą Low ir High žvakės taškuose. Žinoma, visiškai tie keletas punktų mūsų neapsaugos nuo atsitiktinių orderių suveikimo, bet gana neblogai apsaugos nuo nenumatytų rinkos judėjimų.

Dabar pereikime prie stop-loss ir take-profit išsstatymo.

Stop-Loss statome atstumu, kuris lygus prieš tai buvusios žvakės uodegai, plius du-trys punktai, tuo atveju, jei padidėtų spredas ar rinkoje įvyktų kas nors nenumatyto.

Analogiškai išstatome Take-profitą, kurio atstumas lygus prieš tai buvusios žvakės uodegai. Mūsų pavyzdyje – maždaug 16 punktų iki viršutinės uodegos ir 45 iki apatinės.

Galutiniame rezultate, pilnas mūsų atidėtų orderių rinkinys su stopais ir take-profitais turi atrodyti maždaug taip:

Paprastai suveikia vienas iš atidėtų orderių. Retais atvejais – du. Beje, ypač aktyviomis dienomis abu orderiai gali atidirbti pelningai.

Strategijos taikymo niuansai

Su pagrindinėmis taisyklėmis išsiaiškinome, tačiau reikia panagrinėti keletą strategijos niuansų. Tiems, kas rinkoje jau seniai, žinoma tie niuansai gali pasirodyti akivaizdūs, bet papildomai išgirsti apie juos nepakenks. O Forex naujokams reikia juos gerai atsiminti.

Gepai

Gepas Forex rinkoje – nedažnas reiškinys pagrindinėms valiutų poroms, dažniausiai įvykstantis po išeiginių, kaip pavyzdyje aukščiau, kai penktadienis užsidaro aukštai, o pirmadienis atsidaro žymiai žemiau.

Gepo atveju, t.y. kai atsiranda kainos atotrūkis tarp prieš tai buvusios dienos ir atsidarius naujai sesijai, verta arba prekiauti Gepą, arba neprekiauti visai.

Plačiau apie tai, kas yra Gepai, mūsų portale yra atskiras straipsnis. Pagal strategiją “Pelės uodega”, gepo dienomis sandoriai nevykdomi.

Dodži

Su Dodži – žvakėmis su ilgomis uodegomis ir mažais kūnais, kaip parodyta paveikslėlyje aukščiau – reikia būti atsargiems. Nerekomenduojama išstatyti atidėtų orderių po šios figūros atsiradimo, nors praktikoje Dodži dažnai atidirba pelningai pagal šią strategiją.

Mano nuomone, naudojant šią strategiją, Dodži prekiauti galima, bet reikia pripažinti, kad tai bus susiję su tam tikra rizika, todėl tokie sandoriai  lieka kiekvieno treiderio nuožiūrai.

Anomalios uodegos

Jei ankstesnė žvakė neturi arba beveik neturi uodegos (žr. aukščiau pateiktą pavyzdį), nuo prekybos vertėtų atsisakyti. Taip pat nereiktų prekiauti, jei uodega yra per ilga žvakės kūno atžvilgiu. Jei kūnas yra didelis, o uodega taip pat didelė, to nereiktų bijoti, net po 100 punktų uodegos atidirba gana užtikrintai.

Nesuveikę orderiai

Dienos pabaigoje, be abejo, visus nesuveikusius orderius reikia ištrinti.

Be to, esant didelėms uodegoms ir, atitinkamai, dideliems take-profitams, kartais vertėtų užsidaryti pasiekus 50% tikslo arba uždaryti dalį pozicijos, arba pervesti orderį į nenuostolio zoną. Bet čia reikia vertinti kiekvieną situaciją atskirai ir nuspręsti pačiam.

Strategijos kapitalo valdymas

Kapitalo valdymas šioje strategijoje standartinis – 1% vienam sandoriui.

Apskaičiuoti loto dydį galima su kalkuliatoriumi, kuris yra mūsų portale.

Sandorių pavyzdžiai

Kadangi strategijos taisyklės yra labai paprastos, labai lengva analizuoti sandorius.  Kad geriau pateikti pavyzdžius, aš atsidariau valandinį GBPUSD grafiką, o dienines žvakes man parodo indikatorius Mcandle. Prekybai su strategija jis nereikalingas, aš jį panaudojau tik pavyzdžių paaiškinimui – su jo pagalba aiškiai matyti, kur mes išstatytume orderius.

Kai rinkoje yra ryškus trendas, strategija veikia puikiai. Mes paanalizuosime sudėtingesnę situaciją:

Kaip matyti grafike, pirmąją prekybos dieną pagal “Pelės uodegos” strategiją (antrą dieną grafike, pirmąją – signalinė žvakė) pas mus suveikė stopas. Kitą dieną atidėtas orderis atidirbo pelningai, toliau – nieko neįvyko, o vėliau mes matome gepą, po kurio mums verta nutraukti prekybą dienai.

Sekantis pavyzdys – iškart po gepo grafike aukščiau:

Per pirmąsias dvi dienas po gepo mes būtume gavę stopus, bet paskui strategija atidirbo pelningai. O trendo apsisukimo metu, abu orderiai būtų suveikę, beje, abu pelningai.

O čia mes stebime puikią šios strategijos situaciją. Aiškiai išreikštas trendas rezultate davė tai, kad strategija tris dienas iš eilės atidirbo su nuolat augančiais tikslais – iki 36 punktų trečią dieną.

Tačiau tai, kas įvyko rinkoje po to, verta panagrinėti ypač atidžiai.

Pačioje grafiko pradžioje matome puikų paaiškinimą, kodėl mes nustatome tikslus tik pagal uodegos dydį. Kainos judėjimas paskatino fiksuoti nedidelį pelną, po kurio kaina pakilo dar penkiais punktais ir apsisuko. Vėliau matome atidėtų orderių suveikimą pardavimui dar tris dienas.

O štai tokia situacija, kai ankstesnės žvakės ribos apskritai nebuvo pažeistos, susidarė tik kartą per mėnesį.

Iš esmės, strategija atneša nuostolius tuo momentu, kai trendas apsisuka ir vyksta zigzago tipo kainos judėjimas, bet trendo atkarpose dirba stabiliai ir efektyviai.

Išvados

“Pelės uodega” – labai įdomi strategija, ypač jei atsižvelgiama į sugaištą prekybai laiką: prekybai prireiks tik keleto minučių per dieną. Tuo pačiu metu, tinkamai taikant kapitalo valdymą ir griežtai laikantis prekybos taisyklių, strategija atneša neblogą pelną.

Strategiją taip pat galima pritaikyti ir kitiems instrumentams, tačiau reikės koreguoti parametrus, atsižvelgiant į kiekvienos atskiros valiutų poros specifiką. Bet bendras principas yra labai įdomus ir turi nemažą potencialą.

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email