Prekybos sistema Pivot Trading arba kaip prekiauja profesionalai

Sveiki, mielieji draugai, Forex treideriai !

Pagal daugkartinius Spekuliantas.com skaitytojų prašymus, šiandien mes apžvelgsime prekybos sistemą Pivot Trading, skirtą sving-treidingui. Pivot Trading  – yra būtent sistema, o ne prekybos strategija. Strategija skiriasi tiksliomis įėjimo-išėjimo taisyklėmis ir griežtais rėmais, tuo tarpu prekybos sistema (pavyzdžiui, Pivot, VSA, Elioto bangos) suteikia treideriui erdvę manevrams ir galimybę priimti savarankiškus sprendimus pagal turimą patirtį. Strategijos daugiau tinka rinkos naujokams, neturintiems pakankamos patirties pilnavertei savarankiškai prekybai.

Patyrusiems labiau tiks prekybos sistema. Bent keletą metų prekiaujantis treideris galės ne tik sėkmingai improvizuoti ten, kur sistema suteikia laisvę, bet ir su laiku galės ją tobulinti, darydamas ją dar labiau efektyvia. Prekybos sistema Pivot Trading, kurią mes nuodugniai išnagrinėsime šiame straipsnyje, paskutiniu laiku yra itin populiari treiderių bendruomenėje. Mes pamatysime, ar tikrai šį sistema yra tokia efektyvi, ir kaip būtent reikia ją naudotis, kad gauti maksimalų pelną?

Sistemos charakteristikos

Platforma: Metatrader 4
Valiutų poros: USDCAD, AUDCAD, EURCAD, NZDCAD, EURAUD, EURGBP, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDNZD, EURUSD, CADJPY, NZDJPY, AUDJPY
Laiko intervalas: M15 — D1
Prekybos laikas: visą parą
Rekomenduojami brokeriai: Roboforex

Prieš pereinant prie sistemos nagrinėjimo, norėtųsi padėkoti jos autoriui Davit, už tai, kad jis pasidalino savo idėjomis su Forex bendruomene. Originali sistemos aptarimo šaka yra forume ForexFactory čia.

Pagrindinė prekybos sistemos idėja

Nagrinėjama prekybos sistema yra priskirtina prie pažengusių prekybos sistemų, skirtų profesionaliems treideriams. Autorius nerekomenduoja pradėti prekiauti su Pivot Trading naujokams, nežinantiems Price Action pagrindų ir neturintiems bent dvejų metų realios prekybos patirties Forex. Taip pat Davit rekomenduoja iš pradžių išstudijuoti treidingo psichologijos pagrindus (o būtent, M. Douglas knygą „Trading in the Zone”), taip pat pastudijuoti harmoninius paternus.

Prekybos sistemos idėja grindžiama ieškant kainos atšokimo taškų nuo Pivot-lygių (trendo apsisukimo taškų arba korekcijų). Toks atšokimas turi būti patvirtintas Price Action modeliu arba bendru kainos elgesiu, taip pat indikatoriaus TDI kampu. Jeigu visos sąlygos įvertintos – galima įeiti į rinką, į apsisukimo pusę.

Strategijos autoriaus Pivot-lygių (zonų) indikatoriuje šios reikšmės atsinaujina kartą per savaitę.

Vienas iš svarbiausių yra pats Pivot lygis – kuo toliau nuo jo nuėjo kaina, tuo labiau tikėtina korekcija. Jeigu kaina nuėjo iki 100 lygio ir yra fundamentalūs faktoriai, patvirtinantys šį judėjimą, vadinasi rinkoje yra stiprus trendas, kuris, greičiausiai, tęsis ir toliau. Kitu atveju, kaina, greičiausiai, apsusuks ties lygiu R100 (S100).

Šios sistemos rėmuose galima atidaryti sandorius tiek prieš trendą, tiek ir pagal trendą, tačiau prekyba korekcijose yra pagrindinė šios sistemos idėja. Pivot Trading puikiai tinka, kai rinkoje vyksta „pjūklo-zigzago” judėjimai.

Prekybos sistemos instrumentų rinkinys

Pagrindiniai sistemos instrumentai yra du: Pivot-lygių rinkinys ir indikatorius TDI.

Pivot-lygių iš viso 15 – pagrindinis Pivot ir po 7 į viršų ir žemyn nuo jo. Pivot lygis ir 100 lygio reikšmė jau buvo minėta, tačiau reikšmingi yra ir 61 ir 78 lygiai – tai paskutinis šansas apsisukti kainai iki 100 lygio ir atšokti į savaitinio pivoto pusę, kas reiškia – trendo pasikeitimas šių zonų rajone yra stiprus signalas.

Indikatorius TDI – tai patobulintas osciliatorius, žinomas sistemoje Stress Free TDI system. Šioje prekybos sistemoje, TDI bus naudojamas kainos elgesio patvirtinimui.

Sistemos taisyklės sandorio atidarymui ir uždarymui

Sandorio atidarymui, tikintis korekcijos (o tai pagrindinė kryptis pagal šią sistemą) turi būti įvykdytos sekančios sąlygos:

1. Kaina priartėjo prie Pivot-lygio ir suletėjo ties juo;
2. Greitesniuose laiko intervaluose (М15 ir М30) susiformavo apsisukimo modelis pagal Price Action. Tai nebūtinai turi būti idealiai graži figūra arba žvakė (pavyzdžiui, Pin-baras), bet kainos judėjimas bendrai turi rodyti prielaidas apsisukimui. Šių signalų nustatymui ir prireiks treiderio patirties;
3. Indikatorius TDI turi apsisukti į planuojamo apsisukimo pusę. Dar geriau, jeigu greitoji osciliatoriaus linija perkirs lėtąją į tą pačią pusę.

Pagrindiniai laiko intervalai prekybai – М15 ir М30. Tačiau, tam, kad geriau matyti visą bendrą vaizdą, verta užmesti akį ir į labiau aukštesnius grafikus, H4 arba D1.

Sistemos autorius siūlo įeiti į rinką ne vienu orderiu, o dalimis – vėliau visus orderius uždarant pagal tai, kaip vystysis situacija.

Yra keletas variantų, kaip fiksuoti pelną pagal šią sistemą. Iš esmės, autorius mano, kad bet koks pelnas daugiau kaip 50 punktų jau yra labai gerai. Signalas uždaryti pozicijas gali būti kainos priartėjimas prie bet kurio Pivot-lygio, ir kuo arčiau toks lygis yra link savaitinio Pivot, tuo jis stipresnis. Taip pat galima sulaukti atvirkštinio signalo sandoriui, į priešingą pusę.

Uždarant sandorį, galima vadovautis ir fundamentaliais faktoriais, taip pat galima užsidaryti ties lokaliais ekstremumais. Signalą užsidarymui taip pat gali parodyti ir indikatorius TDI, užeidamas į priešingą perpirkimo arba perpardavimo zoną.

Stop-loss orderius sistemos autorius stato didelius arba jų nestato išvis. Tačiau, turint galvoje, kad jis prekiauja su daug orderių (vienas jo orderis yra apie 0,2% rizikos nuo depozito), treideris gali sau leisti perlaukti ir 200-300 punktų korekciją, nors tai ir nėra optimalu.

Taip pat stopų išstatymui galima naudoti indikatorių ATR, dauginant jo reikšmę iš 2 arba 3, ir išstatant apsauginį orderį pagal gautas reikšmes.

Papildomos sąlygos ir niuansai

Prieš atidarant sandorį pagal pagrindinius signalus, verta atkreipti dėmesį į papildomus niuansus:

1. Pivot-lygiai – tai ne linijos, o zonos su 10-20 punktų ribomis į abi puses;
2. Prieš atidarant sandorį, verta užmesti akį į ekonominį kalendorių – svarbių naujienų publikacijos gali apsukti kainą į priešingą pusė, beje, labai staigiai;
3. Turint galvoje, kad būtina analizuoti keletą laiko intervalų vienu metu, nerekomenduojama prekiauti iškart daug valiutų porų. 1-2 instrumentai – optimalus kiekis, ypač, kai dar nėra pakankamos patirties;
4. 80% sandorių sistemos autorius sudaro su pora USDCAD – galima daryti prielaidą, kad ji geriausiai tinkama šiai prekybos sistemai;
5. Aplink pagrindinį Pivot lygį dažnai formuojasi apgaulingi pramušimai – tai susiję su jo svarbumu, kaina retai kada pereina jį greitai ir dažnai koreguojasi atgal.

Kapitalo valdymas

Autorius rekomenduoja sandorį atidaryti su 2-3% rizika nuo depozito (visiems orderiams bendroje sumoje). Tuo pačiu, pozicija gali būti sudaryta iš keleto orderių, atidarytų mažesniais lotais (taip prekiauja pats Davit). Galima prekiauti ir vienu orderiu, tačiau sistemos specifika yra tokia, kad keleto orderių atidarymas ir vėliau visų jų uždarymas, kai didėja pasitikėjimas trendu, yra optimaliausias.

Prekybos su Pivot Trading pavyzdžiai

Tam, kad geriau perprasti ir įsisavinti prekybą pagal Pivot Trading, panagrinėsime keletą sandorių pavyzdžių, atidarytų pagal šią PS.

Pirmas sandoris buvo atidarytas gegužės 10 d. su pora EURGBP. Kaina atšoko nuo lygio S61, paskutinė žvakė buvo Pin-baro formos. Be to, grafike susiformavo grafinė figūra „Dvigubas dugnas„. TDI linijos apsisuko į viršų, greitaisis slankusis vidurkis perkirto lėtąjį. Visi šie signalai bendrai suteikė geras sąlygas atidaryti pirkimo sandorį.

Tam, kad labiau įsitikintume signalo stiprumu, pereiname į labiau greitesnį laiko intervalą. М15 grafike taip pat susiformavo Pin-baras, kuris pagal kontekstą yra apsisukimo modelis.

15:00 val. buvo atidarytas sandoris, kuris užsidarė pagal Take-profit, išstatytą ties Pivot linijomis, jau po valandos, po galingo judėjimo į viršų. Kaina suspėjo nueiti iki lygio R38, po ko susikoregavo ir grįžo link pagrindinio pivot-lygio.

Sekantis pavyzdys – sandoris su USDCAD balandžio 5 d. Šis pavyzdį mums pateikia pats sistemos autorius forumo šakoje.

Iš pirmo žvilgsnio, valandiniame grafike nematyti jokio Price Action modelio, tačiau iš ilgų viršutinių žvakių šešėlių galima spręsti, kad kainos iškart į viršų rinka neleidžia, bulių trendas yra sulaikomas. Ilgos žvakių uodegos pradeda formuotis po to, kai kaina pramuša vieną iš lygių iš apačios į viršų, o vėliau jos judėjimas sulėtėja. Be to, indikatorius TDI, įeidamas į perpirkimo zoną, apsisuka žrmyn.

Autorius pagal šiuos signalus įeina į rinką dvejais orderiais, ir laikė juos iki to momento, kai TDI nuėjo iki perpardavimo zonos, o kaina pramušė 78 lygį. Sandoris atnešė 150 punktų pelno.

Dar vienas pavyzdys iš autoriaus – sandoris su EURUSD 2016 metų gegužės 3 d.

Šiuo atveju, laiko intervale М30, vėlgi, nesusiformavo jokio konkretaus žvakių modelio, tačiau treideris pastebėjo, kad R78 lygio pramušimas buvo apgaulingas. Be to, kaina jau gana toli nukeliavo nuo pradinio Pivot lygio, o tai didina šansus apsisukimui. TDI kaip sykis nuėjo iki perpirkimo zonos ir pradėjo apsisukinėti žemyn.

Išvados

Pivot Trading – tai ne strategija, o būtent prekybos sistema. Ji neturi griežtų rėmų ir aiškių taisyklių, suteikdama treideriui laisvę saviraiškai ir eksperimentams.  Bandykite, įneškite savus niuansus į sistemą – gali būti, kad būtent ši metodika pasirodys kertinė jūsų prekybai.

Beje, pagal šią sistemą prekiauja viena iš mūsų skaitotojų, kuri dalinasi savo sandoriais mūsų forume. Dėkoju už tai Saidarai, ir, kam tai įdomu, kviečiu visus prisijungti prie forumo, pasidalinti savo įžvalgomis.

P.S. Itin rekomenduoju pažiūrėti sistemos video apžvalgą, tam, kad geriau ją suprasti, kadangi straipsnio tekste pateikta tik bendra santrauka, esminiai sistemos momentai.

Atsisiųsti prekybos sistemos Pivot Trading failus

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com