Prekybos strategija Rubber Band — kai Fletas tavo draugas

Sveiki, mielieji draugai!

Nežiūrint to, kad 70 % laiko rinka būna fleto būsenoje, dauguma Forex strategijų – trendinės. Tokiu būdu, ignoruodami šoninius kainos judėjimus, treideriai išnaudoja tik apie 30 % valiutų porų prekybinio potencialo. Tai nėra labai efektyvu, todėl tam, kad pradedantiems Forex treideriams padėti rinkoje dirbti efektyviau, šiandien mes apžvelgsime strategiją, kuri vadinasi Rubber Band ir yra skirta dirbti būtent fleto metu.

Prekybos sistemos charakteristikos

Platforma: Metatrader 4
Valiutų poros: bet kokios
Laiko intervalas: Н4 + H1 + М15
Prekybos laikas: visą parą
Rekomenduojami brokeriai: Robomarkets (Roboforex)

Strategijos koncepcija

Daugeliui treiderių yra žinoma, kad prekybos sėkmė fleto metu priklauso nuo įėjimų tikslumo ir savalaikio sandorio uždarymo. Geriausia įeiti, kai kaina atšoka nuo šoninio koridoriaus ribos, o išeiti iš sandorio – maždaug ties kainos diapazono viduriu. Juk visada yra tikimybė, kad fletas pereis į trendinį judėjimą, todėl visada svarbu suspėti užfiksuoti pelną, nors jis ir nebus maksimalus.

Sunkiausia šioje situacijoje yra nustatyti patį fletą ir atšokimo tašką nuo koridoriaus ribos (kad nepataikyti ties apgaulingu pramušimo momentu). Tam tikslui, prekybos sistemos naudoja įvairius techninės analizės indikatorius ir įvairias žvakių ir grafinių figūrų formacijas.

Strategija, kurią mes šiandien apžvelgsime, yra pagrįsta iškart keletų indikatorių parodymais. Tai:

• slankieji vidurkiai;
• Bolindžerio juostos;
• RSI.

Be to, kaip papildomi signalai, yra naudojami apvalieji kainos lygiai (1.2500, 1.2550, 1.2600 ir t.t.), taip pat žvakių apsisukimo modeliai (Pin-barai, Išoriniai barai ir t.t.).

Visi šie instrumentai, kompleksiškai ne tik leidžia nustatyti atšokimo nuo šoninio koridoriaus momentą, tačiau ir suteikia galimybę surasti „tęstinio fleto” taškus – kai kaina išeina iš jo ribų, o po to sugrįžta ir pereina visą koridorių atgaline kryptimi. Tai leidžia įeiti į rinką net už fleto koridoriaus ribų, o papildomi signalai patvirtina signalo kokybę ir filtruoja apgaulingus.

Kaip nustatyti fletą rinkoje?

Šioje strategijoje yra du pagrindiniai būdai, kaip nustatyti fletą:

1. Horizontalaus kanalo braižymas. Šis būdas daro prielaidą, kad treideris yra pakankamai patyręs, kad „iš akies” nustatytų šoninį judėjimą Tam tikslui, reikia pamatyti du ar daugiau kainos maksimumus, kurie išsidėstę ties viena horizontalia linija, ir ne mažiau kaip du kainos minimumus, taip pat turinčius vienodą kainą. Čia treideriui gali padėti instrumentas „horizontalioji linija” – reikia tiesiog uždėti ją ant grafiko ir slinkti tiek, kol kainos ekstremumai bus „pagauti”.
2. Slankiųjų vidurkių naudojimas. Šis būdas paprastesnis, kadangi tereikia sekti indikatoriaų signalus. Tai, kad rinka yra fleto būsenoje, parodys slankiųjų vidurkių linijų susipynimas arba jų judėjimas šonu. Dviejų MA rekomenduojami periodai yra 20 ir 50.

Geriausia yra naudoti abu būdus kartu – jeigu grafike vizualiai pastebimas aiškus horizontalus kanalas, o slankieji vidurkiai persipina, tai bus geras signalas. Fletas nustatomas Н4 laiko intervale.

Prieš pradedant prekybą, būtina įsitikinti, kad artimiausiu metu nenumatomos svarbios ekonominės naujienos – jos gali išprovokuoti trendo išsivystymą, todėl gali būti prarastos sąlygos sandoriui.

Indikatorių įdiegimas

Darbui su šia strategija geriausiai tiks terminalas MT4, kadangi jame galima lengvai atsidaryti keletą grafikų iškart (kas ir reikalinga šiai strategijai). Kiekviename iš langų yra įkeliami šie indikatoriai:

1. Langas Н4. Čia įkeliame du slankiuosius vidurkius. Periodai – 20 ir 50. Patogumui, pasirenkame skirtingas jų spalvas.
2. Langas Н1. Grafiko viduryje įkeliame Bollinger Band indikatorių su standartiniais nustatymais ir osciliatorių RSI. Osciliatoriaus nustatymuose pakeičiame tik lygius – nsutatuome juos į 35 ir 65;
3. Langas M15. Trečiajame lange galima įkelti apvaliųjų lygių indikatorių, arba tiesiog stebėti lygius pačiam, vizualiai.

Patogumui, kiekvieną grafiką su indikatoriais galima išsaugoti, kaip šabloną – tai leis, esant reikalui, greitai persijungti reikiamą grafiką keliais pelės paspaudimais.

Jau paruoštus šablonus, taip pat ir apvaliųjų lygių indikatorių rasite failų archyve, straipsnio gale.

Sandorio atidarymo taisyklės, stop-loss ir take-profit

Pirkimo pozicijos atidarymui, reikalingos sekančios sąlygos:

1. Н4 grafike fiksuojame fleto atkarpą. Kaina grafike turi judėti šonu, horizontaliai, slankieji vidurkiai persipynę, arba juda šonu, o atstumas tarp jų minimalus;
2. Н1 grafike kaina pramušė apatinę Bolindžerio liniją, o RSI užėjo į perpardavimo zoną (žemiau 35 lygio);
3. М15 grafike būtina sulaukti apsisukimo signalo. Tai gali būti kažkokio modelio formacija, pavyzdžiui, Pin-baras, Vidinis baras, arba kažkokia grafinė fiigūra, pavyzdžiui, Dvigubas dugnas. Be to, turi įvykti kainos atšokimas nuo apvaliojo lygio į viršų. Tik esant šioms išvardintoms sąlygoms, galima atidaryti sandorį pirkimui.

Pardavimo pozicijos atidaromos veidrodiškai priešingai:

1. Н4 grafike fletas;
2. Н1 grafike kaina pramušė viršutinę Bolindžerio liniją iš apačios į viršų, o RSI pakilo aukščiau 65;
3. М15 grafike susiformavo apsisukimo modelis ir kaina atšoka nuo apvalaus lygio žemyn.

Stop-loss išstatomas keletu punktų žemiau (pirkimams) arba aukščiau (pardavimams) signalinės žvakės ekstremumo, arba kaimyninės žvakės, jeigu jos minimumas/maksimumas yra aukščiau/žemiau.

Take-profit išstatomas iškart, ties vidurine Bolindžerio linija – maždaug ties kanalo viduriu. Kadangi Bolindžerio linijos greitai kinta, pradinis take-profit nejudinamas.

Papildomos rekomendacijos

• Ieškant signalų, būtina sekti prieš tai buvusius kainos eksremumus. Jeigu signalinė žvakė pramuša prieš tai buvusį minimumą ar maksimumą – tai ženklas, kad fletas pereina į trendą, todėl nuo sandorio atidarymo geriau susilaikyti.
• Prieš atidarant sandorį, geriau sulaukti, kol kaina pramuš apvalųjį lygį M15 grafike, o vėliau apsisuks į priešingą pusę. Signalai, kurie atšoka nuo apvalaus lygio be jo pramušimo taip pat galimi, tačiau ne tokie patikimi, kadangi gali būti pakartotinis lygio testavimas.

Sandorių pavyzdžiai

Signalų pagal šią sistemą nebūna daug, todėl jeigu prekiauti su viena valiutų pora, gerų signalų bus 1-2 kartus per mėnesį. Čia gelbėja tai, kad galima prekiauti visomis poromis ir kitais aktyvais. Tai pakelia signalų tikimybę keliolika kartų.

Panagrinėkime pavyzdį. Vasario 27 d. susiformavo signalas pardavimui USDJPY grafike:

1. Maždaug vasario 21-22 dienomis rinka buvo fleto zonoje – Н4 grafike tai matosi iš susikryžiavusių į skirtingas puses slankųjų vidurkių, taip pat galimybė nubrėžti atkarpos koridorių su horizontaliomis linijomis;
2. Vasario 27 d. 17:00 val. Н1 grafike, galinga bulių žvakė pramušė viršutinę Bolindžerio liniją, o RSI pakilo į perpirkimo zoną, aukščiau 65 lygio;
3. 17:45 val., М15 grafike buvo pramuštas apvalusis lygis 107.50. Po to, kaina susikoregavo atgal, suformuodama žvakę su ilgu šešėliu į viršų. Žemiau šios žvakės minimumo mes išstatome atidėtą orderį Sell Stop;
4. 18:00 val. orderis aktyvavosi ir atsidarė sandoris pardavimui. Stop-Loss išstatome ties signalinės žvakės maksimumu, aukščiau jos šešėlio (uodegos), o take-proft – ties vidurine Bolindžerio linija;
5. Vasario 28 d. 7:00 val. sandoris sėkmingai užsidaro pagal Take-profit.

Dar vienas pavyzdys – pirkimo sandoris su USDCHF kovo 2 d.:

1. Н4 grafike susiformuoja fletas – slankieji vidurkiai suartėja, o kaina juda horizontaliame koridoriuje;
2. Н1 grafike kaina pramuša apatinę Bolindžerio liniją, o RSI yra perpardavimo zonoje;
3. М15 grafike kaina pramuša apvalųjį lygį 0,9350, po to, formuojasi apsisukimo modelis Vidinis baras. Tai sukuria reikiamas sąlygas atidaryti pirkimo sandorį;
4. Stopas išstatomas keletu punktų žemiau prieš tai esančios žvakės. Take-profit išstatomas ties vidurine Bolindžerio linija;
5. Sandoris užsidaro pagal take-profitą kovo 3 d., 14:00 val.

Pabaigai

Rubber Band – įdomi strategija, tarpusavyje derinanti, iš vienos pusės, paprastai naudojamus instrumentus, iš kitos – keletą filtracijos lygių ir signalų patvirtinimą. Rezultate, mes gauname prekybos sistemą, kurioje susigaudys net naujokas, o pati strategija duoda pakankamai patikimus signalus.

Strategija skirta prekiauti flete, todėl, kai rinka yra trende – ji bevertė. Tačiau ją galima efektyviai kombinuoti su trendine prekybos sistema ir tokiu būdu, galima dalyvauti bet kokioje rinkos būsenoje.

Atsisiųsti strategijos Rubber Band failus

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com