Ką reikia žinoti apie indikatorių ZigZag

Vienas iš svarbiausiųjų sėkmingo treidingo sąlygų yra grafiko analizė, tačiau dauguma treiderių susiduria su problema – dažnai kainos svyravymai blaško dėmesį ir gali priversti prekiautoją suklysti. Būtent tam, kad gauti aiškią informaciją apie reikšmingus kainos pasikeitimus ir pagrindinius trendus – naudojamas indikatorius ZigZag.

Jeigu nors akies krašteliu bandėte pasidomėti prekyba pagal Elioto bangas, būtinai turėjote girdėti apie indikatorių ZigZag, kuris leidžia išvengti mažiau klaidų analizuojant bangas, filtruodamas nereikšmingą rinkos triukšmą. Pavyzdžiui, tame pačiame grafike, Elioto bangas treideriai gali nubraižyti skirtingai. Tai susiję su tuo, kad kiekvienas žmogus individualiai mato vienus ar kitus kainos judėjimus. Būtent tam tikslui ir yra naudojamas šis indikatorius. ZigZag – mūsų šiandieninio straipsnio akiratyje.

ZigZag indikatoriaus idėja

Šis indikatorius veikia pagal labai paprastą pricipą – jis suranda labiausiai reikšmingus aukštuosius ir žemuosisu taškus grafike ir sujungia juos linijomis, nekreipdamas dėmesio į smulkius judėjimus. Dėka to, mums leidžiama pamatyti svarbius rinkos judėjimus, nekreipiant dėmesio į rinkos triukšmą (panašus principas Renko grafikuose). Skirtingai nei daugelis kitų indikatorių, ZigZag neprognozuoja kainos judėjimo ateityje, o tik parodo jos reikšmingus pasikeitimus praeityje. Atrodo šis indikatorius kaip laužta zigzago linija, (iš to ir indikatoriaus pavadinimas) kuris uždedama ant analizuojamo grafiko.

Standartinis ZigZag labiausiai efektyvus su kitais techninės analizės instrumentais, pavyzdžiui, fraktalais, Bolindžerio juostomis arba Elioto bangų struktūra. Be klasikinės versijos, Forex industrijoje yra galybė modifikacijų, kurių pagalba galima išplėsti indikatoriaus galimybes. Kaip jau sakėme, ZigZag indikatorius neprognozuoja tolimesnio kainos judėjimo, o tik atspindi jos elgesį praeityje. Tačiau šio indikatoriaus uždavinys dabartinės situacijos įvertinimas, todėl jis, be abejonės, yra labai naudingas pagalbininkas. Šis instrumentas pagal nutylėjimą yra terminale Metatrader 4, „Nestandartinių indikatorių“ skyrelyje.

Kas ir kada sugalvojo ZigZag, pasakyti sunku, tačiau viena žinoma tiksliai – tai vienas is seniausių indikatorių, kuris iš pradžių buvo naudojamas vertybinių popierių biržose, o vėliau išpopuliarėjo tarp Forex treiderių.

Nustatymai 

Indikatorius iš viso turi tik tris parametrus:

Šių parametrų uždavinys – nustatyti, kokie maksmimumai ir minimumai bus laikomi reikšmingais. Imkime ir apžvelkime juos:

Deviation – tai minimali punktų kiekio reikšmė, kuri išreikšta procentais tarp dviejų kaimyninių žvakių maksimumų ir minimumų, tam, kad indikatorius suformuotų viršūnę arba lokalų įdubimą. Pagal nutylėjimą ši reikmšė yra 5%. Tokiu būdu, kainos judėjimai, kurie lygūs 5% ir daugiau, yra žymimi ZigZag linija, o smulkesni kainos judėjimai ignoruojami.

Depth – tas žvakių minimumas, po kurio ZigZag nenubrėš antrojo maksmimumo/minimumo, jeigu pirmojo parametro sąlygos tinka tam, kad būtų nubrėžta linija.

Backstep – tai minimalus žvakių kiekis tarp lokalių minimumų arba maksimumų.

Su parametrais galima eksperimentuoti, pakeičiant jų reikšmes, ir tai įtakos indikatoriaus jautrumą kainos judėjimui. Jeigu sumažinti jų apskaičiavimo reikšmes – tai lokalių minimumų ir maksimumų kiekis išaugs, ir atitinkamai bus nubraižoma daugiau linijų.

ZigZag veikia tokiu būdu: ant grafiko uždedami sąlyginiai taškai ir jeigu kaina neapsisuka labiau nei užduotas dydis, vėliau šie taškai sujungiami linijomis.

Įdomu tai, kad jeigu pasižiūrėsime grafiką istorijoje su nubraižytomis linijomis, tai atrodytų viskas elementaru – ZigZag tiesiog ieško ekstremumų ir sujungia juos linijomis, o mums belieka tik pirkti ir parduoti poras pagal jo signalus. Tačiau iš tikrųjų, realiu laiku, indikatorius neduoda 100% teisingų įėjimų, kadangi jo paskutinė linija persipiešia pagal sekančius principus:

  1.  Iš pradžių indikatoriaus formulė ieško minimalaus ekstremumo, suformuoto Depth intervalo ribose ir fiksuoja jį;
  2. Jeigu kaina tęsia kritimą, indikatorius pradeda „stumdyti“ liniją kiekvieną kart vis žemiau, kai rinka nueina Deviation atstumą ar daugiau. Dėl to ir įvyksta persipiešimas;
  3. Jeigu kaina apsisuka ir pradeda augti, indikatorius ZigZag palieka minimumą ramybėje ir ieško lokalaus maksimumo, kartu jis vėl tyrinėja periodą, sudarytą iš žvakių ir užduotą Depth reikšmėje;
  4. Tuo atveju, jeigu kotiruotės tęsia augimą, maksimumas pradeda naujintis iki tol, kol nebus surastas naujas lokalus minimumas;
  5. Vėliau ciklas kartojamas iki begalybės.

Privalumai ir trūkumai

Šis indikatorius yra skirtas kainos judėjimo analizei su užduota amplitude ir parodo tas trendo linijas, kurios jungia pagrindinius įdubimus ir viršūnes grafike. Dėka to, kad ZigZag parodo tik pačius svarbiausius apsisukimus ir kitas kainos pasikeitimo tendencijas, jis greokai palengvina grafikų analizę. Imkime ir iš pradžių išskirkime tuos pranašumus, kuriuos mums suteikia šio indikatoriaus naudojimas:

  • Galimybė analizuoti pačias reikšmingiausias tendencijas be rinkos triukšmo;
  • Galimybė dirbti įvairiuose laiko intervaluose;
  • Kombinuotas darbas su įvairiais techninės analizės instrumentais;
  • Efektyvus darbas su Elioto bangomis arba Fibonači lygiais.

Dirbant su Zigzagu, būtina turėti galvoje, kad paskutinė jo linija gali keistis (persipiešti) priklausomai nuo kainos pasikeitimų. Atitinkamai, būtent todėl ZigZag reikia naudoti tik analizuojant praėjusius kainos pasikeitimus. Štai pagrindiniai indikatoriaus minusai:

  • Objektyvios prognozės formavimo sudėtingumas (kai kurie treideriai skirtingai interpretuoja vienus ir tuos čius reiškinius);
  • Naudojant standartinę indikatoriaus versiją, paskutinė atkarpa neretai persipiešia.

Labiausiai indikatorius yra naudingas prekiaujant aukštuose laiko intervaluose, todėl geriausiai yra naudoti ilgalaikes prekybos sistemas. Kitu atveju, didėja nuostolingų sandorių tikimybė.

Indikatoriaus ZigZag taikymo būdai

Iš tikrųjų, šis indikatorius turi begalę pritaikymo būdų: trendo nustatymas, palaikymo/pasipriešinimo lygių paieška, klasikinių grafinių figūrų identifikacija, Elioto bangų paskaičiavimas, įvairių modelių nustatymas ir kita. Imkime ir iš eilės apžvelkime šiuos būdus.

Trendo nustatymas

Jeigu Jūs savp prekyboje nustatinėjate trendą klasikiniu būdu – pagal viršūnes ir pagrindus, tai indikatorius ZigZag gali labai palengvinti Jums šią užduotį:

Indikatorius ZigZag taip pat supaprastina ir trendo linijų braižymą:

Patogumas ieškant palaikymo ir pasipriešinimo lygių

Grafike žemiau, akivaizdžiai matome, kad ZigZag gerai parodo atsimušimą nuo svarbių horizontaliųjų kainos lygių:

Taip pat, su ZigZag pagalba gali pasirodyti patogu nustatyti stop-loss, ypač, jeigu naudojate strategijas, kurios seka paskui trendą:

Puikus tandemas su Fibonači lygiais

Ir vėl grįžkime prie prekybos pagal trendą. Kaip žinoma, trendo metu kaina juda bangomis, nuolat koreguodamasi po kiekvieno naujojo lokalaus ekstremumo atsinaujinimo. Patyrę treideriai dažnai stengiasi įeiti į besivystančio trendo pusę šiose korekcijose. Tam, kad suprasti, kada gi jau laikas atsidaryti sandorį, yra taikomi įvairūs instrumentai. Nemažai prekiautojų naudoja osciliatorius, tačiau yra treiderių, kurie matuoja korekcijų stiprumą su Fibonači lygiais:

Iš tikrųjų, derinant indikatorių ZigZag su Fibonači lygiais, galima nesunkai nustatyti korekcijos pabaigą trendo metu. Paprastai, korekcijos baigiasi ties 38,2% arba 61,8%. Dar didesniam tikslumui pasiekti galima panaudoti ir osciliatorių, kaip papildomam patvirtinimui.

Gera klasikinių techninės analizės figūrų identifikacija

Grafike žemiau, puikiai matome, kaip indikatorius padeda identifikuoti klasikines techninės analizės figūras. Štai, pavyzdžiui, vėliavos:

Arba, štai, figūra Galva ir pečiai:

Patogumas ir akivaizdumas skaičiuojant Elioto bangas

Elioto bangų teorija yra laikoma vienu iš geriausių instrumentų analizuojant rinką ir prognozuojant jos elgesį. Pagrindas Elioto bangų teorijoje yra nuolatinis ciklinis dėsningumas, kuris būdingas žmionių psichologijoje. Indikatorius ZigZag šioje vietoje mums pasitarnauja kaip pačių bangų braižytojas, mums belieka tik teisingai jas nustatyti.

Harmoninių modelių nustatymas

Prekyba pagal harmoninius modelius, kaip prekybos metodas, yra aprašytas Haroldo M. Gartley knygoje „Profits in the Stock Market/With Charts“. Harmonių modeliai pagrįsti vizualinėmis figūromis, Finonači lygiais ir matematika. Jų yra ne vienas – tai Krabas, Šikšnosparnis, Trys judesiai, Ryklys, Šifras.

Štai, pavyzdžiui, Gartley modelis „Drugelis“:

ZigZag ir Bolindžerio Juostos

Indikatorius ZigZag labai neblogai dirba kartu su kanaliniu indikatoriumi, tokiu kaip Bollinger Bands:

Kaip matyti, šių dviejų indikatorių derinys gerai parodo informaciją apie einamąją kainos judėjimo struktūrą.

Pabaigai

Indikatorius ZigZag neturi galimybės prognozuoti einamojo kainos judėjimo ir braižo linijas, vadovaudamasis tik faktine kaina. Jeigu sutiksite strategijų, kur ZigZag naudojamas sandorių atidarymo (signalų) paieškai, turėkite omenyje, kad tai iš esmės konfliktuoja su ZigZag tikslais ir jis nėra tam skirtas.

Šis indikatorius, kaip įsitikinome aukščiau – puikiai daro nemažai kitų naudingų dalykų: parodo naujos Elioto bangos susidarymą, gerai dirba kartu su Fibo lygiais, nustato valiutų instrumentų tendenciją, grafines, harmonines figūras. Su jo pagalba galima filtruoti rinkos triukšmą ir išvengti priešlaikinių įėjimų į rinką. Todėl trendinėse prekybos strategijose, ZigZag labai naudingas instrumentas pačio trendo nustatymui. Labiausiai tikslinga indikatorių taikyti didesniuose laiko intervaluose, pradedant nuo H1 ir aukštesnių.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email