Porinis treidingas: prekybos strategija su Nikkei indeksu ir USDJPY

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Šiandien norėtųsi paliesti porinio treidingo temą, kuri yra gana populiari Forex naujokų tarpe. Daugelis jų pastebi sinchroninį (vienodą) valiutų porų judėjimą, greitai pamatydami galimybę uždirbti iš tokių judėjimų išsiskyrimų.

Šiuo atveju, pelną atneša vieno aktyvo šort (pardavimo) taktika ir tuo pačiu metu long pozicijos atidarymas (pirkimas) su kitu instrumentu, jeigu koreliacija yra teigiama arba vienos krypties sandoriai, esant neigiamai koreliacijai. Būtent todėl, strategija gavo porinio treidingo pavadinimą, nors valiutų atveju, du sandorius galima pakeisti vienu, prekiaujant krosines poras.

Daugelyje Forex resursų yra rašoma apie porinio treidingo pavojingumą arba kvaziarbitražą, tačiau kiekvienoje taisyklėje visada yra išimtys. Valiutų rinkoje Forex yra žmogus, prekiaujantis pagal šią strategiją su įrodytu pelnu. Labai nesigilindamas į treidingo subtilybes, jis įgijo tūkstančius sekėjų, pakliuvo į verslo spaudą ir Vikipediją.

Imkime ir pasižiūrėkime, kaip prekiauja garsusis treideris CIS iš Japonijos, ir panagrinėkime jo strategiją su USDJPY ir indeksu Nikkei 225.

Paprastos išsiskyrimo paieškos taisyklės ir suartėjimo tikėjimasis yra patrauklus tuo, kad nereikalauja plačių teorinių žinių, sudėtingų prekybos sistemų, fundamentaliosios ir techninės analizės. Pakanka vizualių grafikų stebėjimų ir tam tikro išsiskyrimo slenksčio nustatymo sandoriams.

Patyrę treideriai žino, kad kursų dinamika gali išsiskirti iki tūkstančio punktų, atnešdama dvigubą nuostolį pagal kiekvieną atidarytą poziciją, ir niekada nesuartėti. Galutiniame rezutate, visų porinio treidingo mėgėjų su valiutomis laukia sąskaitos sudegimas.

Tokia įvykių eiga gali būti numatoma iš anksto – pakanka pažvelgti į koreliacijos koeficientą, parodantį vieno instrumento kotiruočių galimybę pakartoti kito instrumento kotiruočių judėjimą. Tai nustatoma reikšmėmis nuo 0 iki 1, tai yra 100% santykio, kur 70% jau „pranašauja potencialų sudegimą“ naudojant porinį treidingą.

Kaip Forex prekyba be patirties ir žinių atnešė treideriui iš Japonijos milijonus dolerių

2015 metais Bloomberg žurnalistas nuvyko į Japoniją susitikti su Twitter paskyros savininku @cissan_9984. Garsus verslo leidinys stebėjo jį nuo 2013 metų, atkreipdamas dėmesį, kaip nuolat augo jo sekėjų-treiderių skaičius, tuo momentu pasiekęs keletą dešimčių tūkstančių, taip pat srautas padėkos atsiliepimų į viešus sandorius. Šiuo metu šis treideris turi 360 tūkstančių sekėjų.

O tada, 36 metų japonas, slėpęsis po pseudonimu CIS, įgavo didelį populiarumą nacionaliniuose treidingo resursuose publikuodamas provokacinius pranešimus, viešai demonstruodamas beveik visišką žinių nebuvimą apie dienos vidaus ir vidutinio laikotarpio spekuliacijas valiutų JPY, EUR fjūčeriais ir indeksu Nikkei 225, S&P500, tačiau tuo pačiu prognozuodamas rinką žymiai geriau už daugelį analitikų.

Dėka aktyvaus, beveik visą parą bendravusio soc. tinkluose treiderio CIS, galima buvo matyti, kad jo, kaip treiderio dieną, iš esmės sudarė video žaidimai ir kortos, pertraukose tarp kurių vyko sandoriai Forex rinkoje ir biržoje.

Pasaulinis populiarumas šį treiderį pasiekė 2015 metais, kai įvykus rinkų smukimui jis sugebėjo uždirbti dešimtis milijonus dolerių per šiek tiek daugiau nei savaitę. Pelną atnešė sandoriai į abi puses: rugpjūčio viduryje CIS pardavinėjo fjūčerius Nikkei 225, po rugpjūčio 21 d. jis atidarė reversinę poziciją, aktyviai rinkdamas longus, suspėjęs uždirbti iš pardavimų panikoje, nupirkti ties dugnu ir dar uždirbti korekcijoje.

Bloomberg žurnalistas tada parašė apie šį įvykį straipsnį, kurį bendrino („repostino“) milijonai treiderių mėgėjų visame pasaulyje. CIS net pateikė savo sėkmės įrodymus – išrašus iš brokerio, kuriuose visi pamatė, kad iš treidingo buvo uždirbta $186 milijonai…

Treideris įgyvendino daugelio žmonių svajonę, kurie ateina į Forex rinką lengvų pinigų, jis nesugaišo nei vieno dienos treidingo mokymams ir kasmet didino prekybinę sąskaitą. Startavęs su 1 milijono jenų depozitu (apie 8392 eurų), 2018 metų pabaigoje CIS turėjo 23 milijardus nacionaline valiuta arba 2,1 milijardo JAV dolerių.

Straipsnis pakeitė jauno žmogaus gyvenimą – 2015 metais jis gyveno nuomuojamame bute, neeidavo toliau artimiausių kavinių ir restoranų, didžiąją laiko dalį skirdavo video žaidimams nei treidingui. Po Bloomberg publikacijos ir naujų Twitter sekėjų augimo, kurie išaugo iki kelių šimtų tūkstančių, jis pradėjo įsiklausyti į bendruomenės patarimus, kurie ragino jį pagalvoti apie ateitį.

Per trejus metus CIS įgijo nekilnojamojo turto, gaudavo pajamas iš nuomos, žodžiu, tapo rantjė – įgijo obligacijų – ir parašė knygą apie investicinę filosofiją.

Visiškai nepasikeitęs išliko treiderio prekybos metodas Forex rinkoje, biržoje ir (nuo visai neseniai) kriptovaliutų. Absoliučiai visas būsimųjų judėjimų prognozes ir sandorius treideris vykdo porinio treidingo pagrindu, teisingai parinkdamas tarpusavio ryšį tarp instrumentų.

Porinio treidingo filosofija pagal CIS

Pasak japonų treiderio, valiutinių ir biržos spekuliacijų tema jį sudomino dar mokantis Chosei universitete. Profesionalus žaidimas kortomis išmokė CIS pastabumo ir dėsningumo paieškų, taip pat padėjo su rizikos-kapitalo valdymu – pozicijos dydžio nustatymu kiekviename sandoryje, kadangi stop-loss jo strategijoje nebuvo numatyti.

Stebėdamas biržą, treideris pastebėjo galimybę prognozuoti akcijų kainas su maža kapitalizacija. Po stipraus rinkos augimo CIS ieškojo „atsilikusių“ akcijų pirmajame ir antrajame ešelone, kurios įėjo į indekso Nikkei sudėtį.

Paprastai, treideris vykdė pirkimus po 3-5% atotrūkio (atsilikimo) augime; kad nestatyti stopų, treideris naudojo hedžingą ir diversifikaciją, parduodamas lygia suma pirkimams flagmanų akcijas arba Nikkei fjūčerius, tuo pačiu metu „vidurkindamas“ pirkimus, investuodamas lėšas į kitas atsiiekančias akcijas.

70% depozito praradimas privertė CIS išplėsti prekiaujamų instrumentų kiekį su didesne diversifikacija ir pagerinti prognozių kokybę. Rezultate, jis išėjo iš akcijų rinkos ribų, pastebėjo tarpusavio ryšį tarp nacionalinės valiutos kurso ir Nikkei, prie to pridėjo Japonijos ir JAV tarptautinį indeksinį arbitražą. Po tokių pakeitimų, treideris niekada neprarasdavo daugiau kaip 40% depozito.

Porinio treidingo valiutų-indeksų strategija

Platforma: Metatrader 4
Prekybos instrumentai: nacionalinių indeksų ir valiutos derinys (išskyrus EURUSD, amerikietiškus indeksus ir ES šalis, išskyrus D. Britaniją)
Laiko intervalas: nuo H1 iki D1
Rekomenduojami brokeriai: RoboforexAlpari

Prognozavimui treideris CIS išnaudoja valiutos arba indekso judėjimą su viena visiems žinoma ypatybe: nacionalinė akcijų rinka auga kartu su nacionalinės valiutos stiprėjimu ir krenta jai silpstant.

Japonijos jena yra aktyviai prekiaujama tarptautinėje Forex rinkoje, ir turi nerašytą azijietiškos rezervinės valiutos statusą. Valiutų spekuliantai gali „užbėgant už akių“ reaguoti į negatyvius ar pozityvius įvykius, kurie su nedideliu pavėlavimu „atsilošia“ biržos indekse Nikkei.

Tokiais momentais atsirandfa indekso ir valiutos dinamikos išsiskyrimas, kuris pritraukia arbitražininkus arba investuotojus, kurie apsuka kursą, o tai galima panaudoti kaip indikatorių pivotiniams taškams.

Nustatyti apsisukimo zonas padeda indikatorius RSI, kai atsiranda instrumentų perpirkimas arba perpardavimas. Žemiau mes detaliau įsigilinsime į porinio treidingo valiutos-indekso strategiją, sąryšyje su Nikkei 225 prieš jeną.

Porinio treidingo strategijos signalai su nacionaliniu indeksu ir valiuta

Taigi, čiumpam jautį už ragų: sudedame abu grafikus, pasirenkame laiko intervalą H1, ir pridėsime prie jų osciliatorių RSI su periodu 14 ir lygiais 50, 70 ir 30.

Žinant atvirkštinę poros USDJPY kotiruotę, signalas pirkimui susiformuos esant:

  • RSI valiutos grafike nusileis žemiau 30;
  • RSI indekso grafike bus didesnis 55.

Šiuo atveju treideris gali:

  • Atsidaryti long sandorį su USDJPY ir laikyti jį iki indikatorių „išsilyginimo“, kol abu RSI, suartėdami vienas su kitu, neparodys reikšmių aukščiau 50 arba atvirkščiai – žemiau 50, kaip kad parodyta paveikslėlyje aukščiau. Šiuo atveju prireiks apsidraudimo su stop-loss arba vidurkinimo strategijos;
  • Vienu metu atidaryti longą (pirkimą) su valiuta ir šortą (pardavimą) su CFD kontraktu fjūčeriui Nikkei 225.

Renkantis paskutinį variantą, treideriui iš anksto reiks atsiminti kelis niuansus:

  • Pasirinkti „artimiausią“ pagal ekspiracijos datą fjūčerį;
  • Fjūčerio ir indekso kotiruočių išsiskyrimas starte ir prekybos pabaigoje (bekvordacija ir kontango);
  • Parinkti „lygų lotiškumą“ pagal du instrumentus, sulyginant pipsų kainą ir CFD kontrakto kreditinio peties ribojimus.

Jeigu valiutų poros USDJPY indikatorius RSI yra aukščiau 70 lygio, galima atsidaryti pardavimo poziciją, su sąlyga, jeigu Nikkei indekso grafike tuo metu RSI bus žemiau 50.

Indekso Nikkei, kaip indikatoriaus panaudojimo sandoriuose su USDJPY, pavyzdžiai

Terminale MT4 yra neprekybinis instrumentas – indeksas Nikkei 225, kurį galima pridėti per instrumentų sąrašo lentelę, tada atsidaryti grafiką su valandinėmis žvakėmis ir įkelti ant grafiko RSI su periodu 14 ir lygiais 70 ir 30.

Atliksime analogiškus veiksmus su valiutų pora USDJPY, atidarę jos grafiką (po grafiku Nikkei) ir sulyginę valandines žvakes.

Nikkei, kaip indikatoriaus naudojimas, leidžia sukoncentruoti dėmesį tik į perpirkimo (<70) ir perpardavimo (>30) valiutų poros zonas.

Paveikslėlyje aukščiau, yra pažymėti penki tokie signalų pavyzdžiai su USDJPY. Sutapatinus šias perpirkimo ir perpardavimo zonas su einamosiomis RSI reikšmėmis Nikkei grafike, mes matome, kad atvejis (1) ir (2) praeis be sandorių, o trečiuoju atveju porą verta parduoti, o ketvirtuoju – nupirkti. Penktas – sudėtingas atvejis, kuriame sandorio sąlygos atsiranda jau po to, kai signalas buvo „užbrokuotas“.

Panagrinėkime kiekvieną atvejį detaliau.

Atrojoje liepos pusėje, jena valandiniame grafike sustiprėjo iki perpardavimo sąlygos RSI<30. Valiutos kainos augimas negatyviai atsiliepė akcijų rinkoje, kuri tuo momentu nukrito ir buvo fleto būsenoje.

Valiutos ir Nikkei tarpusavio ryšys rezultate davė tai, kad abu RSI atsidūrė <50, net kai indikatorius išėjo iš perpardavimo valiutos grafike. Pagal strategijos taisykles (RSI valiutos grafike <30, RSI indekso grafike >55) šiuo atveju sąlygų atsidaryti sandoriui nėra.

Analogiška situacija susiklostė keleta valandų anksčiau: valiuta ir akcijų rinka sinchroniškai įėjo į perpardavimo būseną. RSI dinamikos išsiskyrimo abiejuose instrumentuose nėra, todėl ignoruojame valiutos perpardavimą.

Trečiajame pavyzdyje, jenos silpnėjimo tendencijos, išreikštos poroje USDJPY, išsiskyrė su akcijų rinkos dinamika. Kaip matome iš paveikslėlio žemiau, valiutos RSI perkirto 70, bet indekso Nikkei RSI tuo momentu buvo lygus 43. Įėjimo sąlygos atitinka – parduodame valiutų porą, kai tik indikatorius sugrįš žemiau 70.

Pozicija laikoma iki sekančios dienos pabaigos, pelno fiksavimas nustatomas vienu metu stebint abiejų indikatorių padėtį. Kaip matyti iš paveikslėlio, valiutos RSI krentant atsiduria žemiau 50. Ten pat yra ir RSI kreivė Nikkei indekse.

Šiuo atveju valiutos ir indekso išsiskyrimas pradingsta, kuris buvo sąlyga sandoriui, todėl pelną geriau fiksuoti.

Ketvirtajame pavyzdyje pirmas signalas pirkimui pasirodė apgaulingas – atkreipkite dėmesį į paveikslėlį žemiau: valiutos grafike RSI kreivė silpnai pramuša 30 lygį 1 valandą nakties, o indekso RSI kiek aukščiau 55 lygio, bet išeinant USDJPY iš perpardavimo zonos, RSI signalas indekse pradingsta, sumažėdamas iki 50.

Signalas vėl išryškėja sekančios dienos ryte, išeinant RSI iš perpardavimo zonos indekso grafike aukščiau 55, kas sudaro sąlygas treideriui atsidaryti sandorį. Sandoris laikomas iki kreivių susilyginimo, šį kartą akcijų rinkos žemėjimas nuleidžia RSI į zoną žemiau 50.

Sandoris, išnagrinėtas aukščiau – dažnas reiškinys, rinka gali ilgai būti ekstremalioje būsenoje aukščiau 70 ir žemiau 30, kai būna stiprus trendas. Per tą laiką signalinis indikatorius gali „suspėti“ nueiti iki reikiamų reikšmių.

Pabaigai

Valiutų ir nacionalinių indeksų tarpusavio ryšys yra fundamentalus, kadangi abu instrumentai atspindi ekonominę šalies situaciją ir tiesiogiai priklauso nuo Centrinio banko veiksmų. Tai patikimai garantuoja, kad galutiniame rezultate abu parametrai atsikratys trumpalaikių išsiskyrimų dėka arbitražininkų arba Reguliatoriaus intervencinių veiksmų.

Mes šią strategiją išnagrinėjome tik labai bendrais bruožais, kadangi jos autorius iki galo neatskleidžia taktinių paslapčių ir tikslių indikatorių nustatymų ir ne iki galo pasakoja, kokius dar faktorius panaudoja treidinge. Tačiau net toks paprastas metodas leido treideriui CIS užimti pozicijas antrojoje pagal reikšmingumą akcijų rinkoje.

Savo knygoje autorius giriasi, kad gali vien savo „tvitais“ judinti Nikkei indeksą, turėdamas didžiulį autoritetą tarp 360 tūkst. savo sekėjų, kurie pasiruošę bet kada kopijuoti treiderio sandorius.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email