PZ Trend Trading – trendo fazių indikatorius

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex prekiautojai!

Ar kada atkreipėte dėmesį į riebius, sultingus trendus dieniniuose grafikuose? Pagavus tokį judėjimą galima apsirūpinti pelnu visam mėnesiui į priekį. Tačiau, kaip pagauti tokį judėjimą ir, svarbiausia, kaip išsilaikyti jame?

Jūsų dėmesiui pristatome neįprastą trendo ir korekcijų indikatorių PZ Trend Trading. Be neginčytino privalumo – persipiešimo nebuvimo, indikatoriaus signalai „išskaido“ valiutų poros krypties judėjimą į sudedamąsias dalis, parodant, kas dabar vyksta rinkoje: trendas, korekcija arba apsisukimas.

Indikatoriaus charakteristikos

Trumpa indikatoriaus galimybių apžvalga

Indikatorius padeda nustatyti:

  • Pagrindinio trendo kryptį;
  • Korekcijas;
  • Trendo atsinaujinimą;
  • Apsisukimus ir judėjimo pradžią į kitą pusę.

Kiekviena iš trendo fazių yra pažymėta skaičiais ir spalvomis:

  • Mėlynos spalvos vienetas reiškia kylančio trendo pradžią, o raudona – krintančio;
  • Dvejetas – tai einamojo judėjimo korekcija;
  • Pilkas trejetas – augimo tęsinys (sustiprėjimas) arba kritimo, priklausomai nuo skaičiaus spalvos;
  • Su pertrūkiais, punktyrinės linijos – trendo kanalai;
  • Tiesios linijos – palaikymo ir pasipriešinimo lygiai.

Prie viso atrodančio signalų paprastumo, PZ Trend Trading autoriai būtinai pataria naudoti:

Indikatoriaus autoriai teigia, kad sandorių pelningumas yra 85%, pasiekiamas su valiutų poromis ir CFD kontraktais. Indikatorius tikrai parodo minimalų kiekį apgaulingų signalų, kai sekamas trendas dieniniuose grafikuose, o korekcijos nustatymas leidžia auginti poziciją (naudojant piramidingą), reinvestuojant pelną nuo dalinių sandorių, kurie buvo uždaryti pagal take-profitą.

Indikatoriaus aprašymas

Indikatorių sugalvojo ir suprogramavo treideris Arturo Lopez Perez, laboratorijos Point Zero Trading Solutions įkūrėjas. Jūsų dėmesiui yra pridedama patobulinta versija, kurioje kartu yra ir papildomas, taip vadinamas, trendų skeneris PZ Trending Scanner.

Indikatorius naudoja paieškos algoritmą „trendas trende“ nustatymuose pasirinktame laikinajame lange, pagal užduotą žvakių kiekį.

Sudedamosios judėjimo krypties dalys – korekcija ir judėjimo tęsinys – nustatomi pagal žvakės uždarymą, pasirinktame laiko intervale. Autorius tvirtina, kad nustatant korekciją, yra vertinamas „istorinis faktorius“, analizuojant buvusias žvakes, kurias taip pat užduoda vartotojas.

Trendo tęsinys nustatomas kaip naujas lokalus minimumas po korekcinės žvakės viduje ir iš trendo „išorės“.

Trendo ir korekcijos išskyrimas, pasak Arturo Perezo, padeda naujokams neįeiti į sandorį iškarto ant „vieneto“, o naudoti korekcijos signalus ir įeiti į trendo tęsinį. Taktiką iš anksto galima parinkti ir paruošti prekybai testuojant, kadangi indikatorius neperpiešia savo signalų.

Pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį, kad istorinėje atkarpoje (žr. grafiką žemiau) 2 korekcijos signalas krintančiame trende neperėjo į buvusio judėjimo tęsinį 3, o apsisuko į viršų taške 1 (mėlyna spalva), kad iškart pasikeistų į krintantį trendą „1 – raudonas“.

Tai „klasikinis pjūklas“ – volatili rinka, kuri sukelia daugybę apgaulingų signalų, kurioje gerai patikrinami persipiešiantys indikatoriai, paprastai neturintys nuostolingų sandorių tokioje sudėtingoje atkarpoje.

Indikatoriaus nustatymai numato galimybę plačiai valdyti vidinių signalų parodymą, laikinojo lango periodus, kuriame nustatomi trendai einamosiose ir buvusiose istorinėse kotiruotėse.

Indikatoriaus ir skenerio naudojimas

Indikatoriaus archyve yra papildinys PZ Trending Scanner, kuris atrodo kaip greitos prieigos langas, kur indikatoriaus algoritmas automatiškai seka stiprius einamuosius trendus ir korekcijas laiko intervaluose nuo М1-MN1.

Tai leidžia treideriui, būnant viename grafike, operatyviai, su opcija View, atidarinėti kitų valiutų porų grafikus sprendimų priemimui pagal individualią strategiją arba sudarinėti sandorius pagal porinio treidingo strategiją (kvaziarbitražą).

Indikatorius PZ Trend Trading taip pat turi įdiegtą lentelę, kuri leidžia matyti judėjimo kryptį ir jėgą visuose standartiniuose terminalo MetaTrader 4 laiko intervaluose (nuo М1 iki MN1).

Be spalvinės markiruotės (raudona/mėlyna), lentelės eilutės papildomai parodo trendus, kaip:

  • Weak – silpnas;
  • Strong – stiprus.

PZ Trending komplekto įdiegimas (indikatorius+skeneris)

Atsisiųstame indikatoriaus archyve rasite aplanką MQL4 su dvejomis poaplankiais Indicators ir Libraries. Indikatorius yra instaliuojamas standartiškai, kaip ir bet kuris kitas indikatorius, neįeinantis į standartinių Metatrader 4 indikatorių rinkinį.

Iš pradžių būtina atsidaryti terminalo duomenų katalogą: File > Open Data Folder

Po to, į atsidariusį langą nukopijuojame atsiųstus failus (MQL4 aplanką). Perkrauname terminalą. Toliau, jeigu viskas atlikta teisingai ir terminalo nustatymuose yra uždėta varnelė ant DLL bibliotekų, indikatorių ir skenerį mes turime pamatyti per terminalo meniu „Indicators>Custom“:

Indikatoriaus nustatymai

Po to, kai indikatorius yra įkeltas į valiutų poros grafiką, treideris turi galimybę matyti nustatymų langą, kuriame, išskyrus skirtuką „Inputs“, viską paliekame pagal nutylėjimą.

Išimtis gali būti daroma skirtuke „Colors“, kur treideris gali pakeisti linijų storį ir formą, o taip pat signalų spalvas.

Indikatoriaus parametrus sąlyginai galima suskirstyti į keturis blokus:

  • Indikatoriaus nustatymai (Indicator Settings);
  • Signalų spalvos skenavimui lange Dashboard su skirtingais instrumentais ir laiko intervalais;
  • Spalvų schema ir linijų storis 1, 2, 3 indikatoriaus;
  • Alertai.

Pagrindinis nustatymų blokas Indicator Settings turi sekančius parametrus:

  • Indicator Period – kotiruočių lango dydis, pagal kurį nustatomas pagrindinis trendas.

Optimali reikšmė – 200 žvakių. Jeigu periodas mažinamas, išnyksta galimybė sekti trendą su atskirai išskirtomis korekcijomis ir grįžimais link augimo/kritimo.

Grafike aukščiau pavyzdys, kai nustatytas periodas 200, o žemiau — 10. Atkreipkite dėmesį, kaip visiškai išnyksta signalai 2 ir 3, o taip pat kanalų ir palaikymo/pasipirešinimo linijos.

  • Display smaller trends as bars – leisti (true), atšaukti (false) spalvinę žvakių gamą.

Treideris gali palikti tik skaičius ir linijas, laiko intervalai liks tokių spalvų, kaip terminalo Metatrader 4 nustatymuose. Ši opcija skirta dėl galimo tarpusavio naudojimo su kitais indikatoriais, naudojančiais kitus kainos diapazono tipus (barai, Renko žvakės, Heiken Ashi žvakės ir kt.)

  • Display pullback (2) – nustoja rodyti (false) arba atstato (true) korekcijos signalus 2;
  • Display Inside Bar Breakouts (3) – įjungti (true) arba išjungti (false) trendo tęsinio žvakes 3;
  • Display Corrections (dashes) – įjungti (true) arba išjungti (false) palaikymo/pasipriešinimo linijas;
  • History Bar to Evaluate – laiko intervalo kiekis istorinėje atkarpoje, pagal kurį analizuojami einamieji trendai.

Autoriai siūlo maksimalizuoti šį nustatymą, jeigu tai labai neapkraus terminalo ir kompiuterio procesorius be pakibimų leis atlikti analizę. Optimali reikšmė lygi 2000 žvakių, maksimali – 10000.

 PZ Trending Scanner nustatymas

PZ Trending Scanner yra įkeliamas į bet kokį grafiką (vieną) per Custom Indicators, po ko treideriui yra prieinamas nustatymų langas. Čia dėmesys atkreiptinas į skiltį „Inputs“, o kitas skiltis galima palikti pagal nutylėjimą.

Trendų skenerio darbas yra reguliuojamas keturiais kintamųjų blokais:

  • Simbols and Timeframes – leidžia pasirinkti konkrečias valiutų poras ir užduoti trendų skenavimo gylį – nuo vienos minutės žvakės iki mėnesio dydžio;
  • Indicator Settings – opcijos, nustatančios periodą (pagal nutylėjimą 200) ir leidžiančios išjungti signalų sudedamąsias dalis (1,2,3 ir palaikymo/pasipriešinimo linijas);
  • Display Options – tai lango dydžių ir trendų lentelės šriftų parametrai;
  • Alerts – pranešimų sistema.

Prekybos taktika pagal indikatoriaus signalus

Trendo pradžia arba apsisukimas yra žymimas signalu 1 – tai rezultatas, kai kaina išeina už kanalo ribų. Kadangi indikatoriaus signalai nepersipiešia, treideriai gali įeiti į rinką atidėtais orderiais Buy Stop arba Sell Stop, ties linijomis  arba pagal faktą, užsidarius žvakei. Treideris, naudojantis linijos kanalus stop-loss išstatymui, gali taikyti „apsisukimo taktiką“, uždarydamas vieną sandorį ir įeidamas į kitą (atvirkštine kryptimi).

Signalas 2 atsiranda ties žvake, kuri žymi korekcijos pabaigą einamąjame trende. Autoriai išskiria šį signalą, kaip geriausią alternatyvų įėjimą nukreipto judėjimo 1 pradžiai. Autoriai pareiškia apie 85% tokių signalų suveikimui, pažymėdami, kad jie papildomai patvirtina trendą. Įėjimas į sandorį vykdomas pagal žvakės užsidarymo faktą, pagal trendo kryptį, pažymėto žvakės spalva arba skaičiu 1, mėlynas – pirkimas, raudonas – pardavimas.

Signalas 3 yra mažiausiai reikšmingas iš visų signalų, jis parodo trendo tęsinį, bet patikimumo dėlei, autoriai pataria pirkimus arba pardavimus vykdyti, kai jau yra atidarytas sandoris. Pelno maksimizacija vyksta auginant sandorių „piramidę“, o bendrą poziciją galima apsaugoti stop-loss, išstatytu nenuostolio zonoje, pagal vidutinę kainą.

Signalas atsiranda esant:

  • Kainai viršijus „motininės“ žvakės trendo pradžią (1);
  • Teis palaikymo/pasipriešinimo linija (2);
  • Sugrįžus link maksimumų po korekcijos (3).

Palaikymo/pasipriešinimo linijos – tai lygiai, pažymėti po reikšmingų kainos apsisukimų. Pasak autorių, jie dažnai atsiranda prieš susiformuojant priešingos krypties trendui.

PZ Trending Scanner signalai

PZ Trending Scanner – tai ne prekybinis indikatorius,o stiprių trendų filtras, kurie nustatomi einamuoju laiko momentu pagal treiderio pasirinktą instrumentą ir užduotą laiko intervalą. Pavyzdžiui, skenerio lentelėje žemiau, mums rodoma, kad šiuo metu pagal terminalo laiką (8 valandos 44 minutės) šešiose pagrindinėse valiutų porose užfiksuota:

  • AUDUSD valandinės žvakės, GBPUSD H4, NZDUSD dieninis grafikas – krintančio trendo tęsinys (Breakout). Tuo pačiu, valandiniame ir keturių valandų žvakėse jis prasidėjo neseniai, o dieninėje – vakar, sprendžiant pagal nurodytą laiką;
  • USDJPY turi stiprius kylančius trendus dviejuose laiko intervaluose H4 ir MN;
  • USDCHF – apsisukinėja į augimo pusę H4.

EURUSD koreguojasi valandiniame grafike link kylančio trendo:

Kaip naudoti indikatorių ir skenerį Forex prekyboje?

Aleksandro Elderio dėka treideriai susipažino su paprasta ir efektyvia „Trijų ekranų“ strategija, kuri puikiai įsipaišo kartu su skeneriu PZ Trending Scanner, kuris gali būti geras filtras, ir be abejo, indikatoriumi.

Pasirenkame valiutų porą pagal skenerio signalą, kai sutampa su stiprūs trendai artimiausiuose laiko intervaluose ir atsidarome grafiką spausdami View.

Mūsų pavyzdyje pagal šiuos kriterijus pakliuvo pora USDCHF, kurią mes pirksime, tačiau konkretų sandorio tašką pasirinksime pagal Elderio metodą, atsidarę grafiką ir įkėlę į jį indikatorių PZ TrendTrading su baziniais nustatymais.

Pagal Trijų ekranų strategiją, mums reikia pagal trijų laiko intervalų grafikuose nustatyti vienodą trendo kryptį (mūsų atveju į viršų, remiantis filtru PZ Trending Scanner). Bet optimalus įėjimo taškas atsiranda po palaikymo linijos susiformavimo ties pačia jauniausia žvake. Tokio pasirinkimo logika yra grindžiama autorių tvirtinimu dėl dažno trendo pasikeitimo (apsisukimo) po nepertraukiamo palaikumo/pasipriešinimo lygių formavimosi.

Lentelėje Dashboard pasirenkame М1 su Strong Downtrend ir M5, M15 su atvirkštiniu Strong Uptrend.

Įėjimas į longą (pirkimą) yra vykdomas paprastu rinkos orderiu minutiniame laiko intervale USDCHF grafike, po to, kai susiformuos palaikymas. Stop-loss išstatome kiek žemiau minimumo linijos, kurią suformuoja indikatorius.

Galime vadovautis autorių patarimu ir naudoti trailing (slenkantį) stopą, perstatant jį į nenuostolio zoną praėjus penkioms minutėms (pagal vidutinį laiko intervalą). Toliau perkelinėame stopą arčiau kainos po kiekvieno trendo tęsinio signalo atsiradimo 3, pagal kainos kanalą.

Take-profitas fiksuojamas automatiškai, suveikiant slenkančiam stopui, po kiekvienos eilinės korekcijos. Galima apriboti maksimalų buvimo laiką sandoryje vadovaujantis aukščiausio laiko intervalo dydžiu – 15 min.

Išvados

Indikatoriaus autoriai parodė mums įdomų metodą, kai trendas yra išskaidomas į fazes, taip pat techninį sprendimą, kai skenuojami trendai. Nežiūrint į pakankamą signalų kiekį ir kainos kanalų nubraižymą  — PZ Trend Trading nėra visavaertė prekybos sistema.

Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad indikatoriaus signalai leidžia išvengti priešlaikinių išėjimų iš ilgalaikių ir vidutinės trukmės trendų, tačiau nesprendžia fletinių atkarpų problemų, rodydami apgaulingus signalus. Būtent todėl, indikatoriaus autoriai pripažįsta būtinybę naudoti papildomus indikatorius ir pragalvoti rizikos ir kapitalo valdymo taktiką. Tą galima atlikti testeryje, kadangi mes žinome, kad PZ Trend Trading neperpiešia savo signalų.

Atsisiųsti indikatorių PZ Trend Trading

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email