Sveiki gyvi, mielieji skaitytojai, Forex prekiautojai! Šiandien mes kalbėsime apie prekybos sistemą, kuri vadinasi Yen Trader.

Man visada patiko prekybos sistemos, turinčios paprastą idėją, kurią sunku “sulaužyti” – nes ji yra tiek paprasta. Strategija Yen Trader kaip sykis ir yra iš tokių. Išnaudodami loginį rinkos neefektyvumą, mes gauname statistinį pranašumą, o panaudodami pagalbinį robotą, mes pasamdome patį laiką tarnauti mums.

Charakteristikos

Platforma: Metatrader 4
Valiutų poros: rekomenduojama GBPJPY, tačiau taip pat tiks AUDJPY, CHFJPY ir EURJPY
Laiko intervalas: H1-D1
Prekybos laikas: visą parą
Rekomenduojami brokeriai: Roboforex

Kas yra koreliacija

Ši strategija pirmą kartą buvo publikuota užsieniniame forume ForexFactory. Kadangi strategijos pagrindas yra koreliacijos principas, reiktų tarti keletą žodžių, kas tai yra. Forex atveju, dažniausiai yra imamas EURUSD ir USDCHF valiutų porų koreliacijos pavyzdys.

Kaip matome, didžiąją dalį valiutų poros juda savo linkme, tačiau laikas nuo laiko yra pastebima neigiama koreliacija. Neigiama koreliacija reiškia, kad jei EURUSD krenta, tai USDCHF kyla, ir atvirkščiai. Teigiama koreliacija reiškia, kad abiejų instrumentų kainos juda viena linkme. Pavyzdžiui, teigiamos koreliacijos pavyzdys su poromis AUDCHF ir AUDCAD.

Įvairių valiutų porų koreliacijų lentelę galima rasti servise Myfxbook.com. Čia galima išryškinti (1) poras su didesne koreliacijos reikšme ir nurodyti (2) laiko intervalą koreliacijai apskaičiuoti. Kuo reikšmė yra artimesnė nuliui, tuo mažesnė priklausomybė (koreliacija). Mus domina stipriai koreliuojančios poros, su reikšmėmis, artėjančiomis link 100% (teigiama koreliacija) ir -100% (neigiama koreliacija).

Strategijos idėja

Dabar eikime prie pačios strategijos idėjos. Autoriaus mintis yra pagrindinių valiutų porų (mažorų) lyginimas su USDJPY. Kalbant paprastai, kai mažorinių porų judėjimai sutaps, mes atidarysime sandorį krosuose. Pavyzdžiui, jei GBPUSD ir USDJPY kils, mes pirksime GBPJPY, kadangi ši pora yra prieš tai dviejų porų išvestinė (krosas).

Jei palygintume GBPUSD ir USDJPY grafikus, pamatysime, kad didžiąją laiko dalį jie juda skirtingai ir vizualiai aiškios priklausomybės nėra pastebima. Todėl,  mums svarbu pagauti tą momentą, kai tarp porų atsiras stipri teigiama koreliacija. Kai tai vyksta, ir GBPUSD demonstruoja augimą, svaras kyla. Atitinkamai, jeigu kyla USDJPY, jena krenta. Rezultate, kai kyla svaro kaina ir krenta jenos kaina, galima tikėtis GBPJPY augimo.

Pasižiūrėkite į apatinį grafiką atidžiai. Kaip matome, didžiausias GBPJPY augimas yra tada, kai abu mažorai kyla. Atitinkamai, štai ir strategijos principas keliais žodžiais: kai tik pastebime, kad abi poros pradeda kilimą – perkame GBPJPY. Lygiai taip pat, jei situacija atvirkštinė, kai abi valiutų poros krenta – parduodame GBPJPY.

Lygiai toks pats principas veikia ir su kitomis poromis. Pavyzdžiui, analizuojant poras EURUSD ir USDJPY, sandorį atidarytume su jų krosu  – EURJPY. Lygiai tas pats ir su Australijos doleriu ir krosu AUDJPY. Taip pat, pagal sistemą galima prekiauti ir krosu CHFJPY, tačiau aš nerekomenduočiau šios poros, nes Šveicarijos frankas pastaruoju metu ne pati stabiliausia valiuta. Turint omenyje tiesioginį kotiravimą, sandorio atidarymo taisyklės su pastaruoju krosu šiek tiek skirsis: kai USDCHF krenta ir USDJPY kyla – perkame krosą, o kai doleris frankas auga, o doleris jena krenta – parduodame CHFJPY.

Logiškas klausimas: o kaip mes nustatysime, kada kaina auga, o kada krenta? Iš tikrųjų, šiam uždaviniui mums tiks paprasčiausias filtras, esantis slankiojo vidurkio pagrindu. Prieš atidarant pardavimo sandorį, tikriname, kad kaina su abiejomis pagrindinėmis poromis būtų žemiau vidurkio linijos, o priešpaskutinė žvakė būtų meškų. Pirkimams viskas atvirkščiai. Esant pageidavimui, galima filtruoti ne tik priešpaskutinę žvakę, bet ir dvi, tris ar net daugiau (nustatoma pagalbinio roboto nustatymuose).

Stop – Loss orderis apskaičiuojamas pagal volatilumo indikatorių ATR. Taip pat galima naudoti ir slenkantį stopą. ATR reikšmės strategijai taikomos netiesiogiai, o pritaikytos sutinkamai su laiko intervalu. Išnagrinėsime pritaikytą ATR reikšmę pavyzdyje.

Pavyzdys 1

Tarkime, Jūs pasirinkote M30 laiko intervalą. Einamoji ATR reikšmė ant D1 – 332 punktai, o M30 – 26 punktai. Vietoj to, kad naudoti 26 punktus, pritaikytas ATR apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

332 / kvadratinė šaknis iš (1440 / 30) = 47 punktai

Tai yra, dieninė ATR reikšmė dalinama iš kvadratinės šaknies, gautos dalinant D1 reikšmę iš M30. Kalbant paprasčiau, ši formulė daro ATR šiek tiek didesnį, kai einamoji reikšmė yra per maža, ir atvirkščiai, daro mažesnę reikšmę, kai ATR yra per didelis.

Pavyzdys 2

Panagrinėsime variantą su H4 laiko intervalu. Tarkime, ATR reikmšė H4 laiko intervale yra lygi 102 punktams, o mėnesiniame grafike 1070 punktams. Atitinkamai, apskaičiavimas bus toks:

1070 / kvadratinė šaknis iš (43200 / 240)  = 80 punktų.

Roboto įdiegimas

Roboto įdiegimas yra analogiškas bet kokiam kitam Forex roboto įdiegimui platformoje MT4. Mūsų portale yra išsami instrukcija, kaip tai padaryti.

Robotą reikia kabinti ant kroso grafiko, t.y. ant tos valiutų poros, su kuria mes prekiausime (GBPJPY, AUDJPY, CHFJPY, EURJPY). Testavimui mes paimsime GBPJPY, kaip labiausiai optimialią valiutų porą šiai sistemai. Taigi, atsidarome GBPJPY grafiką su reikiamu laiko intervalu (nėra rekomenduojama prekiauti žemiau nei H1) ir prikabiname robotą prie grafiko.

Roboto nustatymai

• Magic Number – unikalus roboto numeris, kuris leidžia robotui atskirti savo orderius nuo kitų (rankinių arba atidarytų kitais robotais);
• Fixed Lots – fiksuoto loto dydis, jeigu nenorima prekiauti dinamiškai besikeičiančiu lotu;
• Variable Lots – procentinis loto apskaičiavimas nuo sąskaitos balanso. Čia reikia būti dėmesingu – jeigu parametre bus nurodyta 1%, tai nereiškia, kad užsidarius nuostolingam sandoriui bus prarastas vienas procentas nuo depozito. Tai reiškia, kad 1% nuo depozito bus naudojama kaip užstatas, o jeigu suveiks stopas, bus prarasta daugiau. Jeigu ne visai suprantate, kaip skaičiuojamas lotas, geriau bus pasitikrinti strategijų testeryje;

Signal Filtration — nustatymų blokas, atsakingas už signalų filtraciją 

• Signal TimeFrame — laiko intervalas, kuriame robotas ieškos signalo įėjimui. Gali skirtis nuo laiko intervalo, kuriame kabo robotas;
• Loop Back Bars – kiek paskutinių žvakių imti nustatant kritimą arba kilimą. Mažiau dviejų nustatyti negalima, kadangi 1 – tai jau einamoji žvakė. Jeigu nustatysime 3, tai robotas žiūrės jau paskutines dvi žvakes;
• Price Type of Loop Back Bars — kokiu pagrindu skaičiuoti aukščiau aprašytą parametrą: pagal žvakių High / Low ar pagal užsidarymo kainas;
• Moving Average Period – slankaus vidurkio periodas;
• Moving Average Method — slankaus vidurkio tipas;

Signal Multiple Indicators — papildomų indikatorių įjungimas signalinėse porose (ne krosuose)

• RSI — įjungti/išjungti indikatorių RSI;
• RVI — įjungti/išjungti indikatorių RVI;
• CCI — įjungti/išjungti indikatorių CCI;

Pip Levels Setup — nustatymų blokas fiksuotam stopui, take – profitui ir pan. Jei nenorima naudoti, statomi nuliai, tokiu atveju bus naudojami nustatymai pagal ATR

• Stop Loss — stopo reikšmės punktais;
• Take Profit — take-profit reikšmės punktais;
• Break Even — pervedimo į nenuostolio zoną lygis;
• Profit Lock — kiek punktų turi būti pliuso, kad perkelti poziciją į nenuostolio zoną;
• Trailing Stop — slenkančio stopo dydis;
• Trail stop shift — slenkančio stopo žingsnis;
• Min Distance between orders — minimalus atstumas tarp orderių;

ATR lygių nustatymai

• Enable ATR based levels — įjungti/išjungti lygių apskaičiavimą pagal ATR. Įjungus šią opciją, visiškai išjungiamas fiksuotų reikšmių blokas, aprašytas aukščiau;
• ATR timeframe — laiko intervalas apskaičiavimui pagal ATR. Gali būti bet koks, jei current – einamasis;
• ATR Period – ATR periodas;
• Stop Loss ATR Multiplier –  АТR daugiklis stopui;
• Take Profit ATR Multiplier – АТR daugiklis take-profitui;
• Trailing Stop ATR Multiplier –  АТR daugiklis slenkančiam stopui;;
• Break Even ATR Multiplier – АТR daugiklis pervedimui į nenuostolio zoną;
• Profit Lock ATR Multiplier – АТR daugiklis stopo perkėlimui į pelno zoną;
• Max ATR multiples to MA – ATR daugiklis maksimaliam atstumui nuo slankiojo vidurkio, pagal kurį leidžiama atidaryti sandorį. Kaip žinoma, jei kaina pakankamai toli nuėjo nuo slankiojo vidurkio, eiti į rinka jau vėlu;
• Min Distance (ATR multiplies) between orders — minimalus atstumas tarp orderių, multiplikatorius ATR;

ATR Normalisation — parametrai, ribojantys ATR dydį

• Min ATR Pips — minimali leidžiama ATR reikšmė punktais;
• Max ATR Pips —maksimali leidžiama ATR reikšmė punktais;

Trade Conditions — prekybos sąlygų blokas

• Max Open Trades — maksimalus leidžiamas atidarytų pozicijų kiekis;
• Close on opposite signal — ar uždaryti poziciją atsiradus priešingam signalui;
• Hedge on opposite signal — ar atidarinėti priešpriešinę poziciją, atsiradus priešingam signalui;
• Entry Type when Entry TF < Signal TF — kaip įeiti įrinką, kai Signal Timeframe (signalinis laiko intervalas) didesnis nei laiko intervalas, kuriame pakabintas robotas: piramidingas, vidurkinimas, arba abu būdai;
• Max Spread – maksimalus spredas;
• Max Slippage – maksimalus praslydimas;
• ECN Account – nustatyti true, jeigu robotas naudojamas ECN sąskaitoje;
• Reversal Mode – logikos apsukimas (Buy pakeitimas į Sell ir atvirkščiai);

Distance to moving average — nustatymų blokas atstumui iki slankiojo vidurkio

• Cross Pair MA period — slankaus vidurkio periodas krosui (prekiaujamai valiutai), statome 0, jei nenorime naudoti;
• Cross Pair MA method — slankaus vidurkio tipas;
• Max Pips to MA — maksimalus atstumas nuo slankaus vidurkio įėjimui į rinką;

Cross Pair Higher TF Filters — nustatymų blokas filtrams aukštesniems laiko intervalams krosų poroms

• Higher TimeFrame — kokį aukštesnį laiko intervalą naudoti filtracijai;
• MA Period — slankaus vidurkio periodas, jei 0 — išjungta;
• MA Method — slankaus vidurkio tipas;
• Enable Heiken Ashi on Higher TF — įjunti/išjungti Heiken Ashi žvakes aukštesniame laiko intervale.

Pavyzdžiai

Testas nuo 2016 m. pradžios su GBPJPY ir standartiniais nustatymais parodė štai tokį rezultatą:

Nustatymuose pagal nutylėjimą, take-profit yra 5 kartus didesnis nei stopas, dėl ko teik-profitas sudaro 500 punktų. Iš esmės, šį dydį galima sumažinti, kad gauti didesnį sandorių kiekį, ir galimai, didesnį pelną. Taip pat galima naudoti ir slenkantį stopą.

Teigiamas šalutinis poveikis yra tas, kad vienas take-profitas perdengia iškart 5 stopus. Pavyzdyje žemiau, 2 sandoriai užsidarė pagal SL, ir vienas su TP.

Rekomenduotina pora su šia sistema yra GBPJPY, tačiau Jūs galite eksperimentuoti su parametrais, ir pabandyti parinkti optimalius nustatymus kitoms valiutų poroms. Na, ir žinoma, parenkant nustatymus, orientuokitės į blaivią logiką ir vizualinį testavimą. Iš pradžių viską testuojame demo, ir tik paskui realiose sąskaitose.

Išvados

Strategijos principas labai paprastas, galima sakyti, “senoji mokykla”. T.y., mes naudojame labai paprastus rinkos dėsnius, kaip dažnai rašo knygos apie treidingą, ir naudojame juos. Šis metodas gerai veikia, nes jo idėja yra loginis principas – krosų, kaip pagrindinių valiutų (mažorų) trendų pasekmė. Tam, kad sulaužyti šią priklausomybę, būtinas kažkos nerealus įvykis, todėl sistema galima pasitikėti ir tęsti prekybą net nuosmūkių periodais.

Atsisiųsti strategijos Yen Trader failus