Forex pramušimo strategijos – ką reikia žinoti

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Forex naujokams labai dažnai atrodo, kad geros prekybos strategijos turi veikti visada, esant bet kokioms rinkos sąlygoms. Tuo pat metu, kai kurie jų sunkiai įsivaizduoja, kokie būna prekybos strategijų tipai ir kokie būna tų prekybos sistemų tipų ypatumai. O šių ypatumų, jų privalumų ir trūkumų žinojimas leis sukonstruoti labiau pragalvotą ir kokybišką prekybos sistemą. Ir šiame straipsnyje mes aptarsime, kokius gi ypatumus, privalumus ir trūkumus turi pramušimo strategijos.

Pramušimo strategijos yra vertos platesnio aptarimo, kadangi trendo linijos arba svarbių kainos lygių pramušimas reiškia tai, kad rinkoje atsirado daug stambių žaidėjų su aiškiais tikslais į augimo ar kilimo pusę su tam tikru instrumentu. Būtent tokiais momentais ir generuojami signalai, kurių pagalba galima įeiti į rinką, į stambių apimčių pusę. Tai, paprastai būna klasikinės strategijos, ištestuotos dešimtmečiais su įvairiais prekybos instrumentais.

Pagrindinė idėja, esanti pramušimo strategijose yra ta, kad jeigu kaina ilgą laiką yra diapazone, tai būtinai ateis tas momentas, kai įvyks stiprus impulsas ir pramušimas į kažkurią pusę. Todėl šio tipo strategijoms ypatingas svarbus uždavinys yra tų pramušimo lygių nustatymas ir korektiška apgaulingų pramušimų filtracija.

Tam, kad užfiksuoti tikrą pramušimą, reikia teisingai pamatyti einamojo trendo kryptį, korektiškai pasirinkti lygius, kurių pramušimas sukels rimtą kainos pasikeitimą ir laiku nustatyti tokių lygių pramušimo tikrumą. Tai yra, mums reikia kiek įmanoma apsiriboti nuo esamo rinkos triukšmo, kuris gali iškraipyti mūsų analizę, ko pasėkoje mes galime priimti neteisingą sprendimą. Būtent todėl, pramušimo strategijos geriausiai veikia su instrumentais, kurių volatilumas ne mažesnis už vidutinį ir laiko intervaluose, kuris yra ne mažesnis nei valandinis (H1), kur rinkos triukšmo jau mažiau.

Pramušimo sistemų klasifikacija

Aš nepretenduoju į absoliučia tiesą, tačiau imkime ir šio straipsnio rėmuose susitarkime dėl terminų – sistemos tipais vadinti visumą įvairių sistemų, kurios yra vienodos savo pagrindine idėja: trendinės, apsisukimo, pramušimo. Tai yra, sistemos tipas turi atsakyti į klausimą „Ką mes prekiausime?“ O jau sistemos klasifikacija mes pavadinsime prekybos sistemų visumą vienos sistemos tipo viduje, naudojantį bendrą būdą prekybos signalų radimui. Čia greičiausiai tiks klausimas – „Kaip mes prekiausime?“. Taigi, kokios gali būti klasifikacijos tokio tipo sistemose, kaip pramušimo?

Trendo linijos pramušimas

Tai vienas seniausių pramušimo prekybos modelių. Augančiame trende yra piešiama linija pagal didėjančius minimumus, o krintančiame – pagal mažėjančius maksimumus. Kaip ir visos pramušimo strategijų klasifikacijos, ji gerai dirba nuo H1 laiko intervalo ir aukščiau.

Be abejo, toli gražu ne visada rinka yra trende ir galima surasti tinkamą trendinę liniją. Ir netgi jei kryptingas judėjimas ir rastas, trendinės linijos turi gana subjektyvų charakterį. Todėl šios prekybos sistemų klasės praktiškai neįmanoma testuoti – jeigu testą pakartosite keletą kartų rankinės strategijos testeryje, pavyzdžiui, Forex Tester 3, Jūs, greičiausiai, gausite nežymiai skirtingus rezultatus.

Egzistuoja taip pat nemažai indikatorių, nustatančių trendines linijas automatiškai, tačiau aš nesu matęs nei vieno, kuris tai darytų gerai.

Palaikymo ar pasipriešinimo lygių pramušimas

Ši prekybos sistemos klasė taip pat yra klasikinė ir viena iš seniausių. Signalas sandorio atidarymui pagal šią strategiją turi būti ne tik kažkokio lygio ar diapazono pramušimas, bet ir rinkos elgesio analizė ties konsolidacijos ribomis. Tokiose strategijose stop-loss paprastai išstatomi ties paskutinio lygio maksimumu arba minimumu prieš pramušimą, o pelnas imamas tokio amplitudės dydžio, koks buvo konsolidacijos diapazonas arba prieš tai vykęs judėjimas.

Gera naujiena yra tai, kad palaikymo/pasipriešinimo lygiai yra visada, bet kokiame aktyve ir visuose laiko intervaluose. Užtikrintas lygio pramušimas reiškia stiprų prekybinį impulsą, kas suteikia galimybę paimti pelno su minimalia rizika.

Fibonači lygiai taip pat gali pasitarnauti kaip puikus įrankis surandant pramušimo taškus. Aš neišskyriau jos į atskirą klasę, kadangi tai tiesiog ties patys kainų lygiai.

Paprastai yra laukiama 38,2 ir 50 Fibonači lygių pramušimo. Tokia strategija nebūtinai gali būti kontrtrendinė, juk lygius galima braižyti ir nuo korekcinių judėjimų esančiame trende. Kadangi Fibonači lygiai yra braižomi pagal bangas, čia labai gali praversti indikatorius ZigZag, jis padeda nubraižyti visas bangų konstrukcijas automatiškai, leisdamas išvengti subjektiškumo. 

Įvairių lygių braižymui yra galybė instrumentų. Tai gali būti Pivot lygiai, apvalieji lygiai, Miurėjaus lygiai, lygiai, nubraižyti pagal Fraktalus ir kiti – jų šimtai. Ir čia mes turime plačią erdvę efektyvumo paieškoms, kur galima maksimaliai efektyviai pritaikyti tokius instrumentus šios klasės strategijoms.

Slankiųjų vidurkių pramušimas

Linijos SMA ir EMA, ypatingai su standartiniais periodais 20, 50, 100, 200 – yra stipriausi kainos lygiai, o jų pramušimas reiškia išėjimą iš vidutinės reikšmės zonos ir naujos tendencijos formavimąsi. Apskritai, slankiųjų vidurkių skaičiavimo būdų yra nemažai, plačiau apie juos galite paskaityti šiame straipsnyje.

Paprastai, signalas generuojamas kai pramušanti žvakė užsidaro aukščiau maksimumo arba žemiau minimumo. Nežiūrint to, ši sistemos klasė savo baziniame variante pastaruoju metu atneša pakankamai daug apgaulingų signalų – rinkos stipriai pasikeitė nuo tada, kai atsirado toks reiškinys, kaip online prekyba ir galimybė atlikti sudėtingus matematinius skaičiavimus dideliu greičiu. Todėl šį sistemos klasė, kaip ir kitos klasės, pradėjo evoliucionuoti, o būtent, greičiu virto į visiškai naują klasę – volatilumo pramušimą, apie kurį mes kalbėsime žemiau.

Nežiūrint į tai, kad šis metodas yra laikomas pasenusiu, egzistuoja didelis kiekis įvairių slankiųjų vidurkių indikatorių ir net jei Jums neišeis sukonstruoti pelningos prekybos sistemos pagal šią klasę, jos kūrimas duos Jums nemažai naudingos patirties. Mūsų portalo forume yra rinkinys, kuriame yra daugiau kaip 600 įvairių slankiųjų vidurkių indikatorių bet kuriam treiderio skoniui.

Kainos kanalo pramušimas

Istoriškai, po trendo linijų pramušimo modelių sekė kanalų pramušimo modeliai, kurių pagrindas yra palaikymo ir pasipriešinimo linijos, apskaičiuotos pagal praėjusius minimumus ir maksimumus. Treideris perka, kai kaina pakyla aukščiau n paskutinių žvakių maksimumo (viršutinė kanalo linija) ir parduoda, kai kaina nusileidžia žemiau n paskutinių žvakių minimumo (apatinė kanalo linija). Prekybos sistemos pagal kanalo pramušimą yra lengvai programuojamos ir gerai suprantamos. Paprasčiausias ir populiariausias kanalo sistemos pavyzdys gali būti Dončiano kanalas:

Šis kanalas yra braižomas pagal tam tikro barų kiekio minimumus ir maksimumus, šiuo atveju – pagal 60 paskutinių žvakių. Kainai pramušus kanalą, yra atidaromas sandoris į pramušimo pusę.

Čia būtina prisiminti garsų kanalo pramušimo atstovą – Ričardo Deniso „Vežlių strategiją„.  Ji yra labai paprasta, tiek prekiaujant rankomis, tiek ją automatizuojant. Paprastai, sandorių uždarymas tokiose sistemose yra vykdomas tada, kai įvyksta atvirkštinis, nei atidarytas sandoris, pramušimas. Vėžlių strategijoje įėjimai buvo vykdomi pramušus 60 dienų Dončiano kanalą, o uždaromi, kai buvo pramušamas atvirkštinis 20 dienų kanalas. Stop-loss geriau išstatyti pagal valiutos volatilumą, pavyzdžiui, pagal indikatorių ATR. Geriausių rezultatų galima pasiekti naudojant 2 – 3 ATR koeficientą, priklausomai nuo instrumento. Taip pat, neretai yra naudojamas alternatyvus išėjimas iš pozicijos, susiejant ją su laiku. Pavyzdžiui, pozicijos uždaromos, kurios buvo atidarytos, pavyzdžiui, prieš 30 dienų. Toks būdas neblogai padeda tais atvejais, kai sistema pakliūva į šoninį judėjimą ir ilgą laiką prekiaujama be ypatingo pelningumo.

Dar vienas įdomus kainos kanalo variantas – pagal prekybos sesijas arba per tam tikras valandines ribas. Toks pavyzdys gali būti strategija BigDog. Pagal šios strategijos taisykles, kainų kanalas braižomas nuo pradinio taško –  3 valandos iki Londono sesijos atsidarymo ir galutinio taško, kai sesija prasideda. Tokiu būdu – mes gauname „rytinio ramumo“ kainos kanalą, kurį pramušus, mes įeiname į rinką pagal trendą.

Nors ši sistema ir nerodo labai aukšto efektyvumo, tačiau tinkamai parinkus parametrus, ji gali būti geras pagrindas individualiai strategijai. Dirbant su ja, rekomenduojama naudoti trumpą slenkantį stopą, 10-15 punktų ribose. Taip pat, rekomenduotina stengtis imti sandorius kanaluose, kurie neviršija 20 punktų į aukštį ir visiškai vengti prekybos kanaluose, kurie viršija 50 punktų.

Dar vienas variantas – naudoti maksimumus ir minimumus, kurie susiformavo, pavyzdžiui, Azijos, Londono, Amerikos sesijos metu. Toks metodas vadinasi sesijų minimumų/maksimumų pramušimu. Labiausiai pelningus minimumų/maksimumų pramušimus galima laikyti Azijos sesijos metu.

Dar vienas įdomus kainos kanalo variantas – naudojant Ichimoku debesį:

Žinoma, tai ne gralis, bet nežiūrint to, metodas originalus, įdomus, duodantis tikslumą, gerą pelningumą ir rizikos/pelno santykį. Kruopščiai kuriant prekybos sistemą pagal šią idėją, galima įeiti į rinką ties pačia trendo pradžia ir užsidaryti praktiškai ties trendo pabaiga. Manau, panašią metodiką naudoja labai nedaugelis stambių žaidėjų, todėl ji išlieka efektyvi ir šiai dienai. Šią sistemą naudojantis švedų treideris ir analitikas Larssonas tvirtina, kad pagal savo modifikuotą prekybos sistemą pasiekia net 80% pelningų sandorių.

Kainos kanalų pramušimo sistemos testuose rodo geriausius rezultatus iš visų kitų klasifikacijų, nežiūrint į kartais ne visai stabilius rezultatus.

Volatilumo pramušimas

Labiau sudėtingesni yra volatilumo pramušimo modeliai, kur taškai, ties jų persikirtimais yra signalai, pagrįsti volatilumo ribomis. Volatilumo ribos yra išsidėstę tam tikru atstumu nuo einamosios kainos (pavyzdžiui, uždarymo kainos), tuo pačiu toks atstumas nustatomas einamuoju rinkos volatilumu: kai jis didėja, ribos yra atitraukiamos nuo kainos, o kai volatilumas krenta, ribos siaurėja.

Dažniausiai, šios klasės sistemose volatilumas matuojamas indikatoriais ATR arba Standard Deviation. Būtent pagal pastarąjį indikatorių yra sukurtas indikatorius Bollinger Bands, o pagal ATR – Keltner Channel.

Čia glūdi tokia statistinė idėja: jeigu rinka juda kažkuria kryptimi stipriau nei paprastai (kas ir atsispindi volatilumo indikatoriuose), tai, gali būti, kad rinkoje vyrauja tam tikra jėga, kuri stumia trendą į tą pusę. Pirkimas – kai kaina pakyla aukščiau volatilumo ribos, pardavimas – kainai krentant žemiau apatinės ribose.

Daugelis tokios klasės sistemų buvo labai populiarios 80-siais metais, tačiau šiais laikais sutinkamos retai. Asmeniškai man nepavyko iš šios klasės sistemų pasiekti patenkinamų rezultatų, tačiau, gali būti, kad man tiesiog nepavyko sukonstruoti efektyvių filtrų, kad minimizuoti apgaulingus pramušimus. O galbūt ir iš tikrųjų šiuolaikinė rinka šioms sistemoms nėra tinkama.

Pramušimai osciliatoriuose

Šį strategijų klasė yra pagrįsta lygių pramušimu pagal vieno ar kito osciliatoriaus parodymus. Tokios strategijos pavyzdys galėtų būti Bilo Viljamso strategija H4 laiko intervale, kuri paremta indikatoriaus Awesome Oscillator lygių pramušimais.

Dar vienas iš variantų – perpirkimo/perpardavimo lygių pramušimas:

Šiame pavyzdyje yra naudojamas indikatoriaus CCI 100 ir -100 lygių pramušimas.  Trendo nustatymui ir sandorių filtracijai yra naudojamas slankusis vidurkis. Šios klasės strategijai ne tiek svarbu, kokį osciliatorių pasirinkti, o daug svarbiau yra maksimaliai efektyviai nustatyti einamojo trendo kryptį.

Idėja čia yra lygiai tokia pati, kaip ir visose kitose pramušimo strategijose – jeigu kaina pramušė perpirkimo arba perpardavimo lygį, visai tikėtina, kad judėjimas tęsis ir toliau.

Sandorio uždarymui, paprastai yra rekomenduojama orientuotis į atvirkštinį osciliatoriaus lygio persikirtimą, kuris buvo pramuštas anksčiau.

Įėjimo į rinką būdai

Modeliai, pagrįsti pramušimais, taip pat gali skirtis savo įėjimo į rinką būdais. Įėjimas gali būti vykdomas atsidarius naujai dienai (žvakei), arba užsidarius dienai. Gali būti įeinama į rinką dienos viduje, išstatant orderius ties pramušimo lygių ribomis. Labiau sudėtingesni metodai leidžia pirkti arba parduoti ties lygiais, kai bandoma įeiti į rinką korekcijose, kai po tam tikro lygio pramušimo kaina trumpam grįžta prie jo.

Pats paprasčiausias variantas – įėjimas ties naujos žvakės atsidarymu. Tai leidžia pratestuoti pramušimo strategijas gana greitai ir tiksliai, nes tokiems variantams nėra svarbūs judėjimai, kurie vyksta žvakės viduje, pasirinktame laiko intervale.

Testuojant pramušimo strategijas su Stop arba Limit tipo orderiais, labai svarbu naudoti momentinius (tikų) kotiruočių duomenis ir testerius, palaikančius kintamo spredo dydžius, juk mažiausias keleto punktų netikslumas gali aktyvuoti atidėtus orderius, arba atvirkščiai, praleisti gerus sandorius. Be to, visiškai nesvarbu, kokiam laiko intervalui yra skirta prekybos sistema – ji vis tiek bus labai jautri testavimo kokybei ir prekybos rezultatai pas skirtingus brokerius gali kardinaliai skirtis.

Būtent todėl, testuojant rankines pramušimo strategijas, arba robotus, yra rekomenduotina į rinką įeiti tokiu būdu:

Tai yra, čia į rinką įeinama ne atidėtu orderiu, o tiesiog stebima, kad pramušanti lygį žvakė užsidarys žemiau lygio. Ir kai tik žvakė užsidaro žemiau jo, į rinką įeinama iš karto, rinkos orderiu, kai tik atsidaro sekanti, nauja žvakė. Toks metodas padidina sistemos patikimumą, nors ir įėjimas būna kiek pavėluotas.

Kas yra tikrasis pramušimas?

Klasikinis pramušimo apibrėžimas skamba labai paprastai: tai stipraus kainos lygio perkirtimas, po kurio kaina, su didele tikimybe pratęs judėjimą į pramušimo pusę nei grįš atgal. Kad pramušimas įvyktų, rinkoje turi įvykti kažkas svarbaus, kas pastumtų kainą tam tikrų atstumu.

Išeina taip, kad jeigu kaina artėja prie stipraus lygio, tai galimi keturi scenarijaus variantai:

  1. Atšokimas nuo lygio be pramušimo, užsidarant žvakei ir kainai apsisukant atgal;
  2. Atšokimas nuo lygio be pramušimo, užsidarant žvakei ir toliau kainai konsoliduojantis ties lygiu;
  3. Apgaulingas lygio pramušimas, kai kaina po kurio laiko apsisuka atgal;
  4. Tikrasis lygio pramušimas, kai kaina įsitvirtina po pramušto lygio riba ir tęsia judėjimą toliau, į pramušimo pusę.

Yra laikoma, kad kuo daugiau įvyksta nesėkmingų pramušimo bandymų, tame tarpe ir apgaulingų, tuo labiau patikimas ir reikšmingas yra kainos lygis, ir tuo daugiau reikės pastangų rinkai, kad jį realiai įveikti. Patikimam lygio pramušimui būtini mažiausiai 2-3 testavimai nuo H1 periodo ir aukščiau, ir kuo yra matoma daugiau korekcijų, tuo labiau stipresnio impulso verta laukti į naujo judėjimo pusę.

Tikrasis pramušimas turi tokias savybes:

  1. Pramušanti žvakė užsidaro aukščiau lygio, jeigu vyksta pramušimas į viršų ir žemiau, jeigu vyksta pramušimas į apačią;
  2. Atstumas nuo lygio iki uždarymo kainos rekomenduotinas didesnis, nei vidutinis volatilumas. Paprasčiau kalbant – kaina turi užsidaryti aukščiau arba žemiau lygio atstumu, ne mažesniu nei ATR periodo reikšmė, kuri lygi, pavyzdžiui, 7;
  3. Taip pat pageidautina, kad kaina pabuvotų už pramušimo lygio bent 2-3 žvakių eigoje.

Apgaulingu pramušimu laikomas toks kainos lygio pramušimas, kai įvyksta greitas (1-2 žvakės) apsisukimas į priešingą pusę. Apgaulingo pramušimo sąvoka yra tiesiogiai susijusi su rinkos psichologija. Tai yra „bandos“ reflekso rinkoje išraiška, kai smulkūs žaidėjai bando suspėti į nueinantį judėjimą be rimtos analizės. Rezultate, vyksta pirkimai viršūnėse ir pardavimai minimumuose.

Pateiksime keletą apgaulingų pramušimo filtracijos kriterijų:

  1. Pagrindinį trendą ir svarbius kainos lygius rekomenduotina analizuoti aukštuose laiko intervaluose, nei patį įėjimą į rinką. Jeigu vidutinio laikotarpio trendas išlaikomas, o mažesniajame periode matyti bandymai prasimušti prieš trendą, tai didelė tikimybė, kad vyksta įprastinės spekuliacijos, kurių tikslas surinkti smulkių treiderių stopus, kurie nuolat atidarinėja sandorius maksimumuose ir minimumuose. Kuo didesnis yra analizės laiko intervalas, tuo labiau patikimesnis bus pramušimas;
  2. Jeigu vidutinio laikotarpio kryptis su einamuoju pramušimu yra vienodi, tai šansai, kad pramušimas bus „realus“ žymiai didesni;
  3. Be pačio pramušimo fakto verta atlikti žvakių modelių analizę, kuriomis įvyko pramušimas. „Tikrąjį“ pramušimą labai dažnai formuoja žvakė su dideliu kūnu ir mažais šešėliais, užsidariusi po svarbiu lygiu. Tai reiškia, kad rinka deda dideles pastangas į pramušimo pusę.

Trendų filtras ADX

Viena iš problemų naudojant pramušimo strategijas yra tame, kad yra labai dažna „zigzaginė“ prekybos tendencija tais atvejais, kai sistema registruoja pramušimus, o realaus trendo nėra. Vienas iš tokios problemos sprendimo būdų yra indikatoriaus, kuris filtruoja apgaulingus pramušimus, naudojimas. Dauguma treiderių tam reikalui naudoja populiarų indikatorių ADX.

Tuo atveju, kai rinkoje nėra trendo, šis indikatorius gali neblogai pagelbėti. ADX naudojamas pramušimų filtracijai, sutinkamai su Vaito tyrimais (White, 1993). Trendas laikomas realiu tuo atveju, jei ADX, apskaičiuotas per paskutines 18 dienų, pasiekia naują šešių dienų maksimumą. Įėjimai yra vykdomi tik esant trendui.

Privalumai ir trūkumai

Kalbant apie pramušimo sistemų trūkumus, reikia pasakyti, kad, kaip ir kitos sistemų, kurios vadovaujasi trendo sekimu, įėjimai į rinką gali būti pavėluoti. Be to, vėlavimas gali būti toks didelis, kad judėjimas gali būti jau pasibaigęs. Be to, pozicija gali būti atidaryta ties nedideliu kainos judėjimu, neleidžiančiu gauti pelno.

Dar viena hipotetinė problema, daugelio treiderių nuomone, yra tame, kad rinkoje dalyvaujant plataus ir didelio pajėgumo kompiuteriams, paprasti metodai, pagrįsti pramušimais, jau neveikia pakankamai gerai. Yra laikoma, kad dėl plataus pramušimo sistemų populiarumo rinkos jau adaptavosi prie jų, o tokių sistemų efektyvumas sumažėjo dėl kainos triukšmo ties šių pramušimo zonomis, tai yra ten, kur kaupiasi orderiai pagal šias sistemas. Tokia aplinkybė priverčia tokias sistemas suveikti per daug dažnai, ypač aktyviose rinkose, kur būdingas aukštas volatilumas.

Bendra pramušimo sistemų savybė yra ta, kad jos geriau veikia aukštuose laiko intervaluose ir trendinėse rinkose. Gerai sukonstruota pramušimo prekybos sistema turi spręsti rinkos triukšmo problemą ties įėjimo į rinką taškais.

Kita atskira problema yra kanalo plotis pramušimo strategijose. Jeigu kanalo ribos yra per daug arti einamųjų kainų, bus nemažai apgaulingų signalų, o tai sukels zigzago formos prekybą – rinkos triukšmas aktyvuos naujus orderius tai į vieną, tai į kitą pusę.  Kadangi tokie judėjimai nesukuria realių trendų, tai geriausiu atveju, tokie sandoriai neatneš pelno, o dar blogiau – mažins treiderio kapitalą.

O jeigu kanalo plotis bus išplėstas per daug plačiai, tai pagal sistemą bus sudaroma labai mažai sandorių ir įeiti į rinką bus per vėlu esant bet kokiam judėjimui. Todėl yra labai svarbu parinkti optimalų kanalo plotį. Esant optimaliam kanalo pločiui, pramušimo sistema gali būti pakankamai efektyvi: dažni ir smulkūs nuostoliai, kai rinkoje nėra judėjimo arba dėl rinkos triukšmo, bus kompensuojami reikšmingais pelnais, kai įsibėgėja tikras trendo ralis.

Apgaulingų signalų sumažinimui, pramušimo sistemose dažnai yra naudojami indikatoriai, kurie bando padėti nustatyti ar yra rinkoje trendas, ar ne. Jeigu rinkoje trendo nėra, tai signalai pagal prekybos sistemą ignoruojami; jeigu trendas yra – jie priimami ir vykdomi. Problema yra tame, kad ir tokie indikatoriai ne visada funkcionuoja tiksliai arba nespėja sureaguoti gana greitai, atsilikdami nuo rinkos ir daro sistemos darbą neidealiu. Kitu atveju, bet koks treideris, taikantis tokius indikatorius su pramušimo metodu ar trendo sekimu, sugebėtų labai greitai praturtėti, kadangi tokia strategija pagautų tik didelius ir ilgus trendus, vykdydama prekybą pelningai ir stabiliai.  Stebėtina, tačiau taip ir buvo 80-90 metais, kai rinkoje trendai tęsdavosi pusmečiais, atnešdami didelius pelnus treideriams biržose.

Išvados

Bendrai, reikia pasakyti, kad paprastos pramušimo sistemos vadovaujasi iš anksto nustatytu šablonu ir pakankamai gerai neveikia šiuolaikinėje, aukšto efektyvumo rinkoje. Tai atitinka prielaidą, kad pelningų trendų tampa vis mažiau… Daugelio treiderių nuomone, rinkos tampa vis labiau „triukšmingesnės“ ir neutralizuoja ilgus trendus, o tai apsunkina aukščiau aprašytų metodų darbą. Išimtys gali būti jauni instrumentai, tokie kaip kriptovaliutos, taip pat žemo likvidumo instrumentai, tokie kaip USDMXN arba USDZAR.

Reikia pasakyti, kad egzistuoja dar daugybė sistemų, pagrįstų pramušimu, daug trendinių filtrų ir kitų papildomų būdų, kurių mes čia neapžvelgėme. Tačiau tikiuosi, kad man vis tik pavyko padaryti Jums populiariausių klasių sistemų, kurios pagrįstos pramušimais, apžvalgą. Esu įsitikinęs, kad tai bus patikima medžiaga Jūsų savarankiškiems tyrimams.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email