„Prekyba pagal trendą” – nuobodi strategija tiems, kam nusibodo deginti pinigus

Sveiki, mielieji draugai, Forex treideriai.

Šiandien mes nagrinėsime sudėtingą prekybos sistemą, kuri nėra Šventasis Gralis, ji neatneša 100500 % pelno kasdien, dažnokai gaudo stopus (kurie kompensuojami dideliais take-profitais) ir kurią, jeigu jūs treidinge mažiau 2-3 metų, vargu ar iškart suprasite. Todėl labai rekomenduoju žiūrėti video, nes tekstu ją perteikti gana sudėtinga..

Tačiau sistema veikia. Tai senosios mokyklos strategija, pagrįsta Larry Williamso, Ralfo Ellioto ir Aleksandro Elderio idėjomis. Mes įsigilinsime į pačią trendo esmę ir jo korekcijas, sužinosime KAS iš tikrųjų yra maksimumai ir minimumai ir … galbūt jūs pradėsite matyti rinką kitomis akimis.

Bus sunku, bet įdomu. Pasiruošę?

Strategijos charakteristikos

Platforma: bet kokia
Valiutų poros: bet kokios
Laiko intervalas: D1+H4
Prekybos laikas: visą parą
Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, BlackBull Markets, XM

Idėja, esanti strategijoje

Strategijos pagrindas yra bazinė trendo sąvoka, pirmą kartą aprašyta legendinio treiderio Čarlzo H. Dau (Charles H.Dow), kuris aprašė kryptingą kotiruočių  judėjimą, kaip seriją:

• Kylančių maksimumų ir minimumų – kai aktyvo kaina su laiku kyla;
• Krintančių maksimumų ir minimumų – kai aktyvo kaina su laiku krenta.

Čarlzas Dau, kaip ir jo treideriai – amžininkai, rinką analizuodavo dieniniuose laiko intervaluose, kurių dalinimas į smulkesnius laiko intervalus sukūrė naują postulatą:

• Kuo aukštesnis laiko intervalas, tuo mažesnė tikimybė suklysti nustatant trendą.

Todėl mūsų nagrinėjamoje strategijoje kryptingi judėjimai bus nustatomi dieninėse žvakėse.

Maksimumų ir minimumų nustatymų taisyklės yra paimtos iš Larry Williamso kainos judėjimo analizės teorijos, kuri yra išdėstyta jo knygoje „Long-Term Secrets to Short-Term Trading„. Rekomenduojama visiems treideriams susipažinti su šiuo veikalu, pasirinkus jo antrąjį leidimą, kuris buvo reikšmingai papildytas ir perdarytas autoriaus.

Dieniniame grafike mes nustatysime maksimumus ir minimumus patys, kaip ekstremumų formacijas iš trijų žvakių, o kainos apsisukimus – kaip momentus, kai kaina įsitvirtins:

• Žemiau paskutinio minimumo esant kylančiam trendui:

• Aukščiau paskutinio maksimumo esant krintančiam trendui:

Apsisukimo momentas ir naujo kryptingo judėjimo gimimas – idealus momentas atsidaryti sandorį. Tam, kad įėjimas būtų tikslesnis, mes pasinaudosime Elderio taktika, kuri yra išdirbta garsiojoje „Trijų ekranų” strategijoje. Iš jos mes paimsime principą, kai įėjimai ieškomi žemesniajame grafike, kai signalas atsiranda aukštesniojo laiko intervalo tarpsnyje.

Kai tik bus nustatytas trendas D1 grafike, mes persijungsime į Н4 grafiką, kuriame „perlauksime” korekciją D1 grafike. Įdomu tai, kad H4 grafike ši korekcija atrodys kaip trendas, priešingas D1 grafike.

Kaip matyti iš paveikslėlio aukščiau – įėjimas į rinką bus vykdomas kylančio trendo apsisukimo taške H4 grafike – tai bus artimiausio minimumo pramušimas H4. Tokia taktika suteikia treideriui keletą privalumų:

• Aukštesniojo ir žemesniojo trendų sutapimas;
• Įėjimas į trečiąją bangą.

Paskutinis privalumas padidina šansus gauti pelną dėl principo, atrasto Ellioto, kuris aprašė kainos judėjimo bangų teoriją. Sutinkamai jo postulatams – rinka yra fraktališka, bet kokias rinkos atkarpas galima aprašyti pagal vienodas formacijas. Trendo vystymasis vyksta penkiose bangose, o trečioji iš jų – pati ilgiausia. Į ją būtent mes ir stengsimės pakliūti.

Kaip nustatyti maksimumus ir minimumus?

Trendo maksimumai ir minimumai nustatomi pagal vidutinę žvakę, esant:

— rinkos maksimumui:

• Maksimumas — tai žvakė, kur iš abiejų jos pusių yra žvakės su žemesniais maksimumais. Taip pat būtina sąlyga, kad būtų atnaujintas minimumas (žvakės taško Low pramušimas, kurią mes laikome maksimumu) sekančios žvakės arba žvakių.

Maksimumų pavyzdžiai — žvakė Nr. 2 visuose keturiuose paveikslėliuose:

— rinkos minimumui:

• Minimumas — tai žvakė, kur iš abiejų jos pusių yra žvakės su aukštesniais minimumais. Taip pat būtina sąlyga, kad būtų atnaujintas maksimumas (žvakės taško High pramušimas, kurią mes laikome minimumu) sekančios žvakės arba žvakių.

Minimumų pavyzdžiai — žvakė Nr. 2

Jeigu einamoji žvakė (3) nesugebėjo viršyti High (minimumo atveju) arba Low (maksimumo atveju) buvusios žvakės (2) – ji neišėjo iš jos kainos diapazono „šešėlio”, reiškia, pažymime ją kaip „Vidinį barą” ir ignoruojame.

Tuo pačiu, „vidine žvake” nebūtinai turi būti viena žvakė – idėja, sukurta Larry Williamso, susideda iš būtino ekstremumo atnaujinimo, kad žvakė būtų „užskaityta”. Žemiau, paveikslėlyje pateikta situacija, kai „vidinės žvakės” dominavo prieš minimumą ir neleido nustatyti maksimumo šioje fleto atkarpoje:

Nežiūrint į tai, kad modelis susideda iš trijų žvakių, maksimumo ir minimumo pasikeitimas galimas tiesiog su sekančia žvake, kaip tai parodyta paveikslėlyje žemiau. Pirmi trys kainų diapazonai 1, 2 ir 3 formuoja klasikinį minimumą, bet žvakės 4, 5 ir 6 – maksimumą. Išeina taip, kad žvakė su dviguba reikšme 2 ir 4 keičiama 5, kuri jau yra laikoma šiame trende lokaliu maksimumu.

Kad nesusipainioti ekstremumų nustatymuose, geriau naudoti tekstinių žymėjimų funkciją terminale MT4.

Kaip nustatyti trendo pasikeitimą D1

Trendo apsisukimas nustatomas kaip pramušimas:

• Artimiausio minimumo, jei keičiasi kylanti tendencija į krintantį trendą;
• Artimiausio maksimumo, jei keičiasi krintanti tendencija į kylantį trendą.

Pramušimas laikomas patvirtintu, jeigu iš eilės dviejų žvakių kainos uždarymas įvyko:

• Aukščiau/žemiau lygio, kur buvo patvirtinta paskutinio maksimumo/minimumo žvakė, nustatyta pagal Larry Williamso taisykles.

Įėjimo taisyklės

• D1 grafike, pagal esančius maksimumus ir minimumus nustatome trendo kryptį. Einamosios tendencijos apsisukimas yra identifikuojamas pagal dvi iš eilės užsidariusiomis žvakėmis už lokalaus maksimumo/minimumo lygio (žr. grafiką aukščiau ir žemiau):

• Sandorio atidarymo ieškome persijungę į H4 grafiką, kur turi susiformuoti trys bangos (į priešingą pusę nei D1 esantis trendas)

Mažesniajame laiko intervale bangų minimumai ir maksimumai nustatomi pagal Larry Williamso taisykles, tačiau ekstremumo pramušimui pakanka maksimumo arba minimumo viršijimo žvakės uodega arba pačios žvakės kūno. Laukti, kol užsidarys dvi žvakės, nereikia.

• Trijų bangų formacija tampa signalu laukti naujo minimumo (įėjimui į pardavimus, jeigu D1 meškų trendas), arba maksimumo (įėjimui į pirkimus, jei D1 bulių trendas), tikintis modelio 1-2-3 susiformavimo.

Įėjimas į pardavimus vykdomas po NAUJO minimumo PO trijų bangų susiformavimo, o pirkimams analogiška sąlyga, laukiame NAUJO maksimumo, PO trijų bangų prieš trendą D1.

Paveikslėlyje žemiau, žalia linija pažymėti atidėti Sell Stop orderiai kartu su stop-loss (raudonos linijos). Orderiai išstatomi kiekvienąkart po naujo minimumo susiformavimo (antrasis taškas modelio 1-2-3), tuo momentu, kai „persipiešia” prieš tai buvęs maksimumas.

Kiek rizikuoti, koks stopas, kaip lydėti orderius?

Kai orderis aktyvuojasi, jis yra lydimas perkeliant stopą rankomis pagal lokalius trendo minimumus ir maksimumus.

• Dieniniame grafike, jeigu trendas D1 yra naujas (neseniai apsisuko) :

• Keturių valandų grafike, jeigu D1 trendas yra pakankamai išsivystęs.

Nerekomenduojama viename sandoryje rizikuoti daugiau kaip 0.5-1% nuo turimo depozito. Loto dydį galima apskaičiuoti savarankiškai, kadangi planuojamo nuostolio dydis yra žinomas iš anksto, arba apskaičiuoti su kalkuliatoriaus pagalba mūsų portale, skyrelyje „Treiderio instrumentai„.

Stop-loss mes išstatome: pardavimų atveju – už žvakės maksimumo, kuri atnaujino minimumo high, ir pirkimų atveju – už žvakės minimumo, kuri atnaujino maksimumo low. Papildomai, dėl atsargos užmetame 5-10 punktų nuo min/maks.

Prekybos su strategija pavyzdžiai

1) Panagrinėsime sandorį pagal einamojo trendo kryptį.

Primenu, kad tuo atveju, kai trendas jau nusistovėjęs, mes sandorį lydėsime (perkelinėsime SL) laiko intervale H4.

Dieniniame grafike nustatome kryptį, pagal Larry Williamso taisykles pažymėdami minimumus ir maksimumus. Nagrinėjamame pavyzdyje matyti, kad EURUSD kursas auga.

Persijungę į H4 grafiką, laukiame trijų bangų susiformavimo prieš D1 trendą, nustatydami j maksimumus ir minimumus pagal Larry Williamso taisykles, o trendo pramušimą, kaip paprastą maksimumo viršijimą – be dviejų žvakių įsitvirtinimo. Tai yra, mes laukiame trendo pasikeitimo į meškų H4 grafike. Ir tik po lokalaus minimumo pramušimo mes pradedame skaičiuoti bangas H4 grafike.

Po trijų meškų bangų Н4 laiko intervale, laukiame, kol susiformuos NAUJAS maksimumas (antros bangos maksimumą ignoruojame).

Apmaudu, bet mūsų orderį išmušė pagal stopą. Ką tokiais atvejais daryti, jeigu trendas D1 nepasikeitė ? Tiesiog laukti naujo lokalaus maksimumo pramušimo H4 grafike.

Kiek vėliau mes įėjome į rinką ir kaina pajudėjo į mūsų pusę:

Ką mes darome dabar? Perkeliame stop-loss į pliuso zoną arčiau kainos, po kiekvieno naujo minimumo H4.

Rezultate sandoris mums atnešė + 144 punktus pelno.

2) Pavyzdys pardavimui. Čia matome, kad D1 grafike trendas yra naujas (neseniai apsisuko), todėl atidarytą sandorį mes lydėsime dieniniame grafike. Šiuo atveju, į Н4 mes persijungiame, kai tik pastebime trendo pasikeitimą D1 grafike.

Taigi, dvi meškų žvakės užsidarė žemiau paskutinio minimumo linijos.

Kadangi buvo kylančio trendo apsisukimas, H4 grafike ieškome įėjimo į pardavimus – tai yra laukiame lokalaus maksimumo pramušimo, vėliau skaičiuojame tris bangas į viršų. Po jų susiformavimo laukiame NAUJO minimumo ir žemiau jo statome orderį Sell Stop. Stop-loss – už žvakės, kuri patvirtino minimumą.

Mūsų orderis aktyvuojasi, tačiau suveikia stopas ir mes prarandame -27 punktus.

Laukiame naujo minimumo, kad įeiti į rinką iš naujo. Netrukus tai mums pavyksta.

Toliau, kadangi pas mus buvo trendo pasikeitimas, mes stop-loss perkelinėsime po kiekvieno naujo maksimumo D1 grafike.

Rezultate sandoris užsidarė su 205 punktais pelno.

Pabaigai

Šiandien ne tik apžvelgėme pačią strategiją, tačiau itin įsigilinome į pačio trendo esmę – išmokome pamatyti jo korekcijas ir apsisukimus. Sistemos taisyklės vienareikšmiškai traktuoja trendo nustatymą ir sandorių atidarymo algoritmą, taip pat nereikia naudoti JOKIŲ indikatorių, o H4 laiko intervalo naudojimas suteikia galimybę patirti minimalius nuostolius, kurie būna nemenki prekiaujant dieniniuose grafikuose.

Tačiau pateikti prekybos pavyzdžiai parodo, kad net ir laikantis visų treidingo kanonų (trečioji banga, prekyba pagal trendą ir t.t.) neapsaugo treiderio nuo nuostolių fleto metu, atsitiktinai išmušus stopą per naujienas ir pan.

Net jeigu strategija „Prekyba pagal trendą” jums nepatiko ar pasirodė per sudėtinga, rekomenduoju pastudijuoti maksimumų ir minimumų nustatymų taisykles – pravers, patikėkite.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com

P.S. Video apžvalgoje naudota programa Forex Tester 3 – geriausias komercinis Forex strategijų simuliatorius šiai dienai. Įsigyk Forex Tester 3 su nuolaida, kuri suteikiama išimtinai portalo spekuliantas.com skaitytojams ir treniruok savo treiderio įgūdžius „realiu” laiku!