Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
„Kai supranti, kad klydai, pripažink klaidą ir ją ištaisyk.“ — aš pats
Foolsgame (strategijos autorius)
Sveiki, senokai mūsų portale nebuvo strategijų iš ForexFactory forumo. Ne paslaptis, kad šiame forume strategijomis dalinasi ir jas aptaria didžiausias treiderių skaičius pasaulyje. Ir nors naujų strategijų (prekybos sistemų) kasdien ten neatsiranda, verta apžvelgti jau kiek nusistovėjusias ir pakankamai įvertintas prekybos sistemas.
Prekybos sistemos charakteristikos
Platforma: MT4
Valiutų poros: pagrindinės Forex poros su normaliu likvidumu ir nedideliu spredu. Pavyzdžiuose naudojama USDJPY pora. Strategiją logiškiausia taikyti poroms kaip EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURJPY.
Laiko intervalas: pagrindinis trendo nustatymo intervalas – H4. Įėjimo intervalas – M5 arba M15. Autoriaus pavyzdyje naudojamas M5, tačiau minimas ir M15.
Prekybos laikas: sistema nėra pririšta prie konkrečios sesijos, tačiau geriausia ją naudoti aktyviu rinkos metu, kai yra pakankamas judėjimas: Londono ir Niujorko sesijų metu. Reikia vengti labai ramaus laiko, plataus spredo ir svarbių naujienų publikavimo momento.
Rekomenduojami brokeriai: BlackBull Markets
Pagrindinė strategijos idėja
Strategijos esmė – pirmiausia nustatyti bendrą rinkos kryptį aukštesniame laiko intervale, o sandorį atidaryti tik tada, kai žemesniame intervale gaunamas įėjimo signalas ta pačia kryptimi.
H4 grafikas naudojamas kaip pagrindinis krypties filtras. Jeigu H4 rodo kylantį trendą, M5 arba M15 grafike ieškoma tik pirkimo galimybių. Jeigu H4 rodo krentantį trendą, ieškoma tik pardavimo signalų.
Trendas vertinamas pagal 10 EMA, 34 EMA ir 200 EMA padėtį. Kai 10 EMA yra virš 34 EMA, o kaina laikosi virš svarbių slankiųjų vidurkių, rinkoje dominuoja pirkėjai. Kai 10 EMA yra žemiau 34 EMA, o kaina spaudžiama žemyn, dominuoja pardavėjai.
Papildomai atsižvelgiama į palaikymo ir pasipriešinimo zonas. Sistema nesiūlo aklai pirkti vien todėl, kad atsirado rodyklė. Jeigu signalas atsiranda ties stipriu pasipriešinimu, pirkimas tampa silpnesnis. Jeigu pardavimo signalas atsiranda ties stipriu palaikymu, taip pat reikia atsargumo.
Daily Pivot naudojamas kaip dienos balanso zona. Strategijos logika – prekiauti nuo pivot zonos, o ne tiesiai į ją. Jeigu kaina yra virš dienos pivot ir pradeda kilti, pirkimo signalas tampa logiškesnis. Jeigu kaina yra žemiau pivot ir pradeda kristi, pardavimo signalas tampa logiškesnis.
Strategijos įdiegimas į terminalą
Strategijos failus rasite straipsnio pabaigoje. Sistemos įdiegimas į terminalą Metatrader 4 vykdomas taip:
- Išarchyvuojame atsisiųstą archyvą su šablonu ir indikatorių aplanku
- Atsidarome terminalą Metatrader 4, spaudžiame File, tada spaudžiame Open Data Folder
- Kopijuojame visus indikatorius į aplanką MQL4 > Indicators
- Kopijuojame šabloną į aplanką Templates
- Iš naujo paleidžiame terminalą
- Atsidarome norimos valiutų poros grafiką
Kai sistema įdiegta, spaudžiame dešinį pelės mygtuką ant grafiko, pasirenkame Template ir atidarome šabloną Pips 29. Štai taip atrodo paleista strategija terminale:
Sandorio atidarymo taisyklės
Pirkimo sandoris svarstomas tada, kai H4 grafike matomas kylantis arba ką tik prasidėjęs kylantis trendas. Kaina turi būti virš svarbių palaikymo zonų, o 10 EMA turi rodyti stiprėjimą prieš 34 EMA. Jeigu H4 grafike atsiranda rodyklė aukštyn, tai laikoma papildomu trendo pradžios arba apsisukimo patvirtinimu.
Įėjimo grafike, M5 arba M15, ieškoma konkretaus pirkimo momento. 10 EMA turi kirsti 34 EMA į viršų arba jau būti virš jos. Kaina turėtų būti virš 102 EMA, nes 102 EMA M5 grafike maždaug atitinka aukštesnio, M15, 34 EMA kryptį. Tai padeda neprekiauti prieš artimiausią aukštesnį trendą.
Taip pat reikia įvertinti M30 ir H1 34 EMA padėtį. Jeigu kaina yra virš šių vidurkių ir tolsta nuo jų į viršų, pirkimo setupas stiprėja. Jeigu kaina stringa po M30 ar H1 EMA, pirkimo signalas tampa prastesnis.
50 CCI turi kirsti arba būti virš 0 linijos. MTF 50 CCI langeliai turi rodyti tą pačią kryptį aukštesniuose intervaluose. Kitaip tariant, jeigu keli aukštesni intervalai rodo pirkėjų dominavimą, pirkimo signalas turi didesnę vertę.
Pardavimo sandoriui taisyklės priešingos. H4 grafike turi būti krentantis trendas arba aiškus apsisukimas žemyn. 10 EMA turi būti žemiau 34 EMA. Įėjimo grafike kaina turi kristi žemiau EMA struktūros, 50 CCI turi būti žemiau 0 linijos, o MTF CCI turi patvirtinti bendrą meškų kryptį. Geriausias pardavimo signalas atsiranda tada, kai kaina atšoka nuo pasipriešinimo arba nuo slankiųjų vidurkių ir pradeda judėti žemyn pagal H4 trendą.
Svarbi taisyklė: rodyklė nėra pakankama priežastis sandoriui. Ji turi sutapti su trendu, EMA struktūra, CCI kryptimi, pivot logika ir palaikymo/pasipriešinimo zonomis.
Stop Loss ir Take Profit
Stop Loss statomas už artimiausio loginio rinkos lygio.
Pirkimo sandoryje Stop Loss dažniausiai statomas žemiau paskutinio lokalaus minimumo arba žemiau artimiausios palaikymo zonos. Pardavimo sandoryje Stop Loss statomas virš paskutinio lokalaus maksimumo arba virš artimiausios pasipriešinimo zonos.
Jeigu toks Stop Loss yra per arti ir gali būti lengvai išmuštas įprastu rinkos triukšmu, galima naudoti 34 EMA kaip orientyrą. Pavyzdžiui, pirkimo sandoryje Stop Loss galima slėpti žemiau M5 arba M15 34 EMA, jeigu ten yra logiška techninė zona. Pardavimo sandoryje – virš 34 EMA.
Take Profit gali būti išstatomas pagal 1:1, 1:2 arba didesnį rizikos ir pelno santykį. Autorius mini pelno dalinį fiksavimą, todėl galima naudoti „scale out“ metodą: dalį pozicijos uždaryti pasiekus pirmą tikslą, o likusią dalį laikyti iki kito palaikymo/pasipriešinimo arba ADR lygio.
Praktinis variantas:
- pirmas tikslas – artimiausias palaikymo arba pasipriešinimo lygis;
- antras tikslas – ADR zona arba kitas stiprus lygis;
- jeigu trendas stiprus, dalį pozicijos galima palikti su perkeltu Stop Loss į breakeven.
Pavyzdžiai (strategijos autoriaus)
Pateiktame USDJPY H4 grafike matyti, kad po stipraus kritimo rinka pradėjo formuoti dugną. Kaina sustojo ties palaikymo zona, vėliau pradėjo kilti ir atsirado rodyklė aukštyn (mėlyna strėlytė). Tai rodo galimą naujo kylančio trendo pradžią.
H4 grafike taip pat matomos kelios svarbios palaikymo ir pasipriešinimo zonos. Viršuje pažymėti pasipriešinimo lygiai, apačioje – palaikymo zonos. Tai reiškia, kad pirkimo sandoris neturėtų būti atidaromas aklai bet kurioje vietoje. Reikia žiūrėti, ar iki artimiausio pasipriešinimo dar yra pakankamai vietos pelnui.
M5 USDJPY grafike matomas įėjimo pavyzdys pagal tą pačią kryptį. Kaina yra virš Daily Pivot zonos, todėl pirkimas neprieštarauja dienos struktūrai. 10 EMA ir 34 EMA rodo judėjimą aukštyn. Kaina yra virš M30 ir H1 EMA orientyrų, o tai reiškia, kad žemesnio intervalo įėjimas sutampa su aukštesnių intervalų kryptimi.
CCI indikatorius apačioje taip pat patvirtina pirkimo scenarijų – reikšmė pakilusi virš 0 linijos. MTF CCI langeliai rodo vienodą kryptį keliuose intervaluose, o tai sustiprina signalą. Tokiu atveju įėjimas prie mėlynos linijos tampa logiškas, nes sutampa keli filtrai: H4 trendas, M5 EMA struktūra, pivot, CCI ir aukštesnių intervalų kryptis.
Pardavimo pavyzdys būtų priešingas. Jeigu H4 grafike kaina pradeda kristi nuo pasipriešinimo, 10 EMA leidžiasi žemiau 34 EMA, o M5 grafike CCI krenta žemiau 0 linijos, tada galima ieškoti pardavimo. Geriausia, kai kaina yra žemiau Daily Pivot arba atšoka nuo jo kaip nuo pasipriešinimo.
Pavyzdys: EURCAD M15
Šis pardavimo sandoris nėra idealus pavyzdys, tačiau jis gerai parodo, kaip autorius vertina kontekstą. Grafike mėlynai pažymėta palaikymo zona. Kaina kurį laiką judėjo virš šios zonos, tačiau vėliau pramušė ją žemyn.
Autoriaus teigimu, pagrindinė įėjimo priežastis buvo H1 žvakė. Aukštesniame laiko intervale susiformavo didelė meškų engulfing žvakė, kuri parodė stiprų pardavėjų spaudimą. Papildomai sandorį patvirtino slankieji vidurkiai – jie taip pat rodė kryptį žemyn.
Šis pavyzdys svarbus tuo, kad signalas nebuvo vertinamas vien pagal M15 grafiką. Autorius atsižvelgė į aukštesnį H1 kontekstą, palaikymo zonos pramušimą ir MA kryptį. Tai dar kartą parodo pagrindinę strategijos logiką: sandoris turi būti atidaromas tik tada, kai signalą patvirtina keli faktoriai, o ne vien rodyklė ar vienas indikatorius.
Daugiau autoriaus sandorių pavyzdžių, taip pat diskusijų apie strategiją, rasite originalioje ForexFactory forumo šakoje.
Išvados
Ši strategija yra paprasta tik iš pirmo žvilgsnio. Jos pagrindas nėra pati rodyklė, o kelių faktorių sutapimas: H4 trendas, EMA kryptis, Daily Pivot, palaikymo ir pasipriešinimo zonos, 50 CCI ir MTF CCI patvirtinimas.
Didžiausia klaida būtų prekiauti kiekvieną rodyklę be konteksto. Tokiu atveju sistema greitai taps nuostolinga, nes rodyklės dažnai atsiranda ir korekcijose, ir šoniniame judėjime.
Stipriausia šios strategijos pusė – aiški logika: pirma nustatoma aukštesnio laiko intervalo kryptis (trendas), tada ieškoma tikslesnio įėjimo mažesniame intervale. Tai leidžia nepradėti sandorio prieš pagrindinį judėjimą.
Silpnoji vieta – sistema turi daug filtrų, todėl pradedantysis gali per daug pasikliauti indikatoriais ir nematyti rinkos struktūros. Todėl prieš naudojant realioje sąskaitoje būtina ištestuoti strategiją istoriniuose duomenyse ir demo sąskaitoje, ypač skirtingomis rinkos sąlygomis: trende, korekcijoje ir šoniniame judėjime.
Atsisiųsti strategijos failus
