Harmonic Panel — indikatorius lengvai prekybai pagal Harmoninius paternus

Sveiki!

Ne taip seniai kalbėjome apie harmoninius paternus – periodiškai atsirandančias geometrines figūras, matomas per instrumento grafinę analizę, kurios formuojamos ant trendinių linijų, pagal Fibonači santykių dydžius. Taip pat nagrinėjome indikatorių ZUP, kuris grafike pats nubraižo randamus paternus.

Pagrindinis šių paternų privalumas – būsimos kainos krypties prognozavimas, trendo gilumas, signalo tvirtumas visuose laiko intervaluose. Tai stiprus instrumentas prekyboje, deja, pamatyti šiuos paternus grafike – labai nelengvas uždavinys net pažengusiam treideriui, nekalbant apie naujokus.

Šiandieniniame straipsnyje mes apžvelgsime dar vieną, mano galva, kur kas geresnį indikatorių – pagalbininką, kuris atliks visą paieškos rutiną už mus ir pats identifikuos paternus grafike. Mums beliks tik vizualiai įvertinti paterną, paskaičiuoti loto dydį ir atsidaryti sandorį. Šaunu, ar ne?

Indikatoriaus charakterstikos

• Platforma: MetaTrader 4
• Valiutų poros: bet kokios
• Laiko intervalas: nuo M1 ir aukščiau
• Prekybos laikas: bet kada
• Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, XM

Kas yra Harmoniniai paternai ?

Trumpai, tiems, kas nesusidūrė su harmoniniais paternais.

Kaip žinoma, kotiruočių judėjimai grafike (korekcijos ir trendai) dažnai formuojasi pagal Fibonači koeficientų dėsningumus.  Bet kokio kryptingo judėjimo rėmuose, treideris gali iš anksto suprognozuoti korekcijos gylį ir apsisukimo lygį, tiek pagal kainą, tiek pagal laiką. Pakanka išrinkti atskaitos tašką (paprastai augimo arba kritimo pradžią) ir ištempti grafike linijas, kanalus, išsiplėtimo lygius iš standartinio Metatrader Fibonači instrumentų rinkinio.

Nepriklausomai nuo formacijos, braižant paterną, visada bus paisomi proporcingi standartinės Fibonači eilutės koeficientai: 0; 23,6; 38.2; 50, 61.80; 78.6; 100 ir t.t. Grafike gerai matyti, kaip linijos, spinduliai ir vertikalūs lygiai sąveikauja tarpusavyje, prognozuoja ir stiprina būsimus apsisukimo taškų (pivotų) signalus:

Pirmasis šias savybes pastebėjo Elliottas ir pritaikė savo garsiojoje bangų teorijoje – proporcijos padėjo nustatyti viršūnę ir bangų pagrindą.

Pesavento parodė, kaip su FIbonači proporcijomis surasti ir nubraižyti labiau sudėtingas geometrines konstrukcijas. Dėl dažnų pasikartojimų grafike ir vienodų proporcingų šių figūrų atkarpų, jis jas pavadino harmoniniais paternais, o publikavo jas 1935 metais Haroldas Gartley.

Vėliau treideriai pakeitė žodį “harmoniniai” į autoriaus vardą, o “paterną” į konkretų figūros pavadinimą. Pirmoji iš jų, surinkta ir atkarpų pagal Fibonači taškus, priminė drugelį.

Likusios modifikacijos taip pat gavo pavadinimus pagal jų iš tolo primenančias figūras – nuo žuvų iki šikšnosparnių.

Harmoniniai paternai yra aukštai vertinami dėl savo tikslumo ir ilgalaikių trendo tęsinio/apsisukimo signalų, žodžiu, egzistuoja kaip pilnavertė prekybos sistema. Vienintelis minusas – formacijų pastebėjimas ir nubraižymas grafike. Norint atpažinti harmoninius paternus grafike “iš akies”, reikalinga ilgametė patirtis.

Indikatorius Harmonic Panel

Indikatorius Harmonic Panel iš esmės sprendžia šią problemą, naudodamas kodą, leidžiantį algoritmizuoti harmoninių paternų paiešką visuose laiko intervaluose iškart, kurie yra MT4.

Indikatoriaus kodas sprendžia tris uždavinius:

• Retų harmoninių paternų paiešką;
• Piešką pagal visą modelių sąrašą (Gartley, Pesavento ir kt.)
• Parodo paternus jų formavimosi stadijoje.

Įdiegimas ir Harmonic Panel sudėtis

Atsisiųstame indikatoriaus archyve rasite aplanką MQL4, kuriame yra trys failai ir kurį reikia įkelti į terminalo duomenų katalogą: File > Open Data Folder

Perkrauname terminalą. Toliau, jeigu viskas atlikta teisingai, tris indikatorius mes turime pamatyti per terminalo meniu „Indicators>Custom“ arba Navigator langelyje:

Atkreipktie dėmesį, kad trečiasis indikatorius Rare Harmonic Panel yra nuošaliau nuo Harmonic Panel ir Harmonic Panel Forecast.

Indikatoriai nėra pririšti prie grafiko ir laiko intervalo, todėl juos galima įkelti į bet kokio instrumento grafiką, bet kokiame laiko intervale. Jei viskas įdiegta teisingai, grafike atsiras lentelė su skenuojamų valiutų porų sąrašu ir surastomis figūromis.

Nežiūrint to, kad lentelės ir surastos figūros panašios, trijuose Harmonic Panel indikatoriuose jos skiriasi:

• Harmonic Panel Rare ir Harmonic Panel – modelių rinkiniu;
• Harmonic Panel Forecast – yra funkcija “incompleted”, reiškianti, kad paternas yra dar formavimosi stadijoje.

Paveikslėlyje žemiau, yra dvi lentelės su vienodais harmoninių paternų paieškos nustatymais nuo laiko intervalų M1 iki MN. Skirtumai tarp variantų kiekių yra akivaizdūs – retų paternų yra mažiau, taip pat puikiai matyti, kad iš dešinės, indikatoriuje Rare, stulpelis Pattern turi skirtingus, nei analogiško stulpelis iš, dešinės pavadinimus. Harmonic Panel Rare nustato tik retas paternų rūšis.

Kaip matyti iš paveikslėlio aukščiau, kiekvienas modelis lentelėje atsiranda tik po galutinio susiformavimo, praėjus tam tikram barų skaičiui, nurodytam stulpelyje “Age”. Jeigu palyginti dvi lenteles Harmonic Panel ir Harmonic Panel Forecast, tai pastarojoje yra stulpelis “incompleted”. Paspaudus ant lango su laiko intervalu ir instrumentu, treideris gali stebėti figūros formavimosi pabaigos stadiją, kas gali jam padėti padaryti išankstines išvadas dėl būsimo apsisukimo arba trendo tęsinio.

Indikatoriaus Harmonic Panel nustatymai

Trijų indikatorių nustatymai apima diapazoną, kainos tikslumą, laiko intervalą, nustatomų modelių tipų pasirinkimą, taip pat funkcinius darbo ypatumus: valiutų porų pasirinkimas, laiko intervalai, spalvų gama ir pan. Pagrindinis langas yra skirtuke “Inputs”, kuris išskirstytas blokais:

Dashboard Settings – nustato eilučių parodymo tvarką lentelėje ir skenavimo parametrus ieškant modelių:

• Symbols – konkrečių instrumentų rinkinys, pagal nutylėjimą tai valiutų poros, bet treideris gali įrašyti bet kokius kitus akyvus (akcijas, fjučerius, kripto valiutas).

Svarbu! Būtina perrašyti valiutų porų pavadinimus, jeigu brokeris publikuoja jas ne bendrai priimtinu formatu, o pavyzdžiui, su priesagomis mUSD arba kitomis reikšmėmis.

• Is M1…MN Timeframe Enabled – laiko intervalų rinkinys, kurie įjungti harmoninių paternų paieškai;
• Sort By – stulpelio pasirinkimas, pagal kurį bus rūšiuojami duomenys. Pagal stulpelių skaičių yra galimi 6 rūšių filtrai su identiškais rūšiavimo režimais;
• Sort Type – nustato rūšiavimo tvarką pagal aukščiau pasirinktą filtrą: didėjantis (Ascendent) arba mažėjantis (Descendent).

Indicator Setting – pačio indikatoriaus darbo nustatymas ieškant modelių grafike:

• SwingSearchDepth – indikatoriaus periodas, laiko intervalų kiekis, kurio ribose vyks modelių paieška;
• PriceProximityPercent – leistinas skaičiavimų paklaidos procentas;
• Display: Points, Ratios, Lines – jeigu “true”, kartu su modeliu bus rodomi taškai, atkarpos ir Fibonači koeficientai (žr. paternų formavimosi taisykles straipsnyje “Harmoniniai paternai“);
• Display: Bat, Gartley, Crab, Butterfly, Cypher, Shark – modelių pavadinimai, kurie režime “true” bus rodomi grafike, o jeigu “false” – paslėpti;
• MaxHistoryBar – istorijos atkarpa pagal barų kiekį, kuriame modeliai bus išsaugoti.

Display Setting – spalvinės modelių gamos nustatymai, linijų storis, užrašai, taip pat šriftų dydis:

• BullPatternsCollor – modelio spalva, signalizuojanti apie būsimą kainos kilimą;
• Bear PatternsCollor – modelio spalva, prognozuojanti kotiruočių kritimą;
• LineStyle –  atkarpų stilius, iš kurių suformuotas modelis;
• DottedLineColor – pagalbinių harmoninio paterno linijų spalva;
• LabelFontSize – teksto pastabų šrifto dydis;
• LabelColor – teksto pastabų spalva.

Alert Setting – pranešimų sistema: garsiniai pranešimai terminalo darbo metu, siuntimas į e-mail ir push pranešimai.

Kirtų dviejų indikatorių nustatymai skiriasi nuo aukščiau paminėtų:

• Harmonic Panel Forecast — turi dvi funkcijas: BullIncompletedPanelColor ir BullIncompletedPanelColor, kurios nustato besiformuojančio paterno spalvinę gamą;
• Rare Harmonic Panel — turi eilutę Display su išvardintais, grafike retai aptinkamais modeliais: Alternative Bat, Three Drives, AB=CD, 5-0, Alternative AB=CD, Deep Crab.

Indikatorių Harmonic Panel veikimo principų aprašymas

Tam, kad naudotis indikatoriais Harmonic Panel, treideriui visai nebūtina gilintis į geometrijos gelmes ir suprasti, kaip būtent formuojamas harmoninis paternas. Pakaks paprasto supratimo, kad tai signalas pirkimui, jeigu yra bulių modelis ir pardavimui, jeigu tai meškų formacija.

Kai susiformuoja paskutinis figūros taškas, kaina gali judėti į viršų arba žemyn, mažiausiai 50% ir maksimaliai 100% (ir daugiau) jos ribų. Kaip pavyzdyje žemiau – treideris stebi Bullish Butterfly formaciją – bulių krypties drugelį, kas teoriškai garantuoja kylantį judėjimą nuo galutinio figūros formacijos taško (1), iki svarbių X arba В ir visai galimai, kad aukščiau maksimalios “sparno viršūnės”.

Trendo “judėjimo ribų” buvimą nustato svarbus parametras “Age”, nustatantis laiką, praėjusį nuo paterno susiformavimo momento. Pavyzdžiui, figūra Cypher (“Šifras“), kurią treideriai dažnai vadina “Snaiperiu” dėl dažno tikslaus signalo suveikimo, jau susiformavo. Treideris gali stoti į long (pirkimo) poziciją, matydamas figūros spalvą, krypties užrašą lentelėje, taip pat grafike bus užrašyta “Bullish” – bulių judėjimas).

Jeigu modelis atidirbo pakankamai seniai ir kaina pasiekė kertinius take-profit lygius (išėjo už ribų), tai toks paternas jau laikomas atgyvenusiu ir pagal jį sandoriai jau nesvarstomi. Stenkitės orientuotis į kuo trumpiausias “Age” reikšmes, lygias laiko intervalui arba rodiklio gyliui, kuris nurodytas SwingSearchDepth.

Konkrečių paternų pasirinkimas ir pavaizdavimas grafike yra vykdomas per lentelės slankjuostę (skrolinant pele), kuri yra lentelės dešinėje. Taip pat lentelėje galima paspausti  ant valiutų poros pavadinimo ir laiko intervalo – atskiras grafiko langas atsidarys automatiškai.

Jei norima atsidaryti sandorį nuo pirmųjų žvakių susiformavus paternui – treideriai gali pasinaudoti indikatorium Harmonic Panel Forecast. Tereikia pasirinkti modelį iš lentelės su užrašu “Incompleted”, tačiau atidarant sandorį, reikia žinoti, kad yra rizika modeliui “persipiešti”.

Haroldas Gartley ir jo sekėjai konkrečiai neiškyrė “mėgiamų ar nemėgiamų” paternų, knygose apie treidingą taip pat nėra tyrimų ir įrodymų, kad viena ar kita formacija yra pranašesnė. Tačiau kai kurie treideriai mano, kad neįprasti ir retai sutinkami paternai turi pranašumą prekyboje. Todėl buvo sukurtas atskiras indikatorius Rare, kuriame yra surinkti tik retai pasitaikantys harmoniniai paternai (kuo ir paaiškinamas jų mažas pasirinkimas lentelėje).

Harmoninių paternų rūšys, ieškomos indikatorių Harmonic Panel

Pastabusis Haroldas Gartley atrado rinkos savybę, pagal kurią rinka juda prognozuojamu būdu (auga arba krenta), po tam tikros formacijos atsiradimo iš trijų bangų. Jis pažymėjo atkarpomis AB, ВC ir CD, prieš kurias gali atsirasti tam tikra banga XA ir nustatė figūrą, pavadintą drugeliu. Proporcingas bangų išsidėstymas, “sparnų” ribose, buvo pagrindinis reikalavimas sekančio trendo prognozei.

Būtent todėl paternas Gartley yra pats proporcingiausias ir labiausiai atpažįstamas modelis, pas kurį AB=CD ir nustatyti taškai В ir D pririšti prie Fibonači lygių 61,8 ir 78,6.

Šią atkarpų ir taškų pririšimo taisyklę sugalvojo Pesavento, daug plačiau pateikęs “drugelio spanų” išsidėstymo variantus. Todėl modelis Butterfly žymiai plačiau nustato sparnų mostą ir atkarpų ilgį, leidžiantis naudoti ištisą eilę įvairių Fibonači koeficientų, neprisirišant prie konkrečios reikšmės.

Paternas “Šikšnosparnis” (Bat) atrastas 2001 metais, jis yra panašus į “drugelį”, tačiau atstumas XD lygus arba artimesnis koeficientui 0.886.

Modelis Cypher (“Šifras”, “Snaiperis”) santykinai lengvai atpažįstama figūra dėl savo BC bangos ypatumų. Pas kitus harmoninius paternus ji retai kada užeina už atkarpos XA, kai tuo tarpu pas “Šifrą” tai yra skiriamasis bruožas:

Dar vienas toks pavyzdys, kai atkarpa BC užeina už XA ribų yra harmoninis paternas “Ryklys” (Shark), kurio susiformavimo momentą išduoda trikampio XAB “pelekas”. Modelis buvo atrastas 2011 metais.

Paternas “Krabas” savo pavadinimą gavo dėl itin mažos AB atkarpos, lyginant su CD ir XA, kuri “uždažytus” trikampius daro labiau panašius į krabo žnyples, o ne į drugelio sparnus.

Figūra AB=CD atveria šio paterno paieškos principus pačiame savo pavadinime. Iš esmės – tai geometrinis lygiagretainis, Elliotto teorijos šalininkai mato joje klasikines korekcines bangas.

Paternas 5-0 laikomas kaip labiausiai tiksliai atidirbantis, kur paisomas, kaip ir aprašyta aukščiau, paraleliškumas ir pusių lygumas, ir reikšmingas bangos BC tęstinumas (tai kažkuo primena trečiosios Elliotto bangos taisyklę).

Trys judesiai (Three Drivers), tai retas paterno modelis, kur atstumas tarp 1-2-3 ir AB ir CD ilgiai siekia tapatybės. Tuo pačiu metu, taškai yra išsidėstę praktiškai vienoje linijoje.

2002 metais Skotas Carney, nusivylęs prekyba paternu “Šikšnosparnis”, pasiūlė savo variantą, kuris įėjo į istoriją kaip “Alternate Bat”. Nuo kitų modelis skiriasi koeficientu 1.13 ir naudojamu santykiu 1.618 AB=CD

Santykis AB=CD – yra kertinis akmuo harmoninių paternų teorijoje, bet aukščiau taikytas santykis 1.618 AB=CD leido sukurti modelį “Alternate AB=CD”, kurio banga CD baigiasi ties koeficientais 1.27 ir 1.68:

Skotas Carney buvo pagrindinis alternatyvių paternų ieškotojas. Skaičiuodamas naujas harmoninių paternų proprocijas, jis aptiko modelį Deep Crab su labiau gilesne korekcija taške B, lyginant su banga XA. Jis nustate ją ties lygiu 88.6% korekcijos, tačiau aptikti tokį paterną tapo sudėtinga, kuris skyrėsi nuo kitų “trumpa” AB banga.

Detaliau apie harmoninių paternų sukūrimo istoriją, būdus ir metodikas, taip pat naudojimą prekyboje, skaitykite specialiame straipsnyje.

Išvados

Grafinė analizė – tai sudėtinga treidingo teorijos dalis būtent dėl taisyklių subjektyvumo nustatant modelius. Harmoniniai paternai – ne išimtis, netgi nežiūrint į tai, kad jie pririšti prie Fibonači sekos. Ši tema neįkandama daugumai treiderių dėl paternų suradimo sudėtingumo, o būtent – surasti, kur prasideda modelio formavimosi taškas.

Šis indikatorius turėtų būti įdomus plačiam Forex prekybos dalyvių ratui, kad pamatyti, kaip braižomi grafiniai modeliai arba tiesiog kaip naujas instrumentas treidinge, arba kaip filtras jau esamoje strategijoje.

Jeigu nuspręsite tiesiogiai taikyti šias formacijas, atrastas Gartley, studijuoti jų rezultatyvumą, visada atsiminkite, kad jos paklūsta bendroms aksiomoms, kurias aprašė Čarlzas Dou: modeliai veikia tik esant trendui, dažnai sutampa skirtinguose laiko intervaluose ir koreliuoja su JAV dolerio poromis.

Atsisiųsti indikatorių Harmonic Panel

Dėl gauto autorių skundo, portale uždrausta dalintis indikatoriaus Harmonic Panel failais bei nuorodomis

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com