Prekybos strategija TMT Scalping System – skalpingas dienos metu

Sveiki, mielieji draugai Forex treideriai!

Daug žmonių dažnai rašė, klausė ir prašė: “Pasiūlykite kokią nors gerą skalpingo strategiją!” Ką gi, tikrai senokai mūsų portale nebuvo apžvalgų apie skalpingo strategijas (pajuskit, kaip bėga laikas – nuo skalpingo sistemos “Pergalė” apžvalgos jau prabėgo beveik 6 metai!). Todėl šiandien mes išnagrinėsime naują, įdomią ir pelningą Forex strategiją TMT Scalping System.

Užsienio forumuose ši indikatorinė skalpingo sistema įgauna vis didesnį populiarumą, todėl mums irgi bus įdomu su ja susipažinti detaliau, išsiaiškinus visus niuansus, stipriąsias ir silpnąsias puses.

Prekybos strategija TMT yra paklausi tiek tarp patyrusių treiderių, tiek ir tarp naujokų, dėka savo minimalių nuostolių prekiaujant mažuose laiko intervaluose ir dėl galimybės išeiti į pliusą dienos pabaigoje dėl didelio sandorių kiekio. Ką gi, ar taip yra iš tikrųjų – sužinosime iš mūsų apžvalgos.

Originali strategija atsirado forume ForexFactory, ji yra čia.

Strategijos charakteristikos

Platforma: Metatrader 4
Valiutų poros: bet kokios
Laiko intervalas: M5 – H1
Prekybos laikas: visą parą
Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, BlackBull Markets, XM

Strategijos TMT idėja

Šios strategijos pagrindas yra prekyba pagal trendą, sekama pagal dieninės žvakės kryptį. Būtent todėl, didžiausias darbinis laiko intervalas yra H1. Mažinant laiko intervalą iki M5, strategija pereina į skalpingo režimą, ženkliai didindama sandorių kiekį.

Valiutų poros gali būti naudojamos bet kokios, bet geriausia prekiaujant skalpingo strategijomis naudoti trendines poras, kuriose yra judėjimas. Tai visų pirma mažorinės poros (EURUSD, GBUSD, AUDUSD, USDJPY ir kt.)

Strategija TMT gali būti prekiaujama visą parą, bet geriausi sandoriai vyksta per Europos ir Amerikos sesijas. Azijos sesijos metu judėjimo mažiau, todėl tuo metu skalpingas mažiau naudojamas. Taip pat treideriui verta būti pasiruošusiam papildomiems praradimams dėl galimo fleto antroje Amerikos sesijos pusėje ir Azijos sesijoje dėl galimo “Tylios užuovejos” efekto.

Svarbūs strategijos TMT Scalping System pliusai:

• Galimybė taikyti įvairius prekybos instrumentus;
• Yra apgaulingų sandorių filtravimo sistema;
• Įėjimų taktika impulsuose leidžia gauti “profito atsargą” nuo pirmųjų prekybos minučių.

TMT (tai trumpinys Trend — Momentum — Trendline) — trendinė skalpingo prekybos sistema, sukonstruota su dviem trendiniais indikatoriais ir dviem osciliatoriais. Pirmieji nustato dienos trendą, antrieji – apsisukimo tašką jo kryptimi po korekcijos. Signalo patvirtinimui, strategijoje yra papildomai naudojamas lokalaus korekcinio judėjimo trendinės linijos pramušimas, kurio aptikimui taikoma grafinė analizė.

Į strategijos TMT rinkinį įeina dar viena pora pagalbinių, informacinių indikatorių – kurių pirmieji grafike parodo dieninio laiko intervalo žvakę, antrieji – perkelia reikšmingus horizontalius lygius, kurie grafike automatiškai braižomi nuo MN1 iki H1. Tai leidžia treideriui tiksliau orientuotis išstatant stop-loss ir take-profit orderius.

 TMT Scalping System įdiegimas

Strategijos TMT Scalping System failus rasite straipsnio gale. Sistemos įdiegimas į terminalą Metatrader 4 vykdomas standartiniu būdu, kas nemoka – skaitykite straipsnį mūsų portale.

Kai sistema įdiegta, grafike spaudžiame dešinį pelės mygtuką, pasirenkama Templates ir atidaromas šablonas TMT New. Štai taip atrodo paleista strategija terminale:

Man asmeniškai tamsūs grafikai nepatinka, todėl aš pakeisiu spalvų spektrą iš tamsaus į šviesų. Tai galima padaryti taip: ant grafiko spaudžiame dešinį pelės mygtuką ir pasirenkame Properties:

Atsidariusiame lange, laukelyje Color scheme, pasirenkame Black On White:

Ir gauname šviesų grafiką:

Prekybos sistemos TMT Scalping System indikatoriai

Grafike matome pagrindinius indikatorius:

• Du slankiuosius vidurkius EMA su periodais 20 ir 7, kurie nustato lokalaus trendo kryptį dienos bėgyje;
• Du modernizuoti osciliatoriai: MFI (Money Flow Index), prie kurio pridėtos momentinės tikų apimtys ir RSI. Skirtingai nei standartinis, šis indikatorius parodo keturis skirtingus spalvų signalus histogramoje: trendas į viršų, žemyn, perpirkimas (kai kertamas 80 lygis) ir perpardavimas (žemiau 20 lygio). Lygių žymėjimas paslėptas.

Grafike taip pat automatiškai rodomi:

• Aukštesniuose laiko intervaluose esantys palaikymo ir pasipriešinimo lygiai, kurie yra rekomenduotinos vietos stop-loss ir take-profit išstatymui;
• Dieninė žvakė, rodanti einamąją trendo kryptį D1 laiko intervale.

Strategijos taisyklės

Kadangi tai skalpingas pagal trendą, prekybos kryptis nustatoma pagal einamąją D1 žvakę. Todėl atminkite, kad ji gali keistis sesijos metu, ypač dienos pradžioje. Prekybos signalai nustatomi indikatorių ir trendine kainos kanalo linija, kuri yra kaip papildomas signalo filtras.

Sąlygos pardavimui:

1. Einamoji dieninė žvakė yra raudonos spalvos;
2. Indikatoriuje FxGlow RSI Filtered susiformavo raudonos spalvos stulpelis;
3. Indikatoriuje FxGlow MFI Meter susiformavo rožinės spalvos stulpelis;
4. Žydros spalvos slankusis vidurkis yra žemiau geltonojo (einamąjame laiko intervale trendas nukreiptas žemyn);
5. Kaina sugrįžo į zoną tarp slankiųjų vidurkių iš apačios į viršų.

Jeigu visos šios sąlygos išpildytos – mes braižome trendinę liniją nuo pačio žemiausio minimumo ir laukiame jos pramušimo:

Atidarytą sandorį apsaugome stop-loss, kurį išstatome aukščiau artimiausio lokalaus maksimumo arba pasipriešinimo lygio, kurį automatiškai braižo TMT indikatorius.

Sąlygos pirkimui:

1. Einamoji dieninė žvakė yra žalios spalvos;
2. Indikatoriuje FxGlow RSI Filtered susiformavo mėlynos spalvos stulpelis;
3. Indikatoriuje FxGlow MFI Meter susiformavo žydros spalvos stulpelis;
4. Žydros spalvos slankusis vidurkis yra aukščiau geltonojo (einamąjame laiko intervale trendas nukreiptas į viršų);
5. Kaina sugrįžo į zoną tarp slankiųjų vidurkių iš viršaus žemyn.

Po šių sąlygų įvykdymo, mes piešiame trendinę liniją nuo pačio aukščiausio maksimumo ir laukiame jos pramušimo:

Stop-loss išstatome žemiau lokalaus minimumo arba žemiau palaikymo lygio (jeigu tokį lygį rodo indikatorius).

Kaip braižyti trendinę liniją strategijoje TMT Scalping System

Trendinė linija yra braižoma tada, kai kaina sugrįžta į zoną tarp dviejų slankiųjų vidurkių ir bent viena žvakė ten užsidaro. Linijos pradžia visada turi sutapti su:

• Lokaliu maksimumu, kai atidaromi pirkimai;
• Lokaliu minimumu, kai atidaromi pardavimai.

Antrasis trendinės linijos taškas – tai maksimumas arba minimumas, pasirinktas iš eilės žvakių, esančių prieš žvakę, kuri užsidarė zonoje tarp dviejų EMA slankiųjų vidurkių:

Kur statyti stop-loss ir take-profit?

Ši strategija turi unikalų indikatorių, kuris pats braižo palaikymo ir pasipriešinimo lygius iš skirtingų laiko intervalų, pradedant nuo M15 ir W1. Tai labai geras orientyras treideriui, leidžiantis pamatyti, kur tikėtinas sekantis kainos sustojimas ar apsisukimas, todėl tai geros vietos SL ir TP išstatymui.

Jeigu šalia lygių nėra, stopą reikia statyti už artimiausio lokalaus maksimumo arba minimumo, o take-profitas – galima savo nuožiūra taikyti įvairiai, bet reikia stengtis, kad jis būtų bent 1:1, o geriau 1,5 ar 2 kartus didesnis už stopą.

Šioje strategijoje, standartinis stopo dydis turi būti maždaug nuo 10 iki 20 punktų dydžio (retais atvejais iki 30 punktų). O take-profitas turi būti bent 1,5-2 karto didesnis, kad išlaikyti bendrą sistemos pelningumą (kad būtų teigiamas pelno/rizikos santykis).

Kiek rizikuoti? Strategijos TMT Scalping System kapitalo valdymas 

Prekiaujamo loto dydį galima paskaičiuoti pas mus portale, skyrelyje Treiderio instrumentai > Loto apskaičiavimo kalkuliatorius. Rizika šioje skalpingo strategijoje turėtų būti nuo 0.5% iki maksimum 2% vienam sandoriui nuo turimo depozito.

Aiškumo dėlei – žemiau lentelė su loto dydžiais, minimaliu depozitu ir brokerių sąskaitomis. Stop-loss, pagal nutylėjimą sudaro 20 punktų, rizika vienam sandoriui 1%.

Strategijos TMT Scalping System sandorių pavyzdžiai

Pavyzdys Nr.1: Strategijos TMT Scalping System indikatorius nupiešė žalią dieninę žvakę – tai signalas, kad visi sandoriai bus sudaromi tik pirkimui.

Greitoji slankaus vidurkio linija (žydroji) EMA 7 perkirto lėtąją EMA 20, įvykdydama pirmąją strategijos sąlygą. Antroji sąlyga – korekcija ir kainos užsidarymas zonoje tarp slankiųjų vidurkių įvyksta po 30 minučių (po 6 penkių minučių žvakių), po indikatorių persikirtimo.

Braižome trendinę pasipriešinio liniją pagal lokalų maksimumą iš kairės, per antrąjį žvakių korekcijos ekstremumą. Jis tenka žvakei, parodžiusiai signalą pirkimui, kai kaina užsidarė zonoje tarp dviejų EMA.

Laukiame trendinės linijos pramušimo, bet įėjimo taškas bus tada, kai indikatorius MFI patvirtins impulsą (atsiras žydras stulpelis) ir bus patvirtintas perpardavimas iš RSI pusės (žydras histogramos stulpelis). Grafike įėjimo taškas bus 4, po ko išstatome stop-loss, maždaug pora punktų žemiau artimiausios (iš kairės) lokalaus minimumo:

Take-profit išstatome ties horizontalaus pasipriešinimo linija (ši zona pažymėta raudona punktyrine linija).

Pavyzdys Nr.2: D1 žvakė yra raudona, todėl šiuo atveju mes pardavinėsime. Žydroji EMA perkirto geltonąją liniją iš viršaus žemyn – abi sąlygos įvykdytos.

Nežiūrint į stiprų kritimą, mes žinome, kad trendų be korekcijų nebūna, ir po 7 žvakių (M15 laiko intervale), kaina sugrįžo ir užsidarė kiek aukščiau apatinio slankaus vidurkio, kas mums patvirtino, kad signalas išlieka aktualus.

Braižome krintančią trendinę liniją ir laukiame jos pramušimo, kuris įvyksta praktiškai iškart, todėl atkreipiame dėmesį, ką rodo osciliatoriai MFI ir RSI. Matome, kad abiejų osciliatorių histogramų stulpeliai yra raudonos ir rožinės spalvos. Atidarome pardavimo sandorį, stop-loss išstatome už artimiausio žvakės maksimumo.

Tačiau stiprus prieš tai buvęs trendas – tai pavojus, kad korekcija bus ilga, ir mums tą rodo geltonas MFI histogramos stulpelis, kuriam atsiradus pas mus dar nėra jokios “pelno atsargos”, todėl galima paieškoti galimybės uždaryti sandorį ties kainos atsidarymu, kuris atsiranda po 15 minučių. Užsidarome į nulį ir išeiname laiku, kadangi kaip matome, tolimesnė kainos eiga virsta prasidedančiu fletu.

Pavyzdys Nr.3 parodo, kad strategija leidžia pakankamai ilgai laikyti sandorius, jeigu atsiranda stiprus trendas.

Azijos sesijos metu susiformavo užtikrintas trendas, kas leido nuo pat ryto įeiti į pirkimus, po to, kai krintanti žvakė (1) užsidarė tarp dviejų EMA, kaina apsisuko į viršų, pramušdama trendinę liniją (2), o histogramos MFI ir RSI parodė “spalvinį signalą” (3).

Šiame pavyzdyje stop-loss buvo patrauktas nuo lokalaus minimumo arčiau įėjimo, dėka papildomų TMT indikatorių, kurie parodo palaikymo ir pasipriešinimo lygius iš aukštesnių laiko intervalų į grafiką. Sulaukę dviejų žvakių užsidarymo aukščiau palaikymo linijos M30 grafike, mes patraukėme stopą beveik ties nenuostolio zona.

Nežiūrint į tai, kad buvo tikėtąsi laikyti poziciją iki trendo pasikeitimo, naudojant trailing stopą, sandoris buvo uždarytas su pelnu rankomis ties pasipriešinimo lygiu M30, kuris beveik sutapo su analogiška linija iš M15 ir dviejų osciliatorių parodymais MFI ir RSI.

Toks apsisukimo signalų kiekis sukėlė korekciją, tačiau nesulaužė dieninio trendo. Todėl, gavus tris bazinius signalus, dar sykį įeiname į longą, bet dabar statome TP iškarto – dėl artimo pasipriešinimo lygio M30.

Išvados

TMT Scalping System — įdomi ir nesudėtinga skalpingo sistema, kuri tiks tiek patyrusiems treideriams, tiek ir naujokams.

Naujokams ji bus įdomi visų pirma tuo, kad yra paprasta, tačiau būtina laikytis teisingo pelno ir rizikos santykio, taip pat stengtis statyti TP ir SL ties braižomais palaikymo/pasipriešinimo lygiais.

Patyrusiems treideriams ši sistema gali pasiūlyti lanksčias individualias galimybes (ypač sandorio uždarymo prasme), be kažkokių griežtų rėmų. Čia galima naudoti ir savus indikatorius, idėjas, kurios gali dar labiau pagerinti prekybą.

Kas mėgsta skalpingą – ši sistema puikiai tiks.

Atsisiųsti strategijos TMT Scalping System failus

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com