Price Action: Swing Failure Pattern – galingas paternas, kurį verta išmokti

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Šiandien kalbėsime apie vieną iš pačių galingiausių Price Action modelių, kuris tuo pačiu metu yra mažai žinomas plačiam treiderių ratui.

Swing Failure Pattern (SFP) — apgaulingas prieš tai buvusio maksimumo arba minimumo lygio pramušimas, kurio metu didieji treideriai „surenka” naujokų stopus. Pagrindinis šio paterno populiarizatorius yra britų treideris Tomas Dante, kurio straipsnius ir vebinarus galite rasti čia (deja, pastarieji mokami).

SFP modelio efektyvumas yra toks, kad gerai išmokę jį atpažinti grafikuose ir įvaldę keletą įgūdžių, dauguma treiderių jį naudoja kaip pilnavertišką prekybos sistemą. Šioje apžvalgoje mes jį pateiksime irgi taip – su stop-loss ir take-profitu, kapitalo valdymu ir sandorių pavyzdžiais.

SFP: kaip formuojasi ir kodėl veikia šis paternas? 

SFP formuojasi tada, kai rinkos dalyviai nesėkmingai bando suformuoti naują svingą – High arba svingą – Low. Tokia nesėkmė yra susijusi su stambių spekuliantų arba investuotojų noru pasinaudoti atidėtų orderių sankaupa, kurie išstatyti tikintis pramušimo (Buy Stop, Sell Stop) ir Stop-Loss orderių sankaupa (kurie paprasčiausiai būna išmušami), tam, kad jie įeitų į poziciją.

Didelis kiekis atidėtų orderių ir didelės jų apimtys palyginti siaurame kainos diapazone vilioja svingas, labai panašus į klasikinį trendą. Treiderius vilioja „švarus” judėjimas į viršų (arba žemyn), todėl jie išstato orderius praktiškai vienoje vietoje, kiek aukščiau maksimumo arba minimumo, tikėdamiesi, kad toks „nupieštas” trendas būtinai pratęs judėjimą toliau.

Aprašytas pavyzdys, taikytinas kylančiam trendui, parodytas paveikslėlyje žemiau. Akivaizdus valiutų poros judėjimas į viršų vilioja „įšokti” į rinką, išstačius orderį ties artimiausiu maksimumu. Praktiškai ten pat yra išstatomi ir prekybos dalyvių stopai, kurie atsidarę sell orderius.

Stambiems žaidėjams čia yra įdomus likvidumas, kuris susidaro šioje zonoje, kai tik orderiai pakliūna į brokerio serverį. Jie mato šioje sankaupoje garantuotą galimybę įeiti į rinką didelėmis apimtimis vienu metu ir neįtakojant aktyvo kurso. Įėjimo kaina stambiam žaidėjui bus žinoma iš anksto, kadangi matomos padidėjusios apimtys brokerio serveryje.

Sulaukę eilinio sving-maksimumo ir leidę žvakės uodegai aktyvuoti visus atidėtus orderius ir priešingų pozicijų stopus, kad apimtys „išeitų” į rinką, spekuliantai atsidaro „veidrodišką” sandorį pagal einamąją rinkos kainą.

Tuo pačiu, apgaulingo pramušimo žvakė gali nesiskirti nuo bet kurios statistinės žvakės – market-meikerių užduotis yra praryti apimtis, nepakeitus (pabloginus) kainos sandorio atsidarymo metu.

Po atidėtų orderių aktyvavimo rinkoje įvyksta tokia situacija: šortai yra išmušami pagal stopus, buliai jau yra rinkoje, nes aktyvavosi buy-stop orderiai ir jie negali sutrukdyti stambiems žaidėjams „pramušti” sustojusį kursą žemiau, kas ir užtikrina pelną su paternu SFP apie 90% atveju.

Paternas SFP: formavimosi taisyklės ir įėjimo taškai

SFP formuojasi bet kuriame laiko intervale, tačiau labiausiai rekomenduotina jo ieškoti pradedant nuo H1.

Prieš apgaulingą pramušimą visada būna aiški korekcija, paliekanti po savęs „švarų lauką” iš dešinės nuo prieš tai buvusio maksimumo arba minimumo.

Paveikslėlyje žemiau aiškiai matyti SFP formavimosi etapai EURUSD valandiniame grafike. Po to, kai klasikiniame krintančiame trende atsirado sving-maksimumas, kursas reikšmingai susikoregavo, palikęs po šio maksimumo „švarų lauką”.

Tolimesnis EURUSD augimas nupiešė žvakę, kurios uodega šiek tiek viršijo prieš tai buvusį maksimumą, tuo aktyvuodama atidėtus orderius ir stopus ir išvesdama juos į rinką. Nežiūrint į tai, kad šie orderiai buvo long krypties, trendas į viršų nebesivystė.

Tai proga įėjimui: kai tik žvakės kūnas užsidarė žemiau prieš buvusį maksimumą, atsidarome pardavimą, kai tik atsidaro nauja žvakė.

Ieškant SFP paterno, pagrindinė sąlyga jo susiformavimui yra aiškus trendas ir korekcija, taip pat prieš tai buvusio svingo pramušimas (maksimumo arba minimumo). Jeigu yra keletas ekstremumų, tai paterno žvakė idealiu atveju turi pramušti visas prieš tai buvusias reikšmes, arba nors artimiausią ekstremumą.

Paveikslėlyje žemiau mes matome du minimumus, kurie susiformavo kylančio trendo korekcijoje. SFP paterno žvakė turi pramušti abu šiuos minimumus svingu. Dar vienas šio pavyzdžio ypatumas yra fleto zona po korekcijos. Ji neprieštarauja „laisvos erdvės” principui po minimumo, o jos susiformavimo priežastis – paprasčiausiai žemas naktinis likvidumas su EURUSD.

Kaip ir pirmajame nagrinėtame pavyzdyje, įėjimas pagal paterną vykdomas pagal sekančios žvakės atsidarymo einamąją kainą, beje, pati SFP žvakė gali būti bet kokia – forma ir dydis nesvarbu, verta tik atkreipti dėmesį į būtiną high/low pramušimą ir žvakės kūno užsidarymą aukščiau/žemiau ekstremumo.

Paterno SFP stop-loss ir take-profit lygiai

Šioje strategijoje geriausia naudoti dinamišką stop-loss, kurio dydį galima nusistatyti su indikatoriumi ATR, kuris matuoja einamąjį volatilumą treiderio nurodytame periode. Plačiau apie indikatorių ATR galima paskaityti čia.

Taigi, jeigu treideris ieško paterno H1 grafike, tai stop-loss reiktų statyti pagal dienos volatilumo dydį. Tiesiog nustatymuose pakeiskite ATR periodą į 24. Jeigu laiko intervalas D1, galima palikti standartinę reikšmę 14.

Koks bus stopo dydis punktais, galima sužinoti paspaudus kryžiuką terminale ir su pele užvedus ant SFP žvakės. Pavyzdyje žemiau, volatilumas lygus 9 punktams, kuriuos reikia atskaičiuoti nuo apatinio signalinės žvakės uodegos taško.

Stopo orderis leidžia treideriui „perlaukti dublį”: kartais stambūs žaidėjai pakartotinai testuoja potencialių stopų zoną, „išsodindami” skalperius. Apsauginio orderio lygis paliekamas toks pats, bet treideris turi uždaryti sandorį rankiniu būdu, jeigu kokia nors žvakė užsidarys žemiau paterno SFP minimumo (pardavimų atvejais – maksimumo).

SFP paternas nėra skirtas ilgalaikei ar vidutinio laikotarpio pozicijai, – treiderio užduotis yra tame, kad „paimti atšokimą”. Išstatyti take-profitą reikia kiek žemiau artimiausio maksimumo arba aukščiau minimumo, artimiausiame lygyje.

Svarbūs ypatumai

Kaip jau sakėme, paterną SFP galima rasti bet kokiame laiko intervale, bet treideriams rekomenduojama pradėti nuo valandinio laiko intervalo. Sėkmingo paterno suveikimo garantas yra atidėtų orderių ir stopų likvidumas, viliojantis stambius žaidėjus, kurių tiesiog negali būti smulkiuose laiko intervaluose.

Dėl tos pačios priežasties visiems prekybos dalyviams yra svarbus korekcijos akivaizdumas nuo sving-high ir sving-low, todėl neverta ieškoti paterno fleto zonose, nes ten tiesiog nebus reikiamo kiekio atidėtų orderių.

Grafike žemiau matyti, kad AUDUSD kritimas pasibaigė fletu zonoje 1, o paternas SFP atsiranda tik po reikšmingo atšokimo ir pakartotinio minimumų palaikymo testavimo zonoje 2.

Susikaupus keletui minimumų iš eilės (dvigubas, trigubas dugnas arba viršūnė) SFP žvakė idealiu atveju turi savo uodega pramušti visus prieš tai buvusius ekstremumus, bet tuo pačiu uždarymo kaina turi būti aukščiau minimumo (žemiau maksimumo).

Kaip jau kalbėjome, SFP žvakės forma gali būti bet kokia, dažnai ji bus panaši į Pin-barą, yra leidžiama retesto galimybė, jeigu jis įvyks artimiausiais darbiniais intervalais (laiko intervalai, pasirinkti treiderio).

Jeigu palaikymo ir pasipriešinimo lygiai yra testuojami daug kartų, tai kiekvienas naujas apgaulingas pramušimas sumažina paterno SFP susiformavimo tikimybę. Reiktų orientuotis į tris-keturis retestus.

Ši strategija veikia su bet kokiomis valiutų poromis, rodydama puikius rezultatus su USDCAD. Galima paterną naudoti ir su kitais instrumentais, bet treideris neturėtų pamiršti dažnų gep’ų atsidarant biržoms.

Strategijos kapitalo valdymas

Aukštas strategijos efektyvumas nenumato kažkokių ypatingų rizikos ir kapitalo nustatymų. Naudokite standartines rizikas, ne daugiau 1-2% sandoriui nuo depozito.

Sandorių pavyzdžiai

Krintančio trendo minimume, poroje USDCHF susiformavo korekcija, neužilgo „nupiešusi” eilinį maksimumą (1). Po to, trendo tęsinys buvo nesėkmingas, tačiau pakankamas paterno SFP susiformavimui, kai įvyko maksimumo retestas taške (2).

• Prieš tai buvę maksimumai perrašyti, tuo pačiu žvakės kūnas neperėjo už pasipriešinimo lygio;
• Po sving-high įvyko pakankamai stiprus trendinis judėjimas.

Paternas SFP nereikalauja papildomų patvirtinimų, įeiname į pardavimus atsidarius sekančiai žvakei. Stop-loss nustatome pagal indikatorių ATR (14), kur paliekame standartines reikšmes, kadangi mūsų grafikas dieninis. Take-profitą statome kiek aukščiau lokalaus minimumo.

Tokia strategija leido užfiksuoti pelną anksčiau, nei pora USDCHF apsisuko į viršų. Pelnas sudarė praktiškai 100 punktų, esant rizikos ir pelno santykiui 1 prie 1 (stopas lygus take-profitui).

Prekyba pagal paterną SFP dieniniuose laiko intervaluose pelninga, bet turi vieną trūkumą – signalų būna retai. Laiko intervalas H1 tuo atžvilgiu yra patogesnis, siūlydamas pakankamą pelną nuo sandorio.

Tas matyti iš valandinio grafiko USDCAD – labiausiai tinkamos poros šiai strategijai. Paternas atsiranda kartu su dvigubu dugnu, o reteste akivaizdus prieš tai buvusio minimumo pramušimas, leidžiantis stambiems žaidėjams „praryti” stopus ir Sell stop atidėtus orderius.

Mes nelaukiame patvirtinimų, todėl įeiname į rinką iškarto po SFP žvakės užsidarymo. Paternas sėkmingai atidirba, nežiūrint į tai, kad sekanti žvakė dar kartą testuoja palaikymą.

Iškart po įėjimo išstatome stop-loss, kuris lygus ATR reikšmei su periodu 24, ir take-profitą. Pastarąjį statome kiek arčiau prieš tai buvusio maksimumo, kas garantuoja mums 24 punktus pelno.

Pabaigai

Apgaulingas pramušimas dažnai veda prie praleisto pelno ir papildomų nuostolių. Paternas SFP demonstruoja, kaip galima iš to uždirbti su tikimybė iki 90%. Toks aukštas skaičius rodo, kad treideriams verta į tai atkreipti savo dėmesį ir galbūt įsitraukti šį paterną į savo prekybos ginklų arsenalą.

Manau, iš šio straipsnio mes supratome SFP paterno atsiradimo mechanizmą, todėl to pilnai pakanka prekybai. Tačiau jeigu turite noro pagilinti žinias ir išmokti atskirti įvairias paterno variacijas pelno padidinimui, galima pastudijuoti Tomo Dante straipsnius ir vebinarus. Vienintelis dalykas, ko verta nekeisti – tai stop-loss išstatymo taisyklės. Ji atlieka „draudimo vaidmenį”, kai vyksta pakartotinis testaviams.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com