Strategija “Vanilinis Martingeilas”

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Kiekvienas treideris giliai širdyje svajoja apie “nenuostolingą” strategiją, kuri suteiktų tik teigiamas emocijas, be skausmo dėl minusinių sandorių.

Šiame straipsnyje mes pabandysime sukurti tokią prekybos sistemą, suderindami fundamentaliąją strategiją su vidurkinimo taktika. Susipažinkite – “Vanilinis Martingeilas”

Martingeilo tema nepraranda populiarumo Forex rinkoje. Nuostolingų pozicijų vidurkinimo strategija traukia treiderius ir štai kodėl:

• Stop-loss nebuvimas – nuostolių fiksavimas sunkiai veikia emocinę būseną;
• Sėkmingas nuostolių persėdėjimas – atgauti nuostoliai prekiautojui dažniau malonesni nei pelnas;
• Sklandus bendro pelno kreivės augimas.

Pastaroji tezė – nenuginčijamas faktas, leidžiantis mums lengvai aptikti Martingeilą pagal balanso liniją. Jei Myfxbook statistikoje arba PAMM ataskaitose matote tolygų pelningumo kreivės augimą, tai yra 100 % požymis, rodantis vidurkinimo taktiką ir nuostolingų pozicijų didėjimą.

Aukščiau pateiktame paveikslėlyje vizualiai parodyta pagrindinė Martingeilo kritikos priežastis. Nuostolingų pozicijų vidurkinimas, siekiant paspartinti nuostolių atgavimą, gali priartinti prekiautoją prie sąskaitos sudeginimo, jei jis:

• Atidarė orderius prieš ilgalaikį, bekorekcinį trendą:
• Suklydo su kapitalo valdymu, neapskaičiavo orderių dydžio ir sudegino sąskaitą ties pirma gilia korekcija.

Be dviejų pirmiau minėtų problemų, yra ir kitų. Martingeilą teisingiau vadinti taktika, o ne strategija, tai viso labo nuostolių vidurkinimo ir pozicijų didinimo taisyklė. Prekiautojas turėtų papildomai kurti arba pasirinkti metodus iš jau paruoštų strategijų:

• Trendo nustatymas
• Įėjimo taškai
• Pozicijų uždarymo taisyklės ir reversinė prekyba
• Kapitalo valdymas ir kt.

Gaunasi gana sudėtinga prekybos sistema, su daugeliu nustatymų ir taisyklių, todėl Martingeilu retai prekiaujama “rankomis”, vietoj to naudojant pagalbinius robotus.

Kas yra vanilinis Martingeilas?

Martingeilas traukia Forex rinkos naujokus, tačiau pradedantiems treideriams labiau tiks taip vadinamos “vanilinės” strategijos. Jos reiškia prekybą pagal paprastas ir nesudėtingas taisykles – pavyzdžiui, slankiųjų vidurkių persikirtimus, osciliatorių signalus.

Du-trys filtrų rinkiniai – ne daugiau, kad būtų išvengta klaidų. Mažas signalų tikslumas kompensuojamas klaidų nebuvimu, kurios yra pagrindinė depozito praradimo priežastis. Idealus variantas naujokui – indikatoriai su strėlytėmis.

Martingeilo Forex prekyboje negalima priskirti vanilinėms strategijoms, tačiau taip yra tik iš pirmo žvilgsnio. Tinkamas instrumentų pasirinkimas, įėjimo lygių vizualizavimas grafike ir nuostolių kompensavimo mechanizmas supaprastina prekybą su vidurkinimo ir didinimo pozicijomis.

Be to, vanilinis Martingeilas leidžia sukurti piramidę, paverčiant ją agresyvaus depozito didinimo strategija.

Valiutų porų parinkimas vaniliniam Martingeilui

Pasirinkti valiutų poras, kurių trendas yra vienakryptis – paprasčiausias būdas supaprastinti martingalo treidingą. Šiuo atveju prekiautojas prekiaus tik viena kryptimi, o ilgalaikė tendencija užtikrins, kad visi “kabantys” sandoriai laikui bėgant bus uždaryti.

Atkreipkite dėmesį: poros EURCHF vienakryptis krintantis trendas tęsiasi jau 50 metų. Dalis šio istorinio grafiko yra apytikslė praeities kreivė, euras atsirado tik 2002 m.

Dabar mums reikia rasti instrumentą su kylančiu ilgalaikiu trendu, kad galėtume kompensuoti nuostolius per pozityvias EURCHF korekcijas. Tai pasirodė gana sunki užduotis: per 50 metų laikotarpį daugiau ar mažiau vienareikšmę didėjimo tendenciją turėjo pora SGDUSD.

Pradinių lygių pasirinkimas ir vidurkinimo nustatymo ir (arba) didinimo taktika

Įėjimo taškai ties pivot lygiais (apsisukimo taškais) – apskaičiuotais pagal dienos atidarymo, uždarymo ir aukščiausią kainą – labai supaprastins Martingeilo strategiją.

Linijos grafike brėžiamos automatiškai naudojant indikatorių. Treideris gali iš anksto sesijos pradžioje išstatyti tris atidėtus orderius: R1, R2 ir R3 – pardavimams ir S1, S2 ir S3 – pirkimams.

Remiantis statistika, palietus pirmųjų linijų R1 ir S1 kainą, 60 % atvejų įvyksta korekcija, 80 % atvejų su R2 ir S2, ir beveik visada kaina grįžta nuo R3 ir S3. Būtų logiška manyti, kad kiekviename lygyje, išskyrus R1 ir S1, treideris gali padidinti lotą su pasirinktu koeficientu, naudodamasis kapitalo valdymu.

EURUSD – vanilinio Martingeilo etalonas

Valiutų pora EURUSD, kurios prekybos apimtis Forex rinkoje yra dominuojanti, labai supaprastins vanilinį Martingeilą, nes veiks kaip etalonas.

• Pakilus EURUSD kursui, susilpnės JAV doleris, o tai bus signalas pardavinėti USDSGD porą.
• Krentant EURUSD kursui, susilpnės EUR, o tai duos signalą pardavinėti EURCHF porą.

Prekyba vykdoma tik su viena iš šių instrumentų, kol EURUSD poroje vystosi lokalus trendas.

Kaip prognozuoti EURUSD trendo kryptį?

Forex valiutų rinkos kursas labai priklauso nuo finansų reguliavimo institucijų – ECB ir FED pinigų politikos. JAV palūkanų normos yra labai svarbios, jų augimo prognozę ir faktinį didėjimą tiesiogiai atspindi iždo obligacijų (valstybės iždo obligacijų) pajamingumas.

Dešimties metų trukmės obligacijų grafikas idealiai tinka Forex tendencijų indikatoriaus vaidmeniui. Tik reikia atsižvelgti į jų kainą – price, o ne į pajamingumo kreivę.

Kol US10Y 10 dienų trukmės iždo vertybinių popierių kursas bus žemiau nulio, doleris stiprės, o tai reiškia, kad prekiaujama tik EURCHF. Kylantis 10 dienų trukmės obligacijų pajamingumas, viršijantis santykinį nulį, privers pereiti prie pardavimo sandorio su USDSGD.

Trijų valandų žvakės sumažins klaidingų signalų skaičių. Keičiant trendo kryptį, reikėtų palaukti, kol kaina dienos sesijos metu konsoliduosis aukščiau / žemiau nulio.

Prekybos sistemos charakteristikos

Platforma: Metatrader 4, 5
Valiutų poros: EURCHF ir USDSGD, arba AUDCAD ir EURGBP, arba AUDCHF ir EURSEK
Laiko intervalas: bet koks
Indikatoriai: Pivot Points, grafikas US10Y
Prekybos laikas: visą parą
Rekomenduojami brokeriai: BlackBull Markets, RoboMarkets, XM

Įėjimo taisyklės

1. Nustatome trendo kryptį pagal US10Y trijų valandų žvakių grafiką. Jei 10Y dešimties dienų periode kaina yra aukščiau nulio daugiau nei parą, atidarome sandorį su USDSGD pora, jei žemiau nulio – ruošiamės atidaryti EURCHF poziciją.

2. Visos porų pozicijos atidaromos tik viena kryptimi, sutampančia su pagrindiniu trendu. Šiuo atveju, prekyba EURCHF ir USDSGD vykdoma tik su pardavimo pozicijomis (SELL).

3. Sesijos pradžioje išstatome atidėtus orderius su pora, atitintančia US10Y trendo sąlygas. Tam taikome Pivot Points indikatorių, kuris grafike nubrėžia pasipriešinimo linijas R1, R2, R3 ir palaikymo linijas S1, S2, S3.

4. Mus domina R-lygiai, mūsų atveju – pardavimams. Nuosekliai ant atitinkamų linijų išstatome tris Sell Limit orderius. Pirmasis yra numatyto loto dydžio, antrasis su koeficientu 1,2, trečiasis – 1,5.

Strategijoje stop-loss nėra.

Kapitalo valdymas ir prekybinio loto apskaičiavimas strategijoje “Vanilinis Martingeilas”

Pasirinktų valiutų porų istoriniai grafikai rodo, kad maksimalus korekcijos lygis yra apie 30%. Treideriui taip pat teks palikti atsarginės maržos ir antrosios poros nuostoliams, kurios kursas gali nukrypti ir nepadengti pirmosios pozicijos nuostolių.

Idealiu atveju mes gauname apie 0,01 loto  500 JAV dolerių depozitui. Leidžiame atidaryti 6 pakopas orderių ir suma padidės iki 3000 USD. Akivaizdu, kad centinė sąskaita labiau tiks šiai vanilinei Martingeilo strategijai.

Kaip statyti piramidę?

Ilgalaikiai pasirinktų instrumentų trendai garantuoja, kad sandoriai pateks į pelno zoną. Tokiu atveju treideriui patartina atidaryti naujas pozicijas, taip didinant bendrą svertą ir strategijos pelningumą.

Piramidė reikalauja, kad visuose jau aktyviuose orderiuose privalomai būtų stop loss ties nenuostolio riba, kad netikėtas “šūvis” rinkoje “nenužudytų” depozito.

Išvados

Nepaisant pavadinimo “Vanilinis Martingeilas”, ši strategija reikalauja, kad prekiautojas turėtų pakankamai patirties dirbant su tinkliniais orderiais.

Vidurkinimo ir nuostolių didinimo taktika yra pavojinga, jei netinkamai valdomas kapitalas. Užtenka vienos neigiamos naujienos, kad per dieną ar kelias valandas labai stiprių svyravimų metu prarastumėte savo depozitą.

Atsisiųsti Pivot indikatorių

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com